ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ লং ওয়ানলি স্ট্র্যাটেজি (Triple Exponential Moving Average Long Only Strategy) একটি লং লাইন কৌশল যা ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজকে ভিত্তি করে। এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গণনা করে এবং সংযোজন করে টিইএমএ সূচকে রূপান্তরিত করে, স্বল্পমেয়াদী বাজার শব্দটি মুছে ফেলার জন্য এবং মধ্য-লং লাইন প্রবণতা দিকটি সনাক্ত করার জন্য। যখন দামটি টিইএমএ অতিক্রম করে তখন এটি আরও বেশি করে এবং টিইএমএ অতিক্রম করে তখন এটি প্লেইন করে। এই কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা মধ্য-লং লাইন প্রবণতা ট্রেড করতে আগ্রহী।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি TEMA প্রযুক্তিগত সূচকের মাধ্যমে দীর্ঘ লাইন প্রবণতা সনাক্ত করে। TEMA সূচকটি EMA চলমান গড়ের ট্রিপল মসৃণকরণের পরে প্রাপ্ত একটি প্রবণতা সূচক। EMA সূচকটি নিজেই দামের উপর একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গের প্রভাব ফেলে। তিনটি ভিন্ন সময়ের EMA চলমান গড়ের গণনা করে এবং একটি ওভারল্যাপ রূপান্তর করে, TEMA আরও স্বল্পমেয়াদী গোলমাল মুছে ফেলতে পারে, বৃহত্তর সময়ের প্রবণতাকে তুলে ধরে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি প্রথমে fastEmaPeriod পিরিয়ডের EMA নির্দেশক ema1 গণনা করে, তারপর ema1 এর উপর ভিত্তি করে একই পিরিয়ডের ema2 গণনা করে, এবং শেষ পর্যন্ত ema2 এর উপর ভিত্তি করে ema3 গণনা করে। চূড়ান্ত TEMA সূচকটি এই সূত্র অনুসারে গণনা করা হয়ঃ TEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3। যখন দাম TEMA অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি করে; যখন দাম TEMA অতিক্রম করে, তখন প্লেইন।
একাধিক সূচক মসৃণ করার মাধ্যমে, TEMA সূচক কার্যকরভাবে বারবার বাঁকানো মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে পারে, স্বল্পমেয়াদী গোলমালকে ট্রেডিংয়ের জন্য বাধা দেয় এবং তাই খালি মাথা হিসাবে দীর্ঘ লাইনের ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
টিইএমএ সূচকটি ব্যবহার করে মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়, স্বল্পমেয়াদী গোলমালের ব্যাঘাতকে সরিয়ে ফেলা যায় এবং আটকে যাওয়া এড়ানো যায়।
“আমি মনে করি, যদি আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না।
শতকরা পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে, অ্যাকাউন্টের তহবিলের উপর নির্ভর করে পজিশনের আকারটি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
টাইম উইন্ডো সেটিংটি নির্ধারিত ইতিহাসের সময়কালের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করতে এবং নীতির প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে সক্ষম করে।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
লং লাইন পজিশনের ক্ষেত্রে, একটি বড় ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ফলে দ্রুত ডাইভার্টাইজেশন বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
TEMA সূচক ট্রেন্ড টার্নপয়েন্ট ব্যর্থ হলে, সময়মত স্টপ লস সুযোগ মিস করতে পারে।
শতকরা পজিশনের একক ক্ষতির আকার সীমাবদ্ধ করতে পারে না, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি বন্ধ করার প্রয়োজন।
রিটার্নিং ওভারফিট ঝুঁকি আছে, এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ভবিষ্যতে বাজারে প্রযোজ্য হতে পারে না।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
অস্থিরতা সূচক অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলির সাথে মিলিত, প্যারামিটারগুলির স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, এবং প্রত্যাহারের সময় পজিশন হ্রাস করুন।
প্রবণতা নির্ণয়ের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য, সময়কাল জুড়ে প্রবণতা সূচক যোগ করুন।
বিভিন্ন হোল্ডিং পিরিয়ডের পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম হোল্ডিং পিরিয়ড খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই ট্রিপল ইনডেক্স মুভিং এভারেজ লং লাইন কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করার জন্য টিইএমএ সূচক গণনা করে, স্বল্পমেয়াদী গোলমাল থেকে বিরত থাকার জন্য লং লাইন পজিশন গ্রহণ করে এবং সীমাহীন ক্ষতির ঝুঁকি এড়াতে কেবলমাত্র অতিরিক্ত কাজ করে না। তবে এই কৌশলটিও কিছু ঝুঁকি রয়েছে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য যথাযথ অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা কিছুটা ঝুঁকি সহ্য করতে পারে এবং প্রবণতা ট্রেডিংয়ের প্রবণতা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)
if window()
strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
strategy.close("long", when = sell )