চলমান গড় প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি হল একটি চলমান গড়-ভিত্তিক প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার দিক নির্ণয় করতে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) এবং স্মুদেড মুভিং এভারেজ (HMA)-এর ক্রসওভার ব্যবহার করে এবং সেই অনুযায়ী ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামার পরিবর্তে দীর্ঘ সময়কালের দামের প্রবণতা অনুসরণ করার লক্ষ্যে কাজ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের চলমান গড় ব্যবহার করে: একটি ছোট সময়ের EMA এবং একটি দীর্ঘ সময়ের HMA। EMA দামের পরিবর্তনে দ্রুত সাড়া দেয়, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়; HMA দামের পরিবর্তনে ধীরে সাড়া দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী HMA-কে উপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন ধরা হয় যে দাম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করছে এবং কৌশলটি পরবর্তী ক্যান্ডেলের খোলায় বাজার মূল্যে ক্রয় করবে; যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী HMA-কে নিচের দিকে অতিক্রম করে, তখন ধরা হয় যে দাম নিম্নমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করছে এবং কৌশলটি পরবর্তী ক্যান্ডেলের খোলায় বাজার মূল্যে বিক্রয় করবে।
বাজারে প্রবেশের সময় উন্নত করার জন্য, কৌশলটিতে Heikin-Ashi-ভিত্তিক একটি অপশন যোগ করা হয়েছে। এই অপশনটি চালু করলে, কৌশলের ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি মূল ক্যান্ডেলের পরিবর্তে Heikin-Ashi ক্যান্ডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। যেহেতু Heikin-Ashi ক্যান্ডেলগুলি মূল ক্যান্ডেলের শব্দ ফিল্টার করতে পারে, এটি মিথ্যা সংকেত কমাতে সাহায্য করে।
কৌশলটিতে একটি স্টপ লস সেটিংও যুক্ত করা হয়েছে। যখন কোন ট্রেডের লোকসান পূর্বনির্ধারিত স্টপ লসের স্তরে পৌঁছায়, তখন কৌশলটি বাজার মূল্যে লোকসান বন্ধ করবে। এটি একটি একক ট্রেডের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমিত করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:
-
EMA এবং HMA-এর ক্রসওভার ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা হয়, যা বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে নির্ভুলতা বাড়ায়।
-
প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং হওয়ায়, ছোট ওঠানামায় পজিশন বিপরীত হয় না, ফলে অপ্রয়োজনীয় ট্রেডের সংখ্যা কমে।
-
Heikin-Ashi অপশনটি মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে বাজারে প্রবেশের সময় উন্নত করে।
-
মুভিং স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করে একটি একক ট্রেডের সর্বোচ্চ ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
কৌশলের প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজযোগ্য, ব্যবহারকারী বিভিন্ন সম্পদ ও সময়কাল অনুযায়ী সমন্বয় করে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:
-
প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হওয়ায়, ঘূর্ণায়মান বাজারে (পার্শ্ববর্তী বাজার) কার্যক্ষমতা খারাপ হয়।
-
যখন প্রবণতা বিপরীত হয়, তখন বড় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
-
স্টপ লস ভুলভাবে নির্ধারণ করলে অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস হতে পারে, অথবা ক্ষতি বাড়তেও পারে।
-
প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে ট্রেডিং অত্যধিক ঘন হতে পারে অথবা পুরোপুরি স্থবির হয়ে যেতে পারে।
-
EMA এবং HMA-এর সময়কাল বিভিন্ন সম্পদ ও সময়কালের জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
-
Heikin-Ashi মিথ্যা ব্রেকআউট সম্পূর্ণরূপে ফিল্টার করতে পারে না।
উন্নতির দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে:
-
প্রবণতা নির্ধারণের নির্ভুলতা বাড়াতে MACD, KDJ-এর মতো আরও বেশি ইন্ডিকেটর কম্বিনেশন ব্যবহার করা।
-
ভলিউম, ATR-এর মতো আরও বেশি ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে মিথ্যা ব্রেকআউটের সম্ভাবনা কমানো।
-
চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা যাতে বিভিন্ন সম্পদ ও ট্রেডিং সময়কালের সাথে আরও ভালভাবে মেলে।
-
স্টপ লসের স্তর অপ্টিমাইজ করা যাতে স্টপ লস আরও যুক্তিসঙ্গত হয়, অত্যধিক ঢিলেঢালা বা অত্যধিক কঠোর হওয়া এড়ানো যায়।
-
লাভ সুরক্ষা ফিচার যোগ করার কথা বিবেচনা করা, যেমন মুভিং টেক প্রফিট, আংশিক টেক প্রফিট ইত্যাদি, যাতে লাভ লক করা যায়।
-
পজিশন কস্টের বিকল্প গণনা পদ্ধতি পরীক্ষা করা এবং পজিশন কস্টের গণনা অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং কৌশলের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে Heikin-Ashi ও মুভিং স্টপ লস ব্যবহার করে। এই কৌশলটি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণের জন্য উপযুক্ত এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ও ফিচার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে। তবে ব্যবহারকারীদের বিপরীতমুখী প্রবণতা ও স্টপ লসের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং বিভিন্ন সম্পদ ও সময়কালের জন্য প্যারামিটার পরীক্ষা করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সাধারণ ও কাস্টমাইজযোগ্য কাঠামো প্রদান করে।
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("𝐉𝐔𝐈𝐂𝐘 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Heikin Ashi Option- 1