মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশলটি বিভিন্ন পিরিয়ডের মুভিং এভারেজগুলি গণনা করে এবং তাদের মধ্যে ক্রসগুলি কেনা এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, এটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ শ্রেণীর কৌশলগুলির মধ্যে একটি। এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড়, মাঝারি চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসগুলিকে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত বিচার করতে পারে, কার্যকরভাবে বাজারের শব্দটি ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন সময়ের জন্য চলমান গড় গণনা করেঃ 34-সময়কালীন ইএমএ, 89-সময়কালীন ইএমএ এবং 200-সময়কালীন ইএমএ। কৌশলটি প্রথমে এই তিনটি চলমান গড়ের মান গণনা করে, তারপরে একটি অঙ্কন তৈরি করে, বিভিন্ন সময়ের চলমান গড়গুলি বিভিন্ন রঙ এবং রুক্ষভাবে আঁকা হয় যাতে স্পষ্টভাবে সনাক্ত করা যায়।
কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি বিভিন্ন মুভিং এভারেজগুলির মধ্যে ক্রস-আউট ভিত্তিতে বিচার করা হয়ঃ যখন একটি দ্রুত চলমান গড় উপরে মধ্যম চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন একটি দ্রুত চলমান গড় নীচে মধ্যম চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি একটি ইতিবাচক ট্রেডিং কৌশল।
অতিরিক্ত শব্দ ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি ধীর চলমান গড়ও প্রবর্তন করে। কেবলমাত্র যখন দ্রুত চলমান গড় একই সাথে ধীর চলমান গড়কে অতিক্রম করে তখনই সত্যিকারের ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি ট্রিগার করে। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র যখন দ্রুত চলমান গড় একই সাথে মধ্যম এবং ধীর গতির লাইন অতিক্রম করে তখনই ক্রয় সংকেতগুলি ট্রিগার করে। এটি নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র বড় প্রবণতা ঘটে যখন একটি বিপরীত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-পিরিয়ডাল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, আপনি কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করতে পারেন এবং বড় প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে পারেন।
- দ্রুত চলমান গড় বাজার পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, মাঝারি চলমান গড় স্থিতিশীল, এবং ধীর চলমান গড় ফিল্টার মিথ্যা ব্রেকআউট, তিনটির সমন্বয়ে ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্ট সনাক্ত করা যায়।
- EMA অ্যালগরিদম ব্যবহার করে চলমান গড় গণনা করা হয়, যা সর্বশেষ মূল্যের প্রতি আরও সংবেদনশীল, যা প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
- গ্রাফিকের মাধ্যমে বিভিন্ন মুভিং এভারেজ দেখা যায় এবং ক্রস-ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে ইনপুট এবং আউটপুটের অবস্থান নির্ধারণ করা যায়।
- কৌশলটি নমনীয় এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলমান গড়ের সময়কালকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- মুভিং এভারেজের সময় বিলম্বের ফলে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরিতে বিলম্ব হতে পারে।
- যদি বাজার প্রবণতা শক্তিশালী হয়, তাহলে মুভিং এভারেজ কার্যকর হতে পারে না, যার ফলে অনেক বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
- চলমান গড়ের চক্রটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- বড় আকারের অস্বাভাবিক ঘটনাগুলি তীব্র ওঠানামা সৃষ্টি করে যা চলমান গড়ের ভুল ক্রস তৈরি করে।
- এই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটি উচ্চতর লেনদেনের জন্য উপযুক্ত নয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- বিভিন্ন মুভিং এভারেজ পিরিয়ডের সমন্বয় মূল্যায়ন করে সেরা প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
- ভোল্যাটিলিটি ইনডেক্সের মতো অস্থিরতার সূচকগুলি যুক্ত করুন এবং বড় ধাক্কা দেওয়ার সময় ট্রেডিং বন্ধ করুন।
- স্টোক্যাস্টিক ওসিলিয়েটরের মতো ওভারবয় ও ওভারসেলিং সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, চরম পয়েন্টে কেনা-বেচা এড়ানো যায়।
- একটি গুরুত্বপূর্ণ মুভিং এভারেজ রিডাউন টেস্টের জন্য অপেক্ষা করুন।
- বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চক্রীয় গতিশীলতা সামঞ্জস্য করতে এবং আরও নমনীয় হওয়ার জন্য অভিযোজিত চলমান গড় ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
একটি চলমান গড় ক্রসিং কৌশল একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে, যার ভিত্তিতে বাজার প্রবণতা বিক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি একই সাথে দ্রুত এবং ধীর তিনটি চলমান গড় ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রসিংয়ের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, যা প্রবণতাকে সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করতে পারে এবং কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি বাজারের পরিবেশের সাথে নমনীয়ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে নির্দিষ্ট ব্যবহারের সময়, চলমান গড়ের পিছনে থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, কৌশলটি সহজ, চিন্তাভাবনা, স্পষ্ট, এবং সত্যিকারের মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য অনুকূলিত।
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="EMA 34, 89, 200 e cruzamento das EMA", overlay=true)
// Input options
fastMALen = input(title="Fast MA", defval=34)
midMALen = input(title="Medium MA", defval=89)
slowMALen = input(title="Slow MA", defval=200)
// Calculate values
fastMA = ema(close, fastMALen)
midMA = ema(close, midMALen)
slowMA = ema(close, slowMALen)
// Plot values
plot(series=fastMA, color=yellow,
title="Fast MA", linewidth=3, trackprice=false)
plot(series=midMA, color=red,
title="Mid MA", linewidth=4, trackprice=false)
plot(series=slowMA, color=white,
title="Slow MA", linewidth=5)
// Highlight crossovers
longCondition = crossover(ema(close, 34), ema(close, 200))
if (longCondition)
strategy.entry("COMPRA FINAL", strategy.long)
longCondition1 = crossover(ema(close, 34), ema(close, 89))
if (longCondition1)
strategy.entry("COMPRA INICIAL", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 200))
if (shortCondition)
strategy.entry("VENDE FINAL", strategy.short)
shortCondition1 = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 89))
if (shortCondition1)
strategy.entry("VENDE INICIAL", strategy.short)