চলমান গড় রিবন ট্রেন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ২২ঃ১৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মুভিং এভারেজ রিবন ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি হল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করতে একটি একক চলমান গড় ব্যবহার করে এবং চ্যানেলের তুলনায় দামের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, তারপরে সেই অনুযায়ী বাণিজ্য স্থাপন করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল কাজ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করতে সক্ষম।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের দৈর্ঘ্যের সাথে একটি সহজ চলমান গড় গণনা করে (ডিফল্ট 20 টি সময়কাল) এবং এমএ মানগুলি ব্যবহার করে একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করে। চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি যথাক্রমে এমএ এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান। যদি বন্ধের দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে থাকে তবে একটি আপট্রেন্ড নির্ধারিত হয়। যদি বন্ধের দামটি নীচের ব্যান্ডের নীচে থাকে তবে একটি ডাউনট্রেন্ড সনাক্ত করা হয়।

যখন একটি প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করা হয়, তখন কৌশলটি ট্রেড স্থাপন করবে। যদি প্রবণতা নীচে থেকে উপরে পরিবর্তিত হয় তবে একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হবে। যদি প্রবণতা উপরে থেকে নীচে পরিবর্তিত হয় তবে একটি শর্ট অবস্থান খোলা হবে। প্রবণতা নেমে গেলে বিদ্যমান দীর্ঘ অবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রবণতা আপ হলে বিদ্যমান শর্ট অবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

বিশেষ করে, ট্রেডিং লজিক হলঃ

খোলা লং যদি বন্ধের মূল্য > পূর্ববর্তী উপরের ব্যাণ্ড
বন্ধের মূল্য < পূর্ববর্তী নিম্ন স্তরের হলে শর্ট ওপেন করুন
ক্লোজিং মূল্য < নিম্নতম ব্যাণ্ড হলে লং বন্ধ করুন
বন্ধের দাম > উপরের ব্যাণ্ড হলে শর্ট বন্ধ করুন

কৌশলটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করতে এবং মূল্যের ব্রেকআউট দ্বারা প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে একটি একক এমএ ব্যবহার করে। এটি সহজ, স্বজ্ঞাত এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে উপযুক্ত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

মুভিং এভারেজ রিবন ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

সহজ যুক্তি, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা, কার্যকরকরণের অসুবিধা হ্রাস করে
একক এমএ ব্যবহার করে, কম পরামিতি, অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানো
মূল্য চ্যানেল স্পষ্টভাবে প্রবণতা বাঁক পয়েন্ট চিহ্নিত করে
সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য চ্যানেল প্রস্থ
এমএ-র ফুটো কিছু মিথ্যা ফুটো ফিল্টার করে
পজিশনের আকার প্রবণতা বরাবর জমা হয়, প্রবণতা সরানো ক্যাপচার
এমএ দ্বারা সংশোধন করা পজিশন, সক্রিয়ভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

সংক্ষেপে, কৌশলটি সহজ যুক্তির উপর ভিত্তি করে, প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে মূল্য চ্যানেল ব্যবহার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে। এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য এমএ বিলম্ব সেরা প্রবেশের সময় মিস করতে পারে
Whipsaws বিভিন্ন বাজারে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে
দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে বড় পরিমাণে ড্রডাউন হতে পারে, পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন
একক প্যারামিটার লাইভ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ওভারফিটিং, নিম্ন ফলপ্রসূ হতে পারে
চক্রের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম, স্বল্পতর ওঠানামাতে সংবেদনশীল হতে পারে

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করা যেতে পারেঃ

বিলম্ব হ্রাস করার জন্য এমএ সময়কাল সামঞ্জস্য করুন
বিভিন্ন বাজারে whipsaws এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন
ক্ষতির সীমাবদ্ধতার জন্য পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজ করুন
লাইভ ডেটা দিয়ে প্যারামিটার টিউনিং
বিভিন্ন স্তরের প্রবণতা সনাক্ত করতে একাধিক এমএ যোগ করুন

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

এমএ সূচক অপ্টিমাইজ করুন: পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য ডব্লিউএমএর মতো বিভিন্ন এমএ পরীক্ষা করুন।
ফিল্টার যোগ করুন: ভলিউম, ভোল্টেবিলিটি এর মতো ফিল্টার যোগ করুন প্রবেশের আগে whipsaws এড়ানোর জন্য।
একাধিক সময়সীমা: আরও প্রবণতা চিহ্নিত করতে বিভিন্ন সময়সীমার উপর এমএ ব্যবহার করুন।
ডায়নামিক পরামিতি: বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অনুমোদনের সময়কাল এবং চ্যানেলের প্রস্থকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দিন।
অবস্থান আকার: বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারে। আকার হ্রাস করার জন্য মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে।
মেশিন লার্নিং: সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে এমএল ব্যবহার করুন।
সমন্বয় পদ্ধতি: আরও দৃঢ়তার জন্য অন্যান্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন।

সংক্ষেপে, কৌশলটি সূচক নির্বাচন, ফিল্টার, সময়সীমা, গতিশীল পরামিতি, অবস্থানের আকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে। এটি কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও শক্তিশালী এবং নমনীয় করে তুলবে।

সিদ্ধান্ত

মুভিং এভারেজ রিবন ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি একটি সহজ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি একটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করতে একটি একক এমএ ব্যবহার করে এবং চ্যানেল ব্রেকআউট দ্বারা প্রবণতা দিক চিহ্নিত করে, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। কৌশলটির সহজ যুক্তি, কয়েকটি পরামিতি এবং বাস্তবায়নের সহজতার মতো সুবিধা রয়েছে। তবে এটিতে প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাওয়া এবং হুইপসাউড হওয়ার মতো ঝুঁকিও রয়েছে। লাইভ পারফরম্যান্স উন্নত করতে এমএ অপ্টিমাইজ করা, ফিল্টার, গতিশীল পরামিতি ইত্যাদি যুক্ত করে আরও উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য মূল্য অনুসরণকারী চ্যানেলগুলি ব্যবহার করার জন্য একটি স্বজ্ঞাত পদ্ধতিরূপে সরবরাহ করে এবং একটি মৌলিক প্রবণতা কৌশল হিসাবে কাজ করে।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত