স্বল্পমেয়াদী মোমেন্টাম রিভার্সাল কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পদের দামের পরিবর্তনের শতাংশ সনাক্ত করা এবং নির্ধারিত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করলে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং অর্ডার বই ট্রেডিংয়ের জন্য উপযোগী, যা আকস্মিক বাজার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরতে পারে।
কৌশলের মূলনীতি
-
ইনপুট প্যারামিটার x পরীক্ষা করার জন্য ক্যান্ডেল পিরিয়ডের সংখ্যা নির্দেশ করে, ডিফল্ট মান 5, যা 5 মিনিটের ক্যান্ডেল নির্দেশ করে।
-
বর্তমান ক্যান্ডেলের ক্লোজিং মূল্য x পিরিয়ড আগের ক্লোজিং মূল্যের তুলনায় শতকরা পরিবর্তন গণনা করে, যা trueChange1 এবং trueChange2 হিসাবে সংরক্ষিত হয়।
-
ইনপুট প্যারামিটার percentChangePos এবং percentChangeNeg নির্ধারিত পরিবর্তনের শতাংশ থ্রেশহোল্ড নির্দেশ করে, ডিফল্ট মান 0.4% এবং -0.4%।
-
যখন trueChange1 percentChangePos-এর চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত buy তৈরি হয়; যখন trueChange2 percentChangeNeg-এর চেয়ে কম হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত sell তৈরি হয়।
-
buy এবং sell অবস্থার জন্য টেক্সট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ আঁকা হয়।
-
সংকেত অনুযায়ী এন্ট্রি এবং এক্সিট শর্ত নির্ধারণ করা হয়।
-
অ্যালার্ম এবং প্লট কনফিগারেশন যুক্ত করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
-
পরম মূল্য পরিবর্তনের পরিবর্তে শতাংশ পরিবর্তন ব্যবহার করায় ভিন্ন ভিন্ন সম্পদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার সমন্বয় করা সম্ভব।
-
ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক পরিবর্তনের জন্য শতাংশ থ্রেশহোল্ড নমনীয়ভাবে সেট করে বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উভয় পাশের ভাঙন চিহ্নিত করা যায়।
-
সনাক্তকরণ সময়কালের প্যারামিটার সমন্বয় করে ভিন্ন সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করা যায়।
-
অ্যালার্ম সতর্কতা কনফিগার করা যায় যাতে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত উপেক্ষিত না হয়।
-
সহজ এবং সরাসরি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত যুক্তি, যা বোঝা ও ব্যবহার করা সহজ।
-
অর্ডার বইতে স্বল্পমেয়াদী বাজার উল্টানোর সুযোগ ধরা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
-
শতাংশ পরিবর্তন প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে না, যা বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে।
-
ডিফল্ট প্যারামিটার সকল সম্পদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে; লক্ষ্য অনুযায়ী সমন্বয় প্রয়োজন।
-
কোনো স্টপ লস ব্যবস্থা নেই, ফলে পৃথক লস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
-
সংকেত ঘন ঘন আসে, ফলে ট্রেডিং খরচ বেশি হতে পারে।
-
বাজারের কাঠামো বুঝতে পারে না, ফলে রেঞ্জবাউন্ড বাজারে ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।
সমাধানের উপায়:
-
ট্রেন্ড লিনিয়ার রিগ্রেশন ইত্যাদি নির্দেশকের সাথে যুক্ত করে বড় প্রবণতা নির্ধারণ করা।
-
বিভিন্ন সম্পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
-
যথাযথ স্টপ লস শর্ত নির্ধারণ করা।
-
সংকেত ফিল্টার করে অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো।
-
উচ্চতর সময় ফ্রেম ব্যবহার করে বাজারের কাঠামো নির্ধারণ করে রেঞ্জবাউন্ড বাজারে অন্ধভাবে ট্রেডিং এড়ানো।
কৌশল অপ্টিমাইজেশান
-
স্টপ লস ব্যবস্থা যোগ করা, যেমন ট্রেইলিং স্টপ, মুভিং স্টপ ইত্যাদি, যা পৃথক লস নিয়ন্ত্রণ করে।
-
ফিল্টারিং শর্ত যোগ করা, যেমন ভলিউম নির্দেশক, মুভিং এভারেজ ইত্যাদি, যা ফাঁদ এড়াতে সাহায্য করে।
-
ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট অপ্টিমাইজ করা, যেমন MACD ইত্যাদি নির্দেশকের সাথে যুক্ত করে সংকেত নিশ্চিত করা।
-
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
-
বাজারের কাঠামো নির্ধারণের ব্যবস্থা যোগ করে রেঞ্জবাউন্ড বাজারে অন্ধভাবে ট্রেডিং এড়ানো।
-
সম্পদের অস্থিরতা, তারল্য ইত্যাদি পার্থক্য বিবেচনা করে গতিশীলভাবে প্যারামিটার সেট করা।
-
উচ্চ স্তরের সময় ফ্রেমের বিশ্লেষণ যুক্ত করে বড় প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি মূল্য পরিবর্তনের শতাংশকে পূর্বনির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের সাথে তুলনা করে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে, যা একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী কৌশল। সুবিধা হলো সহজ ও সরল, নমনীয় কনফিগারেশন, আকস্মিক বাজার পরিবর্তন ধরার জন্য উপযোগী। অসুবিধা হলো লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি বিদ্যমান, যা প্রবণতা নির্ধারণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির ধারণা পরিষ্কার ও সহজবোধ্য, এবং যথাযথ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি একটি কার্যকর স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলে পরিণত হতে পারে।
- 1