মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি সরল মুভিং এভারেজ এবং দ্রুত মুভিং এভারেজের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং তারপরে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে। যখন দামগুলি সরল মুভিং এভারেজ এবং দ্রুত মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে তখন বেশি হয় এবং যখন দামগুলি সরল মুভিং এভারেজ এবং দ্রুত মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে তখন শূন্য হয়। এই কৌশলটি গতিশীলভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড অপ্টিমাইজড এবং রিয়েল-টাইম ট্রেডিং সিগন্যাল যা প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি স্মা ফাংশন ব্যবহার করে 50 চক্রের দৈর্ঘ্যের একটি সরল চলমান গড় স্মা গণনা করে এবং দ্রুত চলমান গড় fsma গণনা করে। fsma গণনা করা হয় স্মার ভিত্তিতে মূল্যের n চক্রের স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্যের 6 গুণ যোগ করে।
কৌশলটি দুটি বুলিয়ান ভেরিয়েবল long এবং short ব্যবহার করে পয়সা ও শূন্যতার অবস্থা রেকর্ড করে। যখন দাম smma এবং fsma অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘটি 1 হিসাবে সেট করা হয়; যখন দাম নিচে অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘটি -1 হিসাবে সেট করা হয়, সমতল। Short ভেরিয়েবলটিও অনুরূপ লজিক ব্যবহার করে শূন্যতার অবস্থা পরিচালনা করতে।
কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ট্রেন্ড ভেরিয়েবল ব্যবহার করে। যখন দামগুলি fsma এবং sma এর উপরে থাকে, তখন ট্রেন্ডটি 1 হয়, এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা নির্দেশ করে; যখন দামগুলি fsma এবং sma এর নীচে থাকে, তখন ট্রেন্ডটি -1 হয়, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।
ট্রেন্ডের রিয়েল-টাইম বিচার অনুসারে, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করুন। যখন ট্রেন্ডটি পতন থেকে উত্থানে পরিবর্তিত হয়, যদি দামটি fsma এর চেয়ে বেশি হয় তবে আরও বেশি করুন; যখন ট্রেন্ডটি উত্থান থেকে পতন হয়, যদি দামটি sma এর চেয়ে কম হয় তবে খালি করুন।
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ণয় এবং ট্রেডিং বিরতির পদ্ধতি বিবেচনা করে, যা কার্যকরভাবে ট্রেডিং সুযোগগুলিকে ট্রেডিং পরিবর্তনের সাথে ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
ডাবল কনফার্মেশন মডেল ব্যবহার করে, একই সময়ে দুটি চলমান গড় সনাক্ত করা যায়, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে।
প্রবণতা নির্ণয় এবং ট্রেড ব্রেকিংয়ের সাথে মিলিত হয়ে, ট্রেন্ডের বিপরীতে সুযোগগুলি ধরা যায়।
বিপরীতমুখী পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান, সমস্ত ট্রেডিং সংকেত রিয়েল-টাইমে উত্পন্ন হয়, কোন কার্ভ ফিট।
এই নীতিমালাটি সহজ, স্পষ্ট এবং সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়।
ভিজ্যুয়াল কনফিগারেশন প্যারামিটার, দৈর্ঘ্য চক্র, গুণক সংখ্যা ইত্যাদি বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
কৌশলগত ঝুঁকি
দ্বিপাক্ষিক সমান্তরাল কৌশলগুলি ঘন ঘন লেনদেন এবং বিপরীত ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
মুভিং এভারেজ নিজেই একটি প্রবণতা পরিবর্তন মিস করতে পারে।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের অভাবে ক্ষতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই।
ভুল প্যারামিটারগুলি খুব ঘন ঘন বা খুব দেরিতে লেনদেনের কারণ হতে পারে।
ঝুঁকি 1 এবং 2 এর জন্য, গড় লাইন চক্রটি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে এবং একটি প্রত্যাহারের স্টপ লস যুক্ত করা যেতে পারে।
ঝুঁকি 3 এর জন্য, আপনি শতাংশ স্টপ বা একটি স্টপ বন্ধ করতে পারেন।
ঝুঁকি 4 এর জন্য, একটি একক স্থির প্যারামিটার এড়াতে বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন এবং MACD, DMI ইত্যাদির মতো সূচকগুলি প্রবণতা নিশ্চিত করুন।
KD, RSI ইত্যাদি সূচক ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসেলের সাথে প্রবেশ করুন।
ট্র্যাকিং স্টপ, শতাংশ স্টপ ইত্যাদির মতো সামগ্রিক স্টপ ব্যবস্থা যুক্ত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, যেমন পজিশনের আকার পরিবর্তন করা।
প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, যাতে এটি বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে আরও কার্যকরভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
মেশিন লার্নিং মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
একটি সমন্বিত কৌশল তৈরি করুন এবং অন্যান্য সূচকগুলি ব্যবহার করে একটি ভুয়া বিরতি তৈরি করুন।
গভীর শিক্ষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও জটিল প্রবণতা চিহ্নিত করা।
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দ্রুত এবং ধীর গড় লাইন সমন্বয় ব্যবহার করে প্রবণতা দিক নির্ধারণে সহায়তা করে, প্রবণতা পরিবর্তনের সময়ে প্রবণতা পরিবর্তন করে, দামের প্রবণতার রূপান্তরকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। তবে এই কৌশলটিতে কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন ঘন ঘন বাণিজ্য, পিছিয়ে পড়া ইত্যাদি ঝুঁকি। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশে প্রবণতা ফিল্টার, স্টপ লস মডিউল, গতিশীল সমন্বয় পরামিতি ইত্যাদি যুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং প্রবেশদ্বার কৌশল হিসাবে আরও উপযুক্ত, তবে বাস্তবে এটির জন্য বাজারের জন্য অপ্টিমাইজড সামঞ্জস্যের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA STRATEGY", shorttitle="SMA TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=50)
src_=input(close, title="Source", type=input.source)
mult=input(6.0, title="Mult")
barc=input(true, title="Use barcolor?")
plots=input(false, title="Show plots?")
tri=input(false, title="Use triangles?")
r(src, n)=>
s = 0.0
for i = 0 to n-1
s := s + ((n-(i*2+1))/2)*src[i]
x=s/(n*(n+1))
x
l=sma(low, length)
h=sma(high, length)
lr= l+mult*r(low, length)
hr= h+mult*r(high, length)
trend=0
trend:=src_ > lr and src_ > hr ? 1 : src_ < lr and src_ < hr ? -1 : trend[1]
strategy.close("Long", when=trend==-1)
strategy.close("Short", when=trend==1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=trend==1 and src_>h)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=trend==-1 and src_<l)
long=0
short=0
long:= trend==1 and src_>h ? 1 : trend==-1 ? -1 : long[1]
short:= trend==-1 and src_<l ? 1 : trend==1 ? -1 : short[1]
barcolor(barc? (long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.orange: trend<0 ? color.white : color.blue) : na)
plotshape(tri? close : na, style= shape.diamond, color= long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.orange: trend<0 ? color.white : color.blue, location=location.top)
//shortenter=
a1=plot(plots? l : na, color=color.blue, linewidth=1)
//longenter=
a2=plot(plots? h : na, color=color.blue, linewidth=1)
fill(a1, a2, color=color.blue)
//stopshort=
b1=plot(plots? hr : na, color=color.navy, linewidth=1)
//stoplong=
b2=plot(plots? lr : na, color=color.navy, linewidth=1)
fill(b1, b2, color=color.navy)