দুই-পর্যায়ের স্প্যান যুগান্তকারী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 5 মিনিটের ওপেনিং মূল্যের উত্থান-পতনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, দুটি স্তরের স্পেস ব্রেক ব্যবহার করে বিভিন্ন ট্রিগার শর্ত সেট করে, যা একটি অস্থির প্রবণতার মধ্যে বৃহত্তর মূল্য পরিবর্তনকে ধরার লক্ষ্যে।
কৌশল নীতি
কৌশলটি প্রতিদিন ২ ঘন্টা পুরো ৫ মিনিটের K লাইন খোলার দামের উপর ভিত্তি করে বর্তমান ৫ মিনিটের K লাইনের উত্থান-পতনের শতাংশ গণনা করে, যখন উত্থান-পতন সেট করা প্রথম পর্যায়ের ব্যাপ্তি অতিক্রম করে, তখন উপযুক্ত ক্রয় বা বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ পজিশন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য।
যদি স্টপ-লস ট্রিগার করা হয়, তাহলে পূর্বের অর্ডারটি বাতিল করে দেওয়া হবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের স্প্রেডের অধীনে নতুন ক্রয় বা বিক্রয় আদেশ ব্যবহার করা হবে এবং স্টপ-লস এবং স্টপ-লস ট্র্যাকিং চালিয়ে যাওয়া হবে।
দ্বি-স্তরীয় স্পেসিফিকেশন সেট করার মাধ্যমে, অস্থিরতার সময় কিছু শব্দ ফিল্টার করা যায় এবং কেবলমাত্র বড় আকারের দামের পরিবর্তনের সময় লেনদেন করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের স্পেসিফিকেশনটি সক্রিয় করার সাথে সাথে স্টপ লসটি খুব ঘন ঘন ট্রিগার করা হয় এমন পরিস্থিতি হ্রাস করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- দুই স্তরের ব্যবধান ব্যবহার করে বিভিন্ন ট্রিগার শর্ত সেট করা হয়, যা কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করতে পারে, কেবলমাত্র বড় আকারের পরিবর্তনের সময় ট্রেড করা যায়
- দ্বিতীয় পর্যায়ের স্প্যানিং সক্রিয়করণটি কার্যকরভাবে থামার ক্ষতিকে খুব ঘন ঘন ট্রিগার করা থেকে বিরত রাখে
- ওপেনিং মূল্যের উপর ভিত্তি করে, নতুন ট্রেডিং দিবসের ওপেনিংয়ের পরে প্রবণতা থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য চলমান উত্থান-পতন গণনা করা হয়
- কৌশলগত লজিক সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়
ঝুঁকি ও প্রতিকার
- বড় ধরনের ঝড়ের সময় ঘন ঘন পজিশন খোলার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং লেনদেনের ব্যয় বাড়ানো।
- দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবধানটি খুব বড় এবং ভাল ব্যবসায়ের সুযোগ হারাতে পারে
- স্প্যানিং সেট খুব ছোট এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে
প্রতিকারঃ
- অনুকূলিতকরণ স্পেসিফিকেশন, সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজুন
- দৈনিক লেনদেনের সংখ্যা বাড়িয়ে লেনদেনের ঘনত্ব কমিয়ে আনা
- প্রবণতা নির্ণয়ের সাথে মিলিত, প্রবণতা স্পষ্ট হলে আরও তীব্র প্যারামিটার ব্যবহার করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
- সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে দুই স্তরের ব্যবধানের মান অপ্টিমাইজ করুন
- বিভিন্ন প্রজাতি এবং সময়ের মধ্যে পার্থক্য
- প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত, যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখন আরও তীব্র প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়
- দৈনিক লেনদেনের সীমা বাড়ানো এবং অত্যধিক লেনদেন এড়ানো
- স্টপ লস পয়েন্ট অপ্টিমাইজেশন, আরও ভাল রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুই ধাপের ব্যবধানের বিরতি দিয়ে মূল্যের ঝাঁকুনি ধরতে পারে, ঝড়ের পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করে। কৌশল ধারণাটি সহজ এবং পরিষ্কার, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভাল প্রভাব পাওয়া যায়। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্রবণতা বিচার সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা বিবেচনা করা যেতে পারে, প্রবণতার পরিস্থিতিতে কৌশলগত সুবিধা প্রয়োগ করা যায়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি উদ্ভাবনী, কার্যকরভাবে বিরতি নীতি ব্যবহার করে, অপ্টিমাইজড সামঞ্জস্যের পরে ভাল প্রভাব পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Auto Entry Bot", overlay=true)
// Define input for the stop loss and take profit levels
stopLossPips = input.int(200, title="Stop Loss Pips", minval=1)
takeProfitPips = input.int(400, title="Take Profit Pips", minval=1)
// Calculate the percentage change from the 5-minute opening candle at 2:00 AM
var float openPrice = na
if (hour == 2 and minute == 0)
openPrice := open
percentageChange = (close - openPrice) / openPrice * 100
// Track the cumulative percentage change
var float cumulativeChange = 0
// Define input for the percentage change trigger
triggerPercentage1 = input.float(0.25, title="Percentage Change Trigger (%)", minval=0.01, step=0.01)
triggerPercentage2 = input.float(0.35, title="Additional Trigger Percentage (%)", minval=0.01, step=0.01)
// Check for price change trigger
if (percentageChange >= triggerPercentage1)
// Sell signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (percentageChange <= -triggerPercentage1)
// Buy signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
// If the price keeps hitting stop loss, activate the second trigger
if (strategy.position_size < 0 and percentageChange <= -triggerPercentage2)
strategy.cancel("Sell") // Cancel previous sell order
strategy.entry("Sell2", strategy.short)
strategy.exit("ExitSell2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade
if (strategy.position_size > 0 and percentageChange >= triggerPercentage2)
strategy.cancel("Buy") // Cancel previous buy order
strategy.entry("Buy2", strategy.long)
strategy.exit("ExitBuy2", loss=stopLossPips, profit=takeProfitPips)
cumulativeChange := 0 // Reset cumulative change after a trade