দ্বৈত স্টোকাস্টিক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৭ ১৫ঃ২৫ঃ১৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল স্টোকাস্টিকস কৌশলটি বর্তমান সময়ের স্টোকাস্টিক সূচক এবং একাধিক টাইমফ্রেম গণনা করে বর্তমান সময়ের স্টোকাস্টিক সূচক এবং হ্রাসের সময়সীমা গণনা করে। এটি বর্তমান সময়ের এবং 3 বার সময়ের উভয় স্টোকাস্টিক সূচক গণনা করে এবং প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য বিভিন্ন টাইমফ্রেম সূচকগুলির ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একযোগে স্টোকাস্টিক সূচকগুলির দুটি সেট গণনা করে। প্রথম সেটটি বর্তমান সময়ের স্টোকাস্টিক, যথা কে এবং ডি মান। দ্বিতীয় সেটটি বর্তমান সময়ের 3 গুণের স্টোকাস্টিক, যথা এমটিএফকে এবং এমটিএফডি।

যখন এমটিএফকে 50 এর উপরে অতিক্রম করে এবং বর্তমান কে ডি এর চেয়ে বড় হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি উত্থান অঞ্চলকে দীর্ঘ যেতে নির্দেশ করে। যখন এমটিএফডি 50 এর নীচে অতিক্রম করে এবং বর্তমান কে ডি এর চেয়ে কম হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি হ্রাস অঞ্চলকে সংক্ষিপ্ত হতে নির্দেশ করে।

সুতরাং, কৌশলটি উত্থান এবং হ্রাস অঞ্চলগুলি বিচার করতে এবং মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করতে দ্বৈত স্টোকাস্টিক সূচক ব্যবহার করে। এটি উত্থান অঞ্চলে দীর্ঘ এবং হ্রাস অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত যায়, কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয় করার লক্ষ্য অর্জন করে।

বিশেষ করে, লং এন্ট্রি লজিক হলঃ

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and k>d and mtfK>mtfD

সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি লজিক হলঃ

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and k<d and mtfK<mtfD

যেখানে mtfK হল 3x সময়ের K মান, এবং mtfD হল 3x সময়ের D মান। দীর্ঘ সংকেত তৈরি হয় যখন mtfK 50 এবং k>d এর উপরে অতিক্রম করে। সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি হয় যখন mtfD 50 এবং k

কৌশলটি স্টপ লস লজিকও সেট করে। যখন লং হয়, যদি এমটিএফডি উপরের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, একটি বন্ধ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন সংক্ষিপ্ত হয়, যদি এমটিএফকে নিম্ন ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে, একটি বন্ধ সংকেত ট্রিগার করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

দ্বৈত স্টোকাস্টিক ব্যবহার করে উত্থান এবং হ্রাস অঞ্চলগুলির আরও সঠিক বিচার প্রদান করে। বর্তমান সময়ের সূচক স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে যখন বৃহত্তর সময়ের সূচক দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে। উভয়কে একত্রিত করে প্রবণতা আরও ভালভাবে ধরা যায়।
বিভিন্ন সময়সীমার সূচকগুলির ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কার্যকরভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রয় অর্জন করতে পারে।
স্টপ লস লজিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কিছু পরিমাণে ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে।
কৌশল যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজ বুঝতে এবং লাইভ ট্রেডিং জন্য বাস্তবায়ন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

দ্বৈত স্টোকাস্টিকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আকস্মিক ঘটনাগুলির কারণে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য।
ভুল স্টপ লস সেটিং ক্ষতির বৃদ্ধি হতে পারে। ফাঁদে পড়া এড়াতে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস দূরত্ব সেট করা উচিত।
কৌশল দ্বারা উত্পন্ন ঘন ঘন ট্রেডিং কমিশনের কারণে লাভকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় ট্রেডগুলি হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত।
কৌশলটি কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা না করে, যা কিছুটা পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

সমাধান:

মিথ্যা সংকেত কমাতে দ্বৈত স্টোকাস্টিকের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
স্টপ লস লজিককে অপ্টিমাইজ করুন এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস দূরত্ব সেট করুন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। উদাহরণস্বরূপ ক্রসওভার মানদণ্ড শিথিল করুন।
সাবজেক্টিভ ট্রেডিং এড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ঘটনাগুলিতে মনোযোগ দিন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য দ্বৈত স্টোকাস্টিকের পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। বিভিন্ন কে এবং ডি মানগুলির প্রভাব পরীক্ষা করুন।
অন্য সূচকগুলিকে সংকেতগুলি ফিল্টার করতে অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন এমএসিডি, চলমান গড় ইত্যাদি, মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ানো।
ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন স্টপ লস পয়েন্ট এবং অনুপাত পরীক্ষা করে স্টপ লস কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন।
মূল্য সংহতকরণের সময় অকার্যকর লেনদেন এড়ানোর জন্য ভলিউম ব্রেকআউটের মতো লেনদেনের পরিমাণের সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বিভিন্ন হোল্ডিং পিরিয়ড পরীক্ষা করুন। খুব ছোট হোল্ডিং পিরিয়ডগুলি কমিশনগুলিকে লাভের দিকে নিয়ে যায়, খুব দীর্ঘ সময় হ্রাস বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়।
মৌলিক কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির আশেপাশে অবস্থানগুলি বন্ধ করুন শক এড়াতে।

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল স্টোকাস্টিক কৌশলটি বর্তমান সময়কাল এবং একাধিক সময়কালের স্টোকাস্টিক সূচকগুলির দ্বারা উত্থান এবং হ্রাস অঞ্চলগুলিকে বিচার করে, কম কেনা এবং উচ্চ বিক্রয় করার লক্ষ্য অর্জন করে। এটির শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা, সহজ যুক্তি এবং সহজ লাইভ ট্রেডিংয়ের মতো সুবিধা রয়েছে। তবে ঝুঁকি রয়েছে, যা উন্নত করার জন্য পরামিতি টিউনিং, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত বা মৌলিক বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন। যদি ব্যাপকভাবে অনুকূলিত এবং কঠোরভাবে ব্যাকটেস্ট করা হয় তবে এই কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("stoch startegy", overlay=false,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)

len = input(54, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(12, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(30, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(100,minval=10,title="Trialing step value")

// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//mtf stochastic calculation smoothed with period

mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)

plot(k,"current TF k",blue,style=line, linewidth=2)
plot(d,"current TF d",red,style=line, linewidth=2)
plot(mtfK,"MTF TF k",black,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line, linewidth=2)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and  k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
    strategy.entry("Lungo", strategy.long)

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and  k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Corto", strategy.short)
    
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)

if (exitlong)
    strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
    strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)
    
showZones   = input(true, title="Show Bullish/Bearish Zones")
// bullish signal rule: 
bullishRule = k >= mtfD
// bearish signal rule: 
bearishRule = k <= mtfD
// current trading State
ruleState = 0
ruleState := bullishRule ? 1 : bearishRule ? -1 : nz(ruleState[1])
bgcolor(showZones ? ( ruleState==1 ? green : ruleState==-1 ? red : gray ) : na , title="supertrend Bullish/Bearish Zones", transp=90)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত