দ্বৈত চলমান গড় প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি দামের ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ গণনা করে ফাস্ট লাইন এবং স্লো লাইন গঠন করে এবং এই দুটি লাইনের ক্রস প্যাটার্নের ভিত্তিতে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করে ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ড ফলোয়িং ভিত্তিক কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে দামের ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ গণনা করে, যার মধ্যে ফাস্ট লাইন এবং স্লো লাইন রয়েছে। ফাস্ট লাইনের প্যারামিটার ৪ পিরিয়ড এবং স্লো লাইনের প্যারামিটার ৮ পিরিয়ড। দুটি লাইনের ক্রস হলে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। যখন ফাস্ট লাইন নিচ থেকে উপরে স্লো লাইন অতিক্রম করে, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন ফাস্ট লাইন উপরে থেকে নিচে স্লো লাইন অতিক্রম করে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এছাড়াও, এই কৌশলটি MACD সূচক গণনা করে, ডাইভার্জেন্স লাল কলামকে বিক্রয় সংকেত হিসেবে এবং কনভার্জেন্স সবুজ কলামকে ক্রয় সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে। ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রস এবং MACD সূচকের সমন্বয়ে দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা যায় এবং ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেডিং বাস্তবায়ন করা যায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রথমে দামের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্রেড করতে পারে, যা Transaction Costs এড়ায়। দ্বিতীয়ত, ডুয়াল মুভিং এভারেজ দামের কিছু শব্দ ফিল্টার করে, যা প্রবণতা সহজে ধরতে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, এই কৌশলের প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন নমনীয়, মুভিং এভারেজ পিরিয়ড এবং MACD প্যারামিটার উভয়ই বিভিন্ন পণ্য এবং প্যারামিটারের সাথে সামঞ্জস্য করতে পরিবর্তন করা যায়। শেষ পর্যন্ত, কৌশলটির যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, যা কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের অ্যালগরিদম ডিজাইনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভরশীল, যদি প্যারামিটার সঠিকভাবে নির্ধারিত না হয়, তাহলে প্রচুর ভুল সংকেত তৈরি হবে। এছাড়াও, ডুয়াল মুভিং এভারেজের ল্যাগিং প্রভাব রয়েছে, যা দামের টার্নিং পয়েন্ট মিস করতে পারে। তাছাড়া, ট্রেন্ড ট্রেডিং সহজেই "উচ্চে কিনে নিচে বিক্রি" প্যাটার্ন তৈরি করতে পারে, যা কিছু ঝুঁকি বহন করে। এছাড়া, ট্রেডিং পণ্যের তারল্য এবং কমিশনও কৌশলের লাভকে প্রভাবিত করে। ঝুঁকি কমানোর জন্য প্যারামিটার যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা, অন্যান্য সূচক দিয়ে সংকেত ফিল্টার করা এবং পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ডুয়াল মুভিং এভারেজের পিরিয়ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা
-
আরএসআই, কেডি ইত্যাদি অন্যান্য সূচক যুক্ত করে সংকেত ফিল্টার করা, সংকেতের গুণমান উন্নত করা
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করা, প্রবণতা বিপরীত হলে সময়মতো স্টপ-লস নেওয়া
-
বাজার পরিস্থিতির ভিত্তিতে পজিশনের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা
-
বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা
-
মেশিন লার্নিংয়ের মতো উন্নত কৌশল যুক্ত করে কৌশলের কার্যকারিতা বাড়ানো
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি ডুয়াল মুভিং এভারেজ ভিত্তিক সহজ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। কৌশলটির ধারণা পরিষ্কার, বাস্তবায়ন সহজ এবং প্যারামিটার সমন্বয় নমনীয়, যা কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য একটি আদর্শ প্রারম্ভিক কৌশল। তবে এই কৌশলে বেশি দামে কিনে কম দামে বিক্রি করার প্রবণতা, সংকেতের ল্যাগিং ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি শিক্ষানবিশদের জন্য অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং শেখার একটি ভালো সুযোগ প্রদান করে এবং উন্নত কৌশলের ভিত্তি তৈরি করে।
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by - 1