আপেক্ষিক শক্তি সূচক আরএসআই কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ৫৪ঃ২৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরএসআই কৌশল একটি ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেড সংকেত তৈরির জন্য আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে। এটি চরম আরএসআই মান পর্যবেক্ষণ করে বাজারে ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করে, মূল্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। যখন আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন আরএসআই ওভারকপ অঞ্চলে পৌঁছায় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়, দামগুলি চরম থেকে গড়ের দিকে ফিরে আসবে বলে আশা করে।

কৌশলগত যুক্তি

আরএসআই কৌশলটি আরএসআই সূচকের গণনার নীতির উপর ভিত্তি করে। আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় বন্ধ মূল্য লাভ এবং গড় বন্ধ মূল্য ক্ষতির তুলনা করে মূল্য আন্দোলনের শক্তি পরিমাপ করে। এর সূত্রটি হলঃ

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

যেখানে RS = গত n দিনের মধ্যে গড় বন্ধের মূল্য লাভ / গড় বন্ধের মূল্য ক্ষতি।

সূত্র অনুসারে, আরএসআই মান 0 থেকে 100 এর মধ্যে স্থির করা হয়। যখন সিকিউরিটি দাম ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে, আরএসকে আরও উপরে ঠেলে দিচ্ছে, তখন আরএসআই 100 এর কাছাকাছি আসবে। যখন দাম ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, আরএসকে ছোট করে দিচ্ছে, তখন আরএসআই 0 এর কাছাকাছি যাবে।

আরএসআই কৌশল অনুসৃত পরীক্ষামূলক নিয়মটি হ'লঃ যখন আরএসআই 30 এর নিচে যায়, যা ওভারসোল্ড অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়, তখন দীর্ঘ যান; যখন আরএসআই 70 এর উপরে উঠে যায়, যা ওভারক্রয় অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়, তখন শর্ট যান। দুটি চরমের মধ্যে এগিয়ে এবং পিছনে ট্রেড করে, এটি একটি চরম থেকে গড়ের দিকে ফিরে যাওয়ার সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।

বিশেষত, কৌশলটি আরএসআই এর গণনার সময়কাল সংজ্ঞায়িত করতে দৈর্ঘ্য পরামিতি এবং ওভারসোল্ড এবং ওভারকপ্ট পরামিতিগুলি আরএসআই ওভারসোল্ড / ওভারকপ্ট জোনগুলির জন্য প্রান্তিক মানগুলি নির্দিষ্ট করতে সেট করে। এটি প্রান্তিক মানগুলির সাথে বর্তমান আরএসআই মানটি পরীক্ষা করে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে। বিপরীত পরামিতিটি ব্যবসায়ের দিক নিয়ন্ত্রণের জন্যও উপলব্ধ।

সুবিধা

আরএসআই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এর সরলতা। আরএসআই বেশিরভাগ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ একটি খুব সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক। কৌশলটি জটিল গণিত বা মডেল ছাড়াই ট্রেড সংকেত নির্ধারণের জন্য সরাসরি আরএসআই ব্যবহার করে, যা এটি বোঝা এবং ব্যবহার করা সত্যিই সহজ করে তোলে।

আরেকটি সুবিধা হল প্যারামিটার টিউনিংয়ের নমনীয়তা। কৌশলটি আরএসআই সময়কাল এবং ওভারকুপ / ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড মানগুলি কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়, যা পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে। বিপরীত বাণিজ্য সেটিংটি নমনীয়তাও যুক্ত করে।

আরএসআই কৌশলটির আরও বেশি জয়ের হার রয়েছে। ওভারকুপড / ওভারসোল্ড চরমগুলি ট্র্যাক করে, এটি কার্যকরভাবে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ সময়কালে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং একটি প্রতিষ্ঠিত প্রবণতার সাথে বাজারে প্রবেশ নিশ্চিত করতে পারে। এটি কৌশলটিকে ট্রেন্ডিং বাজারে উচ্চতর রিটার্ন সরবরাহ করতে সক্ষম করে।

ঝুঁকি

আরএসআই কৌশলটির প্রাথমিক ঝুঁকি হ'ল মিথ্যা সংকেত উত্পন্ন করা। যখন দামগুলি সম্পূর্ণ বিপরীতের পরিবর্তে প্রবণতার মধ্যে স্বল্পমেয়াদী পলব্যাকের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তখন আরএসআই অল্প সময়ের জন্য ওভারক্রয় / ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে এবং ভুল সংকেতগুলি ট্রিগার করতে পারে। এই জাতীয় সংকেতগুলি অনুসরণ করে এবং বিপরীত দিকের ট্রেডিংয়ের ফলে স্টপগুলি আঘাত হানতে পারে।

আরেকটি ঝুঁকি হল আরএসআই বিভিন্নতা। মূল্যের চলাচল একটি নতুন প্রবণতা শুরু করতে পারে, তবে আরএসআই পূর্ববর্তী ওভারকুপ / ওভারসোল্ড জোনে আটকে থাকে, যা ভুল সংকেত উত্পাদনের দিকে পরিচালিত করে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে আরএসআই সংকেতগুলি অন্ধভাবে অনুসরণ করে ব্যর্থ ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এছাড়াও, কেবলমাত্র আরএসআই-তে নির্ভর করে এবং মূল্যের ক্রিয়াকলাপ এবং বাজার প্রসঙ্গকে উপেক্ষা করে পক্ষপাতের পরিচয় দেয়। যান্ত্রিক আরএসআই সংকেতগুলি অযৌক্তিক বাজার অবস্থার মধ্যে ব্যর্থ হতে পারে।

উন্নতির দিকনির্দেশ

RSI কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য MACD, Bollinger Bands এর মত অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার যোগ করুন।
একক লেনদেনের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করুন।
বাজারের প্রবণতা এবং ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন, যেমন ষাঁড়ের বাজারে অতিরিক্ত ক্রয়ের সীমা বাড়ানো।
বড় বড় সংবাদ ঘটনা এড়াতে ট্রেডিং সময় অপ্টিমাইজ করুন, শুধুমাত্র ট্রেড যখন প্রবণতা সুস্পষ্ট।
যখন ট্রেন্ডটি ত্বরান্বিত হয় তখন ট্রেন্ডটি চালানোর জন্য পরিমাপ করার কথা বিবেচনা করুন।
আরএসআই সিগন্যালের অকাল বিপরীতমুখীতা রোধ করতে অপেক্ষা সময় যোগ করুন।
আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম প্রবর্তন করা হবে যেমন- ফিক্সড ট্রেড সাইজ, পজিশন সাইজিং ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত

আরএসআই কৌশলটি একটি সাধারণ গড় বিপরীতমুখী কৌশল যা ওভারকুপ / ওভারসোল্ড শর্তগুলি ট্র্যাক করে। এটি ব্যবহার করা সহজ, কাস্টমাইজযোগ্য এবং ট্রেন্ডিং মার্কেটে স্পষ্ট ওভারএক্সটেনশন বিদ্যমান থাকলে এটি শালীন মুনাফা প্রদান করতে পারে। তবে অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগত ঝুঁকিগুলি ফিল্টারিং, স্টপ লস, প্যারামিটার টিউনিং, মানি ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির মতো উন্নতির প্রয়োজন। সঠিকভাবে কার্যকর হলে, আরএসআই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীদের তুলনামূলকভাবে ধারাবাহিক লাভের জন্য একটি কার্যকর সরঞ্জাম হতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত