KST সূচক এবং EMA সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হল কেএসটি সূচক এবং ইএমএ গড়ের সংমিশ্রণ, প্রবণতা সম্পর্কে বিচার এবং অনুসরণ করা। কেএসটি সূচকটি যখন সোনার ফর্ক হয় এবং 0 এর নীচে থাকে তখন কিনুন, যখন মৃত ফর্ক হয় এবং 0 এর উপরে থাকে তখন বিক্রয় করুন। একই সাথে ইএমএ গড়ের সাথে সংমিশ্রণটি সমর্থনকারী প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে, কেবলমাত্র যখন বন্ধের দাম ইএমএ গড়ের লাইনটি ভেঙে যায় তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল জারি করা হয়। এই কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহারিক, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
কেএসটি সূচক গণনা করুনঃ ১০, ১৫, ২০ এবং ৩০ দিনের আরওসি সূচক গণনা করুন, তারপরে তাদের যথাক্রমে ওজনের যোগ করুন এবং অবশেষে কেএসটি সূচকটি 9 দিনের এসএমএ দ্বারা মসৃণ করুন।
EMA গড়রেখার গণনাঃ EMA গড়রেখার গণনা দৈর্ঘ্য ৫০।
ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করা হয়ঃ যখন কেএসটি সূচকের দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে এবং 0 এর নীচে থাকে এবং বন্ধের দাম ইএমএর গড়ের উপরে থাকে, তখন ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করা হয়।
বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করাঃ যখন কেএসটি সূচকের দ্রুত রেখার নীচে ধীর রেখা অতিক্রম করে (মৃত্যু ফর্ক) এবং 0 এর উপরে থাকে, যখন বন্ধের দাম ইএমএর গড় রেখার নীচে থাকে, তখন বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করা হয়।
মোবাইল স্টপ সেট করুনঃ ট্র্যাকিং স্টপ অ্যাকাউন্টের মানের 1% হিসাবে সেট করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ করুন।
কৌশলগত সুবিধা
কেএসটি সূচক ট্রেন্ডের পরিবর্তন সনাক্ত করতে পারে, ইএমএ গড় লাইন ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নিশ্চিত করতে পারে, উভয়ই সংযুক্ত হয়ে সঠিকভাবে ENTRY সময় নির্ধারণ করতে পারে।
KST সূচকের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য 0-অক্ষের সাথে দ্রুত এবং ধীরে ধীরে ক্রস-সংযুক্ত করুন, অর্থহীন লেনদেন এড়াতে
ইএমএ সমান্তরাল প্রতিরোধের সমর্থন করে, আরও মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে, কেবলমাত্র ইএমএ ভেঙে যাওয়ার সময় প্রবেশ করে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস ট্র্যাকিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা চালানোর জন্য
কম কৌশলগত প্যারামিটার, সহজেই বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
KST সূচকটি প্রবণতা পরিবর্তনের বিচার করতে বিলম্বিত, কিছু সুযোগ মিস করতে পারে। আপনি গণনা চক্রটি সংক্ষিপ্ত করতে বা ওজনের পদ্ধতিটি অনুকূল করতে পারেন।
EMA গড় লাইনটি পিছিয়ে আছে এবং প্রবণতা পাল্টানোর সময় এটি ব্যর্থ হতে পারে। অন্যান্য সূচক বা একাধিক গড় লাইন সমন্বয় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
স্টপ লস সেটিংটি খুব হালকা হলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে; খুব সংকীর্ণ হলে রাতারাতি বড় ধরনের ওঠানামা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভারসাম্য খুঁজে বের করার জন্য সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা দরকার।
কৌশলগত সংকেতগুলি ঘন ঘন হয় এবং লেনদেনের ব্যয় বেশি হতে পারে। লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য প্রবেশের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কেএসটি সূচকগুলির জন্য গণনা চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং নির্দিষ্ট জাতের জন্য আরও সংবেদনশীল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
বিভিন্ন সমান্তরাল সূচক বা সংমিশ্রণ যেমন MA, WMA ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখুন কোনটি KST এর সাথে ভাল কাজ করে।
স্টপ লসকে ওলট-পালট বা ATR গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন।
ট্রেডিংয়ের পরিমাণ বাড়ার মতো ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি যুক্ত করুন, যাতে কোনও ফাঁস না হয়।
অন্যান্য সূচক যেমন RSI, MACD ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির প্রভাব পরীক্ষা করুন এবং বিভিন্ন জাতের জন্য অনুকূলিতকরণ পরিকল্পনা তৈরি করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার, নির্ভরযোগ্য এবং সহজেই বাস্তবায়িত হয়, কেএসটি সূচকের মাধ্যমে প্রবণতা পরিবর্তন, ইএমএ সমান্তরাল আরও ফিল্টারিং, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্বাচন করা হয়, অপ্টিমাইজ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, ব্যবহারকারীরা প্রয়োজন অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত, ভাল সর্বজনীন অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। এই কৌশলটি শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত এবং পেশাদার ব্যবসায়ীদের জন্য দিকনির্দেশও সরবরাহ করতে পারে। পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশন অব্যাহত রেখে এই কৌশলটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Know Sure Thing and EMA Strategy by JLX", shorttitle="KST EMA JLX", format=format.price, precision=4, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
roclen1 = input(10, minval=1, title = "ROC Length #1")
roclen2 = input(15, minval=1, title = "ROC Length #2")
roclen3 = input(20, minval=1, title = "ROC Length #3")
roclen4 = input(30, minval=1, title = "ROC Length #4")
smalen1 = input(10, minval=1, title = "SMA Length #1")
smalen2 = input(10, minval=1, title = "SMA Length #2")
smalen3 = input(10, minval=1, title = "SMA Length #3")
smalen4 = input(15, minval=1, title = "SMA Length #4")
siglen = input(9, minval=1, title = "Signal Line Length")
smaroc(roclen, smalen) => sma(roc(close, roclen), smalen)
kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = sma(kst, siglen)
plot(kst, color=color.green, title="KST")
plot(sig, color=color.red, title="Signal")
hline(0, title="Zero")
len = input(50, minval=1, title="Length EMA")
src = input(close, title="Source EMA")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
fastEMA = ema(src, len)
delta = kst - sig
buySignal = crossover(delta, 0) and kst < 0 and close > fastEMA
sellSignal = crossunder(delta, 0) and kst > 0 and close < fastEMA
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortTrailPerc = input(title="Trail Short Loss (%)",type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
// Submit entry orders
if (buySignal)
strategy.entry(id="EL", long=true)
if (sellSignal)
strategy.entry(id="ES", long=false)
// STEP 3:
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="XL TRL STP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="XS TRL STP", stop=shortStopPrice)
alertcondition(crossover(delta, 0) and kst < 0 and close > fastEMA,'Long alert', 'You should buy')
alertcondition(crossunder(delta, 0) and kst > 0 and close < fastEMA, 'Short alert', 'You should sell')