দ্বৈত চলমান গড় বিপরীত কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুটি নির্দেশক ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে: 2/20 এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ এবং এভারেজ ট্রু রেঞ্জ রিভার্সাল সূচক। এটি ট্রেন্ড ফলোয়িং এবং স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল এই দুটি কৌশলগত ধারণাকে একত্রিত করে, যা রিভার্সাল সুযোগ সনাক্ত করার লক্ষ্যে।
নীতি
এই কৌশলটি ২টি অংশ নিয়ে গঠিত:
-
২/২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ। এটি সাম্প্রতিক ২০ দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ গণনা করে, যখন দাম উপরে থেকে নীচে বা নীচ থেকে উপরে মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে, তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
-
এভারেজ ট্রু রেঞ্জ রিভার্সাল সূচক। এটি দামের এভারেজ ট্রু রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস স্তর গণনা করে, যখন দাম সেই স্টপ লস স্তর ভেঙে যায়, তখন সিগন্যাল তৈরি হয়। এখানে স্টপ লস হিসাবে ৩.৫ গুণ ATR ব্যবহার করা হয়েছে।
এই কৌশলটি উভয়ের সিগন্যালকে একীভূত করে। যখন ২/২০ EMA বুলিশ সিগন্যাল তৈরি করে এবং ATR রিভার্সাল বিয়ারিশ সিগন্যাল তৈরি করে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়; যখন ২/২০ EMA বিয়ারিশ সিগন্যাল তৈরি করে এবং ATR রিভার্সাল বুলিশ সিগন্যাল তৈরি করে, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ফলোয়িং এবং রিভার্সাল এই দুটি ধারণাকে একত্রিত করে, দামের রিভার্সালের সুযোগ সনাক্ত করার লক্ষ্যে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি হল:
-
২/২০ EMA মধ্যমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করতে পারে, বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়।
-
ATR রিভার্সাল সূচক স্বল্পমেয়াদী দামের রিভার্সাল ধারণ করতে পারে, রিভার্সালের সুযোগ কাজে লাগায়।
-
উভয়ের সিগন্যাল একত্রিত করে, মধ্যমেয়াদী প্রবণতায় পরিবর্তন ঘটার আগেই তা ধরা যায়, ফলে মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
-
ATR স্টপ লস স্তর অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত, যা কিছুটা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা দেয়।
-
ATR গুণক কাস্টমাইজ করা যায়, বিভিন্ন সম্পদের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানিয়ে নেওয়া যায়।
-
পজিটিভ বা নেগেটিভ ট্রেডিং নির্বাচন করা যায়, বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:
-
২/২০ EMA প্যারামিটার ধীর, যা স্বল্পমেয়াদী সুযোগ মিস করতে পারে।
-
ATR স্টপ লস সহজেই ভেঙে যেতে পারে, তাই স্টপ লস স্তর আরও শিথিল করা উচিত।
-
একক নির্দেশক সহজেই ভুল সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, তাই আরও অনেক বিষয় একত্রে ফিল্টার করা উচিত।
-
ট্রেডের সংখ্যা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, অতিরিক্ত ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো উচিত।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং করা প্রয়োজন, নিশ্চিত করতে যে এটি সেই সম্পদের জন্য উপযুক্ত।
-
কঠোরভাবে অর্থ ব্যবস্থাপনা মেনে চলা প্রয়োজন, একক ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে।
অপ্টিমাইজেশন দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
EMA প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খোঁজা
-
ATR গুণকের আকার অপ্টিমাইজ করে স্টপ লসের পরিসীমা ভারসাম্য করা
-
ফিল্টার শর্ত যোগ করা, যেমন টার্নওভার রেট, অস্থিরতা ইত্যাদি নির্দেশক একত্রিত করা
-
অর্থ ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করে গতিশীলভাবে অবস্থান সামঞ্জস্য করা
-
স্টপ লস কৌশল যোগ করা, যেমন Chandelier Exit
-
বিভিন্ন সম্পদের প্যারামিটার প্রভাব পরীক্ষা করে সর্বোত্তম সংমিশ্রণ খোঁজা
-
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করে বড় ডেটা ব্যবহার করে কর্মক্ষমতা উন্নতি করা
-
একাধিক উপ-কৌশল একত্রিত করে আরও আলফা আবিষ্কার করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুটি প্রধান ধারণাকে একীভূত করে, যার দামের রিভার্সাল ধরার কিছু ক্ষমতা রয়েছে। তবে প্যারামিটার নির্বাচনের ভুলের কারণে ঝুঁকিও বিদ্যমান। স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজেশন, ফিল্টার শর্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি দিক থেকে কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1