দ্বিগুণ সুযোগের বিপরীত পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল-অনশন রিভার্স ক্যাটাগরি কৌশলটি একটি সমন্বিত কৌশল যা 123 রিভার্স এবং স্টোক্যাস্টিক আরএসআই কৌশলগত ধারণা ব্যবহার করে। এই কৌশলটি প্রথমে মূল্যায়ন করে যে দামটি 123 রিভার্স মোড হয়েছে কিনা, তারপরে স্টোক্যাস্টিক আরএসআই সূচকটির সাথে মিলিত হয়ে রিভার্স সংকেতটি পুনরায় নিশ্চিত করে। কেবলমাত্র যখন উভয়ই একই সাথে সংকেত দেয়, তখনই পজিশন খোলা হয়। এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি অংশে বিভক্তঃ
- 123 বিপরীত
এই বিভাগে 123 এর ব্যবহার করা হয় মূল্যের বিপরীত দিক নির্ধারণ করার জন্য।
যদি বন্ধের মূল্য গতকালের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য গতকালের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং 9 তারিখের ধীর স্টোক্যাস্টিক 50 এর নীচে থাকে তবে আরও বেশি করুন
যদি বন্ধের মূল্য গতকালের বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং বর্তমান বন্ধের মূল্য গতকালের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় এবং ৯ তারিখের ফাস্ট স্টোক্যাস্টিক ৫০ এর বেশি হয়, তাহলে লোভনীয়
এইভাবে, মূল্যের বিপর্যয়ের প্রাথমিক সংকেত পাওয়া যায়।
- Stochastic RSI
এই অংশটি RSI-র উপর Stochastic Indicator ব্যবহার করে পুনরায় বিশ্লেষণ করে এবং এটিকে বিপরীতভাবে নিশ্চিত করেঃ
আরএসআই এর মান গণনা করুন, দৈর্ঘ্য 14
স্টোক্যাস্টিক বিশ্লেষণ আরএসআই-তে প্রয়োগ করুন, দৈর্ঘ্য 14, কে মান পান
K এর 3 দিনের SMA D এর মান গণনা করুন
যদি K এর মান 80 এর বেশি হয়, তাহলে বেশি দেখাবে, আর যদি K এর মান 20 এর কম হয়, তাহলে খালি দেখাবে।
আপনি যদি একই সময়ে দুইটি কৌশল ব্যবহার করেন, তাহলেই আপনি পজিশন খুলতে পারবেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল দ্বিগুণ নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করে। এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
123 বিপরীতমুখী দামের বিপরীতমুখী প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে
Stochastic RSI রিভার্সাল নিশ্চিতকরণ প্রদান করে, যাতে রিভার্সাল পয়েন্ট মিস না হয়
এই দুইয়ের সংমিশ্রণ বিজয় হার বাড়াতে এবং ভুল তথ্যের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
প্যারামিটার সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশান ব্যবহার করে, যা বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে
প্রোগ্রামিং বাস্তবায়ন সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই রিয়েল-ডিস্কে প্রয়োগ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি। বাজারে মিথ্যা বিপরীতমুখী হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিঃ অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সমন্বয় কৌশলকে দুর্বল করতে পারে।
ওভার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য ওভার অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, এবং ভবিষ্যতে প্রভাব অনুলিপি করা যাবে না।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির ঝুঁকি বেশি। ডাবল সিগন্যাল ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করতে পারে, যার ফলে স্লাইড পয়েন্টের খরচ বাড়তে পারে।
কোড বাস্তবায়ন ঝুঁকি. কোডের ত্রুটিগুলি হার্ডডিস্কের প্রভাবের অস্বাভাবিকতার কারণ হতে পারে।
সমাধানঃ
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন।
walk-forward পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করা হয়েছে।
“আমি মনে করি, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না।
পজিশন খোলার শর্তগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করুন।
কোডটি পরীক্ষা করে দেখুন যে লজিকটি সঠিক কিনা।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার: স্টোক্যাস্টিকের মতো প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট বাজারের জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
পজিশন খোলার শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুন। আপনি অন্যান্য কারণের বিচার যোগ করতে পারেন, প্রবৃত্তি বিপরীত হওয়া এড়াতে পারেন।
অপ্টিমাইজড স্টপ ম্যানেজমেন্ট. আপনি মোশন স্টপ, টাইম স্টপ ইত্যাদি সেট করতে পারেন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো। ট্রেডিং ফিল্টারিং শর্ত বাড়াতে এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো। বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করা।
ফী ফ্যাক্টর বিবেচনা করুন। প্রকৃত ফি অনুযায়ী কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল সুযোগের বিপরীত রূপান্তর কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল, ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত রেখা বিপরীত রূপান্তর কৌশল। এটি একই সাথে বিপরীত রূপান্তর ক্যাপচার সংবেদনশীলতা এবং দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের স্থিতিশীলতা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং যথাযথ পরিবর্তন দ্বারা, কৌশলটি পরিমাণগত কৌশল ব্যবস্থার একটি কার্যকর উপাদান হতে পারে। তবে আমরা ওভার অপ্টিমাইজেশন এবং ভুল রিপোর্টের ঝুঁকি রোধেও সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি, প্যারামিটার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারি এবং খতিয়ে দেখছি।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
Source = close
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
pos := iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic RSI ----")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(lengthRSI,lengthStoch,smoothK,smoothD, TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )