আরএসআই-ভিত্তিক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) উপর ভিত্তি করে। এটি ওভারব্লু ওভারসোলের জন্য RSI সূচকটি ব্যবহার করে এবং K-লাইন সত্তাগুলির সাথে মিথ্যে সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য মিথ্যা সংকেতগুলি ব্যবহার করে। এটি বিপরীত পয়েন্টে ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। কৌশলটি চরম ওভারব্লু ওভারসোলের পরে একটি রিবাউন্ড সুযোগ ধরার চেষ্টা করে।
কৌশল ব্যাখ্যা
মূলনীতি
প্রথমে আরএসআই সূচকটি গণনা করুন, বন্ধের মূল্যকে গণনা ডেটা উত্স হিসাবে বেছে নিন, চক্রটি 7 দিনের জন্য সেট করুন। তারপরে ওভারবই লাইনটি 30 এবং ওভারসোলের ব্যাপ্তি 70 সেট করুন। যখন আরএসআই 30 লাইন অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যখন 70 লাইন অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, কে লাইন এন্ট্রিকে স্বাভাবিকের চেয়ে 1-3 গুণ বড় করার জন্য অনুরোধ করা হয় যাতে ট্রেডিং সংকেতটি ট্রিগার করা যায়। এখানে RSI 1-5 টি কে লাইন ক্রমাগত ওভার-বই ওভার-বিক্রয় পরিসরে সংকেতটি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়, এন্ট্রি 4 গুণ বড় করা হয়।
যখন আরএসআই ক্রমাগত 5 টি কে লাইন 30 এর নিচে থাকে তখন কে কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়, এবং যদি পরবর্তী কে লাইন বন্ধ হয়, এবং সত্তা 4 গুণ বেশি হয়, তবে কেনার ক্রিয়াকলাপটি সম্পাদন করা হয়। যখন আরএসআই ক্রমাগত 5 টি কে লাইন 70 এর উপরে থাকে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, এবং যদি পরবর্তী কে লাইন বন্ধ হয়, এবং সত্তা 4 গুণ বেশি হয়, তবে বিক্রয় ক্রিয়াকলাপটি সম্পাদন করা হয়।
মুনাফা লক করার জন্য, যখন পজিশন হোল্ডিংয়ের দিকটি বর্তমান কে-লাইনের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন 2 গুণ বড় হওয়ার ক্ষেত্রে পজিশন বন্ধ করা হয়।
সুবিধা
- ওভারবয়েজ ওভারসেলের পর রিবাউন্ডের সুযোগ
আরএসআই সূচকটি ওভার-বই ওভার-সোলের অবস্থাকে আরও ভালভাবে সনাক্ত করতে পারে। যখন স্টকগুলি ওভার-বই ওভার-সোলের মধ্যে থাকে, তখন স্বল্পমেয়াদে ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং ওভার-সোলের অঞ্চলগুলি প্রায়শই একটি আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বাভাস দেয়। এই কৌশলটি বিপর্যয়ের প্রাক্কালে সুযোগগুলি ধরতে পারে।
- ভৌতিক ফিল্টারিং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
শুধুমাত্র RSI সূচক ট্রেডিং যখন আরো মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে. এই কৌশল K-লাইন সত্তা বৃহত্তরীকরণ একটি ফিল্টার শর্ত হিসাবে যোগ করা হয়, একটি বিপরীত বাঁক পয়েন্ট প্রাক্কালে একটি বৃহত্তরীকরণ সত্তা K-লাইন যখন পজিশনের যোগ করা, বাজারের অস্থিরতা থেকে মিথ্যা সংকেত দ্বারা বিভ্রান্ত করা এড়াতে.
- ক্রমাগত এন-রুট কে লাইন নিশ্চিতকরণ নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে
আরএসআইকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে 1 থেকে 5 টি কে লাইন ক্রমাগত ওভার-বই ওভার-বিক্রয় অঞ্চলে রয়েছে, যাতে পৃথক অযৌক্তিক কে লাইন দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায় এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায়।
- ভৌত বর্ধিতকরণ নিয়ন্ত্রিত
বিভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে এন্ট্রি জুমের গুণকটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বড় এবং বড় পতনশীল জাতের জন্য উপযুক্ত শিথিলতা দেওয়া যেতে পারে, এবং অস্থিরতা-অনুশোচনা জাতের জন্য উপযুক্ত কঠোরতা দেওয়া যেতে পারে, আপনার নিজের ব্যবসায়ের জাতের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য অবাধে।
ঝুঁকি
- ফিটনেস সমস্যা হতে পারে
এই নীতির প্যারামিটার সেটিং এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, বিভিন্ন জাত এবং বিভিন্ন সময়ের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে। যদি একটি প্যারামিটার সেটিং স্থায়ীভাবে ব্যবহৃত হয় তবে এটি ওভারফিট সমস্যা হতে পারে।
- বিক্রয়কেন্দ্র সনাক্তকরণে দুর্বলতা
আরএসআই সূচক নিজেই কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, ফিল্টারিংয়ের শর্ত হিসাবে এন্ট্রি বাড়ানোর সাথে একত্রিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পজিশন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট সনাক্তকরণের নির্ভুলতা সাধারণত খুব বেশি হবে না।
- এদিকে, অন্যরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে তাদের পজিশন ধরে রাখার সময়সীমা বাড়তে পারে।
শকট পরিস্থিতিতে, আরএসআই সূচকটি প্রায়শই ক্রয়-বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করতে পারে যার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান রাখা প্রয়োজন। এই সময়ে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা বা কৌশলটি স্থগিত করা প্রয়োজন।
- পজিশন হোল্ডিংয়ের কৌশলকে সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা
এই কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল, যা মুনাফা লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত পজিশন হোল্ডিং কৌশল যেমন গড় লাইন অপসারণ, স্টপ লস স্টপ ইত্যাদির সাথে কাজ করে।
অনুকূলিতকরণ
- বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করুন
বিভিন্ন RSI প্যারামিটার সমন্বয় যেমন চক্র, ওভারবয় ওভার সেল লাইন এবং K-লাইন এন্ট্রি ফিল্টারিং প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
- স্টপ লস স্টপ কৌশল যুক্ত করুন
মুনাফা লক করার জন্য মোবাইল স্টপ লস বা শতাংশ স্টপ লস সেট করা যেতে পারে, এটি এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করা যেতে পারে, বা ডনচেইন চ্যানেলের সাথে মিলিতভাবে স্টপ লস করা যেতে পারে।
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত ফিল্টার
MACD, KDJ ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকের ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে অকার্যকর বিরতির সময় ভুল সংকেত তৈরি করা যায় না। প্রবণতার মধ্যে বিপরীত সংকেত সনাক্ত করতে ওলট-পালট সূচক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রবণতা বৃদ্ধি
ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য গড়রেখা ব্যবহার করুন, ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কেবলমাত্র ট্রেন্ডের দিকটি একত্রিত হলে বিবেচনা করুন, যখন অস্থিরতার সময় স্থগিত করার কৌশলটি বেছে নেওয়া যেতে পারে। এটি প্রবণতা শক্তিশালী সূচক ফিল্টারিং সিগন্যালের সাথেও মিলিত হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
RSI বিপরীতমুখী কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং কৌশল, এর কিছু সুবিধা এবং ঝুঁকি রয়েছে। প্রধান সুবিধাটি হ’ল ওভারব্লডের পরে ওভারব্লডের প্রতিক্রিয়া ধরতে সক্ষম হওয়া, এবং ঝুঁকিগুলি মূলত আত্মবিশ্বাসের অযৌক্তিকতা এবং অস্থিরতার পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে রাখার ঝুঁকি নিয়ে আসে। প্যারামিটার সমন্বয়, ফিল্টার শর্তাবলী যুক্ত করা এবং স্টপ লস কৌশলকে অপ্টিমাইজ করার মতো কৌশলগুলিকে উন্নত করতে পারে, যাতে এটি আরও বিভিন্ন জাতের এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যার ফলে আরও স্থিতিশীল কৌশলগত আয় অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.21", shorttitle = "FRSI str 1.21", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)
//Settings
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2038, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
sps := 1
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()
sps := 0