MACD ভরবেগ জড়ানো DMI ব্রেকআউট স্বল্পমেয়াদী আর্বিট্রেজ কৌশল

Common strategy

Created: 2023-11-13 17:42:23

Last modified: 3 years ago

Copy: 0

ChaoZhang

1802

Followers

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই কৌশলটি ভালুকের বাজারে স্বল্পমেয়াদী শর্ট ট্রেডিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, দুটি শক্তি-ভিত্তিক সূচক ব্যবহার করে নিশ্চিত করে যে স্বল্পমেয়াদী নিম্নমুখী প্রব趋势 শুরু হয়েছে - যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শর্ট করার সুযোগ দখল করা।

এই কৌশলটি আপনার দীর্ঘমেয়াদী ধরে রাখার পরিকল্পনা করা কয়েনের জন্য উপযুক্ত এবং বিশেষ করে ভালো পারফর্ম করে, যখন আপনি আপনার ট্রেড স্বয়ংক্রিয় করতে একটি অটো ট্রেডিং বট ব্যবহার করেন। এটি আপনাকে আপনার হোল্ডিংয়ের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বরাদ্দ করে ট্রেড করার মাধ্যমে আপনার বিনিয়োগ হেজ করতে দেয়, আপনার সম্পূর্ণ পজিশনের ঝুঁকি না নিয়েই। এটি ধারণকৃত কয়েন থেকে অপ্রাপ্ত ক্ষতি কমাতে পারে, কারণ এটি লাভ থেকে অতিরিক্ত নগদ উৎপন্ন করে। তারপর আপনি সেই নগদ ধরে রাখতে পারেন অথবা বাজার আকর্ষণীয় কেনার স্তরে পৌঁছালে পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারেন।

অন্যদিকে, আপনি যদি ফিউচার মার্কেটে কন্ট্রাক্ট ট্রেড করেন, তাহলে অন্তর্নিহিত সম্পদ আগে না রেখেই সরাসরি শর্ট করতে পারেন।

কৌশলের নীতি

এই ট্রেডিং সিস্টেম সর্বোত্তম বিক্রির সময় নিশ্চিত করতে MACD মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর এবং DMI ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে। এই দুটি সূচক একত্রিত করলে ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে ট্রেড এড়ানো যায় এবং কম অস্থির বাজারে আটকে পড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

MACD একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করে। এই ভ্যারিয়েন্টে, এটি ফাস্ট EMA এর জন্য 12 পিরিয়ড এবং স্লো EMA এর জন্য 26 পিরিয়ড দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে, যেখানে সিগন্যাল স্মুথনেস 9 সেট করা আছে।

DMI দামের ট্রেন্ডের দিক নির্দেশ করে এবং পূর্ববর্তী নিম্ন ও উচ্চ পয়েন্টের তুলনা করে, যার মধ্যে দুটি লাইন আঁকা হয় - পজিটিভ মুভমেন্ট লাইন (+DI) এবং নেগেটিভ মুভমেন্ট লাইন (-DI)। দুটি লাইন এবং কোনটি বড় তা তুলনা করে ট্রেন্ড ব্যাখ্যা করা যায়। যখন নেগেটিভ DMI পজিটিভ DMI থেকে বড় হয়, তখন সম্পদের ক্রমাগত নিম্নমুখী ট্রেন্ডে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে, এবং বিপরীত ক্ষেত্রেও একই।

যখন নিম্নলিখিত দুটি শর্ত পূরণ হয়, সিস্টেম একটি ট্রেডে প্রবেশ করবে:

MACD হিস্টোগ্রাম বিয়ারিশে পরিণত হয়।
নেগেটিভ DMI পজিটিভ DMI থেকে বড় হয়।

কৌশলটির সাথে একটি নির্দিষ্ট টেক-প্রফিট এবং একটি ভোলাটিলিটি স্টপ-লস রয়েছে, যা ট্রেন্ডের শক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ট্রেলিং স্টপ হিসেবে কাজ করে। সম্পদের প্রতি আপনার দীর্ঘমেয়াদী আস্থার উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট টেক-প্রফিট আরও রক্ষণশীল বা আরও আক্রমণাত্মক করতে সম্পাদনা করা যেতে পারে।

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে, পজিশন বন্ধ করা হয়:

টেক-প্রফিট বন্ধ: এন্ট্রি মূল্য থেকে -8% পতন।

অথবা

স্টপ-লস বন্ধ: দাম ভোলাটিলিটি স্টপ ভেঙে দেয়।

সামগ্রিকভাবে, এই পদ্ধতিটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের জন্য উপযুক্ত। কৌশলটির ব্যাকটেস্ট ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ১৮ জুলাই পর্যন্ত শুরু হয়, ভালুকের বাজারে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করার জন্য। ২০২২ সালের শুরু থেকে আরও ব্যাকটেস্ট করলেও ভাল রিটার্ন পাওয়া গেছে।

45 মিনিটের টাইমফ্রেমের SOLUSDT, 2 ঘন্টার টাইমফ্রেমের MATICUSDT এবং 1 ঘন্টার টাইমফ্রেমের AVAUSDT-এর মতো জোড়াগুলিতে বিশেষভাবে ভাল পারফর্ম করে। সামগ্রিকভাবে, ব্যাকটেস্ট দেখায় যে এটি বেশিরভাগ জোড়ার জন্য 45 মিনিট/1 ঘন্টার টাইমফ্রেমে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

ট্রেডিং ফিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, যা বিন্যান্সের বেসিক ফি 0.1% এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

MACD এবং DMI উভয় সূচকের সুবিধা ব্যবহার করে, এন্ট্রি সিগন্যালের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ায়।
নির্দিষ্ট টেক-প্রফিট এবং ভোলাটিলিটি ট্রেলিং স্টপের সমন্বয়ে একটি এক্সিট মেকানিজম ব্যবহার করে, যা উচ্চ টেক-প্রফিট নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
ভালুকের বাজারের পতনের পর্যায়ে প্রযোজ্য, যা উচ্চ স্বল্পমেয়াদী আরবিট্রেজ লাভ দেয়।
দীর্ঘমেয়াদী পজিশন হেজ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, অতিরিক্ত আয় প্রদান করে। অথবা সরাসরি কন্ট্রাক্ট শর্ট করে আরবিট্রেজ করা যেতে পারে।
ব্যাকটেস্ট চমৎকার ফলাফল দেখায়, বিশেষ করে 1 ঘন্টা এবং 45 মিনিটের টাইমফ্রেমে, যা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:

DMI এবং MACD ট্র্যাকিং ইন্ডিকেটর হিসাবে, ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টে ভুল সিগন্যাল উৎপন্ন করার সম্ভাবনা বেশি, স্টপ-লসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
নির্দিষ্ট টেক-প্রফিটের ভুল সেটিং টেক-প্রফিট খুব ছোট বা খুব বড় হতে পারে। বিভিন্ন কয়েনের ভোলাটিলিটির উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
ভোলাটিলিটি ট্রেলিং স্টপ তীব্র অস্থিরতার সময় ভেঙে যেতে পারে, অতিরিক্ত স্টপ-লস যুক্ত করা প্রয়োজন।
ব্যাকটেস্ট সময়কালের ভুল নির্বাচন অত্যধিক আশাবাদী ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাকটেস্ট করা উচিত এবং বিভিন্ন বাজার পর্যায়েও পরীক্ষা করা উচিত।
বাস্তব ট্রেডিংয়ে ট্রেডিং ফি, মার্কেট অর্ডারের স্লিপেজ ইত্যাদির কারণে ফলাফল ব্যাকটেস্ট থেকে ভিন্ন হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে MACD এবং DMI-এর প্যারামিটার কম্বিনেশন অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন টাইমফ্রেম এবং কয়েনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।
ভোলাটিলিটি-ভিত্তিক ডাইনামিক টেক-প্রফিট যুক্ত করা, বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী টেক-প্রফিটের মাত্রা সামঞ্জস্য করা।
অন্যান্য সূচক বিচার যুক্ত করে মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল গঠন করা, ফিল্টারিং কার্যকারিতা উন্নত করা। যেমন BVN ও OBV সূচক।
ট্রেন্ড বিচারের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করা, যা MACD এবং DMI-এর সিগন্যালকে সহায়তা করবে।
মার্কেট অর্ডারের পরিবর্তে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে স্লিপেজের প্রভাব কমানো।
বিভিন্ন কয়েনের জন্য আলাদাভাবে পরীক্ষা করে সর্বোত্তম টাইমফ্রেম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।

উপসংহার

সংক্ষেপে, এই স্বল্পমেয়াদী ভালুকের বাজার আরবিট্রেজ কৌশলটি MACD এবং DMI-এর শক্তিশালী সমন্বয়ের মাধ্যমে শর্ট করার সময় নির্ধারণ করে, উচ্চ পরিমাণগত রিটার্ন অর্জন করে। এটি দীর্ঘমেয়াদী পজিশন হেজ করতে বা সরাসরি ফিউচার কন্ট্রাক্ট শর্ট করে আরবিট্রেজ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টপ লস কৌশল এবং প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করলে জয়ের হার আরও উন্নত হতে পারে। এই কৌশলটি ভালুকের বাজারের ব্যবসায়ীদের সক্রিয়ভাবে ব্যবহার এবং অপ্টিমাইজ করার উপযুক্ত।

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,

Strategy parameters

Related strategies

SuperTrend

Automated Trading Strategy Based on Fear and Greed Index

Dynamic balance strategy of blockly

OKXFunding Fee Hedge strategy

币安资金费率套利策略统一账户版

【Neutral-Hedge Statistical Arbitrage New】(Pure-Alpha dream version)

Multifunctional Arbitrage System

【Composite CTA Trading System New 】(Multi-factor + Multi-variety + Multi-strategy Adaptive Public Version)

暗度陈仓(合约双向趋势)

D-Man V3 FMZ Rust v1.0.0

K线在线学习对照实验（Rust）

Comment

All comments (0)

No data

1
20 / page