1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতি বিপরীত RSI কৌশল

গতি বিপরীত RSI কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৫ 16:29:25
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই ব্যবহার করে এবং মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য ক্যান্ডেলস্টিক ফিল্টারিংকে একত্রিত করে, বিপরীত পয়েন্টে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করে। কৌশলটি চরম ওভারবয়ড বা ওভারসোল্ড অবস্থার পরে গড় বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।

কৌশল ব্যাখ্যা

যুক্তি

প্রথমত, আরএসআই সূচকটি বন্ধের দামের ভিত্তিতে গণনা করা হয় যার সময়কাল 7। ওভারকুপ স্তরটি 70 এ সেট করা হয় এবং ওভারসোল্ড স্তরটি 30 এ সেট করা হয়। যখন আরএসআই 30 এর উপরে অতিক্রম করে তখন কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন আরএসআই 70 এর নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, একটি ট্রেডিং সংকেত ট্রিগার করার সময় ক্যান্ডেলস্টিকের দেহের আকারটি স্বাভাবিক পরিসরের 1-3 গুণে প্রসারিত হতে হবে। এখানে কৌশলটির জন্য 1-5 টি পরপর আরএসআই বারগুলি প্রয়োজন যা সংকেতটি নিশ্চিত করার জন্য ওভারক্রয় বা ওভারসোল্ড স্তরে থাকে, দেহের সম্প্রসারণ 4 গুণে সেট করা হয়।

যখন RSI পরপর ৫ বার ৩০ এর নিচে থাকে, তখন একটি লং সিগন্যাল তৈরি হয়। যদি পরবর্তী মোমবাতিটি ৪ বারের বেশি বৃদ্ধি পায় তবে একটি লং পজিশন কার্যকর করা হবে। যখন RSI পরপর ৫ বার ৭০ এর উপরে থাকে, তখন একটি শর্ট সিগন্যাল তৈরি হয়। যদি পরবর্তী মোমবাতিটি ৪ বারের বেশি বৃদ্ধি পায় তবে একটি শর্ট পজিশন কার্যকর করা হবে।

মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য, বর্তমান মোমবাতি দিকটি অবস্থান দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শরীরটি 2 বার প্রসারিত হলে অবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

সুবিধা

  1. চরম মাত্রার পরে গড়-বিপরীতের ধরা

আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি সনাক্ত করতে ভাল। যখন একটি স্টক চরম স্তরে পৌঁছে যায়, তখন প্রত্যাহারের উচ্চ সম্ভাবনা থাকে এবং চরম স্তরগুলি প্রায়শই একটি আসন্ন বিপরীতকে বোঝায়। এই কৌশলটি টার্নিং পয়েন্টে এই জাতীয় সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম।

  1. মোমবাতি ফিল্টারিং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে

RSI সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং অনেক মিথ্যা সংকেত হতে পারে। এই কৌশলটি একটি ফিল্টার হিসাবে মোমবাতি শরীরের সম্প্রসারণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যখন বিপরীত পয়েন্টের আশেপাশে একটি বর্ধিত শরীর প্রদর্শিত হয় তখন অবস্থানগুলি প্রবেশ করে, বিশৃঙ্খল বাজার থেকে whipsaws এড়ানো।

  1. ধারাবাহিক আরএসআই বার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে

অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের অঞ্চলে 1-5 টি পরপর আরএসআই বারের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করে, মাঝে মাঝে বিচ্যুত বার থেকে মিথ্যা সংকেত এড়ানো এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।

  1. নমনীয় শরীরের প্রসারণ গুণক

শরীরের সম্প্রসারণের গুণক বিভিন্ন পণ্যের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। বড় দোলগুলির সাথে স্টকগুলির জন্য, মানদণ্ডগুলি শিথিল করা যেতে পারে, যখন সংকীর্ণ পরিসরের স্টকগুলির জন্য, এটি শক্ত করা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্যের জন্য নমনীয় সমন্বয় করতে দেয়।

ঝুঁকি

  1. সম্ভাব্য অতিরিক্ত ফিটিং

প্যারামিটার সেটিংসের কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিভিন্ন পণ্য এবং সময়কালের জন্য প্যারামিটার টিউনিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে। স্থির সেটিংস ব্যবহার করে ওভারফিটিং সমস্যা হতে পারে।

  1. বাঁক চিহ্নিতকরণে নিম্ন নির্ভুলতা

আরএসআই নিজেই কিছু বিলম্বিত বৈশিষ্ট্য আছে। শরীরের সম্প্রসারণের সাথে একত্রিত হওয়া অবস্থানগুলি অকাল ছাড়বে। তাই সঠিক নীচে বা শীর্ষগুলি ধরার নির্ভুলতা সাধারণত খুব বেশি নয়।

  1. বিভিন্ন বাজারে সম্ভাব্য দীর্ঘায়িত সময়কাল

ব্যাপ্তি বাজারে, আরএসআই ঘন ঘন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতকে ট্রিগার করতে পারে, যার ফলে দীর্ঘ হোল্ডিং সময়কাল হয়। এই ক্ষেত্রে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত বা কৌশলটি সাময়িকভাবে বন্ধ করা উচিত।

  1. সঠিক অবস্থান আকারের কৌশল প্রয়োজন

স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক অবস্থান আকারের কৌশলগুলি একত্রিত করা উচিত, যেমন স্টপ লস, লাভ গ্রহণ ইত্যাদি সরানো।

উন্নতির ধারণাগুলি

  1. বিভিন্ন প্যারামিটার সেট পরীক্ষা করুন

বিভিন্ন পণ্যের জন্য অনুকূলিত পরামিতি খুঁজে পেতে RSI পরামিতিগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে, যেমন সময়কাল, অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় স্তর এবং মোমবাতি ফিল্টার।

  1. স্টপ লস যোগ করুন এবং লাভ নিন

মুভিং বা শতাংশ স্টপ লস যোগ করে লাভের লক করতে পারেন। অথবা ATR মান বা Donchain চ্যানেল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করতে পারেন।

  1. ফিল্টার হিসাবে অন্যান্য সূচক একত্রিত করুন

অকার্যকর ব্রেকআউট থেকে ভুল সংকেত এড়াতে MACD, KDJ এবং অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে শর্তগুলি যুক্ত করা যেতে পারে। অস্থিরতা সূচকগুলি প্রবণতার বিপরীত সংকেতগুলি সনাক্ত করতেও সহায়তা করতে পারে।

  1. প্রবণতা পক্ষপাত যোগ করুন

প্রবণতা পক্ষপাত পরিমাপ করার জন্য চলমান গড় ব্যবহার করুন। শুধুমাত্র ট্রেডিং সংকেতগুলি বিবেচনা করুন যা প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারের সময় কৌশলটি বিরতি দেওয়া যেতে পারে। প্রবণতা শক্তি সূচকগুলি ফিল্টার হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এই আরএসআই বিপরীত কৌশলটি তার নিজস্ব সুবিধা এবং অসুবিধার সাথে একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। প্রধান সুবিধা চরমের পরে pullbacks ক্যাপচার মধ্যে অবস্থিত যখন প্রধান ঝুঁকি কম সংকেত নির্ভুলতা এবং পরিসরে দীর্ঘ হোল্ডিং সময়ের থেকে আসে। আমরা আরও পণ্য এবং বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, ফিল্টার যুক্ত করে, স্টপগুলি অনুকূল করে ইত্যাদি কৌশলটি উন্নত করতে পারি এবং আরও স্থিতিশীল ফলাফল অর্জন করতে পারি।

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's FRSI Strategy v1.21", shorttitle = "FRSI str 1.21", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)

//Settings
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
sps = 0
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2038, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
up = bar == -1 and sps == 0 and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and sps == 0 and uprsi and body > emabody / 4
exit = bar == 1 and fastrsi > dnlimit and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    sps := 1

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
    sps := 0
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত