মুভিং এভারেজ এবং MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত প্রেরণের জন্য গড় লাইন এবং MACD সূচককে একত্রিত করে। এটি একটি প্রচলিত প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য দুটি পৃথক পিরিয়ডের ZLSMA গড় লাইন ব্যবহার করে এবং নির্দিষ্ট ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণের জন্য MACD সূচকের মাল্টি-হোল্ড লাইন ক্রস ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিতঃ
দ্রুত ZLSMA গড় এবং ধীর ZLSMA গড়: বিভিন্ন সময়ের ZLSMA গড়ের তুলনা করে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। দ্রুত লাইনটি 32 পিরিয়ডের ZLSMA দ্বারা গঠিত, ধীর লাইনটি 400 পিরিয়ডের ZLSMA দ্বারা গঠিত। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর গতির লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি আরও বেশি আকৃতি দেখায়, বিপরীতভাবে এটি উপেক্ষা করে।
MACD সূচকঃ দ্রুত লাইন (১২ তম ইএমএ) হ্রাস করা ধীর লাইন (২৬ তম ইএমএ) থেকে বিচ্ছিন্নতা মান MACD, তারপরে 9 তম ইএমএ থেকে সংকেত লাইন। যখন MACD এর উপরে সংকেত লাইনটি ক্রয় সংকেত, নীচে এটি বিক্রয় সংকেত।
লেনদেনের সংকেতঃ শুধুমাত্র যখন ZLSMA মোড এবং MACD সংকেত সমান্তরাল হয় তখনই কেনা বা বিক্রি করার সংকেত দেওয়া হয়। অর্থাৎ, মাল্টি হেড ট্রেন্ড এবং MACD গোল্ড ফর্ক কেনা হয় এবং খালি হেড ট্রেন্ড এবং MACD ডেড ফর্ক বিক্রি হয়।
স্টপ লস স্টপঃ এই কৌশলটি স্টপ লস স্টপ লজিকের সাথে যুক্ত করা হয়নি এবং পরবর্তী সময়ে আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
উপরোক্ত সমন্বয়টি বড় প্রবণতা নির্ধারণের জন্য গড় রেখা ব্যবহার করে, MACD প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে, যা মিথ্যা ব্রেকথ্রুগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
প্রবণতা ক্যাপচারঃ বিভিন্ন পর্যায়ের গড় লাইন সমন্বয় দ্বারা প্রবণতা দিক নির্ণয় করে, আপনি ক্রমান্বয়ে, কার্যকরভাবে মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারেন।
ফিল্টারিং গোলমালঃ এমএসিডি সূচকের প্রয়োগগুলি স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমালকে ফিল্টার করতে পারে, যাতে ক্ষুদ্র পরিসরের ঝাঁকুনি দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ গড় লাইন চক্র এবং MACD প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন বাজারের জন্য অনুকূলিত করা যায়।
বাস্তবায়নের সহজতা: সমস্ত সূচকগুলি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক, সংমিশ্রণ যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্যঃ সুনির্দিষ্ট স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ কৌশল রয়েছে যা প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি এবং মুনাফার অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
বিগ ট্রেন্ডের ভুল বিচারঃ যদি বিগ ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা ভুল হয়, তাহলে সমস্ত লেনদেনের ক্ষতি হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ভুলঃ গড়রেখা প্যারামিটার এবং MACD প্যারামিটারগুলিকে বিশদভাবে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করতে হবে, অন্যথায় এটি কার্যকর হতে পারে না।
স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাব: বর্তমানে স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাব রয়েছে, যার ফলে অতিরিক্ত ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
লাভের সীমিত স্থানঃ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য লাভের সীমিত স্থান রয়েছে এবং উচ্চতর লাভের জন্য পরিমাণের প্রয়োজন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অত্যধিকঃ অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেটিং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি অত্যধিক হতে পারে, ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট খরচ বৃদ্ধি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুনঃ যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন এবং একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ করুন।
অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারঃ গড়রেখা এবং MACD প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ খুঁজে বের করুন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুনঃ ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কেবলমাত্র প্রবণতা স্পষ্ট হওয়ার সময় নিশ্চিত করার জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
অন্যান্য কারণের সাথে মিলিতঃ ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের মতো অন্যান্য কারণগুলি ট্রেন্ড এবং সংকেত নিশ্চিত করতে যোগ করা যেতে পারে।
ভর্তির সময় অপ্টিমাইজ করাঃ ম্যাকডের ব্যবহার আরও অপ্টিমাইজ করা এবং ভর্তির সঠিকতা বাড়ানো।
বহু জাতের সর্বজনীনতাঃ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলগুলি বিভিন্ন জাতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায়, প্রয়োগের পরিধি প্রসারিত করা যায়।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর গড় এবং MACD সূচক সমন্বয় দ্বারা মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করে, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি মৌলিক কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে আরও স্থিতিশীল ব্যবসায়ের প্রভাব অর্জনের জন্য প্যারামিটারগুলিকে আরও অনুকূলিতকরণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য কারণগুলির সাথে মিলিত করার প্রয়োজন রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-10 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © veryfid
//@version=5
strategy("Stratégie ZLSMA Bruno", shorttitle="Stratégie ZLSMA Bruno", overlay=false)
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")
//res = useCurrentRes ? period : resCustom
fastLength = input(12),
slowLength=input(26)
signalLength=input(9)
fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ta.sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal
outMacD = macd
outSignal = signal
outHist = hist
histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0
//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal
//plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? color.lime : color.red : color.red
//signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? yellow : yellow : lime
circleYPosition = outSignal
//plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
//plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
//plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and ta.cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=plot.style_circles, linewidth=4, color=macd_color)
hline(0, '0 Line', linestyle=hline.style_solid, linewidth=2, color=color.white)
// Paramètres de la ZLSMA
length = input(32, title="Longueur")
offset = input(0, title="Décalage")
src = input(close, title="Source")
lsma = ta.linreg(src, length, offset)
lsma2 = ta.linreg(lsma, length, offset)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
length_slow = input(400, title="Longueur")
offset_slow = input(0, title="Décalage")
lsma_slow = ta.linreg(src, length_slow, offset_slow)
lsma2_slow = ta.linreg(lsma_slow, length_slow, offset_slow)
eq_slow = lsma_slow - lsma2_slow
zlsma_slow = lsma_slow + eq_slow
// Paramètres de la sensibilité
sensitivity = input(0.5, title="Sensibilité")
// Règles de trading
longCondition = zlsma < zlsma_slow and zlsma_slow < zlsma_slow[1] and zlsma > zlsma[1] and ta.cross(outMacD, outSignal) and macd_color == color.lime//ta.crossover(zlsma, close) and ta.crossover(zlsma, zlsma[1]) // Croisement vers le haut
shortCondition = zlsma > zlsma_slow and zlsma_slow > zlsma_slow[1] and zlsma < zlsma[1] and ta.cross(outMacD, outSignal) and macd_color == color.lime //ta.crossunder(zlsma, close) and ta.crossunder(zlsma, zlsma[1]) // Croisement vers le bas
// Entrée en position
strategy.entry("Achat", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Vente", strategy.short, when=shortCondition)
botifySignalZLSMA = longCondition ? 1 : shortCondition ? -1 : 0
plot(botifySignalZLSMA, title='Botify_signal', display=display.none)
// Sortie de position
strategy.close("Achat", when=ta.crossunder(zlsma, close)) // Close the "Achat" position
strategy.close("Vente", when=ta.crossover(zlsma, close)) // Close the "Vente" position
// Tracé de la courbe ZLSMA
plot(zlsma, color=color.yellow, linewidth=3)
plot(zlsma_slow, color=color.red, linewidth=3)