1. বর্গক্ষেত্র
  2. উইকএন্ড ট্রেডিং কৌশল

উইকএন্ড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৪ ১১ঃ২৯ঃ১২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা 10x লিভারেজ ব্যবহার করে বিটকয়েনের সপ্তাহান্তে ট্রেডিং ভলিউম বাড়িয়ে তোলে। মূল ধারণাটি শুক্রবারের বন্ধের মূল্য রেকর্ড করা, শনিবার এবং রবিবারের দৈনিক বন্ধের দামের সাথে শুক্রবারের বন্ধের দামের তুলনা করা এবং যদি প্রান্তিক অতিক্রম করা হয় তবে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যেতে হবে। অবস্থানগুলি সোমবার বন্ধ হবে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে শুক্রবারের বন্ধের মূল্য রেকর্ড করে, তারপরে শুক্রবার থেকে দিনের সংখ্যা গণনা করে। শনিবার এবং রবিবার, যদি দৈনিক বন্ধের মূল্য শুক্রবারের বন্ধের মূল্যের চেয়ে 4.5% এর বেশি হয় তবে শর্ট যান; যদি দৈনিক বন্ধের মূল্য শুক্রবারের বন্ধের মূল্যের চেয়ে 4.5% এরও বেশি হয় তবে দীর্ঘ যান। প্রতিটি বাণিজ্য 10x লিভারেজ ব্যবহার করে। যদি মুনাফা প্রাথমিক মূলধনের 10% পৌঁছায় তবে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করুন। সোমবার, যাই হোক না কেন সমস্ত অবস্থান বন্ধ করুন।

বিশেষ করে, কৌশলটি শুক্রবারের বন্ধের মূল্য পায়, তারপর বর্তমান বন্ধের মূল্য শুক্রবারের সাথে শনিবার এবং রবিবার তুলনা করে। যদি বর্তমান বন্ধের মূল্য শুক্রবারের তুলনায় 4.5% এর বেশি হয়, তবে শর্ট করুনstrategy.shortযদি বর্তমান বন্ধের মূল্য শুক্রবারের তুলনায় ৪.৫% কম হয়, তাহলেstrategy.long. লিভারেজ 10x সেট করা হয়leverageযদি মুনাফা প্রাথমিক মূলধনের 10% পৌঁছায়, তাহলে সকল পজিশন বন্ধ করুনstrategy.close_all()সোমবার, সব পজিশন বন্ধ করুনstrategy.close_all().

সুবিধা বিশ্লেষণ

  • স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য বিটকয়েনের বর্ধিত সপ্তাহান্তে ট্রেডিং ভলিউম ব্যবহার করে, সপ্তাহান্তে প্রবণতা ক্যাপচার করে
  • ১০x লিভারেজ রিটার্ন বাড়ায়
  • মুনাফা গ্রহণের শর্ত লাভকে লক করতে সাহায্য করে এবং ক্ষতির প্রসারিত হতে বাধা দেয়
  • সোমবার পজিশন বন্ধ করলে সোমবারের অস্থির পজিশন খোলার ঝুঁকি এড়ানো যায়

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • সপ্তাহান্তে বিটকয়েনের দাম অস্থির, ক্ষতির ঝুঁকি
  • ১০x লিভারেজ ক্ষতি বাড়ায়
  • ভুল স্টপ লস প্লেসমেন্ট বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে
  • সোমবারের অস্থিরতা পূর্ণ মুনাফা গ্রহণকে বাধা দিতে পারে

ঝুঁকি কমাতে সম্ভাব্য উন্নতিঃ

  1. প্রতি ট্রেডের জন্য স্টপ লসকে কন্ট্রোল লস হিসেবে সেট করুন।
  2. ঝুঁকি কমাতে লিভারেজ সামঞ্জস্য করুন।
  3. লাভের পয়েন্টগুলি অপ্টিমাইজ করুন, নির্দিষ্ট লাভের স্তরে পৌঁছানোর পরে ব্যাচে লাভ নিন।
  4. ভোল্টেবিলিটি এড়াতে সোমবার খোলার আগে আয় নির্ধারণ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. আরও ভাল এন্ট্রি টাইমিং জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন। এন্ট্রি ফিল্টার এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে চলমান গড়, RSI ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করুন।

  2. স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন এবং মুনাফা গ্রহণের কৌশলগুলি ব্যবহার করুন। মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রেলিং স্টপ, পর্যায়ক্রমিক মুনাফা গ্রহণ ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

  3. ঝুঁকি কমাতে লিভারেজের আকার সামঞ্জস্য করুন। ডায়নামিক লিভারেজ সমন্বয় বাস্তবায়ন করুন, ড্রাউনডাউনের সময় লিভারেজ হ্রাস করুন।

  4. অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি যোগ করুন। মাল্টি-অ্যাসেট আরবিট্রেজের জন্য সপ্তাহান্তে প্যাটার্নগুলির সাথে অতিরিক্ত ক্রিপ্টো ট্রেড করুন।

  5. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন। বড় ঐতিহাসিক ডেটাসেট সংগ্রহ করুন এবং গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য এমএল ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা বিটকয়েনের বর্ধিত সপ্তাহান্তে ভলিউম ব্যবহার করে। এটি শনিবার এবং রবিবারের ট্রেন্ডগুলি বিচার করে সপ্তাহান্তে ভলিউমকে মূলধন করে, দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যায়। কৌশলটির লাভের প্রশস্তকরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপগুলি হ'ল কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান করার জন্য প্রবেশ, স্টপ লস, লিভারেজ ম্যানেজমেন্ট, সম্পদ সম্প্রসারণ ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলি অনুকূল করা।

/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Copyright Boris Kozak 
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=false)
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")

//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)

testPeriod() => true
    
//****END Code used for setting up backtesting.****///


//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close 
days_since_friday = if dayofweek == 6
    0
else 
    if dayofweek == 7
        1
    else
        if dayofweek == 1
            2
        else
            if dayofweek == 2
                3
            else
                if dayofweek == 3
                    4
                else
                    if dayofweek == 4
                        5
                    else
                        6
    
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified 
if testPeriod()
    // If we've reached out profit threshold, exit all positions 
    if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
        strategy.close_all()
    // Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
    if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
        // Begin - Empty position (no active trades)
        if (strategy.position_size == 0)
            // If current close price > threshold, go short 
            if ((close>fridaycloseprice*1.045))
                strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
            else
                // If current close price < threshold, go long
                if (close<(fridaycloseprice*0.955))
                    strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
        // Begin - we already have a position
        if (abs(strategy.position_size) > 0)
            // We are short 
            if (strategy.position_size < 0)
                if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
                    // Add to the position
                    strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
            else
                strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
    // On Monday, if we have any open positions, close them 
    if (dayofweek==2.0)
        strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত