সুপারট্রেন্ড এবং ফিশার রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল অনুসরণের প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড এবং ফিশার রূপান্তর দুটি সূচককে একত্রিত করে, একটি দীর্ঘ লাইন ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে একটি আরও স্থিতিশীল প্রবণতা অর্জন করে। সুপারট্রেন্ড সূচকটি যখন ক্রয় সংকেত দেয় এবং ফিশার রূপান্তর সূচকটি ২.৫ এর চেয়ে কম এবং উপরে উঠলে ক্রয় সংকেত দেয়। কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং স্টপ লস পদ্ধতিতে অবস্থান পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
সুপারট্রেন্ড নির্দেশকটি মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন দাম উপরে চলে যায়, তখন একটি উত্সাহী সংকেত; যখন দাম নীচে চলে যায়, তখন একটি নেতিবাচক সংকেত। এই কৌশলটি যখন সুপারট্রেন্ড একটি উত্সাহী হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত দেয়।
ফিশার রূপান্তর সূচকটি ভোক্তাদের মনোবিজ্ঞানের উপর দামের ওঠানামার প্রভাবের মাত্রা প্রতিফলিত করে। ফিশার মানটি [-2.5, 2.5] ব্যাপ্তিতে বাজার নিরপেক্ষ, ২.৫ এর চেয়ে কম বাজার আতঙ্ক, ২.৫ এর চেয়ে বড় বাজার উল্লাসের প্রতিনিধিত্ব করে। এই কৌশলটি ক্রয় সংকেত প্রেরণ করে যখন ফিশার ২.৫ এর চেয়ে কম হয় এবং উত্তোলন হয়, যাতে প্যানিককে নিরপেক্ষের দিকে ফিরিয়ে আনা যায়।
কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ দিয়ে পজিশন পরিচালনা করে। স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশের মূল্যের তুলনায় এটিআর মান হ্রাস করে এটিআর গুণকের গুণিতক হিসাবে সেট করা হয়, স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশের মূল্যের তুলনায় এটিআর মান এবং এটিআর গুণকের গুণিতক হিসাবে সেট করা হয়। স্টপ লস প্রস্থটি স্টপ লস প্রস্থের চেয়ে বড়, কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করে।
একই সময়ে, ঝুঁকির পরিমাণ পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এটিআর এবং ঝুঁকির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার গণনা করা হয়, যাতে প্রতি ইউনিট ঝুঁকি সেট করা ঝুঁকির পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং ফিশার ট্রান্সফর্মেশন বাজারের মানসিক দিক নির্ধারণ করে, উভয়ই স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ-লস সেট করুন, যা ট্রেন্ডটি ধরে রাখতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকির পরিমাণ পরিচালনা এবং ন্যূনতম লেনদেনের ইউনিট ব্যবহার করে, প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে এবং সামর্থ্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে ক্ষতি এড়ানো যায়।
ট্রেডিং সিগন্যাল স্থিতিশীল, দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত। ফিশার রূপান্তরটি মসৃণ সূচক, যা বাজারের শব্দটি ফিল্টার করতে এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে সহায়তা করে।
সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। সুপারট্রেন্ডের এটিআর চক্র এবং গুণিতক প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, এবং ফিশার রূপান্তরের মসৃণ প্যারামিটারগুলি, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল হিসাবে, ঝড়ের সমাপ্তির পর্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি জমে থাকবে। প্রবণতা স্পষ্ট যে জাত এবং চক্র চালানোর কৌশল নির্বাচন করা উচিত।
ফিশার রূপান্তর চরম পরিস্থিতিতে কার্যকর হয় না। যখন বাজার দীর্ঘমেয়াদে একটি নির্দিষ্ট অবস্থা বজায় রাখে, তখন ফিশার মান নিরপেক্ষ পরিসরের কাছাকাছি চলে যায়, এই সময়ে কৌশলটি স্থগিত করা উচিত।
স্টপ লস পয়েন্টের খুব কাছাকাছি হওয়া খুব ঘন ঘন প্রস্থান হতে পারে। এটিআর চক্র এবং এটিআর গুণিতক প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা উচিত যাতে স্টপ লস দূরত্বের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বাফার ব্যাপ্তি থাকে।
ট্রেডিং খরচ উপেক্ষা করা একটি ছোট লাভজনক ট্রেডিং ক্ষতি হতে পারে। প্রজাতির ট্রেডিং ফি স্তর বিবেচনা করা উচিত, যথাযথভাবে স্টপ প্রস্থের সমন্বয় করা উচিত।
দীর্ঘমেয়াদী বাজার অংশগ্রহণের জন্য কৌশলগত সুবিধা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল এবং মানসিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এটিআর চক্র এবং এটিআর গুণিতক প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, স্টপ-ড্রপ ওভারপ্লেসটি অপ্টিমাইজ করে। এটির প্যারামিটারগুলিকে ডেটা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, তবে এটি গতিশীলভাবেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
বিভিন্ন ফিশার রূপান্তর পরামিতি চেষ্টা করুন, যেমন মসৃণ চক্র, আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত খুঁজুন। এটি বাজারের অস্থিরতার গতিশীল সমন্বয় পরামিতিগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টার হিসাবে, বড় বাজার অনিশ্চয়তার সময় ভুল লেনদেন এড়ানো যায়। বড় বাজার চলাচলের জন্য গড় লাইন, ওঠানামা এবং অন্যান্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
মুনাফা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্টপ কৌশল পরীক্ষা করা, যেমন মোবাইল স্টপ, ব্যাচ স্টপ, এটিআর ট্র্যাক স্টপ ইত্যাদি।
ফিক্সড রেট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট, ক্যালি ফর্মুলা ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজড ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলি লাভ-ক্ষতির চেয়ে বেশি করে তোলে।
ট্রেডিং খরচ অপ্টিমাইজ করার জন্য, যাতে ছোট হোল্ডিং ট্রেডিংয়ের পরে লাভজনকতা বজায় থাকে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড এবং ফিশার রূপান্তরের মতো সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে সংহত করে, স্থিতিশীল প্রবণতা তৈরি করে এবং লং লাইন ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে। স্টপ-ডাউন স্টপ-ডাউন ম্যানেজমেন্ট এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, ভাল ঝুঁকি রিটার্নের হার অর্জন করা যায়। কৌশলটি আরও দৃ strong়তর কভার পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য প্যারামিটার, ফিল্টারিং সিগন্যাল এবং তহবিল পরিচালনার মতো দিকগুলিকে আরও অনুকূলিত করতে হবে। তবে সামগ্রিক ধারণাটি দৃ strong়, কভার পরীক্ষার এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত। যদি স্টপ-ডাউন এবং ঝুঁকি মানসিকতা পরিচালনা করা হয় তবে কৌশলটি স্থিতিশীল লং লাইন রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-10-26 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Fisher_LONG", overlay=true)
//This block is for Fisher Transformation Calculation.
len = input.int(10, minval=1, title="Length") // Length is optional. 10 is good but is up to you.
high_ = ta.highest(hl2, len)
low_ = ta.lowest(hl2, len)
round_(val) => val > .99 ? .999 : val < -.99 ? -.999 : val
value = 0.0
value := round_(.66 * ((hl2 - low_) / (high_ - low_) - .5) + .67 * nz(value[1]))
fish1 = 0.0
fish1 := .5 * math.log((1 + value) / (1 - value)) + .5 * nz(fish1[1])
fish2 = fish1[1]
// Buy condition for Fisher transformation.
buy_signal = (fish1 < -2.5) and (fish1 > fish2)
durum = 0 //just for the situation.
if (buy_signal)
durum := 1 // now it changes from 0 to 1.
// Supertrend indicator inputs and calculations (same as in the indicator)
Periods = input(title='ATR Period', defval=10) // period is 10, but you can change it
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2) //atr multiplier is important. it is 2 for this strategy but you can find another for best performance
RiskAmount = input.float(title='Risk Amount ($)', defval=10.0, minval=0.0, step=1.0) // ıf you use risk-reward method, risk is 10$ for each position. you can also change it
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Calculate position size based on risk amount
riskPerContract = atr * Multiplier
contracts = RiskAmount / (riskPerContract * syminfo.mintick)
//short signal condition
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1 and durum == 1
plotshape(buySignal, title='Buy Signal', location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
// variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float takeProfit = na
var float atr1 = na
var float takeProfit2 = na
var float takeProfit3 = na
//it calculates the stop level and reward profit levels using atr.
if (buySignal)
entryPrice := close
atr1 := atr
stopLoss := entryPrice - atr1 * Multiplier
contracts := entryPrice / (entryPrice - stopLoss) * RiskAmount / entryPrice
takeProfit := entryPrice + atr1 * Multiplier
takeProfit2 := entryPrice + 2 * atr1 * Multiplier
takeProfit3 := entryPrice + 3 * atr1 * Multiplier
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=contracts)
//
if (close <= stopLoss)
strategy.close("Buy", comment="Stop Loss Hit")
else if (close >= takeProfit)
strategy.close("Buy", comment="Take Profit Hit")
// draw the stop, entry and profit levels
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit2, title="Take Profit 2", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(takeProfit3, title="Take Profit 3", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_linebr)