কৌশল অনুসরণ করে RSI ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০৭ ১৬ঃ৩৩ঃ৪৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি সনাক্ত করা যায় এবং প্রবণতা অনুসরণ করা যায়। যখন আরএসআই অতিরিক্ত বিক্রয় লাইনের নীচে থাকে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয়ের লাইনের উপরে থাকে তখন এটি স্বল্প হয়, বাজারের মূল প্রবণতা অনুসরণ করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। 30 এর নীচে একটি আরএসআই অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং 70 এর উপরে একটি আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে আরএসআই পরামিতিগুলি নির্ধারণ করে দৈর্ঘ্য=১৪, ওভারবয়ড=৭০, ওভারসোল্ড=৩০। এটি তারপরে বন্ধের দামের উপর ভিত্তি করে আরএসআই মান vrsi গণনা করে। যখন vrsi ওভারবয়ড লাইনের উপরে বা ওভারসোল্ড লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি সেই অনুযায়ী একটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যকে ট্রিগার করে। বাণিজ্যে প্রবেশের পরে, etoroStopTicks টিকগুলির একটি স্টপ লস সেট করা হয়। ট্রেডিং উইন্ডোর মধ্যে স্টপ লস ট্রিগার করা হলে অবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

এইভাবে, কৌশলটি বাজারের প্রধান প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম হয় - অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতিতে দীর্ঘ এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের পরিস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত যেতে।

সুবিধা

প্রবণতা ধরার জন্য অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় বাজার অবস্থার সনাক্তকরণের জন্য RSI ব্যবহার করুন
বিভিন্ন সময়সীমার পরীক্ষার জন্য নমনীয় ব্যাকটেস্টিং উইন্ডো
একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেটিং

ঝুঁকি

আরএসআই বিভেদ মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
স্ট্যাটিক স্টপ লস বাজার ওঠানামা মেনে চলতে ব্যর্থ
প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করা কঠিন, বিপরীত ট্রেড হতে পারে

সমাধান:

মিথ্যা RSI সংকেতের উপর ভিত্তি করে ভুল এন্ট্রি এড়াতে ফিল্টার সূচক যোগ করুন
রিয়েল টাইমে বাজারের গতি ট্র্যাক করার জন্য গতিশীল স্টপ লস
বিপরীত ট্রেড প্রতিরোধ করার জন্য ট্রেন্ড বিচারক সরঞ্জাম যোগ করুন

উন্নতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য আরএসআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন

সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন RSI সময় এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর পরীক্ষা করুন।

এন্টার ট্রেন্ড ট্রেড এড়াতে ট্রেন্ড বিচারক সরঞ্জাম যোগ করুন

ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে এবং বাঁক পয়েন্টে ভুল সংকেত এড়াতে এমএ, এমএসিডি যোগ করুন।

ডায়নামিক স্টপ লস

বাজারের ওঠানামা আরও ভালোভাবে ট্র্যাক করার জন্য অ্যাডাপ্টিভ স্টপ লস সেট করতে ATR ব্যবহার করুন।

প্রবেশের নিয়ম উন্নত করা

RSI সিগন্যালের সাথে অন্যান্য শর্ত যোগ করুন যেমন ব্রেকআউট, ভলিউম বৃদ্ধি প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি আরএসআই ব্যবহার করে ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি সনাক্ত করে প্রবণতা ধরতে পারে। ঐতিহ্যগত ট্র্যাকিং স্টপ কৌশলগুলির তুলনায়, এটির সূচকগুলির সাথে বাজারের সময় নির্ধারণের সুবিধা রয়েছে। তবে, আরএসআই বিচ্ছিন্নতা এবং প্রবণতা বিপরীত সনাক্ত করার অক্ষমতার মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা দরকার। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, প্রবণতা বিচার, গতিশীল স্টপ লস আরও উন্নতি করে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("RSI Etoro Strategy", overlay=true, max_bars_back=2000)
// To use:
// Capital = capital * leverage
// Slippage Ticks: 3, 5 ? (Mainly for spread)
// etoroStopTicks: Set it accordingly to the stock (to corresponds to etoro default of 50 % for exemple...)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 12, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1995)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 1995)


// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
etoroStopTicks = input( 120 )
// 120 because it is approximatively the number of ticks for default SL of 50% at x5 leverage for copper (no fee)...
price = close

vrsi = rsi(price, length)

if (not na(vrsi))
    if (crossover(vrsi, overSold))
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE", when = window())
    if (crossunder(vrsi, overBought))
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE", when = window())
strategy.exit("exit SE", "RsiSE", loss=etoroStopTicks, when = window())
strategy.exit("exit LE", "RsiLE", loss=etoroStopTicks, when = window())

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত