উন্নত টার্বো সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি উন্নত সংস্করণ টার্ন ইনডিকেটর কৌশল, যা মূল টার্ন ইনডিকেটরের উপর ভিত্তি করে নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা, ইএমএ ব্যবহার করে টার্ন লাইনটি মসৃণ করা, স্টপ লস স্টপ যুক্ত করা, কেবলমাত্র আরও, কেবলমাত্র শূন্য বা দ্বি-মুখী লেনদেন করা ইত্যাদি। এই কৌশলটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা উন্নত টার্ন ইনডিকেটর ব্যবহার করে পরিমাণগত লেনদেন করতে চান।
মূলনীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচকটি হল উন্নত সংস্করণের গিয়ার সূচক। ঐতিহ্যবাহী গিয়ার সূচকগুলি মূল্যের অস্থিরতার পরম মানের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়, যা একটি ইতিবাচক-নেতিবাচক গিয়ার লাইন গঠন করে। যখন ইতিবাচক গিয়ার লাইনটি নেতিবাচক গিয়ার লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত; যখন নেতিবাচক গিয়ার লাইনটি নেতিবাচক গিয়ার লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত।
এই কৌশলটি ঐতিহ্যবাহী টার্নওভার সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
এখন কেবলমাত্র গিয়ার লাইনের ক্রস দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় বিচার করা হয় না, বরং থ্রেশহোল্ডিং ধারণাটি প্রবর্তন করা হয়। কেবলমাত্র যখন ধনাত্মক-নেতিবাচক গিয়ার লাইনের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয় তখনই ক্রয়-বিক্রয়কে ট্রিগার করা হয়। এটি কিছু অকার্যকর ছোট আকারের ক্রস সিগন্যালগুলি ফিল্টার করতে পারে।
টার্ন লাইনের ইএমএ মসৃণকরণ করা হয় যাতে কার্ভের ঘূর্ণন কম হয়।
স্টপ লস স্টপ সেটিং যুক্ত করা হয়েছে, যা লাভ-ক্ষতির অনুপাতকে পূর্বনির্ধারিত করে এবং ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য, আপনি শুধুমাত্র মুদ্রা, শুধুমাত্র মুদ্রা, বা উভয় দিকে ট্রেড করতে পারেন।
উপরোক্ত উন্নতির উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি আরও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রবণতা ধরতে পারে এবং এটি প্রতিক্রিয়াতে ভাল পারফরম্যান্স করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
উন্নত টার্ন ইনডিকেটরটি অবৈধ সংকেতগুলিকে সরিয়ে দেয়, যা মিথ্যা ভাঙ্গনকে কার্যকরভাবে এড়াতে পারে। ইএমএ মসৃণকরণও শব্দকে দূর করতে সহায়তা করে।
প্রবণতা পাল্টানোর জন্য একটি সহজ ক্রস-এর পরিবর্তে একটি বিক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণের জন্য প্রান্তিকের ব্যবহার করা হয়।
স্টপ লস স্টপ ফাংশন যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য লেনদেনের হার নির্ধারণ করা যায়।
মার্কেটপ্লেসটি বিভিন্ন ট্রেডারদের চাহিদা পূরণের জন্য মার্কেটের বিভিন্ন পর্যায়ে নমনীয়ভাবে অভিযোজিত হতে পারে।
এই কৌশলটির প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, এটি ভালভাবে রিটার্ন করেছে এবং এটির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত প্রবণতার উপর প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে বাজারের কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে।
গিয়ারলাইন নিজেই শেয়ারের ওঠানামা সম্পর্কে সংবেদনশীল, এবং প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যা খুব ঘন ঘন লেনদেনের কারণ হতে পারে।
থ্রেশহোল্ডটি খুব বেশি সেট করা হলে, আপনি ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টটি মিস করতে পারেন, এবং খুব কম হলে, আপনি একটি মিথ্যা সংকেত পেতে পারেন, যার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটারটি খুঁজে বের করার জন্য আপনাকে আরও পরীক্ষা করতে হবে।
মার্কেট অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে, স্টপ লস অতিক্রম করা হতে পারে এবং এই ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় বিবেচনা করা যেতে পারে, সংকেত সনাক্ত করার সময় আরও অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন স্টক এর প্যারামিটার সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা যায়।
আপনি আপনার স্টপ-অফ কৌশলগুলি অধ্যয়ন করতে পারেন, বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে দামের সাথে স্টপ-অফ সামঞ্জস্য করতে পারেন।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে, প্রশিক্ষণ মডেলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে পারে।
এই কৌশলটির উপর ভিত্তি করে একটি সূচকীয় পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যেতে পারে, যা কৌশলটির ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ঐতিহ্যগত টার্নওভার সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি উন্নতি করেছে, যা একটি আরো পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং প্রোগ্রাম তৈরি করেছে। এটি প্রবণতা বিচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলির সাথে মিলিত হয়েছে, যা উভয়ই বিচ্ছিন্ন ব্যবসায়ের অত্যধিক অভিযোজিত ঝুঁকি এড়াতে পারে এবং সূচকটির নিজস্ব প্রবণতা ক্যাপচার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে এই কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং ট্র্যাকিং ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির কিছু ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে এবং এটি টার্নওভার সূচক কৌশলটির একটি উন্নত সংস্করণ।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// [Guz] Custom Vortex
// Custom version of the Vortex indicators that adds many features:
// -Triggers trades after a threshold is reached instead of the normal vortex lines cross (once the difference between the 2 lines is important enough)
// -Smooths the Vortex lines with an EMA
// -Adds Take Profit and Stop Loss selection
// -Adds the possibility to go Long only, Short only or both of them
// ! notice that it uses 10% position size and 0.04% trade fee, found on some crypto exchanges futures contracts
// Allows testing leverage with position size moddification (values above 100%, to be done with caution)
// Not an investment advice
//@version=4
strategy(title="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", shorttitle="%-[Guz] Vortex Indicator Custom", overlay=true)
period_ = input(300, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
ema_len = input(title="EMA Length", defval=7)
tresh= input(title="Threshold", defval=16.2, step=0.1)
VIP = ema(VMP / STR,ema_len)
VIM = ema(VMM / STR,ema_len)
//plot(VIP, title="VI +", color=#2962FF)
//plot(VIM, title="VI -", color=#E91E63)
condition_long = crossover(VIP-VIM, tresh/100)
condition_close = cross(VIP-VIM,0)
condition_short = crossunder(VIP-VIM, -tresh/100)
is_short=input(true,title="Do Short?")
is_long=input(true,title="Do Long?")
if (condition_long and is_long)
strategy.entry("VortexLE", strategy.long, comment="Long Algo")
if (condition_short and is_short)
strategy.entry("VortexSE", strategy.short, comment="Short Algo")
if (condition_close)
strategy.close_all()
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
stop_loss_long_percent = input(2.5, title="Stop Loss Long", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_long = (1-stop_loss_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_long_percent = input(1.5, title="Take Profit Long", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_long = (1+take_profit_long_percent/100)*strategy.position_avg_price
stop_loss_short_percent = input(2.5,title="Stop Loss Short", minval=0.1, step=0.1)
stop_loss_short = (1+stop_loss_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
take_profit_short_percent = input(1.7,title="Take Profit Short", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_short = (1-take_profit_short_percent/100)*strategy.position_avg_price
strategy.exit("TP-SL Long", "VortexLE", limit = take_profit_long , stop = stop_loss_long) //, trail_price = trail_price_long , trail_offset = trail_offset_long) //, trail_offset=tsl_offset_tick, trail_price=tsl_offset_tick)
strategy.exit("TP-SL Short", "VortexSE", limit = take_profit_short , stop = stop_loss_short)