MACD ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি MACD প্রবণতা অনুসরণ কৌশল নামে পরিচিত, এটি একটি পরিমাণগত কৌশল যা MACD সূচক ব্যবহার করে মূল্য প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করে ট্রেড করে। এই কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময় সময়মত অবস্থান সংশোধন করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি MACD সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করে। MACD সূচকটি একটি ব্রেকিং সূচক, যা দ্রুত লাইন EMA ((12 তম) এবং ধীর লাইন EMA ((26 তম) নিয়ে গঠিত, তাদের বিচ্ছিন্নতা MACD স্তম্ভের লাইন গঠন করে, যা স্তম্ভের 9 তম ইএমএ MACD এর সংকেত লাইন গঠন করে। MACD লাইনে সংকেত লাইনটি অতিক্রম করার সময় একটি সোনার ফর্ক, নির্দেশ করে যে দাম একটি উত্থান প্রবণতাতে রয়েছে; যখন MACD লাইনটি নীচে লাইনটি অতিক্রম করে, একটি মৃত ফর্ক, নির্দেশ করে যে দাম একটি পতন প্রবণতা রয়েছে।
এই কৌশলটি প্রথমে MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন গণনা করে এবং তারপরে MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইনের পার্থক্যের ডেল্টা গণনা করে। ডেল্টা 0 অতিক্রম করার সময় একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং ডেল্টা 0 অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই দুটি সংকেত অনুসারে পজিশনটি সামঞ্জস্য করে। শব্দটি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি একটি ইএমএ সমতল লাইনও প্রবর্তন করে, যখন দামটি এই সমতল লাইনটি অতিক্রম করে তখনই সত্যিকারের ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
এই নীতির যৌক্তিকতা নিম্নরূপঃ
- MACD লাইন, সিগন্যাল লাইন এবং পার্থক্য ডেল্টা গণনা করুন
- যখন ডেল্টা 0 এর উপরে বা নিচে যায়, তখন ট্রেন্ড রিভার্স নিশ্চিত করুন
- ফিল্টার হিসাবে EMA গড় লাইন গণনা করুন
- যখন ডেল্টা ০ অতিক্রম করে এবং দাম ইএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়
- যখন ডেল্টা 0 এর নিচে চলে যায় এবং দাম EMA এর নিচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
এইভাবে ডিজাইন করা, কৌশলটি মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেড করতে পারে, প্রবণতা পরিবর্তনের সময় সময়মত অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- MACD ব্যবহার করে ট্রেন্ডের বিপর্যয় চিহ্নিত করুন, সঠিকভাবে কেনা এবং বিক্রি করার সময় নির্ধারণ করুন
- EMA ফিল্টার ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ থেকে বিরত থাকুন
- বাজারের ধাক্কা এড়াতে, কেবলমাত্র মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করুন
- লেনদেনের লজিক সহজ এবং স্পষ্ট, কোড সহজে বোঝা এবং পরিবর্তন করা যায়
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যা প্যারামিটার দ্বারা ফ্রি কন্ট্রোল কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে
- উচ্চ তহবিল ব্যবহারের হার, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ভালভাবে অনুসরণ করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
- MACD একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক, যা অস্থিরতার সময় ভুল সংকেত দিতে পারে
- ইএমএ ফিল্টারগুলি কিছু কার্যকর ট্রেডিং সুযোগগুলি ফিল্টার করতে পারে
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি বা খুব কম হতে পারে
- স্বল্পমেয়াদী বাজার পরিবর্তনে সাড়া দিতে অক্ষম, অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রতি সংবেদনশীল নয়
- ট্রেন্ড পাল্টানোর সেরা সময়টি মিস করতে পারে এমন কিছু পিছিয়ে আছে
প্রতিকারঃ
- অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, ইএমএ ফিল্টার প্যারামিটারগুলিকে সংশোধন করে ভুল বিচার হ্রাস করুন
- অন্যান্য সূচকগুলির সাহায্যে আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ খুঁজে বের করুন
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস সেট করুন
- পজিশন হোল্ডিং সময় যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা, কৌশলগত নমনীয়তা নিশ্চিত করা
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য পরিমাপক যুক্ত করুন, পরিমাপক সংমিশ্রণ তৈরি করুন, সঠিকতা বাড়ান
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-অফ-লস ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে
- ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটরের সাহায্যে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো
- বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান
- ক্রয় এবং বিক্রয়ের নির্দিষ্ট লজিক অনুকূলিতকরণ, প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় উন্নত করা
- ধাপে ধাপে প্যাকেজিং, প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি হ্রাস
সূচক সংমিশ্রণ, ক্ষতি স্টপ, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার ইত্যাদির মতো পদ্ধতির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই ম্যাকড ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর ম্যাকড সূচক দ্বারা মধ্য-লম্বা প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ট্রেডিং লজিকের জন্য একটি পরিষ্কার প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটির প্রবণতা ক্যাপচার করার ক্ষমতা রয়েছে এবং কিছু ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি করে, কৌশলটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে। এটি স্বল্পমেয়াদী মুনাফার পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রিটার্নের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-10-27 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0
plot(ema, color = black, transp = 0)
if (up == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if (dn == 1)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)