ডাবল এমএসিডি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৩ ১৮ঃ০৪ঃ০৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির সময় বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত ইএমএ সিস্টেম এবং আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির অন্তর্গত। এই সহজ এবং সহজেই ব্যবহারযোগ্য কৌশলটি বিভিন্ন প্রধান সূচক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রযোজ্য। এটি ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যাকটেস্টে ৫০০% এরও বেশি সমষ্টিগত রিটার্ন অর্জন করেছে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি প্রাথমিক ট্রেডিং সূচক হিসাবে বিভিন্ন পরামিতি সেটিং সহ দুটি এমএসিডি ব্যবহার করে। প্রথম এমএসিডি 10 পিরিয়ড শর্ট ইএমএ, 22 পিরিয়ড লম্বা ইএমএ এবং 9 পিরিয়ড সিগন্যাল লাইন গ্রহণ করে। দ্বিতীয় এমএসিডি 21 পিরিয়ড শর্ট ইএমএ, 45 পিরিয়ড লম্বা ইএমএ এবং 20 পিরিয়ড সিগন্যাল লাইন ব্যবহার করে।

প্রথম এমএসিডি যখন ডিআইএফএফ লাইন শূন্যের উপরে অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং শূন্যের নীচে অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। দ্বিতীয় এমএসিডি থেকে সংকেতগুলি প্রথম এমএসিডি থেকে নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে।

উপরন্তু, কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি মূল্য গতি সূত্র ব্যবহার করে। সর্বশেষ বন্ধ + উচ্চ পূর্ববর্তী বন্ধ + 1 এর উপরে উচ্চ দ্বারা বিভক্ত একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে এবং ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, এবং বিক্রয় সংকেতগুলির জন্য বিপরীত।

অবশেষে, স্টক আরএসআই-এর কে লাইন ২০ এর উপরে বিক্রয় সংকেত নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটিতে দ্বৈত ইএমএ প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। সম্পূরক গতি সূত্রটি অস্থিরতার কারণে ভুল সংকেতগুলিও এড়ায়। স্টক আরএসআই অন্তর্ভুক্ত করা ওভারকপ এলাকার চারপাশে বিক্রয় সংকেত জারি করে শীর্ষস্থানগুলিকে তাড়া করা এড়ায়।

এই কৌশলটি কেবলমাত্র বেশ কয়েকটি সাধারণ সূচকগুলির সহজ সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, অত্যধিক জটিল যৌক্তিক সম্পর্ক ছাড়াই, যা এটি বোঝা এবং সংশোধন করা খুব সহজ করে তোলে। বিভিন্ন পণ্যের জন্য অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন ছাড়াই প্যারামিটার সেটিংসও বেশ সার্বজনীন, কৌশলটিকে দুর্দান্ত অভিযোজনযোগ্যতা দেয়।

ব্যাকটেস্টের ফলাফল অনুসারে, এই কৌশলটি বিভিন্ন পণ্য যেমন স্টক সূচক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে শালীন সমষ্টিগত রিটার্ন এবং সর্বাধিক ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে। এটি কৌশল অনুসরণকারী একটি বহুমুখী প্রবণতা হিসাবে কাজ করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ব্যবহার করা, যা দামের মারাত্মক ওঠানামা করার সময় সহজেই হ্রাস এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। উপরন্তু, একক অবস্থানের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও স্টপ লস প্রক্রিয়া নেই।

স্টক আরএসআই-এর ওভারকুপ/ওভারসোল্ড লেভেল সনাক্তকরণের কার্যকারিতা আদর্শ নয়। এটি প্রায়ই বিপরীত সংকেতগুলি মিস করতে পারে।

যদি দামগুলি তীব্রভাবে ক্র্যাশ হয় কিন্তু এমএসিডি এখনও একটি মৃত্যু ক্রস গঠন করেনি, এই কৌশলটি হারানো অবস্থান ধরে রাখবে এবং ক্ষতি গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

একক পজিশনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন ATR স্টপ লস বা নিম্ন চলমান গড়ের ভিত্তিতে স্টপ লস।

নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন কেডি বা বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে স্টক আরএসআইয়ের সাথে একত্রিত করে আরও নির্ভরযোগ্য ওভারকুপ / ওভারসোল্ড সনাক্তকরণের জন্য।

ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন উল্লেখযোগ্য বিক্রয় ভলিউম প্রদর্শিত হলে স্টপ লস বাড়ানো বা ভলিউম দুর্বল হলে নতুন অবস্থান এড়ানো।

বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং MACD সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন। একাধিক নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সময়সীমার MACD যোগ করে পরীক্ষা করুন।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল এমএসিডি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তিযুক্ত, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে, ভুল সংকেতগুলি এড়ানোর জন্য গতির সূচক দ্বারা পরিপূরক। এটি উচ্চ সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলি ফিল্টার করতে পারে। সর্বজনীন পরামিতি সেটিংস এবং শক্ত পারফরম্যান্স এটিকে গড়ে তোলার জন্য একটি ভাল ভিত্তি কৌশল করে তোলে। পরবর্তী পদক্ষেপগুলি হ'ল স্টপ লস প্রক্রিয়া উন্নত করে, ভলিউম বিশ্লেষণ যুক্ত করে, অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করে ইত্যাদির মাধ্যমে এর স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো।

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Multiple MACD RSI simple strategy", overlay=true, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)

fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)

MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2


uptrend = (close + high)/(close[1] + high[1])
downtrend = (close + low)/(close[1] + low[1])

smoothK = input(2, minval=1, title="K smoothing Stoch RSI")
smoothD = input(3, minval=1, title= "D smoothing for Stoch RSI")
lengthRSI = input(7, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(8, minval=1, title="Stochastic Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)

yearin = input(2018, title="Year to start backtesting from")

if (delta > 0) and (year>=yearin) and (delta2 > 0) and (uptrend > 1)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")

if (delta < 0) and (year>=yearin) and (delta2 < 0) and (downtrend < 1) and (d > 20)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত