RSI বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৪ ১৬ঃ৪৯ঃ০২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরএসআই বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করে এবং বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ব্যবসায় প্রবেশ করে। এই কৌশলটি আরএসআই ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড স্তরগুলি সেট করে এবং আরএসআই ওভারকপড জোনে প্রবেশ করার সময় সংক্ষিপ্ত হয় এবং দামের বিপরীতমুখীতা ধরার জন্য আরএসআই ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করার সময় দীর্ঘ হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল যুক্তির উপর ভিত্তি করেঃ

আরএসআই বর্তমান বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় হয় কিনা তা প্রতিফলিত করতে পারে। আরএসআই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় আপ পরিবর্তন এবং গড় ডাউন পরিবর্তনের অনুপাত গণনা করে আপসাইড বনাম ডাউনসাইডের আপসাইডের আপসাইড গতির পরিমাপ করে।
যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয়ের অঞ্চলে প্রবেশ করে (সাধারণত 70 এর উপরে আরএসআই হিসাবে বিবেচিত হয়), এটি শক্তিশালী আপসাইড গতি নির্দেশ করে। আরও বেশি ব্যবসায়ী দীর্ঘকাল ধরে উত্থানমুখী অবস্থান ধরে রাখবে এবং আপসাইড অব্যাহত রাখার জায়গা সীমিত। দামটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থা সংশোধন করতে নিচে ফিরে আসতে পারে।
যখন আরএসআই ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করে (সাধারণত 30 এর নিচে), এটি শক্তিশালী ডাউনসাইড গতি নির্দেশ করে। আরও বেশি ব্যবসায়ী হ্রাসের অবস্থান ধরে রাখবে এবং অব্যাহত ডাউনসাইডের জন্য জায়গা সীমিত। ওভারসোল্ড শর্ত সংশোধন করতে দামটি উপরে ফিরে আসতে পারে।
সুতরাং, আমরা RSI ওভারকুপড থ্রেশহোল্ড 90 এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড 10 এ সেট করতে পারি। যখন RSI ওভারকুপড জোনে প্রবেশ করে তখন শর্ট করুন এবং যখন RSI ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করে তখন দীর্ঘ যান।

বিশেষ করে, কৌশলগত যুক্তি হলঃ

RSI সূচকটির মান গণনা করুন, RSI উৎস হিসাবে বন্ধ মূল্য ব্যবহার করে, 2 সময়ের দৈর্ঘ্যের সাথে।
আরএসআই যখন ৯০ এর উপরে চলে যায়, তখন বোঝায় যে আপনি ওভারকুপিং জোনের ভিতরে প্রবেশ করছেন, শর্ট হয়ে যান। আরএসআই যখন ১০ এর নিচে চলে যায়, তখন বোঝায় যে আপনি ওভারসোল্ড জোনের ভিতরে প্রবেশ করছেন, লং হয়ে যান।
প্রতিটি ট্রেডের জন্য স্টপ লস সেট করুন। সর্বনিম্ন নিম্ন মূল্যে লং স্টপ, সর্বোচ্চ উচ্চ মূল্যে শর্ট স্টপ।
প্রতিটি ট্রেডের জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ সেট করুন। যদি আরএসআই আরও চরম ওভারকোপড / ওভারসোল্ড স্তরে অব্যাহত থাকে তবে আরও জায়গা দেওয়ার জন্য ট্রেলিং স্টপটি সামঞ্জস্য করুন।
যখন RSI 50 এর কাছাকাছি নিরপেক্ষ অঞ্চলে ফিরে আসে তখন মুনাফা নেওয়ার কথা বিবেচনা করুন।
যদি ৩ বারের পরে কোন বিপরীতমুখী না হয়, তাহলে সীমাহীন ক্ষতি এড়াতে ট্রেড বন্ধ করুন।

সুবিধা

RSI বিপরীত কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধার আছেঃ

অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই ব্যবহার করে কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে। এক্সট্রিমগুলি বিচার করতে আরএসআই সঠিক এবং উচ্চ বিপরীতমুখী সাফল্যের হার রয়েছে।
বিপরীতমুখী কৌশলগুলি প্রবণতা অনুসরণ অব্যাহত রাখার একটি পদ্ধতিগত সুবিধা রয়েছে। এটি ফাঁদে পড়া এড়ানোর জন্য সময়মতো অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘ হতে পারে।
স্টপ লস প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে পৃথক ব্যবসায়ের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি যদি বিপরীত ব্যর্থ হয়, ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা মধ্যে আটকানো হয়।
ট্রেইলিং স্টপ স্থিতিশীলভাবে স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করতে পারে যা দামের চলমান গতির উপর ভিত্তি করে, স্টপ ট্রিগার রাখা এবং আরও দামের পার্থক্য ক্যাপচার করার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।
স্থির ব্যারের পরে জোর করে বেরিয়ে আসা নিশ্চিত করে যে সময়মতো বিপরীতমুখী ট্রেডগুলি সীমাহীন ক্ষতির দিকে পরিচালিত করবে না।
সামঞ্জস্যযোগ্য আরএসআই পরামিতিগুলি কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারে অভিযোজিত করতে পারে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

একটি প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল হিসাবে, আরএসআই বিপরীত কর্মক্ষমতা বক্ররেখা ফিটিং পক্ষপাত থাকতে পারে। বাস্তব ট্রেডিং বিপরীত সাফল্যের হার ব্যাকটেস্টের ফলাফলের চেয়ে কম হতে পারে।
যদিও আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে পারে, তবে এটি সঠিক বিপরীত সময়টি পূর্বাভাস দিতে পারে না। প্রবেশের পরে কোনও বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি এবং মূল্য প্রবণতা অব্যাহত রাখে।
আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড লেভেলগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা নাও হতে পারে। ভুল লেভেলগুলি বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে বা বিপরীতমুখী হওয়ার আগে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
মুনাফা গ্রহণের আগে মূল্যের আরেকটি বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা। মুনাফা গ্রহণ পূরণ নাও হতে পারে।
স্টপ লস দূরত্ব নির্ধারণ করা অযৌক্তিকভাবে টাইট বা খুব আলগা স্টপগুলিকে অকার্যকর করে তুলতে পারে।
ট্রেডিং কমিশনও কৌশল লাভজনকতা প্রভাবিত করতে পারে।

উন্নতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা যেতে পারেঃ

RSI এর দৈর্ঘ্য, অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় প্রান্তিক স্তরের মতো সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন RSI পরামিতি পরীক্ষা করুন।
সম্ভাব্যতা বাড়ানোর জন্য MACD ইত্যাদির সাথে সংমিশ্রণের মতো মিথ্যা বিপরীত সংকেতগুলি এড়াতে আরও ফিল্টার যুক্ত করুন।
স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, উদাহরণস্বরূপ, ATR ভিত্তিক স্টপ, অস্থিরতা সমন্বিত দূরত্ব।
লাভ নেওয়ার কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন লাভ নেওয়ার কৌশল, দামের পার্থক্য বাড়িয়ে তুলুন।
মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন যাতে বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং সাফল্যের হার বাড়ায়।
বাস্তব ট্রেডিংয়ের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন বাজার এবং যন্ত্রপাতি জুড়ে কৌশল পরীক্ষা করুন।
ট্রেডিং ভলিউমের সাথে মিশ্রিত করুন, শুধুমাত্র যখন ভলিউম বেড়ে যায় তখন বিপরীত সিগন্যাল বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, আরএসআই বিপরীতমুখী কৌশলটি রিভার্সাল পয়েন্টগুলিতে ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড মার্কেট শর্ত এবং ট্রেডগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই এর শক্তির সুবিধা গ্রহণ করে, উপযুক্ত পদ্ধতিগত রিটার্ন সরবরাহ করে। তবে এটিতে এমন ঝুঁকিও রয়েছে যা আরএসআই পরামিতি এবং স্টপ / টেক লাভের অনুকূলকরণের মাধ্যমে মোকাবেলা করা দরকার এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ফিল্টারিং। যদি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় তবে আরএসআই বিপরীতমুখী একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের একটি কার্যকর উপাদান গঠন করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)

//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission  value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
var float money = 0.3333 //BTC position size



strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red


plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)


// long = rsi <= 10 
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0

// if long
//     longsl:= low
//     long_ts_points := 200
    
// if rsi >= 70
//     long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
//     long_ts_points := 80


// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
//     strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3  and not long)


short = rsi >= 90 
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0

if short
    shortsl:= high
    short_ts_points := 200
    
if rsi <= 30
    short_ts_points := 100
    //stClose :=1
else if rsi <= 20
    short_ts_points := 80 
//else
    //stClose := 0

plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
    strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)


//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3  and not short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত