চলমান গড় এবং এমএসিডি ভিত্তিক কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য চলমান গড় এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটির অন্তর্গত। এটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়সীমার দুটি জেডএলএসএমএ চলমান গড় এবং নির্দিষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করার জন্য এমএসিডি ক্রসওভার ব্যবহার করে। এটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানোর সময় মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত প্রধান উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিতঃ

দ্রুত ZLSMA এবং ধীর ZLSMA: বিভিন্ন সময়সীমার ZLSMA চলমান গড়ের তুলনা সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। দ্রুত রেখায় 32 পিরিয়ডের ZLSMA এবং ধীর রেখায় 400 পিরিয়ডের ZLSMA রয়েছে। যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান সংকেত, এবং বিপরীত।
এমএসিডি সূচকঃ এমএসিডি দ্রুত রেখার (১২ সময়ের ইএমএ) থেকে ধীর রেখা (২৬ সময়ের ইএমএ) বিয়োগ করে গণনা করা হয়। সিগন্যাল লাইনটি এমএসিডি এর ৯ সময়ের ইএমএ। যখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত, এবং যখন এমএসিডি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।
ট্রেডিং সিগন্যালঃ ZLSMA ট্রেন্ডের দিকটি MACD ক্রসওভার সিগন্যালগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই কিনুন এবং বিক্রয় সংকেতগুলি উত্পন্ন হয়। বিশেষত, যখন ম্যাকডি গোল্ডেন ক্রসের সাথে তুলসী প্রবণতা মিলে যায় তখন লম্বা যান এবং যখন ম্যাকডি ডেথ ক্রসের সাথে হ্রাস প্রবণতা মিলে যায় তখন শর্ট যান।
স্টপ লস এবং লাভ নিনঃ কৌশলটি বর্তমানে স্টপ লস এবং লাভ নিন লজিক অন্তর্ভুক্ত করে না, যা আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য MACD ব্যবহারের সমন্বয় কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

প্রবণতা ধরাঃ প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়সীমার চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতার সাথে ট্রেডিং এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা যায়।
গোলমাল ফিল্টারিংঃ এমএসিডি সূচকটি প্রয়োগ করা স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে সাহায্য করে এবং ছোট ব্যাপ্তির বাজার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে সহায়তা করে।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিঃ চলমান গড় সময়কাল এবং MACD পরামিতি কাস্টমাইজযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজারের জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
বাস্তবায়ন সহজঃ সমস্ত ব্যবহৃত সূচকগুলি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক। কৌশল যুক্তি সহজ এবং পরিষ্কার, বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিঃ স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সাথে প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

ভুল প্রবণতা নির্ধারণঃ যদি প্রধান প্রবণতা ভুলভাবে নির্ধারণ করা হয়, তবে সমস্ত ট্রেড ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ চলমান গড় এবং এমএসিডি প্যারামিটারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা উচিত, অন্যথায় ফলাফলগুলি অসন্তুষ্ট হতে পারে।
স্টপ লসের অভাবঃ বর্তমানে স্টপ লস নেই, যা অতিরিক্ত ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি করে।
সীমিত মুনাফা সম্ভাবনাঃ একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, প্রতিটি ব্যবসায়ের মুনাফা সম্ভাবনা সীমিত, লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য উচ্চ ভলিউমের প্রয়োজন।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিঃ অনুপযুক্ত প্যারামিটার টিউনিংয়ের ফলে অত্যধিক ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি এবং স্লিপিং হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুনঃ ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাযথ স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ সর্বোত্তম চলমান গড় এবং এমএসিডি প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ করুন।
কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিঃ ট্রেডিং সিগন্যাল শুধুমাত্র যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই তৈরি হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
অন্যান্য কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুনঃ প্রবণতা এবং সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য ভলিউমের পরিবর্তনগুলির মতো কারণগুলি যুক্ত করা যেতে পারে।
এন্ট্রি টাইমিং উন্নত করুনঃ এন্ট্রি নির্ভুলতা বাড়াতে MACD ব্যবহার আরও উন্নত করুন।
সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য করুনঃ বিভিন্ন পণ্য জুড়ে কৌশলটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য করার জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন, প্রয়োগযোগ্যতা প্রসারিত করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এই কৌশলটি সহজ তবে কার্যকরভাবে চলমান গড় এবং এমএসিডি সংমিশ্রণের মাধ্যমে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে, এটি একটি শক্ত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ভিত্তি করে। তবে পরামিতিগুলির আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, ঝুঁকিগুলির আরও ভাল নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন এবং আরও ধারাবাহিক ফলাফল অর্জনের জন্য অন্যান্য কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এর ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে এবং উন্নতির জন্য অনেক জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-10 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © veryfid

//@version=5
strategy("Stratégie ZLSMA Bruno", shorttitle="Stratégie ZLSMA Bruno", overlay=false)

source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")

//res = useCurrentRes ? period : resCustom

fastLength = input(12), 
slowLength=input(26)
signalLength=input(9)

fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD =  macd
outSignal = signal
outHist =  hist

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal

//plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? color.lime : color.red : color.red
//signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime

circleYPosition = outSignal
 
//plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
//plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
//plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and ta.cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=plot.style_circles, linewidth=4, color=macd_color)
hline(0, '0 Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=2, color=color.white)

// Paramètres de la ZLSMA
length = input(32, title="Longueur")
offset = input(0, title="Décalage")
src = input(close, title="Source")
lsma = ta.linreg(src, length, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, length, offset)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq

length_slow = input(400, title="Longueur")
offset_slow = input(0, title="Décalage")
lsma_slow = ta.linreg(src, length_slow, offset_slow)
lsma2_slow = ta.linreg(lsma_slow, length_slow, offset_slow)
eq_slow = lsma_slow - lsma2_slow
zlsma_slow = lsma_slow + eq_slow

// Paramètres de la sensibilité
sensitivity = input(0.5, title="Sensibilité")

// Règles de trading
longCondition = zlsma < zlsma_slow and  zlsma_slow < zlsma_slow[1] and zlsma > zlsma[1] and ta.cross(outMacD, outSignal) and  macd_color == color.lime//ta.crossover(zlsma, close) and ta.crossover(zlsma, zlsma[1]) // Croisement vers le haut
shortCondition = zlsma > zlsma_slow and  zlsma_slow > zlsma_slow[1] and zlsma < zlsma[1] and ta.cross(outMacD, outSignal) and  macd_color == color.lime   //ta.crossunder(zlsma, close) and ta.crossunder(zlsma, zlsma[1]) // Croisement vers le bas

// Entrée en position
strategy.entry("Achat", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Vente", strategy.short, when=shortCondition)
botifySignalZLSMA = longCondition ? 1 : shortCondition ? -1 : 0
plot(botifySignalZLSMA, title='Botify_signal', display=display.none)
// Sortie de position
strategy.close("Achat", when=ta.crossunder(zlsma, close)) // Close the "Achat" position
strategy.close("Vente", when=ta.crossover(zlsma, close)) // Close the "Vente" position


// Tracé de la courbe ZLSMA
plot(zlsma, color=color.yellow, linewidth=3)
plot(zlsma_slow, color=color.red, linewidth=3)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত