MACD মোমেন্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট DMI ব্রেকথ্রু স্বল্পমেয়াদী আরবিট্রেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ভাল বাজার পরিস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত লাইনে short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term short-term
এই কৌশলটি এমন একটি মুদ্রার জন্য প্রযোজ্য যা আপনি দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের পরিকল্পনা করছেন এবং এটি বিশেষভাবে ভালভাবে সম্পাদন করছে, এবং আপনার লেনদেনগুলি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং রোবট ব্যবহার করে। এটি আপনাকে আপনার সমস্ত হোল্ডিংয়ের ঝুঁকি ছাড়াই আপনার বিনিয়োগগুলিকে সুরক্ষিত করার অনুমতি দেয়। এটি হোল্ডিংয়ের দ্বারা অর্জিত ক্ষতিগুলি হ্রাস করতে পারে কারণ এটি লাভের মাধ্যমে অতিরিক্ত নগদ অর্জন করে। তারপরে, আপনি এই নগদটি ধরে রাখতে বা বাজার আকর্ষণীয় ক্রয় স্তরে পৌঁছলে এটি পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারেন।
অন্যদিকে, যদি আপনি ফরওয়ার্ড মার্কেটে কন্ট্রাক্ট ট্রেড করেন, তাহলে আপনি সরাসরি ক্যাশ করতে পারবেন, আপনার কাছে কোনো মৌলিক সম্পদ না থাকলেও।
কৌশল নীতি
ট্রেডিং সিস্টেমটি MACD গতিশীলতা এবং DMI প্রবণতা সূচক ব্যবহার করে সেরা বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। এই দুটি সূচককে একত্রিত করে একটি উচ্চতর প্রবণতার মধ্যে ট্রেডিং এড়ানো যায় এবং কম অস্থির বাজারে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়।
এমএসিডি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং গতিশীলতা নির্দেশক যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে পারে। এই বৈকল্পিকটিতে, এটি 12 টি চক্রকে দ্রুত এবং 26 টি চক্রকে ধীর গতির দৈর্ঘ্যের ইএমএ হিসাবে ব্যবহার করে এবং সংকেত মসৃণতা 9 হিসাবে সেট করা হয়।
ডিএমআই দামের প্রবণতা নির্দেশ করে এবং পূর্ববর্তী নিম্ন এবং উচ্চের তুলনা করে, এর মধ্যে দুটি লাইন আঁকতে পারে। ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট লাইন ((+ ডিআই) এবং ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট লাইন ((- ডিআই)) । প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে দুটি লাইন এবং কোন লাইনটি আরও বড় তা তুলনা করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যখন নেতিবাচক ডিএমআই ইতিবাচক ডিএমআইয়ের চেয়ে বড় হয়, তখন সম্পদটি সম্ভবত ধারাবাহিক পতনের প্রবণতায় থাকে এবং বিপরীতভাবে।
যখন দুটি শর্ত পূরণ করা হয়, সিস্টেমটি লেনদেনে প্রবেশ করেঃ
ম্যাকডির ডাইরেক্ট চার্ট বিপরীতমুখী হয়েছে।
নেগেটিভ ডিএমআই পজিটিভ ডিএমআইয়ের চেয়ে বড়।
এই কৌশলটি একটি স্থির স্টপ নিয়ে আসে, যা অস্থিরতার সাথে স্টপ করে এবং প্রবণতার শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টপ ট্র্যাক করে। আপনার দীর্ঘমেয়াদী আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে স্থির স্টপটি আরও রক্ষণশীল বা আরও ইতিবাচক করার জন্য সম্পাদনা করা যেতে পারে।
নিম্নলিখিত অবস্থার পূরণ হলে, একটি প্লেইন পজিশনঃ
প্যাকেজিং বন্ধঃ প্রবেশ মূল্য +8% কমেছে।
বা
স্টপ লস প্লেইন পজিশন: দামের উর্ধ্বগতির হার বন্ধ।
সামগ্রিকভাবে, এই পদ্ধতিটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগুলির জন্য প্রযোজ্য। এই কৌশলটি 1 এপ্রিল, 2022 থেকে 18 জুলাই, 2022 পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল, এটি একটি ভাল বাজারে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করার জন্য। 2022 সালের শুরু থেকে আরও পুনরাবৃত্তিও ভাল ফল দেয়।
SOLUSDT, 45 মিনিটের সময়কাল, 2 ঘন্টার সময়কাল, এবং AVAUSDT, 1 ঘন্টা সময়কালের মতো জোড়াগুলির মধ্যে এটি বিশেষভাবে ভাল কাজ করে। সামগ্রিকভাবে, প্রতিক্রিয়া দেখায় যে এটি বেশিরভাগ জোড়াগুলির জন্য 45 মিনিট / 1 ঘন্টা সময়কালের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।
বিটকয়েন এর মূল খরচ 0.1% এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
MACD এবং DMI দুটি সূচকের সুবিধা গ্রহণ করে, প্রবেশের সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায় এবং মিথ্যা বিরতি এড়ায়।
স্থির স্টপ এবং ওলটপালট ট্র্যাকিং স্টপ লস কন্ডিশনের একটি আউটপুট ব্যবস্থা উচ্চতর স্টপ নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
এটি একটি ভালুক বাজার পতনের সময় প্রয়োগ করা হয়, যা উচ্চতর স্বল্প-রেখা অ্যারেজিং লাভের জন্য ব্যবহার করা হয়।
আপনি আপনার লং লাইন পজিশনকে সুরক্ষিত করতে পারেন এবং অতিরিক্ত আয় পেতে পারেন। আপনি সরাসরি বিপরীতমুখী চুক্তি করতে পারেন এবং বেনিফিট করতে পারেন।
রেটেকশন ভাল কাজ করে, বিশেষ করে 1 ঘন্টা এবং 45 মিনিটের চক্রের জন্য, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
DMI এবং MACD ট্র্যাকিং সূচক হিসাবে, প্রবণতা পাল্টানোর সময় একটি ভুল সংকেত উত্পন্ন করার সম্ভাবনা বেশি, স্টপ লস মনোযোগ প্রয়োজন।
ফিক্সড স্টপ সেটিং ভুল হলে স্টপ ছোট বা বড় হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন মুদ্রার ওঠানামা অনুসারে এটি সামঞ্জস্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
উচ্চ ওঠানামার সময় এই হার ট্র্যাকিং স্টপ লস অতিক্রম করা যেতে পারে, যার জন্য Combine With Additional Stop Loss প্রয়োজন।
রিটার্নিং সময়কালের ভুল নির্বাচন অত্যধিক আশাবাদী ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আরও বেশি সময় ধরে রিটার্নিং করা উচিত এবং বিভিন্ন বাজার পর্যায়ে পরীক্ষা করা উচিত।
ট্রেডিং ফি, বাজার মূল্য এবং একক লেনদেনের স্লাইড পয়েন্টের মতো বিষয়গুলির দ্বারা বাস্তব ডিস্কের প্রভাব প্রভাবিত হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে MACD এবং DMI এর প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন সময়কাল এবং মুদ্রার জন্য উপযুক্ত।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ বৃদ্ধি করুন এবং স্টপ প্রসারকে সামঞ্জস্য করুন।
অন্যান্য পরিমাপক যুক্ত করে, মাল্টি ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করে, ফিল্টারিং কার্যকারিতা বাড়ায়। যেমন BVN এবং OBV পরিমাপক।
মেশিন লার্নিং মডেলের প্রবণতা নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য MACD এবং DMI সংকেত যোগ করুন।
সীমিত মূল্যের পরিবর্তে বাজার মূল্য ব্যবহার করুন যাতে লেনদেনের স্থিতিশীলতার প্রভাব হ্রাস করা যায়।
বিভিন্ন মুদ্রার উপর পৃথক পৃথক পরীক্ষা, সর্বোত্তম চক্রের প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই সংক্ষিপ্ত লাইনের ভালুক বাজারের আরবিট কৌশলটি ম্যাকড এবং ডিএমআইয়ের শক্তির সমন্বয় দ্বারা খালি করার সময় নির্ধারণ করে, উচ্চ পরিমাণে আয় অর্জন করে। এটি দীর্ঘ লাইনের অবস্থানগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সরাসরি ফিউচার চুক্তির উপর খালি করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টপ লস কৌশল এবং প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা বিজয়ী হারকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি ভালুক বাজারের ব্যবসায়ীদের সক্রিয়ভাবে ব্যবহার এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=10000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
max := math.max(max, src)
min := math.min(min, src)
stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
stop
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)
//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)