ডাবল মুভিং মিডিয়ার বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৩ ১৬ঃ৫১ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য 2 টি সূচক ব্যবহার করেঃ 2/20 এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ এবং গড় সত্য পরিসীমা বিপরীত। এটি বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে প্রবণতা অনুসরণ এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ধারণাগুলি একত্রিত করে।

নীতি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

২/২০ এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ। এটি ২০ দিনের ইএমএ গণনা করে এবং যখন দাম ইএমএ উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন সংকেত তৈরি করে।
গড় সত্য পরিসীমা বিপরীত সূচক। এটি ATR এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস স্তর গণনা করে এবং যখন মূল্য স্টপ লস স্তরটি ভেঙে যায় তখন সংকেত তৈরি করে। এখানে 3.5 x ATR স্টপ স্তর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলটি উভয় থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। এটি 2/20 ইএমএ দীর্ঘ সংকেত দেয় যখন এটিআর বিপরীত সংকেত দেয়। এটি বিপরীত সংকেত উত্পন্ন হলে দীর্ঘ যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ এবং বিপরীত ধারণা একত্রিত করে, বিপরীতগুলি ধরার লক্ষ্যে। সুবিধাগুলি হলঃ

2/20 EMA মধ্যমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করে, বাজারের গোলমাল এড়ায়।
এটিআর বিপরীতমুখী স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী এবং সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।
এই সংকেতগুলো একত্রিত করলে প্রবণতা পাল্টে যাবে এবং মুনাফা বাড়বে।
যুক্তিসঙ্গত এটিআর স্টপ লস কিছু ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে।
কাস্টমাইজযোগ্য এটিআর মাল্টিপ্লায়েন্ট বিভিন্ন পণ্যের সাথে খাপ খায়।
রিভার্সাল অপশন বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে মানিয়ে নেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ঝুঁকিগুলি হলঃ

2/20 EMA ধীর গতির এবং স্বল্পমেয়াদী সুযোগ মিস করতে পারে।
এটিআর স্টপ লস সহজেই প্রবেশ করতে পারে। বৃহত্তর স্টপ লস প্রয়োজন।
সিঙ্গেল ইন্ডিকেটর সিগন্যাল নির্ভরযোগ্য নয়। আরও ফিল্টার প্রয়োজন।
অতিরিক্ত ট্রেডিং থেকে সাবধান থাকুন।
প্যারামিটার টিউনিং এবং ব্যাকটেস্ট পণ্যটি ফিট করার জন্য প্রয়োজনীয়।
ট্রেড প্রতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোর মূলধন ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ

সেরা সমন্বয় জন্য EMA পরামিতি সমন্বয়.
আরও ভাল স্টপ লসের জন্য ATR গুণক অপ্টিমাইজ করছি।
ভলিউম এবং অস্থিরতার মতো ফিল্টার শর্ত যোগ করা।
ডায়নামিক পজিশনের আকার নির্ধারণের জন্য মূলধন ব্যবস্থাপনা মডেল যোগ করা।
চ্যান্ডেলিয়ার এক্সাইটের মত অন্যান্য স্টপ লস কৌশল যোগ করা।
বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে পরীক্ষার পরামিতি।
আরও ভাল পারফরম্যান্সের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করা।
আরো আলফা জন্য একাধিক উপ-কৌশল একত্রিত।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি দুটি প্রধান ধারণাকে একত্রিত করে এবং বিপরীতমুখী ধারণার একটি নির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে। তবে অনুপযুক্ত প্যারামিটার নির্বাচনও ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে। স্টপ লস কৌশল এবং ফিল্টার যুক্ত করার আরও উন্নতি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


ATRR(nATRPeriod,nATRMultip) =>
    pos = 0.0
    xATR = ta.atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
                          close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : 
                          close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
    pos:= close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 :
    	     close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Average True Range Reversed', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Average True Range Reversed  ═════●'
nATRPeriod = input.int(5, group=I2)
nATRMultip = input.float(3.5, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosATRR = ATRR(nATRPeriod,nATRMultip)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosATRR == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosATRR == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত