ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যখন দ্রুত গড় নীচে থেকে ধীর গড় অতিক্রম করে, তখন বেশি করুন; যখন দ্রুত গড় নীচে থেকে ধীর গড় অতিক্রম করে, তখন খালি করুন। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য, যা বাজারের প্রবণতার বিপরীতে ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ((EMA) ব্যবহার করে দ্রুত এবং ধীর গড় গণনা করে। দ্রুত গড়ের দৈর্ঘ্য 10 চক্র এবং ধীর গড়ের দৈর্ঘ্য 30 চক্র। কৌশলটি প্রথমে দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ গণনা করে, তারপরে গড়টি আঁকা হয় এবং সমান্তরাল প্রবণতার দিক নির্দেশ করতে বিভিন্ন রঙের পটভূমি প্রদর্শিত হয়।
যখন আজকের বন্ধের মূল্য দ্রুত গড়ের চেয়ে বেশি এবং দ্রুত গড় ধীর গড়ের চেয়ে বেশি থাকে, তখন একটি সবুজ পটভূমি প্রদর্শিত হয়, যা একটি উচ্চ প্রবণতা দেখায়। যখন আজকের বন্ধের মূল্য দ্রুত গড়ের চেয়ে কম এবং দ্রুত গড় ধীর গড়ের চেয়ে কম থাকে, তখন একটি লাল পটভূমি প্রদর্শিত হয়, যা একটি নিম্ন প্রবণতা দেখায়।
যদি একটি লাল K-লাইন দেখা দেয় (খুব কম) এবং গতকালও লাল K-লাইন দেখা দেয়, তাহলে আরো বেশি প্রবেশ করুন। 300 পয়েন্টের স্টপ লস সেট করুন এবং স্টপ পয়েন্টটি খালি করুন।
নিম্নমুখী প্রবণতায়, যদি একটি সবুজ K লাইন দেখা দেয় (খুব কম দর) এবং গতকালও একটি সবুজ K লাইন দেখা দেয়, তাহলে একটি বিভাজন প্রবেশ করুন। 300 পয়েন্টের একটি স্টপ লস সেট করুন, এবং একটি স্টপ পয়েন্টটি একটি সমতল অবস্থানের জন্য বেশি করুন।
প্রতিটি লেনদেনের দিক থেকে পজিশন খোলার পরে, যদি পজিশনটি 1008000000 মিলিসেকেন্ডের বেশি হয় (প্রায় 2 সপ্তাহ) তবে পজিশনটি বাধ্যতামূলকভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে মৃত দড়ি প্রতিরোধ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ডাবল ইএমএ সিস্টেম ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করে, প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করে
- দ্রুত এবং ধীরে ধীরে গড় লাইন K লাইন সত্তা রঙ বিচার, প্রবেশের সংকেত আরো নির্ভরযোগ্য
- স্টপ লস স্টপ কৌশল সেট করুন, যাতে স্বতন্ত্র লেনদেনের ক্ষতি হ্রাস করা যায়
- “অবশ্যই পল্টন ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়”
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ইএমএ সিস্টেমগুলি এই মার্কেটের প্রতি সংবেদনশীল নয় এবং কিছু ব্যবসায়ের সুযোগ হারাতে পারে
- দ্রুত গড় এবং ধীর গড় প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে মিথ্যা সংকেত হতে পারে
- স্টপপয়েন্টের গভীরতা বাড়ায় এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে
- বাধ্যতামূলক প্লেইন টাইম সেটিং ভুল, যা খুব তাড়াতাড়ি প্লেইন করতে পারে বা খুব বেশি সময় ধরে প্লেইন রাখতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- EMA সিস্টেমের আয়তন বিভিন্ন পরামিতির অধীনে পরীক্ষা করা যায়, ধীর গড়ের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা যায়
- সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য MACD এর মতো অন্যান্য সূচক যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে
- স্টপ লস পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য দিনের লেনদেনের পরিমাণের সাথে মিলিত হতে পারে
- বাজারের অস্থিরতার গতিশীলতার উপর নির্ভর করে বাধ্যতামূলক পজিশনের সময়টি সামঞ্জস্য করা যায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ, ডাবল ইএমএ ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ব্যবহার করে এবং কে-লাইন সত্তাগুলির সাথে অতিরিক্ত নিয়মের সাথে ট্রেড করার জন্য কার্যকরভাবে জাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। তবে ইএমএ সিস্টেম এবং প্যারামিটার সেটিংগুলিকে এখনও অপ্টিমাইজ করা দরকার, এবং স্টপ লস স্টপ মেকানিজমকে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © yeainshukla
//@version=5
strategy('BuyRedSellGreen4H', overlay = true)
greenCandle = close > open
redCandle = open > close
start = timestamp(2023,9,18,0,00)
end = timestamp(2023,12,31,0,00)
fastLength = input.int(10, title="Fast Average Length")
slowLength = input.int(30, title="Slow Average Length")
averageData = input.source(close, title="Average Data Source")
// Calculate exponential moving averages
fastAverage = ta.ema(averageData, fastLength)
slowAverage = ta.ema(averageData, slowLength)
// Plot averages
plot(fastAverage, color=color.navy, title="Fast EMA")
plot(slowAverage, color=color.fuchsia, linewidth=2, title="Slow EMA")
// Show the moving average trend with a coloured background
backgroundColor = if close > fastAverage and fastAverage > slowAverage
color.new(color.green, 85)
else if close < fastAverage and fastAverage < slowAverage
color.new(color.red, 85)
else
color.new(color.orange, 90)
bgcolor(backgroundColor, title="EMA Background")
if time >= start and time < end
if(close < open)
if(close[1] < open[1])
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long")
strategy.close("Enter Short")
else
if(close[1] > open[1])
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Enter Short")
strategy.close("Enter Long")
if strategy.position_size < 0 or strategy.position_size > 0// short and long is opened.
if((time - strategy.opentrades.entry_time(strategy.opentrades - 1)) > 1008000000)
strategy.close("Enter Short")
strategy.close("Enter Long")