ডাবল EMA গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ফাস্ট লাইন ইএমএ এবং ধীর লাইন ইএমএ গণনা করে এবং উভয়ের আকারের সম্পর্কের তুলনা করে, ডাবল ইএমএর গোল্ড ফর্ক এবং ডেড ফর্ক ট্রেডিং সিগন্যালগুলি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল তত্ত্ব হলঃ
দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ গণনা করুনঃ দ্রুত ইনপুটের জন্য দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইনপুটের জন্য ধীর ইএমএ গণনা করুন।
সেট ব্যাকটেস্টের সময়সীমাঃ ব্যাকটেস্টের সময়সীমা ফিল্টার করুন useDateFilter প্যারামিটার দ্বারা, ব্যাকটেস্ট স্টার্টডেট এবং ব্যাকটেস্ট এন্ডডেট ব্যাকটেস্টের শুরু এবং শেষের সময় নির্ধারণ করুন।
লেনদেনের সংকেত তৈরি করুনঃ দ্রুত লাইন ইএমএ এবং ধীর লাইন ইএমএ এর আকারের সম্পর্কটি ta.crossover ((() এবং ta.crossunder ((() ফাংশন দ্বারা তুলনা করুন, যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সময়সীমার বাইরে থাকা অর্ডারগুলিকে প্রক্রিয়া করাঃ রিটার্নিং সময়সীমার বাইরে থাকা অর্ডারগুলি বাতিল করা হবে এবং সমস্ত পজিশন সমতল করা হবে।
চলমান গড় আঁকুনঃ একটি চার্টে দ্রুত EMA এবং ধীর EMA এর চলমান গড় আঁকুন।
কৌশলগত সুবিধা
এটি একটি খুব সহজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যার কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
এই কৌশলগুলি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
ইএমএ মূল্যের তথ্যকে মসৃণ করেছে, যাতে লেনদেনের গোলমাল কম হয়।
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাস্টমাইজযোগ্য ইএমএ চক্রের পরামিতি
একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য পরীক্ষা করার জন্য একটি নমনীয় রিটার্নিং সময়সীমা সেট করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
ডাবল ইএমএ কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
প্রায়শই লেনদেন এবং পুনরাবৃত্তি লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে
EMA প্যারামিটার ভুল সেট করলে ট্রেডিং সিগন্যালের ত্রুটি হতে পারে।
অযৌক্তিকভাবে সময়সীমা পুনরুদ্ধার করা হতে পারে।
এদিকে, বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, ‘এটি একটি বড় ক্ষতি।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, যথাযথ ফিল্টার ওভারল্যাপ, স্টপ লস সেট ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করুন।
অন্য সূচকগুলোকে ফিল্টার করে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়ানো।
একক লোকসান নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ানো।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানোর জন্য ট্রেন্ডিং, ওঠানামা এবং অন্যান্য ফিল্টার ব্যবহার করুন।
বিভিন্ন প্রজাতির চুক্তি পরীক্ষা করে দেখা যায় কোনটি সবচেয়ে ভালো কৌশল।
স্লাইড পয়েন্ট, ফি এবং অন্যান্য খরচ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রিটার্নগুলিকে আরো বাস্তবসম্মত করে তোলা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব সহজ ডাবল ইএমএ গোল্ডেন ফর্ক ডাই ফর্ক কৌশল, যুক্তি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, দ্রুত এবং ধীর লাইন ইএমএ তুলনা করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটির সুবিধাটি বাস্তবায়নের সহজ, তবে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন ঘন ঘন লেনদেন, ওভার অপ্টিমাইজেশনের জন্য সহজ ইত্যাদি। পরবর্তী ধাপে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির দিক থেকে উন্নতি করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর হয়।
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MollyETF_EMA_Crossover", overlay = true, initial_capital = 100000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
fastInput = input( 10, "Fast EMA")
slowInput = input( 21, "Slow EMA")
// Calculate two moving averages with different lengths.
float fastMA = ta.ema(close, fastInput)
float slowMA = ta.ema(close, slowInput)
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2018"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("7 Sep 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
// STEP 2. See if current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true
// STEP 3. Include the date filter with the entry order conditions
// Enter a long position when `fastMA` crosses over `slowMA`.
if inTradeWindow and ta.crossover(fastMA, slowMA)
strategy.entry("buy", strategy.long)
// Enter a short position when `fastMA` crosses under `slowMA`.
if inTradeWindow and ta.crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.close_all(comment="sell")
// STEP 4. With the backtest date range over, exit all open
// trades and cancel all unfilled pending orders
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment="Date Range Exit")
// Plot the moving averages.
plot(fastMA, "Fast MA", color.aqua)
plot(slowMA, "Slow MA", color.orange)