দ্বৈত চলমান গড় এবং MACD নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণের কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলের মূল ধারণা হল দ্বৈত মুভিং এভারেজ এবং MACD সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করা এবং ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডিং বাস্তবায়ন করা। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজকে উপরে ক্রস করে, তখন তা ঊর্ধ্বমুখী সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজকে নিচে ক্রস করে, তখন তা অধঃমুখী সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। MACD সূচক ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, যখন MACD কলাম 0 অক্ষের উপরে ক্রস করে তখন ঊর্ধ্বমুখী, নিচে ক্রস করলে অধঃমুখী।
কৌশলের নীতি
-
ফাস্ট লাইন EMA (12-দিনের লাইন), স্লো লাইন EMA (26-দিনের লাইন) এবং সিগন্যাল লাইন EMA (9-দিনের লাইন) গণনা করুন।
-
MACD কলাম (ফাস্ট লাইন - স্লো লাইন) এবং MACD সিগন্যাল লাইন (MACD-এর 9-দিনের লাইন) গণনা করুন।
-
বড় ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য 50-দিনের লাইন এবং 200-দিনের লাইন মুভিং এভারেজ হিসেবে গণনা করুন।
-
MACD কলাম 0 অক্ষের উপরে ক্রস করাকে ঊর্ধ্বমুখী সংকেত হিসেবে, নিচে ক্রস করাকে অধঃমুখী সংকেত হিসেবে ধরা হয়।
-
ফাস্ট লাইন স্লো লাইনকে উপরে ক্রস করলে এবং স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজকে উপরে ক্রস করলে তা ঊর্ধ্বমুখী সংকেত হিসেবে ধরা হয়।
-
ফাস্ট লাইন স্লো লাইনকে নিচে ক্রস করলে এবং স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজকে নিচে ক্রস করলে তা অধঃমুখী সংকেত হিসেবে ধরা হয়।
-
প্রতিবার মুভিং এভারেজ দিক পরিবর্তনের পর, Max trades after EMA cross প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কয়েকবার ট্রেডে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।
-
প্রবেশের পর স্টপ লস এবং টেক প্রফিটের মাধ্যমে পজিশন বন্ধ করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
-
দ্বৈত মুভিং এভারেজ বড় ট্রেন্ড নির্ধারণ করে, যা ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেডিং এড়ায়।
-
MACD ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণ করে, যা সময়মতো ট্রেন্ড পরিবর্তন শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
-
দ্বৈত মুভিং এভারেজ এবং MACD সূচকের সমন্বয় ট্রেন্ডে ভালো এন্ট্রি পয়েন্ট ধরতে সক্ষম করে।
-
সর্বাধিক ট্রেড সংখ্যা নির্ধারণ করে উচ্চ মূল্যে কেনা এবং নিম্ন মূল্যে বিক্রি এড়ানো যায়।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট পদ্ধতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভালো Parameter Combination পাওয়া সম্ভব।
কৌশলের ঝুঁকি
-
বড় ট্রেন্ড ভুল নির্ণয়ের ফলে ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেড করে ক্ষতি হতে পারে। বড় ট্রেন্ড নিশ্চিত করতে মুভিং এভারেজের ব্যবধান শিথিল করা যেতে পারে।
-
MACD ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ল্যাগ করে, যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি বা দেরিতে এন্ট্রি হতে পারে। MACD প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অথবা অন্যান্য সূচক দিয়ে সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিটের সঠিক সেটিং না থাকলে অতিরিক্ত স্টপ লস বা অপর্যাপ্ত টেক প্রফিট হতে পারে। বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা প্রয়োজন।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন কঠিন, বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট এবং টাইমফ্রেমের জন্য ভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন প্রয়োজন, যার জন্য পূর্ববর্তী ব্যাপক পরীক্ষা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
বড় ট্রেন্ড নির্ধারণে অন্যান্য মুভিং এভারেজ সূচক চেষ্টা করা, যেমন KD সূচক।
-
MACD সংকেত ফিল্টার করতে অন্যান্য সূচকের সাহায্য নেওয়া, যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, ATR স্টপ লস।
-
বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য আলাদাভাবে স্টপ লস এবং টেক প্রফিট প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সেরা কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
-
স্টেপ অপ্টিমাইজেশন এবং র্যান্ডম অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে আরও ভালো প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
-
ট্রেডের ফ্রিকোয়েন্সি কমানোর পদ্ধতি যোগ করা, যেমন MACD শূন্য অক্ষের কাছাকাছি ট্রেড নিষিদ্ধ করা।
-
একাধিক ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কম্বিনেশন অপ্টিমাইজেশন করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত মুভিং এভারেজের বড় ট্রেন্ড নির্ধারণ এবং MACD-এর ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ণয়ের সুবিধাগুলিকে সমন্বিত করে একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল তৈরি করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক সমন্বয়ের মাধ্যমে কৌশলের কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির ঝুঁকি সহনশীলতা এবং লাভের সম্ভাবনা বেশ ভালো, যা লাইভ ট্রেডিংয়ে ব্যবহারের যোগ্য। তবে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য পৃথকভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করা প্রয়োজন যাতে কৌশলের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="ComiCo - Joel on Crypto - MACD Scalping", shorttitle="ComiCo - Joel on Crypto - MACD Scalping")
// Getting inputs
slow_length1 = input(title="EMA Trend 1", defval=50)- 1