বড় উত্থান-পতনের কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি বড় বা বড় পতন কৌশল হল একটি কৌশল যা একটি বিশাল সানলিনার শূন্যতা সনাক্ত করে প্রবেশ করে। যখন একটি বিশাল সানলিনার শূন্যতা সনাক্ত করা হয়, তখন একটি বিশাল শূন্যতা সনাক্ত করা হয়। স্টপ লসটি ট্রিগার সিগন্যালের স্তম্ভের নীচের অংশে অবস্থিত (অন্যদিকে, এটি করা হয়) । স্টপ লসটি 1 গুণ বেশি। ব্যবহারকারী সর্বনিম্ন ভলিউমটি সংজ্ঞায়িত করতে পারেন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
বর্তমান K লাইনের মোট অস্থিরতার পরিধি গণনা করুন (উচ্চতম-নিম্নতম) এবং সত্তার আকার (প্রাথমিক মূল্যের তুলনায় বন্ধের মূল্য সাধারণত ইতিবাচক এবং বিপরীতভাবে নেতিবাচক)
অতীতের N মূল K রেখার মধ্যবর্তী মান গণনা করুন
বর্তমান K-রেখাটি পূরণ হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করুনঃ কম্পন পরিসীমা> = গড় কম্পন পরিমাপের x গুণিতক এবং বস্তুর আকার> = কম্পন পরিসীমা x সর্বনিম্ন বাস্তব সিস্টেম সংখ্যা
উপরে উল্লিখিত শর্ত পূরণ করে ট্রিগার সিগন্যালঃ সান লাইন খালি, শিরোনাম অতিরিক্ত
স্টপ লস স্টপ চালু করা যাবে কিনা তা নির্বাচন করা যায়ঃ স্টপ লস হল সিগন্যাল স্তম্ভের সর্বনিম্ন বিন্দু এবং স্টপ লস ফ্যাক্টরের কয়েকগুণ ওভারল্যাপ; স্টপ লস স্টপের 1 গুণ
সত্তার বিচারে লাইন সেগমেন্ট ফিল্টার করা হয়েছে, যাতে পর্যাপ্ত শক্তি নিশ্চিত হয়; গতিশীলভাবে গড় ওঠানামার পরিমাণ গণনা করে, স্থির থ্রেশহোল্ডগুলি বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এড়াতে; স্টপ লস স্টপ যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাহারের হার সেট করে, যা ফ্যাক্টর দ্বারা সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি উচ্চমানের ট্রেন্ড রিভার্সাল সিগন্যালগুলি ধরেছে, যা মূলত দুটি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেঃ
একটি বিশাল সান-সান-সাইন ইঙ্গিত দেয় যে প্রবণতাটি ইতিমধ্যে শক্তিশালী ছিল, তাই সম্ভবত এটি পুরো প্রবণতার কাঠামোগত বিপর্যয়।
গতিশীলভাবে গড় কম্পনের মাত্রা গণনা করে, স্বাভাবিক মাত্রার বাইরে অস্বাভাবিক কম্পন ধরা নিশ্চিত করে, যার ফলে সাধারণ রিডাউন ট্রেন্ড ফিল্টার করা যায়
এছাড়াও, স্টপ-ড্রপ সেটিংটি খুব যুক্তিসঙ্গত, যা একক স্টপকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং স্টপ-ড্রপ রিটার্নের হার 1 হয়, যা খুব বেশি অনুসরণ করে না।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি উচ্চমানের কাঠামোগত টার্নপয়েন্টগুলিকে সফলভাবে স্থানান্তরিত করে, উচ্চ দক্ষতার অপারেশন করে। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত, মধ্যবর্তী প্রক্রিয়াতে আটকে থাকা এড়াতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি দুটি দিক থেকে আসেঃ
এই পতনটি সম্ভবত চুলের ক্ষতি বন্ধ করে দেয়, যার ফলে একটি অকার্যকর সংকেত তৈরি হয়
স্টপ লস সেটিং খুব হালকা, ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না
প্রথম ঝুঁকির জন্য, ন্যূনতম অস্থিরতা এবং সত্তা আকারের বৃদ্ধি দ্বারা ত্রুটিযুক্ত হারগুলি ফিল্টার করা যেতে পারে, তবে কিছু সুযোগও মিস করা হবে। রিটার্নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে।
দ্বিতীয় ঝুঁকিটি স্টপ লস ফ্যাক্টরটি সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে যাতে স্টপ লস সমর্থনটির কাছাকাছি থাকে তবে খুব বেশি ঘন না হয়। স্টপ লস দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য স্টপ লস রিটার্নের হার বাড়ানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা বৃদ্ধি এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো
প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা
উচ্চতর ট্র্যাফিক নিশ্চিত করার জন্য ট্র্যাফিক ফিল্টারিং বৃদ্ধি করুন
প্ল্যাটফর্ম, ব্রিনব্যান্ড ইত্যাদির মতো আরও ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, যাতে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করুন, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
স্টপ লস ট্র্যাকিং যুক্ত করা হয়েছে যাতে দামের গতির উপর ভিত্তি করে স্টপ লস গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
পুনরায় প্রবেশের সুযোগ যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, অর্থাৎ প্রথমবারের মতো বন্ধ হওয়ার পর পুনরায় প্রবেশ করুন
উপরের কয়েকটি পয়েন্টের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও কার্যকর করা যেতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
বড় ও বড় পতন কৌশলটি প্রচুর পরিমাণে সূর্য ও সূর্যকে ক্যাপচার করে দক্ষ মুনাফা অর্জনের জন্য একটি স্টপ লস স্টপ সেটআপ রয়েছে। এটি উচ্চমানের কাঠামোগত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সফলভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে এবং ট্রেন্ড ট্রেডারদের জন্য খুব মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়ম অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক সহায়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সরঞ্জাম হতে পারে। এর সহজ ট্রেডিং লজিক এবং সরাসরি অর্থনৈতিক তাত্পর্যও এটিকে সহজেই বোঝা এবং আয়ত্ত করা যায়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি আমাদের একটি খুব ভাল কৌশলগত কাঠামো সরবরাহ করে যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size,
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.
//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)
direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")
//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold
//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0
//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL
//Entries
if (longCondition)
strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
alert("Big Bar")
if (shortCondition)
strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
alert("Big Bar")
if SLon
strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")