মাল্টি টাইমফ্রেম ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৪ 14:29:39
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক সময়সীমার মধ্যে চলমান গড়, এমএসিডি এবং আরএসআইকে একত্রিত করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে এবং এসএন্ডপি 500 সূচকের প্রবণতা বাণিজ্য করতে।

কৌশলগত যুক্তি

১০ দিনের সহজ চলমান গড় মূল্যের প্রবণতাকে বিচার করে। ১০ দিনের এমএ এর উপরে মূল্য অতিক্রম করলে তা উর্ধ্বমুখী হয় এবং এর নিচে অতিক্রম করলে তা নেমে যায়।
এমএসিডি গতির শক্তি বিচার করে। এটি 12 থেকে 21 দিনের এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে এবং এমএসিডি লাইন এবং সংকেত লাইনের মধ্যে ক্রসওভার ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। সিগন্যাল লাইনের উপরে এমএসিডি লাইন ক্রসিং আপসাইড নির্দেশ করে এবং নীচে ক্রসিং ডাউনসাইড নির্দেশ করে।
14 দিনের আরএসআই এবং এর 50-দিনের এমএ গণনা করা হয়। এর এমএ এর উপরে আরএসআই ক্রসিং একটি উত্থান সংকেত, এবং এর নীচে ক্রসিং হ্রাস সংকেত।
১ মিনিট, ৩ মিনিট এবং ৫ মিনিটের টাইমফ্রেম ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।
যখন মূল্য 10-দিনের এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, আরএসআই তার এমএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন মূল্য 10-দিনের এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, আরএসআই তার এমএ এর নীচে অতিক্রম করে এবং এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা

সূচকগুলির সংমিশ্রণ সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করে। 10-দিনের এমএ মূল প্রবণতা বিচার করে, এমএসিডি গতির শক্তি নির্ধারণ করে এবং আরএসআই ওভারকপ/ওভারসোল্ড স্তরগুলি নিশ্চিত করে। সূচক কম্বো একে অপরকে যাচাই করে এবং ভুল ট্রেডগুলি হ্রাস করে।
একাধিক টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণ বাজারের গোলমাল এড়ায়। 1-মিনিট, 3-মিনিট এবং 5-মিনিট টাইমফ্রেম জুড়ে দ্বৈত নিশ্চিতকরণ একই সাথে সংকেত উপস্থিতি নিশ্চিত করে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
চার্ট প্যাটার্ন নির্ভরযোগ্যতার জন্য চাক্ষুষ বিচারকে সহায়তা করে। গ্রাফিকাল প্যাটার্ন বিশ্লেষণ চরম অতিরিক্ত ক্রয় / oversold মাত্রা এড়ায় এবং ক্ষতি ঝুঁকি হ্রাস করে।
মাঝারি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সূচক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। প্রাথমিক সূচক হিসাবে 10-দিনের এমএ অত্যধিক ট্রেডিং রোধ করে, অতিরিক্ত লেনদেনের ব্যয়কে ওভারট্রেডিং এড়ায়।

ঝুঁকি

অযৌক্তিক ইভেন্টগুলিতে আকস্মিক বিপরীততা সনাক্ত করতে ব্যর্থতা। এই ধরনের বাজার অস্থিরতা মডেলকে ব্যাহত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থান আকারকে হ্রাস করা উচিত।
বাজারের পরিবর্তিত অবস্থার জন্য অ্যাকাউন্ট ছাড়াই নির্দিষ্ট পরামিতি সেটিং। লাইভ ট্রেডিংয়ের বিভিন্ন বাজারের ব্যবস্থার জন্য পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
খুব আদর্শ প্রবেশ পয়েন্টগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কঠিন। কার্যকর তরলতা উন্নত করার জন্য প্রবেশ সংকেতগুলি স্লিপিংয়ের সাথে সূক্ষ্ম-শৃঙ্খলিত করা উচিত।
একাধিক টাইমফ্রেম সিগন্যাল বিলম্ব বাড়ায়। হঠাৎ ইভেন্টের সময় বিলম্বের কারণে ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

উন্নতকরণ

একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং শতাংশ স্টপ লসের মতো স্টপ লস প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন।
পরিবর্তিত বাজারের সাথে মানিয়ে নিতে এবং কৌশল দৃঢ়তা উন্নত করতে গতিশীল পরামিতি সেটিংস অপ্টিমাইজ করুন।
মডেল শক এড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে বাজারের ব্যবস্থার পরিবর্তন বিবেচনা করুন।
ট্রেডিং খরচ যেমন স্লিপিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট এবং আরও ভাল সম্পাদনের জন্য এন্ট্রি / আউটপুট পয়েন্টগুলি সামঞ্জস্য করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম ভ্যালিডেশন বৈচিত্র্য করতে সিগন্যাল নিশ্চিতকরণের জন্য ক্যান্ডেলস্টিকের মতো বিভিন্ন মূল্য ইনপুট পরীক্ষা করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশান স্বয়ংক্রিয় করার জন্য বিগ ডেটাতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি একাধিক সূচক এবং সময়সীমার মাধ্যমে সংকেত নিশ্চিতকরণের সাথে প্রবণতা সনাক্তকরণের মাধ্যমে এসএন্ডপি 500 প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্রেড করে। এর শক্তিগুলি উচ্চ সংকেত নির্ভুলতা এবং গোলমাল প্রতিরোধের মধ্যে রয়েছে, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং গতিশীল পরামিতি টিউনিং প্রয়োজন। সহজ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায় একটি অপ্টিমাইজেশন হিসাবে, এটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল উন্নত করার জন্য মূল্যবান অনুপ্রেরণা এবং রেফারেন্স সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// USE HEIEN ASHI, 1 min, SPX 500 USD OANDA
// © connor2279
//@version=5
strategy(title="SPX Strategy", shorttitle="SPXS", overlay=true)

//SMA
len1 = 10
src1 = input(close, title="SMA Source #1")
out1 = ta.sma(src1, len1)
plot(out1, title="SMA #1", color=close >= out1 ? color.lime : color.red, linewidth=2)

data_over = ta.crossover(close, out1)
dataO = close >= out1
data_under = ta.crossunder(close, out1)
dataU = close < out1

bgcolor(color=ta.crossover(close, out1) ? color.new(color.lime, 90) : na)
bgcolor(color=ta.crossunder(close, out1) ? color.new(color.red, 90) : na)     

//Norm MacD
sma = 12
lma = 21
tsp = 10
np = 50
    
sh = ta.ema(close,sma)  

lon= ta.ema(close,lma) 

ratio = math.min(sh,lon)/math.max(sh,lon)

Mac = ratio - 1
if(sh>lon)
    Mac := 2-ratio - 1
else
    Mac := ratio - 1

MacNorm = ((Mac-ta.lowest(Mac, np)) /(ta.highest(Mac, np)-ta.lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1

MacNorm2 = MacNorm

if(np<2)
    MacNorm2 := Mac
else
    MacNorm2 := MacNorm
    
Trigger = ta.wma(MacNorm2, tsp)

trigger_above = Trigger >= MacNorm
trigger_under = Trigger < MacNorm
plotshape(ta.crossover(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(ta.crossunder(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.lime)

//RSI / SMA RSI
swr=input(true,title="RSI")
src = close
len = 14
srs = 50
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
mr = ta.sma(rsi,srs)
rsi_above = rsi >= mr
rsi_under = rsi < mr

//All
buySignal = rsi_above and trigger_under and dataO
shortSignal = rsi_under and trigger_above and dataU
bgcolor(color=buySignal ? color.new(color.lime,97) : na)     
bgcolor(color=shortSignal ? color.new(color.red, 97) : na)     
     
sellSignal = ta.cross(close, out1) or ta.cross(Trigger, MacNorm2) or ta.cross(rsi, mr)
if (buySignal)
    strategy.entry("LONG", strategy.long, 1)

if (shortSignal)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, 1)

// Submit exit orders
strategy.close("LONG", when=sellSignal)
strategy.close("SHORT", when=sellSignal)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত