দ্বৈত সূচক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বৈত সূচক কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা একসাথে সরল চলমান গড় (এসএমএ) এবং চলমান গড় সমান্তরাল ছড়িয়ে পড়া সূচক (এমএসিডি) ব্যবহার করে। এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে যা ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে নিশ্চিত করে, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্তের সঠিকতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।
কৌশল নীতি
দ্বৈত সূচক কৌশলটি মূলত দুটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ এসএমএ এবং এমএসিডি। কৌশলটি 7 টি, 15 টি এবং 60 টি কে লাইনের এসএমএ এবং স্ট্যান্ডার্ড 12/26/9 প্যারামিটার সেটিংয়ের এমএসিডি ব্যবহার করে।
যখন 7 টি এসএমএ 15 টি এবং 60 টি এসএমএর চেয়ে বেশি এবং 15 টি এসএমএ 60 টি এসএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন এসএমএ সূচক দ্বারা দেওয়া একটি ভবিষ্যদ্বাণী সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার সম্ভাবনা 0.5
একই সময়ে, যখন MACD সূচকটি MACD লাইনে সংকেত লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি MACD সূচক দ্বারা প্রদত্ত একটি পজিটিভ সিগন্যাল হিসাবে গণ্য করা হয়, যার সম্ভাবনা 0.5।
যখন দুইটি সূচকের পজিশনিং সিগন্যালের সম্ভাব্যতা ১ হয়, তখন পজিশন কেনা-বেচা শুরু করা হয়।
বিপরীতভাবে, যখন 7 টি এসএমএ 15 টি এবং 60 টি এসএমএর চেয়ে কম হয় এবং 15 টি এসএমএ 60 টি এসএমএর চেয়ে কম হয়, তখন এটি এসএমএ সূচক দ্বারা প্রদত্ত একটি পতনশীল সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, যার সম্ভাবনা 0.5।
একই সময়ে, যখন MACD সূচকের MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি MACD সূচক দ্বারা প্রদত্ত বিপরীতমুখী সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, যার সম্ভাবনা 0.5।
যখন দুইটি সূচকের বিপরীতমুখী সংকেতের সম্ভাব্যতা একের সমান হয়, তখন পজিশন বিক্রি করা হয়।
উপরন্তু, কৌশলটি দুটি পৃথক স্টপ পয়েন্ট ব্যবহার করেঃ দাম 9% বাড়ে বা কমে গেলে, পজিশনের 50% পজিশন; দাম 21% বাড়ে বা কমে গেলে, অবশিষ্ট সমস্ত পজিশন পজিশন।
যদি বর্তমান অবস্থানের দিক থেকে বিপরীত সংকেত পাওয়া যায়, তবে পূর্ববর্তী অবস্থানটি সরিয়ে ফেলা হবে এবং নতুন সংকেত অনুসারে অবস্থান খুলতে হবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
দ্বৈত সূচক কৌশলগুলির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল এসএমএ এবং এমএসিডি উভয় সূচককে একসাথে ব্যবহার করা যায়। এসএমএ কার্যকরভাবে দামের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে, বাজার শব্দটি ফিল্টার করতে পারে; এবং এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত সময় সনাক্ত করতে পারে। উভয় সংমিশ্রণ ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এছাড়াও, বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংয়ের সাথে একাধিক এসএমএ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে সহায়তা করে; এবং স্টপ-অফ কৌশলগুলি আংশিক মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
দ্বৈত সূচক কৌশলগুলির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছে। কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করার কারণে, সূচকগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে এমন পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। এছাড়াও, ভুল স্টপ সেট করাও অকাল অবসানের কারণ হতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলার জন্য, এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বা অন্যান্য ঘূর্ণিঝড়ের সূচক যুক্ত করে কৌশলটি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে। একই সাথে, স্টপ লেভেলগুলিও বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে যাতে ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল মেট্রিক্স কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য কিছু জায়গা রয়েছেঃ
পরীক্ষার সাথে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন RSI, বুলিন ব্যান্ড ইত্যাদি যোগ করে একাধিক সূচক ফিল্টার করা হয়;
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালের বিচার করার জন্য একাধিক ভেরিয়েবল ব্যবহার করে একটি মডেল তৈরি করা।
বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের উপর ভিত্তি করে কৌশলগত সমন্বয়;
একক ক্ষতির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ক্ষতি বন্ধের কৌশল বাড়ানো;
ট্রেন্ডিংয়ের মধ্যে ধারাবাহিক লাভের জন্য স্টপ-অফ কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলগুলির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা ক্রমাগত উন্নত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত সূচক কৌশলটি এসএমএ এবং এমএসিডি উভয় সূচকের সুবিধাগুলিকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর সাথে সাথে কার্যকরভাবে লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটির ভাল অপ্টিমাইজেশান স্পেস এবং স্কেলযোগ্যতা রয়েছে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য, অভিযোজিত পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। ক্রমাগত ডেটা-চালিত এবং কৌশলগত সমন্বয় দ্বারা, এই কৌশলটি ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)
// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")
// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")
// Leverage
leverage = 10
// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)
// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)
// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0
// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb
// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)
if combinedBearishProb == 1.0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)
// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21
shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79
strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)
strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)
// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")