শক্তি সূচক ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৫ ১৭ঃ৩৬ঃ৪৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা ভিটেলোট দ্বারা স্মিয়ারড ভেরিয়েবিলিটি চ্যানেল সূচক (স্মিয়ারড ভিসিআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য করে। এটি মূল্যের মূল প্রবণতা দিকটি ধরার জন্য চলমান গড়ের প্রবণতা বিচার এবং ভিসিআইয়ের ওভারকপ/ওভারসোল্ড বিচারকে একত্রিত করে। যখন দামগুলি ওভারকপ বা ওভারসোল্ড অবস্থায় চলে যায়, তখন বিপরীত অপারেশনগুলি লাভের জন্য নেওয়া হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ভিটেলট এর স্মিয়ারড ভিসিআই সূচক ব্যবহার করে। স্মিয়ারড ভিসিআই সূচকটি একটি মসৃণ ভিসিআই (ভেরিয়েবিলিটি চ্যানেল সূচক) । এটিতে তিনটি পরামিতি রয়েছেঃ দ্রুত ইএমএ, ধীর ইএমএ এবং মসৃণ সময়কাল। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে থাকে, তখন এটি উত্থান, অন্যথায় এটি হ্রাস। মসৃণকরণ প্রক্রিয়া কিছু শব্দ ফিল্টার করে।

কৌশলটিতে দুটি শর্ত রয়েছে:

ট্রিগার লাইনের উপরে ভিসিআই অতিক্রম করা দীর্ঘ সংকেত এবং এর নিচে অতিক্রম করা সংকেত।
শুধুমাত্র ব্যাকটেস্টের সময়সীমার মধ্যে ট্রেড করুন।

উভয় শর্ত পূরণ হলে, লং বা শর্ট পজিশন নেওয়া হবে। স্টপ লস ট্রিগার করা হলে বা বিপরীত সংকেত প্রদর্শিত হলে প্রস্থান করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে।
মসৃণকরণ প্রক্রিয়া মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাকটেস্টিং একটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
স্টপ লস সেট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
দীর্ঘ/সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের জন্য সূচক পরামিতি ব্যবহার করে নিয়মগুলি সহজ এবং পরিষ্কার করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

প্রবণতা বিচার ভুল হতে পারে, ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
সূচক প্যারামিটারগুলির অনুপযুক্ত সেটিং দুর্বল লাভজনকতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
খুব ছোট স্টপ লস সেটিং এর ফলে দ্রুত স্টপ আউট হতে পারে।
ভুল ব্যাকটেস্ট সময় উইন্ডো পরীক্ষার ফলাফলকে পক্ষপাতমূলক হতে পারে।
খুব ঘন ঘন দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত স্যুইচিং কমিশন চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
সঠিকতা বাড়ানোর জন্য নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সূচক ব্যবহার করুন।
ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস অর্জনের জন্য স্টপ লস অ্যালগরিদমকে অপ্টিমাইজ করুন।
অতিরিক্ত লেনদেন এড়ানোর জন্য প্রবেশের শর্তগুলি অনুকূল করুন।
স্থিতিশীলতা যাচাই করার জন্য দীর্ঘ সময় উইন্ডো পরীক্ষা করুন।
সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে ভলিউমের মতো অন্যান্য কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার সময় প্রবণতা দিক এবং খোলা অবস্থানগুলি নির্ধারণ করতে Smeared VCI সূচক ব্যবহার করে। ঝুঁকি স্টপ লস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কৌশলটির প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। এটিকে একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম করার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং নিশ্চিতকরণ শর্ত যুক্ত করে আরও উন্নতি করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
//    a variation of the VCI indicator of the same author.
// The orange line over the lime line is bullish;
// The lime line over the orange one is bearish.
//
// vitelot/yanez/Vts
// Feb 2019
//
src = close

ep1 = input(5, minval=1, title="Fast EMA period")
ep2 = input(13, minval=2, title="Slow EMA period")

sm = input(34, minval=1, title="Smearing period")
tp = input(13, minval=1, title="Trigger line period")

fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)

FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
startTimeOk()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time" if statement true

atrP = 96

e1 = ema(src,ep1)
e2 = ema(src,ep2)

vci = (e1-e2)/atr(atrP)

svci = sma(vci,sm)
t = sma(svci,tp)

plot(svci, color=lime, linewidth=3, transp=0, title="Smeared VCI")
plot(t, color=orange, linewidth=3, transp=0, title="Trigger line")

hline(0, title="Reference line")

long = crossover(svci,t)
short = crossover(t,svci)

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP) 
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত