মাল্টি-টাইম ফ্রেম ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি SPX500 সূচকের ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য একাধিক সময় ফ্রেমে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে একাধিক সূচক যেমন গড় লাইন, MACD এবং RSI এর সমন্বয় ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
দশ দিনের সরল চলমান গড় ব্যবহার করে দামের প্রবণতার দিক নির্ণয় করুন। যখন দাম দশ দিনের লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি উর্ধ্বমুখী হয় এবং নীচে নেমে যায়।
পজিটিভ-নেগেটিভ ডাবল-ডাইরেকশন MACD সিদ্ধান্তের গতিশীলতা প্রয়োগ করুন। 12 এবং 21 তারিখের সূচকের চলমান গড়ের পার্থক্য গণনা করুন, তারপরে গড়ের পার্থক্যের দ্রুত এবং ধীর লাইনগুলি ক্রস করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করুন। দ্রুত লাইনে ধীর লাইনটি পজিটিভ করুন এবং নীচে পজিটিভ করুন।
14 দিনের আরএসআই এবং তার 50 দিনের গড় লাইন গণনা করা হয়, আরএসআই এর উপরে গড় লাইনটি একটি bullish সংকেত এবং নীচে একটি bearish সংকেত।
১, ৩ এবং ৫ মিনিটের টাইমফ্রেমে ট্রেন্ড কনসিস্ট্যান্সিটি নিশ্চিত করুন।
যখন দাম 10 দিনের লাইন অতিক্রম করে, RSI গড় লাইন অতিক্রম করে, MACD শর্ট লাইন দীর্ঘ লাইন অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দাম 10 দিনের লাইন অতিক্রম করে, RSI গড় লাইন অতিক্রম করে, MACD শর্ট লাইন দীর্ঘ লাইন অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক সূচক পোর্টফোলিও ট্রেন্ড সনাক্তকরণ, সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করুন। 10 দিনের গড় লাইন মূল প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, MACD দৃ strong় গতিশীলতা নির্ধারণ করে, আরএসআই ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় নিশ্চিত করে। সূচক পোর্টফোলিওগুলি একে অপরকে যাচাই করতে পারে, ভুল লেনদেন হ্রাস করে।
মাল্টি টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণ, বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো। 1 মিনিট, 3 মিনিট, 5 মিনিটের সময় ফ্রেম দ্বিগুণ যাচাইকরণ, সিগন্যালের সমন্বয় নিশ্চিত করা, মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা।
গ্রাফিক বিচার ফর্মের সাথে মিলিত, স্বজ্ঞাত নির্ভরযোগ্য। গ্রাফিকগুলি মূল্য ফর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করতে সহায়তা করে, ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টের চরম অঞ্চলগুলি এড়াতে এবং ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি, সূচক ট্রেডিং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। 10 দিনের গড় লাইন ব্যবহার করে মূল বিচার সূচক হিসাবে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি নয়, পুনরাবৃত্ত ট্রেডিং এড়াতে অতিরিক্ত লেনদেনের ব্যয় বহন করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে ফাটল চিহ্নিত করা যায় না। অযৌক্তিক ঘটনাগুলি মডেলের বিচারকে বিঘ্নিত করে, এই সময়ে পজিশন এড়ানোর ঝুঁকি হ্রাস করা উচিত।
প্যারামিটার সেট ফিক্সড, বাজার পরিবেশের পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করে না। বাস্তব যুদ্ধে, প্যারামিটারগুলি মহানগর পরিবেশের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করা উচিত, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে।
ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি খুব আদর্শ এবং বাস্তবায়ন করা কঠিন। স্লাইড পয়েন্টের ব্যয় এবং অন্যান্য কারণগুলির সাথে মিলিত হওয়া উচিত ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলিকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করা যাতে সংকেতগুলি আরও কার্যকর হয়।
মাল্টিটাইম ফ্রেমওয়ার্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব বাড়ায়। অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির জন্য ভাল বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, বিলম্বের ফলে ক্ষতি হ্রাস করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতির ব্যবস্থা যেমন চলমান ক্ষতি, শতাংশ ক্ষতি, ইত্যাদি বৃদ্ধি করা।
প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, যাতে প্যারামিটার গতিশীলতা বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খায় এবং কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
মার্কেটের হট ইভেন্টের সাথে মিলিতভাবে, বড় ইভেন্টগুলিকে কৌশলগতভাবে প্রভাবিত না করার জন্য বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা।
স্লাইড পয়েন্টের মতো প্রকৃত লেনদেনের খরচ বিবেচনা করুন, এবং ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টটি সিগন্যালটি কার্যকর করার জন্য সামঞ্জস্য করুন।
পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন মান গ্রহণের পদ্ধতি, যেমন কে লাইন ইত্যাদি, সংকেত নিশ্চিতকরণ উৎস হিসাবে, সমৃদ্ধ মাল্টি টাইম ফ্রেম যাচাইকরণ উপায়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, বড় ডেটা প্রশিক্ষণ মডেল ব্যবহার করুন, এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সূচক প্রবণতা সনাক্তকরণ, একাধিক সময় ফ্রেম সংকেত নিশ্চিতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে এসপিএক্স 500 সূচকের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং সক্ষম করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল সিগন্যালের নির্ভুলতা এবং গোলমাল প্রতিরোধের ক্ষমতা শক্তিশালী, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া এবং কৌশল প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন বজায় রাখা প্রয়োজন। সহজ সরল চলমান গড় কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার একটি কার্যকর প্রচেষ্টা হিসাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য উপকারী সূচনা এবং দৃষ্টান্ত সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// USE HEIEN ASHI, 1 min, SPX 500 USD OANDA
// © connor2279
//@version=5
strategy(title="SPX Strategy", shorttitle="SPXS", overlay=true)
//SMA
len1 = 10
src1 = input(close, title="SMA Source #1")
out1 = ta.sma(src1, len1)
plot(out1, title="SMA #1", color=close >= out1 ? color.lime : color.red, linewidth=2)
data_over = ta.crossover(close, out1)
dataO = close >= out1
data_under = ta.crossunder(close, out1)
dataU = close < out1
bgcolor(color=ta.crossover(close, out1) ? color.new(color.lime, 90) : na)
bgcolor(color=ta.crossunder(close, out1) ? color.new(color.red, 90) : na)
//Norm MacD
sma = 12
lma = 21
tsp = 10
np = 50
sh = ta.ema(close,sma)
lon= ta.ema(close,lma)
ratio = math.min(sh,lon)/math.max(sh,lon)
Mac = ratio - 1
if(sh>lon)
Mac := 2-ratio - 1
else
Mac := ratio - 1
MacNorm = ((Mac-ta.lowest(Mac, np)) /(ta.highest(Mac, np)-ta.lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1
MacNorm2 = MacNorm
if(np<2)
MacNorm2 := Mac
else
MacNorm2 := MacNorm
Trigger = ta.wma(MacNorm2, tsp)
trigger_above = Trigger >= MacNorm
trigger_under = Trigger < MacNorm
plotshape(ta.crossover(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.red)
plotshape(ta.crossunder(Trigger, MacNorm2), style=shape.triangledown, color=color.lime)
//RSI / SMA RSI
swr=input(true,title="RSI")
src = close
len = 14
srs = 50
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
mr = ta.sma(rsi,srs)
rsi_above = rsi >= mr
rsi_under = rsi < mr
//All
buySignal = rsi_above and trigger_under and dataO
shortSignal = rsi_under and trigger_above and dataU
bgcolor(color=buySignal ? color.new(color.lime,97) : na)
bgcolor(color=shortSignal ? color.new(color.red, 97) : na)
sellSignal = ta.cross(close, out1) or ta.cross(Trigger, MacNorm2) or ta.cross(rsi, mr)
if (buySignal)
strategy.entry("LONG", strategy.long, 1)
if (shortSignal)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, 1)
// Submit exit orders
strategy.close("LONG", when=sellSignal)
strategy.close("SHORT", when=sellSignal)