ট্রিপল আরএসআই এক্সট্রিম ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একই সাথে তিনটি ভিন্ন চক্রের আরএসআই সূচকগুলি পর্যবেক্ষণ করে বাজারটি ওভারব্লড ওভারসোল্ডের চূড়ান্ত অঞ্চলে পৌঁছেছে কিনা তা নির্ধারণ করে, যার ফলে এটি একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত দেয়। বাজারের প্রবণতা মূলত বিভিন্ন চক্রের সূচকগুলির সমন্বয় পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারণ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সময়ে ২-চক্র, ৭-চক্র এবং ১৪-চক্রের RSI সূচক ব্যবহার করে। যখন তিনটি RSI সূচক একই সাথে ওভার-বই বা ওভার-সেল সংকেত দেখায়, তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেওয়া হয়।
বিশেষত, যখন 2 চক্রের আরএসআই 10,7 চক্রের আরএসআই 20,14 চক্রের আরএসআই 30 এর চেয়ে কম হয়, তখন বাজারটি ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করে একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়। যখন 2 চক্রের আরএসআই 90 এর চেয়ে বড় হয়, 7 চক্রের আরএসআই 80 এর চেয়ে বড় হয়, 14 চক্রের আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় হয়, তখন বাজারটি ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে বলে মনে করে একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
কোডের মধ্যে accuracy প্যারামিটার দ্বারা RSI এর ওভারবয় ওভারসেল বিচারটি সূক্ষ্মভাবে সংশোধন করা হয়েছে, ডিফল্টভাবে 3, সংখ্যাটি যত ছোট হবে, ওভারবয় ওভারসেল বিচার তত কঠোর হবে। strategy.long এবং strategy.short
যখন কেনা বা বিক্রি করার সংকেত দেওয়া হয়, যদি দামটি বিপরীতভাবে দিনের খোলার মূল্যকে ভেঙে দেয়, তবে বর্তমান অবস্থানটি সমতল করুন এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
মাল্টি-সাইক্লিক আরএসআই সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা, বাজারের ওভার-বিক্রয় ও ওভার-বিক্রয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও সঠিকভাবে বিচার করা যায়, মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে ওভারবই ওভারসেল নির্ধারণের শর্তগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, বাজার অনুযায়ী কৌশলগত সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করা যায়।
খোলার মূল্য ট্র্যাকিং স্টপ লস বাস্তবায়ন, সময়মত স্টপ লস, মুনাফা লক করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
আরএসআই সূচকগুলি বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য দুর্বল।
আরএসআই সূচকটির সেটিংগুলি উচ্চ ওঠানামা পরিস্থিতির জন্য সামঞ্জস্য করা দরকার, অন্যথায় এটি প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
ট্রিপল আরএসআই কম সময়ে একই সময়ে ট্রিগার হয়, যার ফলে ভালো ট্রেডিং সুযোগ মিস করা সম্ভব।
ওভারব্লো ওভারসোলের জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত এবং বিভিন্ন বাজারের ডেটা কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
RSI-এর বিপরীত হওয়া এড়ানোর জন্য, অন্যান্য সূচক যেমন ব্রিন লাইন, KDJ ইত্যাদি যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
RSI এর প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায় বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতি অনুসারে।
অন্যান্য স্টপ-ল্যাশ-এক্সিট শর্ত যেমন এটিআর স্টপ-ল্যাশ ইত্যাদি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় সময়সীমা এড়ানোর জন্য, আপনি ট্রেডিংয়ের সময়সীমা বাছাই করার জন্য শর্ত যোগ করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক চক্রের আরএসআই সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি বিচার করে এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং স্টপগুলি বাস্তবায়ন করে। সুবিধাগুলি হ’ল সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা এবং সময়মতো স্টপগুলি উন্নত করা যায়; অসুবিধাগুলি হ’ল ফর্মগুলি সহজেই মিস করা যায়, আরএসআই সূচকগুলি সহজেই ভুল বিচার করা যায়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে নিশ্চিতকরণের জন্য আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-10-28 10:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom", shorttitle = "3RSI Top/Bottom", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Signals
acc = 10 - accuracy
up = fastrsi < (5 + acc) and middlersi < (10 + acc * 2) and slowrsi < (15 + acc * 3)
dn = fastrsi > (95 - acc) and middlersi > (90 - acc * 2) and slowrsi > (85 - acc * 3)
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size > 0 and close > open)
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()