উচ্চ এবং নিম্ন TEMA গড় দোলন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিটকয়েনের নিম্নমুখী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য তিনটি সূচক ব্যবহার করে, টিএমএ, ভিডাব্লুএমএসিডি এবং এইচএমএ। এর মূল যুক্তিটি হ’ল ভিডাব্লুএমএসিডি-র নীচে 0-অক্ষটি অতিক্রম করে, যখন দামটি এইচএমএ-র গড়ের নীচে থাকে এবং শর্ট লাইনটি টিএমএ-র নীচে থাকে। যখন ভিডাব্লুএমএসিডি-র উপরে 0-অক্ষটি অতিক্রম করে, যখন দামটি এইচএমএ-র গড়ের উপরে থাকে বা শর্ট লাইনটি টিএমএ-র উপরে থাকে তখন এটি খালি থাকে।
মূলনীতি
প্রথমে VWMACD গণনা করুন (((সাধারণ MACD এর সাথে পার্থক্য শুধুমাত্র চলমান গড় গণনা করার পদ্ধতিতে ভিন্ন) এবং একটি কলামযুক্ত গ্রাফ আঁকুন।। তারপরে ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে এইচএমএ যুক্ত করুন। তারপরে দ্রুত লাইন টিইএমএ (((5 পিরিয়ড) এবং ধীর লাইন টিইএমএ (((8 পিরিয়ড) তৈরি করুন এবং যুক্ত করুন এবং তাদের পার্থক্যটি গণনা করুন 0 অক্ষের কাছাকাছি আঁকুন। এটি খালি সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল চাবিকাঠি।
নির্দিষ্ট প্রবেশের নিয়ম হলঃ যখন ভিডাব্লুএমএসিডি 0-অক্ষের নিচে থাকে, দামটি এইচএমএ গড়ের নীচে থাকে এবং দ্রুত লাইন টিইএমএ ধীর লাইন টিইএমএর নীচে থাকে তখন খালি থাকে।
নির্দিষ্ট আউটপুট নিয়ম হলঃ যখন ভিডাব্লুএমএসিডিতে 0 অক্ষটি অতিক্রম করে, দামটি এইচএমএ গড় লাইন বা দ্রুত লাইন টিইএমএতে ধীর লাইন টিইএমএ অতিক্রম করে তখন প্লেইন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য তিনটি সূচকের সমন্বয় ব্যবহার করা হয়েছে
- VWMACD প্রবণতা সনাক্তকরণ থেকে দূরে সরে যায় এবং সঠিক বিচার প্রদান করে
- এইচএমএফিল্ট একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে, যাতে শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়
- টেমার পোর্টফোলিও, স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়
- স্বল্প-চক্রের প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, স্বল্প-মেয়াদী পতনশীল ট্রেডিং ক্যাপচার করে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- একাধিক সূচক সমন্বয়, প্যারামিটার সেটিং জটিল, অভিজ্ঞতা প্রয়োজন
- এইচএমএ ফিল্টার থাকা সত্ত্বেও, বাজারের ভয়াবহতা থেকে ভুয়া ব্রেকডাউন রোধ করতে হবে
- সংক্ষিপ্ত-চক্রের প্যারামিটারগুলি বাজারের গোলমাল দ্বারা বিরক্ত হয়, ত্রুটিযুক্ত সংকেত দেখা দেয়
- স্টপ লস কন্ট্রোলের প্রয়োজন, যাতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্ষতি না হয়
- লেনদেনের খরচ নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে, উচ্চ-প্রবাহের লেনদেনের জন্য ফি ফিজ ঘর্ষণের ঝুঁকি রয়েছে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন পিরিয়ডের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন
- RSI, KD ইত্যাদির মতো অন্যান্য নির্দেশক যুক্ত করা যেতে পারে
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বনির্ধারিত প্যারামিটার ব্যবহার করা যেতে পারে
- মূল্যের সাথে চলমান ক্ষতি বন্ধ করার মতো অপ্টিমাইজ করা যায়
- ভুয়া ব্রেকথ্রু এড়ানোর জন্য ভৌত শক্তির পরিমাপ একত্রিত করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ভিডাব্লুএমএসিডি, এইচএমএ এবং দ্রুত গতির টিইএমএর সমন্বয় ব্যবহার করে, বিটকয়েনের স্বল্পমেয়াদী পতনশীল ট্রেডিংয়ের লক্ষ্যে Ziel। এর সুবিধা হল যে সংকেতটি নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জটিলতা রয়েছে, যা শব্দ দ্বারা বিরক্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। প্যারামিটার সমন্বয়কে আরও উন্নত করে, সহায়ক সূচকগুলি যুক্ত করে, এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একাধিক সূচক নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্প-চক্রের প্যারামিটারগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, বিটকয়েনের স্বল্পমেয়াদী পতনশীল ট্রেডিংয়ের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, এটি একটি কার্যকর উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ফাঁকা কৌশল।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")
Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
Macd = Slow - Fast
Signal = ema(Macd, signal)
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)
length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))
tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
threshold = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)
up = crossover(tm, 0)
down = crossunder(tm, 0)
longCondition = (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)
shortCondition = (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)
// Take profit
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))