দুই দিকের বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৬ঃ৪৭ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বি-নির্দেশমূলক বিপরীতমুখী কৌশল একটি সহজ বিটকয়েন ট্রেডিং কৌশল যা পূর্ববর্তী দিনের ট্রেডিং রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস ক্রয়ের অর্ডার সেট করে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল যদি বর্তমান দিনের উদ্বোধনী মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি স্টপ-লস ক্রয় উচ্চতর কাছাকাছি সেট করুন; যদি উদ্বোধনী মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে একটি স্টপ-লস ক্রয় নিম্নতর কাছাকাছি সেট করুন।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে পূর্ববর্তী দিনের ট্রেডিং রেঞ্জ গণনা করে, যা সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ সর্বনিম্ন মূল্য। বর্তমান দিনের খোলার পরে, এটি বিচার করে যে দামটি পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের দামের চেয়ে বেশি বা কম কিনা। যদি উচ্চতর হয় তবে স্টপ-লস কেনার মূল্য খোলার দাম প্লাস পূর্ববর্তী দিনের রেঞ্জের 0.6 গুণ সেট করা হয়। যদি কম হয় তবে স্টপ-লস কেনার মূল্য খোলার দাম প্লাস পূর্ববর্তী দিনের রেঞ্জের 1.8 গুণ সেট করা হয়। কৌশলটি স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার পরে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে এবং বর্তমান দিনের শেষের আগে অবস্থানটি বন্ধ করবে।

বিশেষ করে, কৌশলটিতে দুটি প্রবেশের নিয়ম রয়েছেঃ

যদি বর্তমান দিনের খোলার মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় (longCond1 সন্তুষ্ট), এবং ব্যাকটেস্ট সময় উইন্ডোর মধ্যে (উইন্ডো() সন্তুষ্ট), খোলার মূল্যের সাথে 0.6 গুণ পূর্ববর্তী দিনের এর পরিসীমা (কৌশল.long1) এ একটি স্টপ-লস কিনুন।
যদি বর্তমান দিনের খোলার মূল্য পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় (longCond2 সন্তুষ্ট), এবং ব্যাকটেস্ট উইন্ডোর মধ্যে, পূর্ববর্তী দিনের ব্যাপ্তির 1.8 গুণের ওপেনিং মূল্যের সাথে স্টপ-লস কিনুন (কৌশল.long2) ।

কৌশলটি একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে যখন উপরের স্টপ লসগুলির মধ্যে একটি ট্রিগার করা হবে এবং strategy.close_all (() ব্যবহার করে দিনের শেষের আগে অবস্থানটি বন্ধ করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দুই দিকের বিপরীতমুখী কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

দিকনির্দেশক পক্ষপাত ছাড়াই বিপরীতমুখী আন্দোলন ক্যাপচার করে। কৌশলটি উভয় উপরের এবং নীচের দিকে বিবেচনা করে, উভয় দিকের বিপরীতমুখী ব্রেকআউটগুলি ক্যাপচার করে।
স্টপ লস সহ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি। পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস কার্যকরভাবে প্রতি বাণিজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।
প্রতিদিনের সব পজিশন বন্ধ করে ওভারনাইট ঝুঁকি এড়ানো হয়। প্রতিদিনের শেষের আগে বন্ধ করা বড় ওভারনাইট মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি দূর করে।
স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য ট্রেডিংয়ের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি। শুধুমাত্র একদিনের জন্য অবস্থান রাখা ট্রেডিংয়ের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি নিশ্চিত করে।
সহজ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

তবে কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ভুল স্টপ লস দূরত্বের ফলে স্টপ লস হিট হতে পারে। যদি স্টপ লস খুব টাইট হয়, তবে এটি চরম বাজারের পরিস্থিতিতে অকাল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিতে উল্লেখযোগ্য লেনদেনের খরচ হতে পারে। প্রতিদিনের পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার ফলে উল্লেখযোগ্য কমিশন ফি জমা হতে পারে।
স্টপ লস প্রায়শই হুইপসা পরিস্থিতিতে সক্রিয় হয়।
ট্রেন্ডিং মুভস চালাতে অক্ষম। কৌশলটি বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য আরও উপযুক্ত, ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা থেকে লাভ অর্জন করতে অক্ষম।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

স্টপ লস দূরত্ব অপ্টিমাইজ করুন। সর্বোত্তম স্টপ লস পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন স্টপ স্তর পরীক্ষা করুন। বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপগুলিও বিবেচনা করুন।
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন। বিপরীত ট্রেন্ড ট্রেড এড়ানোর জন্য প্রবেশের আগে বৃহত্তর সময়সীমার ট্রেন্ডগুলি পরীক্ষা করুন।
প্রবেশের নিয়ম উন্নত করুন। প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য ভলিউম বা গতির সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট চালু করুন। লাভজনক প্রবণতা চালানোর জন্য ট্রেলিং স্টপ বা প্রবণতা অনুসরণ করে পরীক্ষা করুন।
বিভিন্ন পণ্য পরীক্ষা করুন। কৌশল উচ্চতর অস্থিরতা পণ্য সঙ্গে ভাল কাজ করতে পারে।
মেশিন লার্নিং কৌশল ব্যবহার করুন। এমএল অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্টপ এবং এন্ট্রি মত প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, দ্বি-নির্দেশমূলক বিপরীতমুখী কৌশল একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী কৌশল ধারণা। এটি কার্যকরভাবে উপরের এবং নীচের উভয় গতিতে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। তবে, ঝুঁকি হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য স্টপ লস দূরত্ব এবং এন্ট্রি নিয়মগুলির মতো ঝুঁকিগুলি অনুকূল করা দরকার। মূল পরিমার্জনগুলির সাথে, কৌশলটি একটি খুব দরকারী স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Simple strat", shorttitle="Simple Strat", overlay=true)

// X001TK R1 strategy
//
// 
// This strategy combines the special approach in previous daily range trading
//
// This strategy goes long on stop buy order which is calculated as previous day range
// multiplied by special number.
//
// This pure strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// Exit rule is simple. We close the position on market close or next day open
//
// 
// 
//
// Input
length = input(10, minval=1)
stopLossPercent=input(1.1,"Stop Loss Percent")
profitPercent=input(9,"Profit Percent")


// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")


// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"


// === STRATEGY ===
// conditions
longCond1 = close>close[1]
longCond2 = close<close[1]


strategy.entry("long1", strategy.long, when=longCond1==true and window()==true, stop=close+(high - low)*0.6)
strategy.entry("long2", strategy.long, when=longCond2==true and window()==true, stop=close+(high - low)*1.8)
strategy.close_all(when=ses_cls)

// === /STRATEGY ===

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত