RSI-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে, আরএসআই সূচকের মাধ্যমে ওভারব্লড ওভারসোলের বিচার করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করা যায়। যখন আরএসআই ওভারসোল লাইনের নীচে থাকে, তখন বেশি হয়, যখন আরএসআই ওভারব্লড লাইনের উপরে থাকে তখন খালি হয়, ট্রেন্ডের মূল প্রবণতা অনুসরণ করে মুনাফা অর্জন করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি RSI সূচক ব্যবহার করে বাজারের ওভার-বই ওভার-সেলিংয়ের বিচার করে। RSI সূচকটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্থান-পতনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। RSI 30 এর নীচে থাকলে এটি ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয় এবং RSI 70 এর উপরে থাকলে এটি ওভারসোল হিসাবে বিবেচিত হয়।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে RSI গণনা প্যারামিটার length=14, overBought=70, overSold=30 সংজ্ঞায়িত করে। তারপরে RSI ভার্সিটি ক্লোজ প্রাইসের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। এটি নির্ধারণ করে যে ভার্সিটি ওভারবই লাইনের উপরে বা ওভারসেল লাইনের নীচে রয়েছে কিনা।
এইভাবে, এই কৌশলটি বাজারের মূল প্রবণতাগুলিকে ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়, ওভারসেল পয়েন্টে কেনা, ওভারসেল পয়েন্টে বিক্রি করা, এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং করা যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসোলের ক্ষেত্রে বাজারের প্রবণতা ধরা যায়
- রিটার্নিং উইন্ডোটি নমনীয়ভাবে সেট করা হয়েছে যাতে পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়সীমা বেছে নেওয়া যায়
- স্টপ লস সেটিং যুক্তিসঙ্গত, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- RSI-এর মধ্যে টানাপোড়েন রয়েছে, যা ভুল সংকেত দিতে পারে
- স্টপ লস পয়েন্ট স্ট্যাটিক, গতিশীলভাবে বাজারের অস্থিরতা অনুসরণ করা যায় না
- ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট সম্পর্কে জানা যায়নি, তবে বিপরীত দিকে যেতে পারে
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়ঃ
- অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে RSI সংকেতগুলিকে ফিল্টার করুন এবং ভুল পজিশনগুলি এড়িয়ে চলুন
- ডায়নামিক স্টপ-অর্ডার, রিয়েল-টাইম মার্কেট ফ্লো
- প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক বাড়ান, বিপরীতমুখী পজিশন এড়িয়ে চলুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
বিভিন্ন RSI গণনা চক্রের দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন ওভারবড ওভারসোল থ্রেশহোল্ড পরীক্ষা করে, ভুল সংকেত কমাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা যায়।
- ট্রেডিংয়ে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়াতে ট্রেডিং সূচক বাড়ানো
গড়রেখা, MACD ইত্যাদির মতো সূচকগুলি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে ট্রেন্ডের বিপরীত দিকের ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
- গতিশীল ক্ষতি
এটি একটি গতিশীল স্টপ পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে যা এটিআর এবং অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বাজার ওঠানামার কাছাকাছি স্টপ করা যায়।
- অনুকূলিতকরণ
আরএসআই সংকেতের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন একটি নির্দিষ্ট মূল্য স্তর অতিক্রম করা, ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়ানো ইত্যাদি প্রবেশের সংকেত হিসাবে, প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের মাধ্যমে ওভারবাইট ওভারসোল্ডের বিচার করে, প্রবণতা ক্যাপচার করে। traditionalতিহ্যবাহী ট্র্যাকিং স্টপ-লস কৌশলগুলির তুলনায়, এটি বাজারের সময় নির্ধারণের জন্য সূচক ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে। তবে আরএসআই সূচকটি টানতে পারে, প্রবণতা বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করতে পারে না, এটি এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, প্রবণতা বিচার, গতিশীল স্টপ লস ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close
vrsi = rsi(price, length)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)