সিসিআই শক্তিশালী অগ্রগতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৫ 16:52:06
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ক্লাসিক কমোডিটি চ্যানেল সূচক (সিসিআই) এর উপর ভিত্তি করে এবং শুধুমাত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটি যখন সিসিআই সূচকটি অত্যন্ত কম স্তরে থাকে (সিসিআই < -১৫০ বা ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত প্রান্তিক) এবং শক্তি পুনরুদ্ধার করে (যেমন পূর্ববর্তী মোমবাতিটির সিসিআই> সিসিআই), দামের শক্তি এর উপর একটি ফিল্টার দিয়ে (যেমন সিগন্যাল বারটি বন্ধ হওয়া উচিত একটি নির্দিষ্ট পার্থক্যের চেয়ে বেশি - খোলা থেকে 0.25% এ স্থির) ।

এই কৌশলটি বন্ধ হয়ে যায় যখন স্টপ লস ট্রিগার হয় বা দামগুলি সিসিআইয়ের উপরের ব্যান্ডের উপরে উঠে যায়।

লক্ষ্য হল ট্রেন্ডের পুরো সময়কাল ধরে ধরে ধরে রাখার পরিবর্তে উচ্চ শতাংশ লাভজনক ট্রেড (৫০% এরও বেশি) অর্জন করা। অতএব যারা সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য ঘৃণা করেন তাদের জন্য এটি উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

সিসিআই ইন্ডিকেটর এবং ব্যান্ড তৈরি করা using ta.sma ((() andta.dev() ফাংশন।
ব্যাকটেস্টের জন্য শুরু তারিখ নির্বাচন করতে ইনপুট ব্যবহার করুন।
প্রবেশ সংকেতঃ সিসিআই নীচের ব্যান্ড অতিক্রম করে এবং বৃদ্ধি শুরু করে। অতিরিক্ত ফিল্টার বন্ধ > 0.25% খোলা প্রয়োজন।
এক. সিসিআই উপরের ব্যাংকের উপরে উঠেছে, মুনাফা নিচ্ছে।
এক্সটেনশান ২ঃ দাম স্টপ লস স্তরের নিচে নেমে যায়, ক্ষতি কমানো।
সিসিআই শক্তির উপর ভিত্তি করে কৌশলটি দীর্ঘস্থায়ী, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ সহ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

সিসিআই-র সাথে অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় চিহ্নিত করুন যাতে বিপরীতমুখী পরিস্থিতিতে মূলধন লাভ করা যায়।
কেবলমাত্র লং ডাইরেকশন খারাপ ট্রেড থেকে অত্যধিক ঝুঁকি এড়ায়।
দামের শক্তি ফিল্টার প্রবেশের আগে সমর্থনের গঠন নিশ্চিত করে।
স্টপ লস মেকানিজম ট্রেড প্রতি ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে এবং মূলধন পরিচালনা করে।
এন্ট্রি ফিল্টার সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয় ব্যাকটেস্ট প্যারামিটার।
উচ্চ জয় হার বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ সুবিধার.
পরিষ্কার যুক্তি এবং সহজ বাস্তবায়ন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদে যাওয়া স্বল্পমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতা মিস করতে পারে।
খারাপ সিসিআই প্যারামিটার টিউনিং ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে।
স্টপ লস হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়।
শক্তিশালী আপট্রেন্ড স্টপকে আঘাত করে বড় ক্ষতির কারণ হয়।
উচ্চ ব্যবসায়ের ঘনত্ব লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।

সম্ভাব্য সমাধান:

সর্বোত্তম মান খুঁজে পেতে সিসিআই পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি এবং স্লিপিংয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন।
খরচ বিবেচনা করে এন্ট্রি ফ্রিকোয়েন্সি পরিচালনা করুন।
প্রবণতা এবং পরিসীমা ফিল্টারগুলির সাথে একত্রিত করুন।

উন্নতির সুযোগ

কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:

বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ বাস্তবায়ন করুন।
স্টপগুলি খুব প্রশস্ত না হওয়ার জন্য MACD এর মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
সিসিআই ওভারহিট হলে শর্ট সাইড অন্তর্ভুক্ত করুন।
খরচ বিবেচনা করুন, ন্যূনতম লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।
সময়সীমার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন.
স্বয়ংক্রিয় পরামিতি সমন্বয় জন্য মেশিন লার্নিং।
গতিশীল বরাদ্দের জন্য অবস্থান আকার যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এই দীর্ঘ-কেবল কৌশলটি মূল্য শক্তি ফিল্টার এবং স্টপ লস সহ সিসিআই ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড স্তরগুলিকে মূলধন করে। এটি সহজ বাস্তবায়ন, ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ জয় শতাংশ সরবরাহ করে। দীর্ঘ-কেবল এবং স্থির স্টপগুলির সীমাবদ্ধতা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি, গতিশীল স্টপ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। কৌশলটি উচ্চ জয় হার এবং সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চাইতে বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='CCI High Performance long only', overlay=false )
src = input(close)
length = input.int(20, title='Period', minval=1)
lossp = input.float(8, title='Stop Loss percentage', minval=0.5, step=0.5)
scart = input.float(0.25, title='Close of the signal bar higher than Open %', minval = 0)
upperline = input.int(150, title='Upper Band', minval=0, step=10)
lowline = input.int(-150, title='Low Band', maxval=0, step=10)


// construction of CCI (not on close but in totalprice) and of bands
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
plot(cci, 'CCI', color=color.new(#996A15, 0))
band1 = hline(upperline, 'Upper Band', color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(lowline, 'Lower Band', color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color=color.new(#9C6E1B, 90), title='Background')
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input.int(defval = 1,    title = "From Month",  minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input.int(defval = 1,    title = "From Day",    minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input.int(defval = 2016, title = "From Year",   minval = 1970)
thruMonth = input.int(defval = 1,    title = "Thru Month",  minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input.int(defval = 1,    title = "Thru Day",    minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year",   minval = 1970)
// === FUNCTION EXAMPLE limit for backtest ===
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)            // backtest start  window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)            // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false           // create function "within window of time"
//ENTRY CONDITIONS

// strategy: enter when CCI is under the low line and starts increasing. The filter is that the signal candle should mark a close higher than a x-percent
// (0.25%) of the open
// Exit when either when it reaches the target of a prices highest than high level of CCI or fixed stop loss (in percentage)
scart_level = open * (1+scart/100)
entryl = cci[1] < lowline[1] and cci > cci[1] and close > scart_level and window()
exit1 = cci> upperline
strategy.entry('Long', strategy.long, when=entryl)
strategy.close('Long', when=exit1, comment='target')

// money management (only stop loss)
losspel = strategy.position_avg_price * (1 - lossp / 100)
fixed_stop_long = close < losspel
strategy.close('Long', when=fixed_stop_long, comment='Stop Loss')

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত