ভোলাটিলিটি স্টপ সহ ইম্পোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৩ ১৭ঃ২০ঃ৫১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি ব্রেকআউট এবং অস্থিরতা স্টপ উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। কৌশলটি গতিশীল স্টপ লস লাইনের দামের ব্রেকআউট দ্বারা প্রবণতা দিক চিহ্নিত করে। এটি যখন দাম স্টপ লস লাইনে প্রবেশ করে তখন এটি ট্রেডে প্রবেশ করে এবং প্রবণতা ট্র্যাক করতে এবং মুনাফা লক করতে স্টপ লস লাইন ব্যবহার করে। কৌশলটি গতিশীল স্টপগুলির সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং ট্র্যাক স্টপ লস নির্ধারণের জন্য ভোলাটিলিটি স্টপ সূচক ব্যবহার করে। ভোলাটিলিটি স্টপ মূল্যের ওঠানামা পরিসরের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ লস লাইন গণনা করে। নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি হলঃ

মূল্যের ATR (Average True Range) গণনা করুন
স্টপ লস কোয়ালিফায়েন্টের সাথে ATR কে গুণ করে স্টপ লস লাইন পান
যখন মূল্য উপরে যায়, রেকর্ড সর্বোচ্চ মূল্য, স্টপ লস লাইন সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ ATR * সহগ
যখন মূল্য নিচে যায়, রেকর্ড সর্বনিম্ন মূল্য, স্টপ লস লাইন হল সর্বনিম্ন মূল্য প্লাস ATR * সহগ

স্টপ লস লাইন দামের সাথে উপরে এবং নীচে পরিবর্তিত হয়, একটি গতিশীল চ্যানেল গঠন করে।

যখন মূল্য স্টপ লস লাইনে প্রবেশ করে, তখন এটি একটি ট্রেন্ড বিপরীতের সংকেত দেয়।

যখন দাম স্টপ লস লাইনের উপরে ভেঙে যায়, তখন লম্বা হয়ে যায়
যখন দাম স্টপ লস লাইনের নিচে যায়, তখন শর্ট হয়ে যায়

খোলা পজিশনের পর, স্ট্র্যাটেজি স্টপ লস লাইন দিয়ে ট্র্যাক করেঃ

দীর্ঘ, স্টপ লস হল সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ ATR * সহগ
সংক্ষেপে, স্টপ লস হল সর্বনিম্ন মূল্য + ATR * সহগ

যখন মূল্য আবার স্টপ লস লাইনে আসবে, তখন পজিশনটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এইভাবে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে সময়মতো প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

প্রবণতা বিপরীতমুখী সময়মত ধরা এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারেন
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ পজিশন সামঞ্জস্য করতে গতিশীল স্টপ লস ব্যবহার করে
সর্বাধিক মুনাফা লক করার প্রবণতার সাথে স্টপ লস আপডেট
উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জনের প্রবণতা চালায়
কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিশাল ক্ষতি এড়ায়

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা বিবেচনা করা উচিতঃ

স্টপ লস প্রায়শই রেঞ্জিং মার্কেটে সক্রিয় হতে পারে
সঠিক স্টপ লস সহগ সেট করতে হবে, খুব ছোট খুব সংবেদনশীল হতে পারে
ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ফলে ট্রেডিং ফি মুনাফা গ্রাস করতে পারে
প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু লাভ হারাতে পারে
স্টপ লস যখন দাম থেকে খুব দূরে থাকে তখন ঝুঁকি

সমাধান:

সেরা প্যারামিটার খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে স্টপ লস সহগকে অনুকূল করুন
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে দীর্ঘ সময়সীমা ব্যবহার করুন
অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন
স্টপ দূরত্বের কিছু নমনীয়তা অনুমতি দেয় কিন্তু খুব বড় নয়

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে স্টপ লস সহগটি অপ্টিমাইজ করুন
বাজারের পরিসীমা মধ্যে whipsaws এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন
সিগন্যাল যাচাইকরণের জন্য একাধিক সময়সীমা একত্রিত করুন
অবস্থান আকার অপ্টিমাইজ করুন, ধীরে ধীরে আকার বৃদ্ধি
সময়সীমার গতিশীল সমন্বয় বিবেচনা করুন
মূল প্রবণতা ধরার জন্য স্টক ফান্ডামেন্টালের সাথে মিশ্রিত করুন

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, অস্থিরতা স্টপ সহ এই গতির ব্রেকআউট কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। এটি প্রবণতা বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং গতিশীল স্টপগুলির সাথে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময় প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। সঠিক পরামিতি টিউনিংয়ের সাথে, এটি ট্রেন্ডিং বাজারের সময় ভাল রিটার্ন অর্জন করতে পারে। তবে কিছু সমস্যা যেমন অতি সংবেদনশীল স্টপ, উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদির মতো সমাধান করা দরকার। আরও অপ্টিমাইজেশন এটিকে একটি দক্ষ এবং শক্তিশালী পরিমাণ ট্রেডিং কৌশলতে পরিণত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='Volatility Stop Strategy',title='Volatility Stop Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h
// Best time frame 2H

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


//Entry 


strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(close, vStop) and window())

//Exit
strategy.close("long", when = crossunder(close, vStop))

plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত