ট্রেন্ডের সাথে ব্রেকআউট - মোমেন্টাম স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রেকডাউন এবং গতিশীল স্টপ লস সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা একটি মিডল লং লাইন ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য দামের গতিশীল স্টপ লাইনটি ভেঙে দেয়, যখন দাম স্টপ লাইনটি ভেঙে যায় তখন মাঠে প্রবেশ করে, তারপরে স্টপ লাইনটি ট্রেন্ডটি অনুসরণ করতে এবং মুনাফা লক করার জন্য ব্যবহার করে। কৌশলটি মিডল লং লাইনের প্রবণতাটি ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ লস ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্দেশক ভোল্যাটিটি স্টপ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং স্টপ ট্র্যাকিংয়ের জন্য। ভোল্যাটিটি স্টপ মূল্যের অস্থিরতার পরিধি অনুসারে একটি গতিশীল স্টপ লাইন গণনা করে।
- এটিআর (অর্ধ-সত্যিকারের ওঠানামা) গণনা করা হয়
- ATR মান দ্বারা একটি স্টপ ক্ষতি ফ্যাক্টর দ্বারা স্টপ ক্ষতি লাইন পেতে
- যখন দাম বৃদ্ধি পায়, সর্বোচ্চ মূল্য রেকর্ড করা হয়, স্টপ লিনার সর্বোচ্চ মূল্য হ্রাস ATR গুণিতক
- যখন দাম কমে যায়, সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করা হয়, স্টপ লিনারটি সর্বনিম্ন মূল্য এবং এটিআর গুণিতক
এইভাবে, স্টপ লিন্ডটি দামের ওঠানামার সাথে সাথে উপরে এবং নীচে ওঠানামা করে, একটি গতিশীল চ্যানেল তৈরি করে।
যখন দাম স্টপ লস লাইন অতিক্রম করে, তখন ট্রেন্ডটি বিপরীত হয় এবং কৌশলটি পজিশন খোলেঃ
- যখন দাম নীচে থেকে উপরে গিয়ে স্টপ লিনিয়ার অতিক্রম করে তখন কৌশলটি ওভারপোজ করে
- যখন দাম উপরে থেকে নীচে স্টপ লিনিয়ার অতিক্রম করে তখন কৌশলটি খালি হয়
পজিশন খোলার পর, কৌশলটি স্টপ লস লাইন ব্যবহার করে স্টপ লস ট্র্যাক করেঃ
- একাধিক পজিশনের জন্য স্টপ লিনার হল সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ ATR গুণিতক
- খালি পজিশনের স্টপ লিনার হল ন্যূনতম মূল্যের সাথে ATR গুণিতক
যখন দাম আবারও স্টপ লিনিয়ার স্পর্শ করে, তখন কৌশলটি পজিশন স্টপ করে।
এইভাবে, কৌশলটি গতিশীল হতে পারে, ট্রেন্ডের বিপরীত দিকে সময়মতো অনুসরণ করতে পারে এবং স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এই প্রবণতা পাল্টাতে এবং সুযোগ হাতছাড়া না করার জন্য সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া।
- ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করে, আপনি বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ অবস্থানগুলিকে আরও যুক্তিসঙ্গত করতে পারেন
- স্টপ লস পজিশনগুলি ট্রেন্ডের সাথে আপডেট হয়, যা লাভের সর্বাধিক লকিং দেয়
- প্রবণতার মধ্যে জয়ী হওয়ার জন্য, প্রবণতা থেকে আরও বেশি লাভ করা যায়
- ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং অত্যধিক ক্ষতি এড়িয়ে চলুন
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ঝাঁকুনির সময়, প্রায়শই ট্রিগার হওয়া স্টপ ড্যামেজ হতে পারে
- একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-ড্রপ ফ্যাক্টর প্রয়োজন, খুব ছোট খুব সংবেদনশীল হতে পারে, খুব বড় স্টপ-ড্রপ অর্থহীন হতে পারে
- ট্রেডিং ফি এর প্রভাব সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ ট্রেডিংয়ের ফলে প্রায়শই লাভ হয়
- প্রবণতার শুরুতে লাভের কিছু অংশ হারাতে পারে
- স্টপ লিনের দাম থেকে দূরে থাকার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন
প্রতিকারঃ
- সর্বোত্তম প্যারামিটারটি খুঁজে বের করার জন্য স্ট্যাম্পিং ফ্যাক্টরটি অপ্টিমাইজ করা যায়
- যথাযথভাবে লেনদেনের সময়সীমা বাড়ানো এবং লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করা
- Filterter যুক্ত করার কথা ভাবতে পারেন, যাতে খুব বেশি ট্রেডিং না হয়।
- স্ট্যাম্পলাইন দূরত্ব যথাযথভাবে প্রশস্ত করা যেতে পারে, কিন্তু খুব বেশি নয়
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
- স্টপ-ড্রপ ফ্যাক্টর অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- ঝড়ের সময় আটকে না পড়ার জন্য ফিল্টার যুক্ত করুন
- একাধিক সময়কালের সাথে সংযুক্ত করে যাচাইকরণ, সংকেতের গুণমান উন্নত করে
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, ধীরে ধীরে পজিশন বাড়ান
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রেডিং টাইম সাইকেল বিবেচনা করুন
- মূলধারার প্রবণতাকে মূলধারার শেয়ারের সাথে সংযুক্ত করুন
সারসংক্ষেপ
এই গতিবিধি বিরতি-গতিশীল স্টপ কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে এবং গতিশীল স্টপ ব্যবহার করে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদি প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা হয় তবে প্রবণতার পরিস্থিতিতে আরও ভাল আয় পাওয়া যায়। তবে এই কৌশলটি কিছু সমস্যার জন্যও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন স্টপ খুব সংবেদনশীল, খুব উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি উচ্চ দক্ষতাযুক্ত স্থিতিশীল পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='Volatility Stop Strategy',title='Volatility Stop Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h
// Best time frame 2H
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(close, vStop) and window())
//Exit
strategy.close("long", when = crossunder(close, vStop))
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)