ট্রিপল আরএসআই এক্সট্রিম ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৪ঃ৩৪ঃ২১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের সাথে তিনটি আরএসআই সূচক ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে বাজারটি অত্যন্ত বেশি ক্রয় বা বেশি বিক্রয় স্তরে পৌঁছেছে কিনা, এবং সেই অনুযায়ী ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি মূলত বিভিন্ন সময়সীমার উপর সূচকগুলির সমন্বয় পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা বিচার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি একই সাথে 2-পরিয়ড, 7-পরিয়ড এবং 14-পরিয়ড আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। যখন তিনটি আরএসআই সূচক একই সময়ে ওভারক্রয় বা ওভারসোল্ড সংকেত দেখায়, তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।

বিশেষত, যখন 2-অবধি আরএসআই 10 এর নীচে থাকে, 7-অবধি আরএসআই 20 এর নীচে থাকে এবং 14-অবধি আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন বাজারটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন 2-অবধি আরএসআই 90 এর উপরে থাকে, 7-অবধি আরএসআই 80 এর উপরে থাকে এবং 14-অবধি আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, তখন বাজারটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কোডটি RSI এর ওভারকুপ/ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড মানগুলিকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি নির্ভুলতা পরামিতি ব্যবহার করে। ডিফল্ট হল 3, এবং নিম্ন মানগুলির অর্থ আরও কঠোর ওভারকুপ/ওভারসোল্ড মানদণ্ড।

যখন একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়, যদি মূল্য বিপরীত হয় এবং দিনের উদ্বোধনী মূল্যের মধ্য দিয়ে ভেঙে যায়, তাহলে বর্তমান অবস্থানটি মুনাফা অর্জনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে বা ক্ষতি হ্রাস পাবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

মাল্টি-পিরিয়ড আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
বিভিন্ন পরামিতির সাথে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় মানদণ্ডের সূক্ষ্ম সমন্বয় বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশল সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে।
ওপেন প্রাইস ট্র্যাকিং স্টপ বাস্তবায়ন সময়মতো মুনাফা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

আরএসআই সূচকগুলি বিপরীতমুখী হতে পারে যা প্রবণতা বিপরীতমুখী সনাক্তকরণে কার্যকর নয়।
উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে, আরএসআই পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে, অন্যথায় এটি খুব ঘন ঘন স্টপগুলি ট্রিগার করতে পারে।
একসাথে তিনটি RSI সিগন্যাল ট্রিগার করা বিরল, যা ভাল ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে।
অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মানদণ্ডের পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারে সমন্বয় করা এবং পরীক্ষা করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরএসআই বিভিন্নতা এড়ানোর জন্য নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, কেডিজে ইত্যাদি যোগ করার কথা বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে RSI পরামিতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
অন্যান্য স্টপ আউটপুট শর্ত পরীক্ষা করুন, যেমন ATR স্টপ।
অনুপযুক্ত সময়ে ট্রেডিং এড়াতে ফিল্টার যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি মাল্টি-পিরিয়ড আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং স্টপগুলি বাস্তবায়ন করে। সুবিধাগুলির মধ্যে নির্ভুলতা উন্নত করা, সময়মতো বন্ধ করা অন্তর্ভুক্ত; অসুবিধাগুলির মধ্যে অনুপস্থিত ট্রেড, আরএসআই ভুল বিচার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য নিশ্চিতকারী সূচক যুক্ত করার সাথে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-10-28 10:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom", shorttitle = "3RSI Top/Bottom", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")


//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))

//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))

//Signals
acc = 10 - accuracy
up = fastrsi < (5 + acc) and middlersi < (10 + acc * 2) and slowrsi < (15 + acc * 3)
dn = fastrsi > (95 - acc) and middlersi > (90 - acc * 2) and slowrsi > (85 - acc * 3)
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size > 0 and close > open)

//Trading
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত