প্রবণতা অনুসরণকারী শক্তি নির্দেশক ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি vitelot-এর Smeared Variation Channel Index (Smeared VCI) নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড নির্ধারণ এবং ভ্যারিয়েশন চ্যানেল ইনডেক্সের ওভারবট/ওভারসেল্ড নির্ধারণকে একত্রিত করে, যাতে দামের প্রধান ট্রেন্ড দিক ধরা যায়। যখন দাম ওভারবট বা ওভারসেল্ড অবস্থায় প্রবেশ করে, তখন বিপরীত অপারেশন করে লাভ অর্জন করা হয়।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি vitelot-এর Smeared VCI নির্দেশক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। Smeared VCI নির্দেশকটি ভ্যারিয়েশন চ্যানেল ইনডেক্স (VCI) এর ভিত্তিতে স্মুথিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এটি দ্রুত EMA, ধীর EMA এবং স্মুথিং পিরিয়ড—এই তিনটি প্যারামিটার নিয়ে গঠিত। যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর উপরে থাকে, তখন বুলিশ; অন্যথায় বিয়ারিশ। স্মুথিং যোগ করার পর কিছু শব্দ ফিল্টার করা যায়।
কৌশলে দুটি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে:
- Smeared VCI ট্রিগার লাইন অতিক্রম করে উপরে গেলে লং সিগন্যাল; নিচে গেলে শর্ট সিগন্যাল
- শুধুমাত্র ব্যাকটেস্টিং সময় উইন্ডোর মধ্যে ট্রেড করা হবে
যখন উভয় শর্ত একসঙ্গে পূরণ হয়, তখন লং বা শর্ট অপারেশন করা হয়। পজিশন বন্ধ করার শর্ত হলো স্টপ লস বা বিপরীত সিগন্যাল আসা।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- ট্রেন্ড অনুসরণকারী নির্দেশক ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করা যায়
- স্মুথিং যোগ করায় মিথ্যা সংকেত কমে যায়
- সময় উইন্ডো ব্যাকটেস্টিং ব্যবহার করায় নির্দিষ্ট সময়ের বাজার পরিস্থিতি পরীক্ষা করা যায়
- স্টপ লস নির্ধারণ করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- নির্দেশকের প্যারামিটার ব্যবহার করে বুলিশ/বিয়ারিশ নির্ধারণ, নিয়ম সহজ ও স্পষ্ট
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- ট্রেন্ড নির্ধারণ ভুল হতে পারে, ফলে ক্ষতি হতে পারে
- নির্দেশকের প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে লাভ কম হতে পারে
- স্টপ লস খুব ছোট সেট করলে অল্প লসে পজিশন বন্ধ হতে পারে
- ব্যাকটেস্টিং সময় উইন্ডো অযৌক্তিক হলে পরীক্ষার ফলাফল পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে
- লং/শর্ট পরিবর্তন অত্যধিক ঘন ঘন হলে ট্রেডিং ফি চাপ সৃষ্টি হতে পারে
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা
- অন্যান্য নির্দেশক ব্যবহার করে সহায়ক নির্ধারণ, নির্ভুলতা বৃদ্ধি
- স্টপ লস অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজ করে ডায়নামিক ট্রেইলিং স্টপ লস বাস্তবায়ন
- পজিশন খোলার শর্ত অপ্টিমাইজ করে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো
- দীর্ঘ সময় উইন্ডো পরীক্ষা করে কৌশলের স্থিতিশীলতা যাচাই
- ট্রেডিং ভলিউমের মতো অন্যান্য বিষয় যুক্ত করে সিদ্ধান্ত নির্ভুলতা বৃদ্ধি
উপসংহার
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি Smeared VCI নির্দেশক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, এবং নির্দেশক ট্রেডিং সিগন্যাল পাঠালে পজিশন খোলে; স্টপ লসের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটির ট্রেন্ড অনুসরণ করার ক্ষমতা আছে, তবে কিছু ঝুঁকিও বিদ্যমান। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক শর্ত যোগ করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও উন্নত করে একটি স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
// a variation of the VCI indicator of the same author.- 1