ভলিউম শক্তির উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের হিসাব করে, বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, প্রবণতা ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, প্রবণতার শুরুতে পজিশন স্থাপন করে এবং প্রবণতার শেষে পজিশন বন্ধ করে দেয়।
কৌশল নীতি
- গণনা করুন আদর্শ মূল্য typical, logarithmic yield inter, yield differential vinter
- গড় Vape, সর্বোচ্চ Vmax গণনা করুন
- মূল্য পরিবর্তনের mf গণনা করুন, বিভাজক থ্রেশহোল্ডের cutoff এর সাথে তুলনা করুন, এবং মূল্য চালিত vcp গণনা করুন
- সমষ্টিগত ভিসিপি ভলিউম মূল্যের সূচক ভিএফআই, যা ভিএফআই এবং এর গড় ভিএফআইএমএ দ্বারা গণনা করা হয়
- vfi এবং vfima আকারের তুলনা করে, প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ডিভিএফআই-এর পরিমাণগত মানের পার্থক্য পাওয়া যায়
- যখন ডিভিএফআই 0 এর উপরে থাকে তখন এটি একটি উত্সাহী সংকেত এবং যখন 0 এর নীচে থাকে তখন এটি একটি পতনশীল সংকেত
- ডিভিএফআই মডেলের উপর ভিত্তি করে একটি অতিরিক্ত শূন্যপদ কৌশল তৈরি করুন
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের প্রবণতা বিচার করার প্রভাবকে পুরোপুরি বিবেচনা করে এবং গতিশীলতার সূচকগুলি দ্বারা প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতা পরিমাপ করে প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলিকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
- ট্রেডিং ভলিউমের মূল্য হ্রাসের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করার কৌশলটি স্বাভাবিক ওঠানামা ফিল্টার করতে পারে, কেবলমাত্র বড় তহবিলের সম্মিলিত আচরণকে ক্যাপচার করতে পারে এবং বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
- মূল্য ও পরিমাপ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, মূল্য ও পরিমাণের সমন্বিত বিবেচনা, মিথ্যা ব্রেকথ্রু কার্যকরভাবে এড়াতে পারে।
- ইউনিক্যাল ফিল্টারিং এবং লজিক্যাল ডিসিশন ব্যবহার করে, বেশিরভাগ ভুয়া সংকেতকে ফিল্টার করা যায়।
- ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য, ট্রেডিং ট্রেন্ডের পরিবর্তে ট্রেডিং ট্রেন্ড অনুসরণ করা খুবই উপযুক্ত, যা বাজারের প্রধান দিকগুলি বুঝতে সাহায্য করে।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি মূলত ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, যা সক্রিয় নয় এমন জাতের ক্ষেত্রে প্রভাব হ্রাস করে।
- ট্রেডিং ভলিউম ডেটা সহজেই ম্যানিপুলেট করা যায়, যা বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে দামের বিচ্যুতি এড়ানো দরকার।
- মূল্য-মানের সম্পর্ক প্রায়ই পিছিয়ে থাকে, এবং প্রবণতা শুরু হওয়ার সেরা সময়টি মিস করতে পারে।
- “অবশ্যই, আপনি যদি ট্রেন্ডিংয়ের জন্য একটি প্রবণতা তৈরি করতে চান তবে আপনার ট্রেন্ডিংয়ের জন্য একটি প্রবণতা তৈরি করতে হবে।
- স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য কোন কার্যকর প্রতিক্রিয়া নেই, এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির জন্য সংবেদনশীল নয়।
ভ্রান্ত সংকেত প্রতিরোধের জন্য ভলিউম এবং স্টপ অপ্টিমাইজেশনের জন্য সমান্তরাল সিস্টেম, অস্থিরতা সূচক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। আরও ডেটা উত্সের সাথে মিলিতভাবে ভলিউম এবং মূল্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের প্রতিক্রিয়া বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
প্রবণতা শুরু হওয়ার পরেই প্রবেশের শর্ত নির্ধারণের জন্য, গড় লাইন, জ্যাসেও পয়েন্ট ইত্যাদির মতো বিচার বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্টপ অপ্টিমাইজেশান, আপনি স্টপ মোশন, স্টপ লেভেল ইত্যাদি সেট করতে পারেন যাতে স্টপটি দামের কাছাকাছি থাকে এবং ট্রেন্ডটি বন্ধ হয়।
ট্রেন্ডিং এর ক্ষেত্রে, ADX এর মত ট্রেন্ডিং এর অংশটি যোগ করা হলে, আপনি ভুল ট্রেডিং এড়াতে পারবেন যা ক্রসওভার বা অস্থির বাজারে ঘটে।
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, যা দীর্ঘতর ডেটা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারে।
এই প্রজন্মের মধ্যে, এই প্রজন্মের মধ্যে, এই প্রজন্মের মধ্যে, এই প্রজন্মের মধ্যে, এই প্রজন্মের মধ্যে, এই প্রজন্মের মধ্যে।
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যাতে আরও বেশি ডেটা ব্যবহার করে ভলিউম-মূল্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, মূল সূচকগুলি সহজেই বোঝা যায় এবং ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া, মধ্য-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত, তবে বিভ্রান্তিকর সংকেতগুলি এড়াতে হবে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস পদ্ধতির উন্নতি, সূচক অপ্টিমাইজেশন সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতি করা, কৌশলটির রিয়েল-ডিস্ক পারফরম্যান্সকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130
coefVFI = 0.2
vcoefVFI = 2.5
signalLength= 5
smoothVFI=true
ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x
typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )
vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima
bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0
plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff, text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)
alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')
if(year > 2018)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)
if(shortCondition)
strategy.close(id="Long")