পলব্যাকের পর চক্র বিপরীতমুখী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৫ ১৭ঃ১৩ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দুটি সূচককে একত্রিত করেঃ চলমান গড় বিপরীতমুখী এবং মূল্য বিপরীতমুখী দোলক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে এবং চক্র বিপরীতমুখী হওয়ার পরে রিবাউন্ড প্রবণতা ধরতে।

নীতিমালা

এই কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সিগন্যালের মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ

চলমান গড় বিপরীত

এটি ফাস্ট লাইন কে মানের সাথে মিলিত গত দুই দিনের দামের আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড গণনা করে যদি কোনও বিপরীত সংকেত ঘটে থাকে তবে তা নির্ধারণ করে। যখন মূল্য গত দুই দিনে বাড়তে থাকে এবং দ্রুত লাইন কে মান ধীর লাইন কে মানের চেয়ে কম হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন মূল্য গত দুই দিনে হ্রাস পেতে থাকে এবং দ্রুত লাইন কে মান ধীর লাইন কে মানের চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
মূল্য নির্ধারক দোলক

ডিট্রেন্ড প্রাইস অ্যাসিললেটর একটি অনুভূমিক চলমান গড় রেখা আঁকে এবং মূল্য এবং লাইনের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে মূল্য চক্রগুলি সনাক্ত করে। এটি গণনার সময়ের চেয়ে দীর্ঘ প্রবণতা ফিল্টার করে, এইভাবে লুকানো স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা প্রকাশ করে। যখন দাম চলমান গড় রেখার উপরে থাকে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যখন দাম লাইনের নীচে থাকে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত।

এই কৌশলটি দুটি সূচকের সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। অর্থাৎ, যখন একটি চলমান গড় বিপরীত সংকেত প্রদর্শিত হয় এবং দামের ডিট্রেন্ড অ্যাসিললেটরও একটি নিশ্চিত বিপরীত সংকেত দেয়, তখন একটি ট্রেডিং অর্ডার উত্পন্ন হয়। এটি কিছু অবৈধ বিপরীত সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং বিপরীতের পরে রিবাউন্ড প্রবণতা ধরতে পারে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি পরিপূরক নিশ্চিতকরণের জন্য দুটি সূচকের শক্তির ভাল ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে অবৈধ সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

মুভিং গড় বিপরীতমুখী সূচক নিজেই মিথ্যা সংকেত উত্পাদন করে। কেবলমাত্র এটির উপর নির্ভর করে বিচারগুলি শীর্ষস্থান এবং নীচে আঘাত করার প্রবণতা রাখে। সংমিশ্রণের জন্য মূল্যের ডিট্রেন্ড দোলকের প্রবর্তনটি আদর্শ নয় দোলন অঞ্চলগুলিতে বিপরীতমুখী অপারেশনগুলি এড়াতে পারে।

দামের ডিট্রেন্ড অ্যাসিললেটরের পরামিতি সেটিংগুলিও নির্ধারণ করে যে এটি কেবল স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা সনাক্ত করে, যা চলমান গড় বিপরীতের বিচারের সাথে খুব ভালভাবে মেলে এবং যুক্তিসঙ্গত বিপরীতের সময় নির্ধারণ করতে পারে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

অপর্যাপ্ত রিবাউন্ড ইম্পোমেন্ট, ফাঁদে পড়ে যেতে পারে

চলমান গড় বিপরীতমুখী প্রবণতা পাশের পরিসরে ঘটে থাকে। যদি রিবাউন্ড গতি অপর্যাপ্ত হয়, তবে এটি কলব্যাক এবং আবার স্টপ লস স্পর্শ করার সম্ভাবনা রয়েছে, লাভ করতে ব্যর্থ।

অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস

যদি দামের ডিট্রেন্ড অ্যাসিললেটরের পরামিতিগুলি খুব বড় করা হয় তবে এটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করবে; যদি খুব ছোট হয় তবে এটি ভুল মূল্যায়নের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে। বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরামিতিগুলি সাবধানে পরীক্ষা করা দরকার।

আকস্মিক ঘটনার কারণে বিপরীতমুখী ব্যর্থতা

প্রধান সংবাদ ঘটনাগুলি বিদ্যমান প্রবণতা রায়গুলিকে ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে বিপরীত সংকেতগুলির ব্যর্থতা ঘটে। সংবাদ ঘটনা ঘটলে মৌলিক বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া এবং অন্ধভাবে ট্রেডিং এড়ানো প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন

একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস বা টাইম স্টপ লস সেট করুন।

ভলিউম সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন

পর্যাপ্ত গতির কারণে অকার্যকর অগ্রগতি এড়ানোর জন্য ভলিউম নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন, যেমন কেবলমাত্র গড় ভলিউমটি ভেঙে ফেলার সময় সংকেত প্রদান করা।

ডায়নামিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অনুকূলিত করুন, সুস্পষ্ট প্রবণতার সময় প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে শিথিল করুন এবং সংহতকরণের সময় প্যারামিটারগুলিকে শক্ত করুন।

গতিশীল অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করুন

গতিশীল বুদ্ধিমান অপ্টিমাইজেশান অর্জনের জন্য প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি মূল্যায়ন এবং নির্বাচন করতে এলোমেলো বন এর মতো মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি দুটি সূচকের শক্তিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিপরীত পয়েন্টগুলিতে রিবাউন্ড প্রবণতা ধরার জন্য একত্রিত করে। যদিও ফাঁদে পড়া এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মতো সমস্যাগুলি রয়ে গেছে, সামগ্রিক ধারণাটি স্পষ্ট এবং যৌক্তিক। স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average, 
// in that it filters out trends in prices to more easily identify 
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend 
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and 
// placing prices along the line according to their relation to a 
// moving average. It provides a means of identifying underlying 
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a 
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number 
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively 
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPO(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xsma = sma(xPrice, Length)
    nRes = xPrice - xsma
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত