কৌশল অনুসরণ করে চলমান গড় প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি সূচকীয় চলমান গড় ((ইএমএ) এবং অস্থির চলমান গড় ((এইচএমএ) এর ক্রস ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি মধ্যম এবং সংক্ষিপ্ত লাইনের ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়, তবে স্বল্প সময়ের ঝড়ের পরিবর্তে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের চলমান গড় ব্যবহার করেঃ একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ এবং একটি দীর্ঘ সময়ের এইচএমএ। ইএমএ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়; দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য এইচএমএ দামের পরিবর্তনের জন্য ধীর প্রতিক্রিয়া জানায়।
যখন একটি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী এইচএমএ অতিক্রম করে, তখন এটি একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং এই কৌশলটি পরবর্তী কে লাইন খোলার সময় বাজার মূল্যে কেনা হবে; যখন একটি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী এইচএমএ অতিক্রম করে, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং এই কৌশলটি পরবর্তী কে লাইন খোলার সময় বাজার মূল্যে বিক্রি হবে।
বাজারে প্রবেশের সময়কে অনুকূল করার জন্য, কৌশলটিতে হেইকিন-আশি ভিত্তিক বিকল্প যুক্ত করা হয়েছে। এই বিকল্পটি সক্রিয় করার পরে, কৌশলটির ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি হেইকিন-আশি লাইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে, মূল কে লাইনের পরিবর্তে। হেইকিন-আশি লাইনটি অসিলটারের মূল কে লাইনটি ফিল্টার করতে পারে, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে সহায়তা করে।
এই কৌশলটিতে একটি স্টপ লস সেটিংও যুক্ত করা হয়েছে। যখন হোল্ডিং লসটি ডিফল্ট স্টপ লস পরিসরে পৌঁছে যায়, তখন কৌশলটি বাজারের দামে বন্ধ হয়ে যায়। এই পদক্ষেপটি একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ইএমএ এবং এইচএমএ এর ক্রস-নির্ধারণ প্রবণতা দিক ব্যবহার করে, বিভিন্ন পর্যায়ের গড়ের সুবিধা গ্রহণ করে, যা বিচার সঠিকতা উন্নত করে।
ট্রেডিং ট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে, ছোটখাট অস্থিরতার সাথে পজিশন রিভার্স না করে, অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিংয়ের সংখ্যা কমাতে পারে।
Heikin-Ashi বিকল্পটি মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে এবং বাজারে প্রবেশের সময়কে অনুকূল করে তোলে।
মোবাইল স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করে, আপনি একটি একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
নীতির প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজ করা যায়, ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের কৌশল হিসাবে, সমষ্টিগত বাজারে এটি দুর্বল।
এই প্রবণতা পাল্টে গেলে, এটি আরও বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ভুলভাবে স্টপ লস সেট করা অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস সৃষ্টি করতে পারে এবং ক্ষতির বিস্তার ঘটাতে পারে।
ভুল প্যারামিটার সেট করা ট্রেডিংয়ের ঘন ঘন বা পুরোপুরি স্থিরতার কারণ হতে পারে।
ইএমএ এবং এইচএমএ চক্রের সেটিংগুলি বিভিন্ন জাত এবং চক্রের জন্য অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন।
তিনি বলেন, “এটা খুবই কঠিন, কিন্তু আমি মনে করি, এটা খুবই কঠিন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
আরও সূচক সমন্বয়, যেমন MACD, KDJ, ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের সঠিকতা বাড়ানো।
আরও ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করা হয়েছে, যেমন ট্রানজাকশন, এটিআর ইত্যাদির মতো সূচক, যা ভুয়া ব্রেকথ্রু হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।
বিভিন্ন জাত এবং ট্রেডিং চক্রের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস সেটিং, যাতে স্টপ লস আরও যুক্তিসঙ্গত হয় এবং খুব বেশি নরম বা খুব শক্ত হওয়া এড়ানো যায়।
মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা লক করার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য, মুনাফা সুরক্ষার জন্য।
বিভিন্ন বিকল্প হোল্ডিং খরচ গণনা পদ্ধতি পরীক্ষা করা, হোল্ডিং খরচ গণনা অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিত করতে হেইকিন-আশি এবং চলমান স্টপ ব্যবহার করে। এই কৌশলটি মধ্য-দীর্ঘরেখা প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বৈশিষ্ট্য প্রসারণের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। তবে ব্যবহারকারীদের বিপরীত হওয়ার এবং স্টপিংয়ের ঝুঁকির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার, জাত এবং সময়কালের জন্য প্যারামিটার পরীক্ষা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সর্বজনীন, কাস্টমাইজযোগ্য কাঠামো সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("𝐉𝐔𝐈𝐂𝐘 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Heikin Ashi Option
ha = input(true, title = "Heikin Ashi Source")
src = ha ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off) : close
usestoploss = input(true, title="Stop Loss")
//EMA
len1 = input.int(9, minval=1, title="EMA Length")
ema = ta.ema(src, len1)
emaline = plot(ema, title="EMA", color=color.blue, linewidth=2)
//HMA
len2 = input.int(69, minval=1, title="HMA Length")
hma = ta.wma(2*ta.wma(src, len2/2)-ta.wma(src, len2), math.floor(math.sqrt(len2)))
hmaline = plot(hma, title="HMA", color=color.purple, linewidth=2)
fillcolor = hma < ema ? color.blue : color.purple
fill(emaline, hmaline, title="EMA Fill", color=color.new(fillcolor, 80), editable=true)
//Stop Loss Conditions
stoplosspercent = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=-6.5, minval=-50, maxval=0, step=.1) / 100
stoploss = strategy.position_avg_price * (1 + stoplosspercent)
stop = stoploss > close and stoploss[1] < close[1] and strategy.position_size > 0 and usestoploss
//Buy Sell Conditions
buy = hma < ema
sell = hma > ema
//Trades and Alerts
if buy
strategy.entry("Long Position", strategy.long, comment="BUY")
// alert("{\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if sell and strategy.openprofit > 0
strategy.close("Long Position", comment="SELL")
// alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
if stop
strategy.close("Long Position", comment="STOP")
// alert("{\n\"action\": \"close_at_market_price\",\n\"message_type\": \"bot\",\n\"bot_id\": 6477543,\n\"email_token\": \"9b842a1b-9cb4-48ac-9ed4-524c98557e5f\",\n\"delay_seconds\": 0\n}", alert.freq_once_per_bar)
//Alternate Labels
var pos = 0
if buy and pos <= 0
pos := 1
if sell and pos >= 0
pos := -1
buylabel = pos == 1 and (pos != 1)[1]
selllabel = pos == -1 and (pos != -1)[1]
//Plot Labels
plotshape(buylabel, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.blue, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(selllabel, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.purple, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(stop, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.yellow, text="STOP", textcolor=color.white, size=size.tiny)