মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ রিবন ট্রেন্ড কৌশল একটি মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি একক গড় লাইন ব্যবহার করে একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে, চ্যানেলের তুলনামূলক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং ট্রেড করে। এই কৌশলটি এমন বাজারে প্রয়োগ করা হয় যেখানে প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয় এবং দীর্ঘ সময়ের দামের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের দৈর্ঘ্যের (ডিফল্ট 20 টি সময়কাল) একটি সরল চলমান গড় গণনা করে এবং এর মান দিয়ে একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে। চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ট্রেলগুলি যথাক্রমে গড়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান। যদি বন্ধের দাম উপরের ট্রেলের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়; যদি বন্ধের দাম নীচের ট্রেলের চেয়ে কম হয় তবে এটি একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়।
যখন ট্রেন্ড পরিবর্তন হয়, তখন এই কৌশলটি ট্রেডিং অপারেশন করে। যদি পতন থেকে উত্থান হয়, তবে একটি মাল্টি-হেড পজিশন খোলা হয়; যদি উত্থান থেকে শূন্যে পরিণত হয়, তবে একটি শূন্য-হেড পজিশন খোলা হয়।
এই কৌশলটির লেনদেনের ধারণাগুলি হলঃ
- যদি বন্ধের দাম পূর্ববর্তী চক্রের উপরের ট্রেলার থেকে বড় হয়, তবে একটি ওভারহেড অবস্থান খুলুন
- যদি বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী চক্রের নিম্ন গতিপথের চেয়ে কম হয় তবে শূন্য অবস্থান খুলুন
- মূল মাল্টি-হেড পজিশন বন্ধের দাম নীচের ট্র্যাকের নীচে প্লেইন করে
- মূল শূন্য পজিশন বন্ধের মূল্যের উপরে যখন বন্ধ হয় তখন বন্ধ থাকে
এই কৌশলটি একটি একক সমান্তরাল লাইন ব্যবহার করে একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে এবং প্রবণতাটির দিকনির্দেশের জন্য মূল্যের ব্রেকথ্রু চ্যানেল নির্ধারণ করে। এটি সহজ, সহজেই বাস্তবায়িত এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে উপযুক্ত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
গড় রেখাযুক্ত প্রবণতা কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কৌশলগত যুক্তি সহজ, বাস্তবায়ন সহজ, বাস্তবায়নের অসুবিধা হ্রাস
- একটি একক গড় লাইন ব্যবহার করুন, প্যারামিটারগুলি সহজেই সামঞ্জস্য করুন, অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন এড়ান
- প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য মূল্য চ্যানেল ব্যবহার করে, প্রবণতা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়
- চ্যানেল প্রস্থ কনফিগার করা যায়, কৌশল সংবেদনশীলতা
- ব্রেক-ইউনিয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে গুদাম তৈরি করা, যা কিছু ভুয়া ব্রেক-ইউনিয়ন ফিল্টার করতে পারে
- প্রবণতা অনুসারে ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান অবস্থানগুলি প্রবণতাকে পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে
- পজিশন গড়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়
সামগ্রিকভাবে, সমান্তরাল প্রবণতা কৌশলটি একটি সহজ লজিকের উপর ভিত্তি করে, প্রবণতা ক্যাপচার এবং রূপান্তর করার জন্য মূল্য চ্যানেল ব্যবহার করে, এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, যা দীর্ঘতর লাইনের মূল্য প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
গড় রেখাযুক্ত প্রবণতা কৌশলগুলির কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- গড়রেখার উত্পাদন পিছিয়ে গেছে, প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সেরা সময়গুলি মিস করতে পারে
- ভয়াবহ ভূমিকম্পে একাধিক ভুয়া ব্রেকিং, অপ্রয়োজনীয় ক্ষয়ক্ষতি
- দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিং, প্রত্যাহারের সম্ভাবনা বেশি, পর্যাপ্ত তহবিল সমর্থন প্রয়োজন
- একক প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা সহজ, ফিক্সড ডিস্কের প্রভাব প্রতিক্রিয়া তুলনায় দুর্বল হতে পারে
- বাজারের বিভিন্ন স্তরকে আলাদা করতে অক্ষম, সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল নয়
এই ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- গড়-রেখার চক্রের সমন্বয়, পিছিয়ে পড়া হ্রাস
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে আটকে না পড়ার জন্য ফিল্টারিং বাড়ানো
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
- রিয়েল ডিস্ক কনফিগারেশন পরামিতি সেটআপ
- বিভিন্ন স্তরের প্রবণতা সনাক্ত করতে মাল্টি-ভ্যারিয়েন্ট বিচার বৃদ্ধি করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
গড় রেখাযুক্ত প্রবণতা কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
সমান্তরাল সূচক অপ্টিমাইজ করুন: আপনি বিভিন্ন ধরণের গড় চেষ্টা করতে পারেন, যেমন ভারী চলমান গড়, এবং দেখুন যে এটি আপনার পারফরম্যান্সকে উন্নত করতে পারে কিনা।
পরিস্রাবণ যুক্ত করুন
মাল্টি টাইম ফ্রেম: বিভিন্ন সময়কালের গড়রেখা ব্যবহার করে, আরো সময়কালের স্কেলে পরিবর্তিত প্রবণতা সনাক্ত করা যায়।
গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটার: গড় লাইন চক্র এবং চ্যানেলের প্রস্থ বাজারের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
অবস্থান অপ্টিমাইজেশান: বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন, অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে। আপনি পজিশনটি সক্রিয়ভাবে হ্রাস করার জন্য উপার্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কৌশলগুলিকে অনুকূলিতকরণ করে, আরও ভাল সমন্বয় খুঁজতে।
অন্যান্য কৌশলকে একীভূত করাট্যাগঃ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল সমন্বয়, কৌশল সমন্বয়, স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি
সামগ্রিকভাবে, সমান্তরাল প্রবণতা কৌশল সমান্তরাল সূচক, ফিল্টারিং শর্ত, সময় ফ্রেম, গতিশীল শিফট, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির দিক থেকে ব্যাপকভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল, নমনীয় এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল প্রবণতা কৌশল একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি একক সমান্তরাল দাম চ্যানেল নির্মাণ ব্যবহার করে, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ধরার জন্য চ্যানেল বিরতি দ্বারা প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সহজ, কম প্যারামিটার, প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রবেশদ্বার কৌশল হিসাবে বাস্তবায়নের সুবিধা রয়েছে। তবে এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণে পিছিয়ে রয়েছে এবং সহজেই সেট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সমান্তরাল সূচকগুলি আরও অনুকূলিতকরণ, ফিল্টারিং প্রক্রিয়া, গতিশীল প্যারামিটার ইত্যাদি যুক্ত করে আরও ভাল রিয়েল-টাইম প্রভাব অর্জন করা যায়। সামগ্রিকভাবে, সমান্তরাল প্রবণতা কৌশল আমাদের একটি মূল্য চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিচার করার একটি ধারণা দেয়, এটি আরও স্বজ্ঞাত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)
//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)
//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]
//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)
//Trading
if close > h[1]
strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
strategy.entry("Short", strategy.short)