সপ্তাহান্তে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হ’ল উইকএন্ডে বিটকয়েনকে সংক্ষিপ্ত-রেখাযুক্ত করার কৌশল, 10x লিভারেজ ব্যবহার করে ট্রেড করা। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল শুক্রবারের সমাপ্তির সময় মূল্য রেকর্ড করা, তারপরে শনিবার এবং রবিবার একই দিনের সমাপ্তির দাম এবং শুক্রবারের সমাপ্তির দামের উত্থান-পতন তুলনা করা, যদি অবমূল্যায়ন অতিক্রম করে তবে এটি বেশি বা খালি করে, সোমবার পজিশনটি সমতল করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে শুক্রবারের বন্ধের মূল্য রেকর্ড করে এবং তারপরে শুক্রবার থেকে বর্তমান তারিখের দিন সংখ্যা গণনা করে। শনিবার এবং রবিবার, যদি বন্ধের মূল্য শুক্রবারের বন্ধের মূল্যের তুলনায় ৪.৫% এর বেশি বৃদ্ধি পায় তবে এটি খালি করে; যদি বন্ধের মূল্য শুক্রবারের বন্ধের মূল্যের তুলনায় ৪.৫% এর বেশি কমে যায় তবে এটি আরও বেশি করে। প্রতিটি লেনদেনের জন্য ১০ গুণ লিভারেজ ব্যবহার করা হয়, যদি মুনাফা প্রাথমিক মূলধনের ১০% হয় তবে সমস্ত অবস্থান স্থির করা হয়। সোমবার, সমস্ত অবস্থান স্থির হয় কিনা তা নির্বিশেষে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি শুক্রবারের সমাপ্তির মূল্য সংগ্রহ করে এবং তারপরে শনিবারের তুলনায় বর্তমান সমাপ্তির মূল্য এবং শুক্রবারের সমাপ্তির মূল্যের উত্থান-পতনকে তুলনা করে। যদি বর্তমান সমাপ্তির মূল্য শুক্রবারের সমাপ্তির মূল্যের তুলনায় 4.5% এর বেশি বৃদ্ধি পায়, তবেstrategy.shortশুক্রবারের তুলনায় যদি বর্তমান সমাপ্তির মূল্য ৪.৫% এর বেশি কমে যায়, তাহলেstrategy.longআরও কিছু করুন।leverageপ্যারামিটারটি 10x লেভারেজ সেট করুন। যদি লাভটি প্রাথমিক মূলধনের 10% হয়, তবেstrategy.close_all()সোমবার, সমস্ত পজিশন বন্ধ।strategy.close_all()সবগুলো পজিশন খালি করে দাও।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- উইকএন্ডে বিটকয়েনের লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর সুবিধা গ্রহণ করে, উইকএন্ডে শর্ট-লাইন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে সপ্তাহান্তে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরা যায়
- ১০ গুণ লিভারেজ দিয়ে ট্রেড করুন, আয় বাড়ান
- স্টপ-অফ শর্তগুলি সেট করুন যা সময়মতো স্টপ-অফ করতে এবং ক্ষতির বিস্তার এড়াতে সহায়তা করে
- সোমবারের দরপতনের ঝুঁকি এড়াতে সোমবারের দরপতনের ঝুঁকি এড়ানো
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- বিটকয়েনের দাম সপ্তাহান্তে বড় ধরনের ওঠানামা, ক্ষতির ঝুঁকি
- ১০ গুণ লিভারেজ ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়
- ভুল স্টপ লস সেটিং বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে
- সোমবারের দরপতনের ফলে দামের ব্যাপক ওঠানামা হতে পারে।
ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
- স্টপ লস সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
- ঝুঁকি কমানোর জন্য লিভারেজ কোয়ালিটি ঠিক করুন।
- স্টপ পয়েন্ট সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, যখন মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অনুপাত পৌঁছায় তখন স্টপগুলিকে ভাগ করুন।
- সোমবারের ট্রেডিং শুরু হওয়ার আগে ট্র্যাফিক বা টাইমস্টপ সেট করুন, যাতে সোমবারের ট্রেডিং শুরু হওয়ার সময় তীব্র ওঠানামা না হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচক বিচার যোগ করুন, প্রবেশের পয়েন্ট নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুন। আপনি মুভিং গড়, আরএসআই এবং অন্যান্য সূচক ফিল্টার প্রবেশের সময় যোগ করতে পারেন, প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারেন।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ-অফ-লস কৌশল, মুনাফা লক করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা, যেমন মুভিং স্টপ, ব্যাচ স্টপ ইত্যাদি।
ঝুঁকি কমানোর জন্য লিভারেজের আকার সামঞ্জস্য করুন। লিভারেজের অনুপাতটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং প্রত্যাহারের সময় লিভারেজ হ্রাস করতে সেট করা যেতে পারে।
মাল্টি-ভেরিয়েন্ট ট্রেডিং যুক্ত করুন। অন্যান্য সাধারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি যুক্ত করা যেতে পারে, তাদের সাপ্তাহিক ট্রেডিং বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, মাল্টি-ভেরিয়েন্ট অ্যাবারেজ ট্রেডিংয়ের জন্য।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন। প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়, প্যারামিটারগুলির গতিশীল সমন্বয় করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বিটকয়েন উইকএন্ডের ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য একটি আদর্শ শর্ট লাইন ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি বিটকয়েন উইকএন্ডের ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়ানোর বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে, শনিবার ট্রেন্ড বিচার, ওভার বা শূন্য করে। কৌশলটির উপার্জন বৃদ্ধি, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্রবেশ, স্টপ লস স্টপ, লিভারেজ ম্যানেজমেন্ট, জাতের সম্প্রসারণ ইত্যাদির দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং বুদ্ধিমান করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=false)
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()