ডাবল মুভিং এভারেজ RSI ইন্ডিকেটর কম্বিনেশন রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বিগুণ সমান্তরাল লাইন, অপেক্ষাকৃত দুর্বল সূচক (RSI) এবং প্যারালাইন সূচক (PSAR) ব্যবহার করে মূল্য বিপর্যয় পয়েন্টের বিচার করার জন্য, বিপর্যয় পয়েন্টের সময় ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে, যা বিপর্যয় ট্রেডিং কৌশল।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির মাধ্যমে মূল্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করেঃ
ডাবল সমান্তরালঃ দ্রুত চলমান গড় (MA) এবং ধীর চলমান গড় (MA) গণনা করুন। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটিকে একটি মাল্টি-হেড বাজার হিসাবে বিবেচনা করুন এবং আরও কিছু করুন; যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটিকে খালি বাজার হিসাবে বিবেচনা করুন এবং খালি করুন।
আরএসআই সূচকঃ আরএসআই একটি ওভার-বই ওভার-সোল্ড পরিস্থিতি নির্ধারণ করে, এটি একটি সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের উত্থান এবং গড় বন্ধের পতন গণনা করে। RSI 70 এর চেয়ে বড় হলে এটি ওভার-বই অঞ্চল এবং 30 এর চেয়ে ছোট হলে এটি ওভার-সোল্ড অঞ্চল।
পিএসএআর সূচক: প্যারালাইন এসএআর সূচক ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে। এসএআর পয়েন্টের নীচে মাল্টি-হেড মার্কেট এবং উপরে খালি হেড মার্কেট রয়েছে।
এডিএক্স সূচকঃ এডিএক্স প্রবণতাটির শক্তি নির্ধারণ করে দামের পরিবর্তনের দিকনির্দেশক শক্তি গণনা করে। ADX এর মান 20 এর চেয়ে বড় হলে এটি প্রবণতা বোঝায় এবং 20 এর চেয়ে কম হলে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
উপরোক্ত সূচক অনুযায়ী, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতের যুক্তি নিম্নরূপঃ
ক্রয় সংকেতঃ দ্রুত লাইনে ধীর লাইন অতিক্রম করে, আরএসআই ৩০ এর কম (অতি-বিক্রয় অঞ্চল), এসএআর পয়েন্ট দামের উপরে, এডিএক্স ২০ এর বেশি, ক্রয় সংকেত দেয়।
বিক্রয় সংকেতঃ দ্রুত লাইন নীচে ধীর লাইন, আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় (অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চল), এসএআর পয়েন্ট দামের নীচে, এডিএক্স 20 এর চেয়ে বড়, বিক্রয় সংকেত দেয়।
ক্রয় এবং বিক্রয়ের সংকেত যখন ঘটে তখন যথাক্রমে 10% পজিশনের সাথে অতিরিক্ত এবং খালি অবস্থান স্থাপন করুন। যখন বিপরীত সংকেতটি ব্যর্থ হয়, তখন সমতল অবস্থানটি সময়মতো বন্ধ করুন।
সুবিধা
ডাবল ইক্যুইটি লাইন ব্যবহার করে বড় ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করুন, আরএসআই এবং এসএআর এর মতো সূচকগুলি যুক্ত করুন এবং ভুল সংকেতগুলি মুছে ফেলুন, যাতে বিপরীত দিকটি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
একক প্রযুক্তিগত সূচক দ্বারা সৃষ্ট ভুল সংকেত এড়াতে একাধিক সূচক সমন্বয় ব্যবহার করুন।
স্টপ লস কন্ডিশন সেট করুন যাতে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ।
এই কৌশলটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ও সমাধান
ডাবল ইভ্যালিও লাইন যখন খালি মাথা সংকেত উত্পন্ন করে, তখন পরিস্থিতিতে মিথ্যা বিরতি হতে পারে, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে বিচার করা প্রয়োজন। ইভ্যালিও লাইন চক্রটি যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে, বা ব্রিনের ব্যান্ডের সূচক যুক্ত করে বিরতির সত্যতা বিচার করা যেতে পারে।
আরএসআই সূচকটি ভুলভাবে সেট করা প্যারামিটারগুলির কারণে একটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। আরএসআই প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত এবং অন্য সূচকগুলি আরএসআই সংকেত নিশ্চিত করার জন্য যুক্ত করা উচিত।
ADX মান 20 এর নিচে হলে, ট্রেডিং স্থগিত করা উচিত, যাতে কোন দিকনির্দেশহীন বাজারের বিপরীত ট্রেডিং এড়ানো যায়। অথবা ADX এর চক্রের প্যারামিটার যথাযথভাবে হ্রাস করা উচিত।
SetStringry এর স্টপ লস সেট করা খুব ছোট, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে। বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করা উচিত।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য ডাবল মিডলাইনের চক্রটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়কালের গড়রেখার সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
RSI এর বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে ওভার-বই ওভার-সেলিং সিদ্ধান্তের জন্য অপ্টিমাইজ করুন।
অন্য সূচকগুলো যেমন ব্রিন, কেডিজে ইত্যাদি যোগ করার চেষ্টা করুন, যাতে ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে আরও সমৃদ্ধ করা যায়।
বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস ব্যবস্থা স্থাপন করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল যোগ করা হয়েছে যাতে মুনাফা ট্রেন্ডকে আরও ভালভাবে অনুসরণ করতে পারে।
বিভিন্ন ADX প্যারামিটার পরীক্ষা করে ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণের জন্য সর্বোত্তম মান খুঁজে বের করুন।
স্বয়ংক্রিয় ক্ষতি বন্ধ করার জন্য একটি মডিউল যুক্ত করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত সমান্তরাল দিকনির্দেশের মাধ্যমে বড় দিক নির্ধারণ করে, আরএসআই, এসএআর ইত্যাদি সূচকগুলির সাথে বিপরীত সিগন্যাল ফিল্টার করে, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেট করার পরে, দামের বিপরীত পয়েন্টটি কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে, যাতে বিপরীত হওয়ার আগে এবং পরে প্রবণতা ধরা যায়। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া উচিত, যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস সেট করুন এবং কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং লাভজনক করার জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা চালিয়ে যান। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ক্রস সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা হয়, চিন্তাভাবনা পরিষ্কার এবং পরিচালনা করা সহজ, এটি একটি নির্ভরযোগ্য বিপরীত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Senpai BO 3
strategy(title="Senpai_Strat_3", shorttitle="Senpai_Strat_3", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = close
//psar
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
//ADX Init
adxlen = input(30, title="ADX Smoothing")
dilen = input(30, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.5, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up1 = rma(max(change(src), 0), 14)
down1 = rma(-min(change(src), 0), 14)
rsi = down1 == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//////////////////// Algo
//if (rsi>50 and n1>n2)
//strategy.exit("Close", "Short")
// strategy.entry("Long", strategy.long)
//if (rsi<50 and n2>n1)
//strategy.exit("Close", "Long")
// strategy.entry("Short", strategy.short)
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
//short1 = sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close = 100%
//long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close = 100%
short1 = sig<18.5 and high>=upper and rsi>=70 and psar<close
long1 = sig<18.5 and low<=lower and rsi<=30 and psar>close
//Entry
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1
strategy.entry("short", strategy.short,qty = 10, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=10, when=long)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
/////////////////////
///PLOT
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)