বিপরীত ম্যাকডি গতিশীলতা ডিএমআই ব্রেকআউট স্বল্পমেয়াদী স্কাল্পিং কৌশল সঙ্গে জড়িত

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৩ ১৭ঃ৪২ঃ২৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি হ্রাসের বাজারের অবস্থার সময় শর্ট করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা শর্ট করার সুযোগটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধরতে পারে।

এই কৌশলটি আপনি দীর্ঘমেয়াদে হডল করার পরিকল্পনা করছেন এমন মুদ্রাগুলিতে ভাল কাজ করে এবং একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বট ব্যবহার করার সময় বিশেষভাবে ভাল সম্পাদন করে যা আপনার জন্য বাণিজ্য সম্পাদন করতে পারে। এটি আপনাকে আপনার মুদ্রার একটি শতাংশ বরাদ্দ করে আপনার বিনিয়োগকে সুরক্ষিত করার অনুমতি দেয়, আপনার পুরো হোল্ডিং ঝুঁকি ছাড়াই। এটি হডলিং থেকে অনুপস্থিত ক্ষতি হ্রাস করে কারণ এটি লাভের থেকে অতিরিক্ত নগদ সরবরাহ করে। আপনি তারপরে এই নগদটি হডল করতে বা বাজারটি আকর্ষণীয় ক্রয়ের স্তরে পৌঁছে গেলে এটি পুনরায় বিনিয়োগ করতে ব্যবহার করতে পারেন।

বিকল্পভাবে, আপনি যখন ফিউচার মার্কেটে চুক্তি ট্রেড করবেন তখন এটি ব্যবহার করতে পারেন যেখানে শর্ট করার আগে ইতিমধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিক হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কৌশলগত যুক্তি

ট্রেডিং সিস্টেমটি বিক্রয়ের জন্য সর্বোত্তম সময় কখন তা নিশ্চিত করার জন্য মোমেন্টাম মিডিয়ার কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) সূচক এবং দিকনির্দেশক আন্দোলন সূচক (ডিএমআই) সূচক ব্যবহার করে। এই দুটি সূচককে একত্রিত করে আপট্রেন্ডের সময় ট্রেডিং প্রতিরোধ করে এবং কম অস্থিরতার সাথে বাজারে আটকে থাকার সম্ভাবনা হ্রাস করে।

এমএসিডি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী গতির সূচক এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দিক সনাক্তকরণ সরবরাহ করে। এই বৈচিত্র্যে এটি 12 পিরিয়ডকে দ্রুত এবং 26 পিরিয়ডকে ধীর দৈর্ঘ্যের ইএমএ হিসাবে ব্যবহার করে, সংকেত মসৃণতা 9 এ সেট করা হয়।

ডিএমআই নির্দেশ করে যে দামটি কোন দিকে প্রবণতা দেখায় এবং পূর্ববর্তী নিম্ন এবং উচ্চতার তুলনা করে যার মধ্যে দুটি লাইন আঁকা হয় - ইতিবাচক দিকনির্দেশমূলক আন্দোলনের লাইন (+ ডিআই) এবং নেতিবাচক দিকনির্দেশমূলক আন্দোলনের লাইন (- ডিআই) । প্রবণতা দুটি লাইন তুলনা করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং কোন লাইনটি বৃহত্তর। যখন নেতিবাচক ডিএমআই ইতিবাচক ডিএমআইয়ের চেয়ে বড় হয়, তখন আরও বেশি সম্ভাবনা থাকে যে সম্পদটি একটি ধারাবাহিক ডাউনট্রেন্ডে ট্রেডিং করছে এবং বিপরীত।

দুটি শর্ত পূরণ হলে সিস্টেমটি ট্রেড শুরু করবেঃ

এমএসিডি হিস্টোগ্রাম ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।
যখন নেতিবাচক ডিএমআই ধনাত্মক ডিএমআই এর চেয়ে বড় হয়।

কৌশলটি একটি স্থির লাভের সাথে আসে যা একটি অস্থিরতা স্টপের সাথে মিলিত হয়, যা প্রবণতার শক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ হিসাবে কাজ করে। সম্পদের উপর আপনার দীর্ঘমেয়াদী আস্থার উপর নির্ভর করে, আপনি স্থির লাভের মুনাফা আরও রক্ষণশীল বা আক্রমণাত্মক হতে সম্পাদনা করতে পারেন।

পজিশন বন্ধ হয় যখনঃ

টেক-প্রোফিট এক্সট্রিটঃ প্রবেশ মূল্যের তুলনায় মূল্য হ্রাস +৮%।

অথবা

স্টপ-লস এক্সট্রিটঃ দাম ভোল্টেবিলিটি স্টপের উপরে অতিক্রম করে।

সাধারণভাবে, এই পদ্ধতিটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত। একটি ভাল বাজারে এর ফলাফল প্রদর্শন করার জন্য এই কৌশলটির ব্যাকটেস্টিং 1 এপ্রিল 2022 থেকে 18 জুলাই 2022 পর্যন্ত শুরু হয়। 2022 সালের শুরু থেকে এটি আরও ব্যাকটেস্টিং ভাল রিটার্নও দেয়।

খুব শক্তিশালী ফলাফল প্রদানকারী জোড়াগুলির মধ্যে রয়েছে 45m সময়সীমার SOLUSDT, 2h সময়সীমার MATICUSDT এবং 1h সময়সীমার AVAUSDT। সাধারণভাবে, ব্যাক টেস্টিং পরামর্শ দেয় যে এটি বেশিরভাগ জোড়ায় 45m / 1h সময়সীমার উপর সেরা কাজ করে।

এছাড়াও, 0.1% এর একটি ট্রেডিং ফিও বিবেচনা করা হয় এবং এটি বাইনারেসে প্রয়োগ করা বেস ফিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

এন্ট্রি সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে এমএসিডি এবং ডিএমআই উভয় সূচকের শক্তি ব্যবহার করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় উচ্চতর লাভ নিশ্চিত করার জন্য স্থির লাভ এবং অস্থিরতা অনুসরণকারী স্টপ-এক্সট্র্যাক্ট প্রক্রিয়াগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে।
স্বল্পমেয়াদী স্কাল্পিংয়ের উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জনের জন্য bear market downtrends এর জন্য উপযুক্ত।
অতিরিক্ত আয় অর্জনের জন্য লং পজিশন হিজিং করতে ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা সরাসরি শর্ট ফিউচার কন্ট্রাক্ট স্কাল্পিংয়ের জন্য।
শক্তিশালী ব্যাকটেস্টের ফলাফল, বিশেষ করে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত 1 ঘন্টা এবং 45 মিটার সময় ফ্রেমে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ডিএমআই এবং এমএসিডি হিসাবে পিছিয়ে থাকা সূচকগুলি প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলির আশেপাশে ভুল সংকেত উত্পন্ন করার সম্ভাবনা বেশি, স্টপ লস মনিটরিংয়ের প্রয়োজন।
ভুল ফিক্সড টেক লাভ সেটিং এর ফলে লাভ খুব কম বা খুব বড় হতে পারে। মুদ্রার বিভিন্ন অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সমন্বয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
অস্থিরতা ট্রেইলিং স্টপগুলি হিংস্র ওঠানামা সময়কালে ভাঙা যেতে পারে, যা অতিরিক্ত স্টপ লসগুলির সাথে সংমিশ্রণের প্রয়োজন।
ভুল ব্যাকটেস্ট সময়কাল নির্বাচন অত্যধিক আশাবাদী ফলাফল হতে পারে। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর দীর্ঘতর পরীক্ষা করা উচিত।
বাস্তব বিশ্বের পারফরম্যান্স ট্রেডিং ফি, মার্কেট অর্ডার স্লিপ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হবে যা ব্যাকটেস্ট থেকে বিচ্যুতির দিকে পরিচালিত করবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলির মধ্যে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে MACD এবং DMI প্যারামিটার সমন্বয়গুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করতে, বিভিন্ন সময়সীমা এবং মুদ্রার সাথে মানিয়ে নেওয়া।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অস্থিরতা ভিত্তিক গতিশীল মুনাফা গ্রহণ করুন, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে মুনাফা গ্রহণের পরিসর সামঞ্জস্য করুন।
ফিল্টারিং উন্নত করার জন্য একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল গঠন করে অতিরিক্ত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন। যেমন BVN এবং OBV।
সিগন্যালিংয়ে MACD এবং DMI কে সাহায্য করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন।
স্লিপিংয়ের প্রভাব কমাতে মার্কেট অর্ডারের পরিবর্তে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করুন।
সর্বোত্তম সময়সীমার পরামিতি খুঁজে পেতে পৃথক মুদ্রায় পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এই স্বল্পমেয়াদী ভালুক স্কাল্পিং কৌশলটি শক্তিশালী এমএসিডি এবং ডিএমআই সংমিশ্রণের মাধ্যমে সর্বোত্তম শর্টিং মুহুর্তগুলি সনাক্ত করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণগত মুনাফা সরবরাহ করে। এটি দীর্ঘ অবস্থান এবং সরাসরি শর্ট ফিউচার চুক্তিগুলি হেজ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টপ এবং টিউনিং পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ আরও জয়ের হার উন্নত করতে পারে। কৌশলটি ভালুকের বাজারের ব্যবসায়ীদের দ্বারা সক্রিয় প্রয়োগ এবং অনুকূলিতকরণের যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত