ট্রেন্ড ফলোয়িং এনার্জি ইন্ডিকেটর ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ভিটেলোটের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার জন্য একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের প্রবণতা বিচার এবং ভেরিয়েবল চ্যানেলের সূচকের ওভার-বিউ ওভার-বিক্রয় বিচারকে একত্রিত করে যাতে মূল প্রবণতার দিকটি ক্যাপচার করা যায়। যখন দামটি ওভার-বিক্রয় বা ওভার-বিক্রয় অবস্থায় চলে যায় তখন মুনাফা অর্জনের জন্য বিপরীত অপারেশন করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ভিটেলোটের Smeared VCI সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য। Smeared VCI সূচকটি ভেরিয়েবল চ্যানেল সূচক (VCI) এর উপর ভিত্তি করে মসৃণভাবে পরিচালিত হয়। এটি দ্রুত ইএমএ, ধীর ইএমএ এবং মসৃণতার সময়কালের তিনটি প্যারামিটার নিয়ে গঠিত। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর চেয়ে বেশি হয় তখন এটি মুদ্রাস্ফীতি হয়, অন্যথায় এটি নেতিবাচক হয়। মসৃণকরণ যুক্ত করার পরে, আংশিক গোলমালটি ফিল্টার করা যায়।
এই নীতিতে দুটি শর্ত রয়েছেঃ
Smeared VCI উপরে Trigger লাইন দিয়ে মাল্টি সিগন্যাল; নীচে ফাঁকা সিগন্যাল দিয়ে
শুধুমাত্র রিটার্ন সময় উইন্ডোতে লেনদেন
যখন দুটি শর্ত একই সাথে পূরণ হয়, তখন অতিরিক্ত বা খালি অপারেশন করা হয়। পলস শর্তটি বন্ধ হয়ে গেলে বা বিপরীত সংকেত উপস্থিত হলে পলস করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
প্রবণতা ট্র্যাকিং টাইপ সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা যায়
মিথ্যে সংকেত হ্রাস করার জন্য মসৃণ প্রক্রিয়াকরণ যুক্ত করা হয়েছে
টাইম উইন্ডো ব্যাক-এন্ড ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি পরীক্ষা করা যায়
স্টপ লস সেট করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
সূচক প্যারামিটার ব্যবহার করে বহু-খালি বিচার করুন, নিয়মগুলি সহজ এবং পরিষ্কার
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
প্রবণতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে
সূচক প্যারামিটার সেট না করা ভাল মুনাফা অর্জনের কারণ হতে পারে
স্টপপয়েন্ট সেট খুব ছোট হলে ক্ষুদ্র ক্ষতি হতে পারে
অযৌক্তিকভাবে পুনরুদ্ধার সময় উইন্ডোটি পরীক্ষার ফলাফলকে বিভ্রান্ত করতে পারে
মাল্টি-স্ম্যাটিক স্যুইচিং খুব ঘন ঘন ট্রেডিং ফি চাপিয়ে দিতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন
অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে বিচারককে সাহায্য করুন, সঠিকতা বাড়ান
৩. স্টপ লস অ্যালগরিদম অপ্টিমাইজ করা, গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস বাস্তবায়ন
পজিশন খোলার শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুন, ঘন ঘন লেনদেন এড়িয়ে চলুন
কৌশল স্থিতিশীলতা যাচাই করার জন্য একটি দীর্ঘ সময় উইন্ডো পরীক্ষা করুন
ট্রেডিং ভলিউমের মতো অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়ানো
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য Smeared VCI সূচক ব্যবহার করে, যখন সূচকটি লেনদেনের সংকেত প্রেরণ করে তখন পজিশন খোলার জন্য; স্টপ লস দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটির প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক শর্তাদি যুক্ত করার মতো পদ্ধতিগুলি এই কৌশলটিকে আরও উন্নত করতে পারে, এটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
// a variation of the VCI indicator of the same author.
// The orange line over the lime line is bullish;
// The lime line over the orange one is bearish.
//
// vitelot/yanez/Vts
// Feb 2019
//
src = close
ep1 = input(5, minval=1, title="Fast EMA period")
ep2 = input(13, minval=2, title="Slow EMA period")
sm = input(34, minval=1, title="Smearing period")
tp = input(13, minval=1, title="Trigger line period")
fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
startTimeOk() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time" if statement true
atrP = 96
e1 = ema(src,ep1)
e2 = ema(src,ep2)
vci = (e1-e2)/atr(atrP)
svci = sma(vci,sm)
t = sma(svci,tp)
plot(svci, color=lime, linewidth=3, transp=0, title="Smeared VCI")
plot(t, color=orange, linewidth=3, transp=0, title="Trigger line")
hline(0, title="Reference line")
long = crossover(svci,t)
short = crossover(t,svci)
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)