EVWMA-এর উপর ভিত্তি করে বলিঙ্গার ব্যান্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ইভিডব্লিউএমএকে ব্রিনের বেসলাইন হিসাবে ব্যবহার করে, যখন দামগুলি ব্রিনের বেসটি অতিক্রম করে তখন আরও বেশি করে এবং যখন দামগুলি নীচে চলে যায় তখন ফাঁকা করে, যাতে দামের প্রবণতার চলাচল ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে সর্বশেষ ৩০টি চক্রের মোট লেনদেনের পরিমাণ (vol_period) গণনা করে। তারপর EVWMA গণনা করা হয়, সূত্রটি হলঃ ((পূর্ববর্তী দিনের EVWMA x (vol_period - আজকের লেনদেনের পরিমাণ) + আজকের লেনদেনের পরিমাণ x বন্ধের মূল্য) / vol_period ) ।
ব্রিনের বন্ডের মধ্যম ট্র্যাকের বেস EVWMA, এবং উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি যথাক্রমে বেস ± 2x stdev (প্রতিবন্ধের দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল) । যখন দামটি ট্র্যাকের উপরে প্রবেশ করে তখন এটি বেশি হয়, যখন এটি ট্র্যাকের নীচে প্রবেশ করে তখন এটি খালি হয়। ক্ষতির বিন্দুটি বেস।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ইভিডব্লিউএমএ মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করে এবং গড়ের তুলনায় আরও মসৃণ হয়।
ব্রিন বন্ডের সাহায্যে মূল্যের উর্ধ্ব-নিম্ন সীমাকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, যার ফলে মূল্যের ব্রেকআউট ধরা যায়।
প্রবণতা সূচক ইভিডব্লিউএমএ এবং ওলটপালট সূচক ব্রিনব্যান্ডের সাথে মিলিত হয়ে, এটি প্রবেশের সময়টি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
স্টপ লস পয়েন্ট হল বেসিস, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ইভিডব্লিউএমএ-র মূল্য নির্ধারণের সময়সীমার পরিবর্তনের কারণে, তারা এখনি প্রবেশের সুযোগ হারাবে।
বুলিন বন্ডের অভ্যন্তরে বারবার কম্পনের কারণে খুব সহজে মাঠে প্রবেশ করে।
পজিশনের সময়কাল এবং অবস্থান ব্যবস্থাপনা বিবেচনা না করে, অযৌক্তিক মুনাফা এবং ক্ষতির বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে।
যদি কোনো বাধা না থাকে, তাহলে যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েও ধারণার ঝুঁকি রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আপনি বিভিন্ন পরামিতি পরীক্ষা করতে পারেন এবং সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ের দৈর্ঘ্য খুঁজে পেতে পারেন।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD এর সাথে মিলিয়ে প্রবেশের সংকেত ফিল্টার করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
আপনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি হোল্ডিং টাইম ম্যানেজমেন্ট সেট করতে পারেন, যেমন একটি নির্দিষ্ট হোল্ডিং চক্র।
আপনি একটি টার্মিনাল সেট করতে পারেন, একটি যুক্তিসঙ্গত মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন।
মার্কেটের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইভিডাব্লুএমএ এবং ব্রিনের দুটি সূচকের সুবিধাগুলিকে সংহত করে, দামের বিপর্যয়কে দখল করে ট্রেন্ড অনুসরণ করে। সুবিধাগুলি হ’ল সূচকের পোর্টফোলিওটি যুক্তিসঙ্গত, প্রবেশের নির্ভুলতা, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে প্যারামিটার সেটিংয়ের অনুপযুক্ততা, পজিশন পরিচালনার অসম্পূর্ণতা ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস সেটিং এবং পজিশন পরিচালনা জোরদার করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে এবং এর কিছু ব্যবহারিক মূল্য এবং বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)
// Inputs
sum_length = input(30, title = "Length", type = input.integer)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)
// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)
basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)
buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop = upper , oca_name = "BollingerBands", comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower, oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")
strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)