মোমেন্টাম অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গতিশীল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, একটি চলমান গড়ের সাথে মিলিত, বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। দাম বাড়ার গতি যখন বড় হয় তখন আরও বেশি করা, যখন দাম কমে যাওয়ার গতি বেশি হয় তখন শূন্য করা, প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে।
কৌশল নীতি
দামের গতিশীল মান momentum গণনা করুন, সূত্রটি হলঃ ((বর্তমান মূল্য - N-চক্রের আগে মূল্য) / N-চক্রের আগে মূল্য
N পিরিয়ড মুভিং এভারেজ প্যারামিটার সহ মূল্যের মিড মুভিং এভারেজ গণনা করুন
normalize গতিশীলতা মান একত্রীকরণ প্রক্রিয়া, 0-1 পরিসীমা এটি ম্যাপ
যখন একীকৃত গতিশীলতা 0.5 এর চেয়ে বড় হয় এবং দামটি চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তখন আরও কিছু করুন
যখন পুনরাবৃত্তিমূলক মুভিং ভ্যালু 0.5 এর চেয়ে কম হয় এবং দামটি চলমান গড়ের চেয়ে কম হয় তখন শূন্যপদ
মোবাইল স্টপিং সিস্টেম ব্যবহার করে যুক্তিসঙ্গত স্টপিং অবস্থান সেট করুন
এই কৌশলটির প্রাথমিক ট্রেডিং লজিক। যখন বাজার একটি প্রবণতা অবস্থায় থাকে, তখন দামগুলি ধারাবাহিকভাবে নেমে যায়, যার ফলে বৃহত্তর গতিশীল মান তৈরি হয়। কৌশলটি প্রবণতার শক্তিটি গতিশীল মানের আকারের উপর ভিত্তি করে বিচার করে এবং মুভিং এভারেজের দিকনির্দেশের সাথে মিলিত হয়ে বাজারে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করুন, লাভের সম্ভাবনা বেশি
ডায়নামিক সূচকগুলি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং প্রবণতার প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়
চলমান গড়গুলি এলোমেলো ওঠানামা সরিয়ে দেয় এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে ভাল কাজ করে
স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করে, আপনি ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারেন
লেনদেনের লজিকটি সহজ, পরিষ্কার, সহজেই বাস্তবায়ন এবং প্রতিক্রিয়াযোগ্য
বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
সামগ্রিকভাবে, এটি ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য একটি দুর্দান্ত কৌশল, এবং কিছু সুস্পষ্ট দিকনির্দেশের সাথে, এটির লাভজনকতা খুব শক্তিশালী।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবুও এর কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
মাল্টি-হেড ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, ট্র্যাকের উপর বিপর্যস্ত হওয়ার পরে আবারও ঝুঁকি রয়েছে, মোবাইল স্টপ ক্ষতি হতে পারে সেকেন্ডকিট
খালি মাথায় ট্রেড করার সময়, ট্র্যাকের নিচে নেমে যাওয়ার পর রিবাউন্ডের ঝুঁকি থাকে, এবং মুভিং স্টপ লস একইভাবে প্যাচড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
মার্কেট যখন মুভিং এভারেজের আশেপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে তখন একাধিক অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়
প্যারামিটার সেট না করা হলে, গতিশীল মান এবং চলমান গড় ভুল সংকেত দিতে পারে
এই কৌশলটি প্রবণতার উপর নির্ভরশীল, এবং অস্থির ওভারহেড বাজারে ভাল কাজ করে না
থামার অনুপাত এবং গতিশীলতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে থামার অনুপাত খুব ছোট বা খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা যায় না
এই ঝুঁকির জন্য, স্টপ লস কৌশলটি অনুকূলিতকরণ, অপ্রয়োজনীয় সংকেতগুলিকে ফিল্টার করার জন্য প্যারামিটারগুলিকে শিথিল করা, প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সামঞ্জস্য করা এবং পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার কিছু উপায় রয়েছেঃ
পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করা যায়, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করা যায়
সিলিং ট্রেডিং নিয়ম যোগ করা যেতে পারে, যখন ক্ষতি 2N পৌঁছে যায় এবং মুনাফা 1N পৌঁছে যায়
স্টপ পজিশনের অপ্টিমাইজেশনের জন্য অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে, বাজারের অস্থিরতার সাথে স্টপ আকারের সমন্বয় করা যায়
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা যেতে পারে, যা পজিশন আকারকে প্রত্যাহার, সময় ইত্যাদির উপর নির্ভর করে
বিভিন্ন গতিশীলতা গণনা পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেমন সূচক সমতল চলমান গড় গতিশীলতা সূচক
ক্যান্ডেলস্টিক গ্রাফিক ফিল্টারে যোগ করুন, কিছু অযৌক্তিক ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করুন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, বৈশিষ্ট্য নির্বাচন ইত্যাদির জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করা যেতে পারে
কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে, যা কৌশলগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।
উপরের পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলটির স্থায়িত্ব, অভিযোজনযোগ্যতা এবং SUFFIX-এর ক্ষমতা আরও বাড়ানোর আশা করা যেতে পারে। তবে যে কোনও অপ্টিমাইজেশনের জন্য কঠোর পরিসংখ্যানগত যাচাইকরণের প্রয়োজন, অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
গতিশীলতা ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা কৌশল। এটি বাজারের প্রবণতাকে তীক্ষ্ণভাবে ক্যাপচার করতে পারে, পতনের পিছনে ধাক্কা দেওয়ার সময় প্রচুর আয় করতে পারে। তবে রিটার্ন কার্ভকে অত্যধিক রূপান্তরিত করা, ঝুঁকি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারণের মতো অপ্টিমাইজেশন কৌশলটিকে আরও বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল আয় করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)
//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])
//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]
normalize(src, len) =>
hi = highest(src, len)
lo = lowest(src, len)
res = (src - lo)/(hi - lo)
//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)
//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)
//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom < .5 and price < mid )
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)