আপেক্ষিক শক্তি RSI রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই বিপরীতমুখী কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে দুর্বল আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভারব্রিজ ওভারসোল সনাক্ত করে এবং ওভারব্রিজ পয়েন্টে ক্রয় ও বিক্রয় করে। এই কৌশলটি আরএসআই ওভারব্রিজ অঞ্চল এবং ওভারব্রিজ অঞ্চলের অবমূল্যায়ন সেট করে, আরএসআই ওভারব্রিজ অঞ্চলে প্রবেশের সময় শূন্য করে এবং আরএসআই ওভারব্রিজ অঞ্চলে প্রবেশের সময় বেশি করে, যাতে দামের ওভারব্রিজকে ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
আরএসআই বাজারটি বর্তমানে ওভার-বই বা ওভার-সেল অবস্থায় রয়েছে কিনা তা প্রতিফলিত করতে পারে। আরএসআই বর্তমান বাজারের ওভার-বই ওভার-সেলের মাত্রা নির্ধারণ করে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় উত্থান এবং গড় পতনের অনুপাতের গড় পরিমাপ করে।
আরএসআই যখন ওভারবোর অঞ্চলে প্রবেশ করে (সাধারণত আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় হলে ওভারবোর হিসাবে বিবেচিত হয়) তখন বোঝা যায় যে মাল্টিপোলার গতিশীলতা ইতিমধ্যে শক্তিশালী, এই সময়ে পজিশনের অবস্থান ধারণকারী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হবে, পজিশনের জন্য সীমিত জায়গা থাকবে এবং দামটি ওভারবোর অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।
যখন আরএসআই ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করে (সাধারণত আরএসআই ৩০ এর নীচে ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয়) তখন বোঝা যায় যে শূন্যের গতিবেগ ইতিমধ্যে শক্তিশালী, এই সময় বিউড পজিশন ধারণকারী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হবে, অব্যাহত পতনের জন্য সীমিত স্থান, দামগুলি ওভারসোল্ডের বিপরীতে ওঠার জন্য অব্যাহত থাকতে পারে।
সুতরাং, RSI ওভার-বই অঞ্চলের থ্রেশহোল্ডটি 90 এবং ওভার-বই অঞ্চলের থ্রেশহোল্ডটি 10 এ সেট করা যেতে পারে, যখন RSI ওভার-বই অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন শূন্য করে, যখন RSI ওভার-বই অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন অতিরিক্ত করে, বিপরীতটি ধরার জন্য।
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
RSI সূচক মান গণনা করুন, RSI এর গণনা ইনপুট হিসাবে ক্লোজ ক্লোজিং দাম ব্যবহার করে, 2 চক্রের দৈর্ঘ্য।
যখন RSI 90 অতিক্রম করে, তখন ওভার-বই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং পজিশন খালি করে; যখন RSI 10 অতিক্রম করে, তখন ওভার-সেল অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং পজিশন খালি করে।
প্রতিটি ট্রেডের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন। মাল্টি হেড স্টপ হল সর্বনিম্ন মূল্য low, খালি হেড স্টপ হল সর্বোচ্চ মূল্য high।
প্রতিটি খোলা ট্রেডের জন্য, একটি ট্র্যাকিং স্টপ সেট করুন। যদি RSI আরও বেশি oversold অঞ্চলে চলে যায় তবে ট্র্যাকিং স্টপটি সামঞ্জস্য করুন যাতে স্টপ দূরত্বটি আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।
যখন RSI 50 এর কাছাকাছি একটি নিরপেক্ষ অঞ্চলে ফিরে আসে, তখন একটি সমতল পজিশন বন্ধ করার বিকল্প রয়েছে।
যদি বিপর্যয় না আসে এবং 3 টিরও বেশি কে লাইন খোলা হয় তবে স্টপ লস বা স্টপ স্টপ শর্ত পূরণ না করে, অতিরিক্ত পজিশন ধরে রাখার ফলে আরও বড় ক্ষতি এড়াতে পজিশনটি বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
আরএসআই বিপরীতমুখী কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে আসেঃ
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসোলের ক্ষেত্রে বিচার করা যায়, যা বাজারের বিপরীত বিন্দুকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। RSI ওভারবয় ওভারসোলের ক্ষেত্রে সঠিক বিচার করে, বিপরীত সাফল্যের হার বেশি।
বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশলগুলি ধারাবাহিকভাবে ট্রেডিংয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পদ্ধতিগত সুবিধা রয়েছে। যখন অতিরিক্ত ক্রয় হয়, তখন সময়মতো শূন্য করা যায় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় করা যায়, যাতে সেগুলি বন্ধ না হয়।
স্ট্র্যাটেজি যোগ করা একটি ক্ষতির ব্যবস্থা যা একটি একক লেনদেনের ক্ষতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমনকি যদি বিপরীতটি সফল না হয় তবে স্টপ লসটি একটি নির্দিষ্ট পরিসরে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ট্র্যাকিং স্টপগুলি মূল্যের চলমান অবস্থার উপর নির্ভর করে স্টপ দূরত্বকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে স্টপগুলি কার্যকর হয় এবং আরও বেশি দামের ব্যবধান ট্র্যাক করার চেষ্টা করা যায়।
বাধ্যতামূলক স্টপ লস সুনিশ্চিত করে যে দীর্ঘ সময়ের জন্য কোনও লেনদেনের পুনরুদ্ধার না করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্ষতির কারণ হবে না।
RSI এর প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
আরএসআই বিপরীতকরণ একটি প্রযুক্তিগত সূচক ট্রেডিং কৌশল, যার ফলাফলের ফলাফলের সাথে কার্ভ ফিট হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। রিয়েল-ডিস্কের বিপরীতকরণের সাফল্যের হার রিটার্নের ফলাফলের চেয়ে কম হতে পারে।
যদিও RSI ওভার-বয় ওভার-সোল্ডের বিচার করতে পারে, তবে এটি সঠিক সময়টি পূর্বাভাস দিতে পারে না। এই কৌশলটি প্রয়োগের পরে কোনও বিপর্যয় দেখা দেয় না এবং দাম চলতে থাকে এমন ঝুঁকি রয়েছে।
কৌশল দ্বারা নির্ধারিত RSI ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলটি অযৌক্তিক হতে পারে এবং যদি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি মিসড রিভার্স বা রিভার্সনের আগের রাতের ব্রেকডাউন হতে পারে।
বিপরীত দিকে ঘুরতে গিয়ে যদি স্টপেজ না পাওয়া যায়, তাহলে আবার বিপরীত দিকে ঘুরার সম্ভাবনা থাকে, যার ফলে স্টপেজ ট্রেড করতে পারে না।
স্টপ পয়েন্টটি অযৌক্তিকভাবে সেট করা হয়েছে, খুব কাছাকাছি থাকলে স্টপ আউট হতে পারে, খুব দূরে থাকলে স্টপ আউট অর্থহীন হয়ে যায়।
লেনদেনের ফিও লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
আরএসআই বিপরীতমুখী কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন RSI প্যারামিটার পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা, যেমন RSI দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করা, ওভার-বই-জোন থ্রেশহোল্ড, ওভার-বই-জোন থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি।
আরও ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা হয়েছে যাতে মিথ্যা বিপর্যয়ের শব্দ এড়ানো যায়, যেমন MACD সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে বিপর্যয়ের উচ্চ সম্ভাব্য অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ-লস কৌশল যেমন এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে স্টপ করা, ওভাররাইডের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস দূরত্ব নির্ধারণ করা ইত্যাদি।
এটি একটি স্টপ-আপ কৌশলকে অপ্টিমাইজ করে, একটি মোবাইল স্টপ-আপ সেট করে, এবং আরও বড় দামের ব্যবধান অনুসরণ করে।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে, বিপরীতমুখী সাফল্যের হার বাড়ানো।
বিভিন্ন বাজার এবং জাতের ডেটা পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম রিয়েল-টাইম ফলাফলের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
ট্রেডিং ভলিউমের সাথে, শুধুমাত্র যদি ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি পায় তবে রিভার্সাল সিগন্যাল বিবেচনা করা হবে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, আরএসআই বিপরীতকরণ কৌশলটি ওভার-বই ওভার-সোল মার্কেটের অবস্থা সনাক্ত করার জন্য আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, বিপরীত বিন্দুতে লেনদেন করে, যা ভাল পদ্ধতিগত লাভ অর্জন করতে পারে। তবে এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকিও রয়েছে, যার জন্য আরএসআই প্যারামিটার এবং স্টপ লস স্টপ কৌশলটি অপ্টিমাইজড টেস্টিংয়ের প্রয়োজন, অন্যান্য ফিল্টারিং সূচকগুলির সাহায্যে ত্রুটিপূর্ণ লেনদেন হ্রাস করা। যদি পদ্ধতিটি সঠিক হয় তবে আরএসআই বিপরীতকরণ কৌশলটি একটি কার্যকর কৌশল মডিউল হিসাবে পরিমাপিত লেনদেনের সিস্টেমে পরিণত হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)
//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
var float money = 0.3333 //BTC position size
strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red
plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)
// long = rsi <= 10
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0
// if long
// longsl:= low
// long_ts_points := 200
// if rsi >= 70
// long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
// long_ts_points := 80
// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
// strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3 and not long)
short = rsi >= 90
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0
if short
shortsl:= high
short_ts_points := 200
if rsi <= 30
short_ts_points := 100
//stClose :=1
else if rsi <= 20
short_ts_points := 80
//else
//stClose := 0
plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)
//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3 and not short)