কৌশল অনুসরণ করে ভলিউম ফ্লো সূচক ভিত্তিক প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৫ ১৭ঃ৫৩ঃ৫১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন গণনা করে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং প্রবণতার শুরুতে অবস্থান স্থাপন করে এবং প্রবণতা শেষ হলে অবস্থান বন্ধ করে প্রবণতা অনুসরণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

গড় মূল্য গড়, লোগারিদমিক রিটার্ন ইন্টার, এবং রিটার্ন বৈচিত্র্য হিসাব winter
গড় ট্রেডিং ভলিউম দ্রুত গণনা করুন, সর্বাধিক ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড vmax
মূল্য পরিবর্তন mf গণনা করুন, মূল্য চালিত গতি vcp পেতে বৈচিত্র্য থ্রেশহোল্ড cutoff সঙ্গে তুলনা
ভলিউম মূল্য সূচক vfi পেতে vcp যোগ করুন, vfi এবং এর চলমান গড় vfima গণনা করুন
পার্থক্য dVFI পেতে এবং প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে vfima সঙ্গে vfi তুলনা করুন
যখন ডিভিএফআই ০ এর উপরে চলে যায়, তখন এটি একটি উত্থান সংকেত, এবং যখন ০ এর নিচে চলে যায়, তখন এটি একটি হ্রাস সংকেত
ডিভিএফআই প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন কৌশল স্থাপন করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

ট্রেডিং ভলিউম পরিবর্তনের প্রভাবকে ট্রেন্ডের মূল্যায়নে পুরোপুরি বিবেচনা করে কৌশলটি প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করতে এবং প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে গতির সূচক ব্যবহার করে।
এই কৌশলটি সাধারণ ওঠানামা ফিল্টার করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড গণনা অন্তর্ভুক্ত করে এবং কেবলমাত্র বড় তহবিলের সম্মিলিত আচরণকে ক্যাপচার করে, বাজারের গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়।
দাম এবং পরিমাণের সমন্বয় কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পারে।
চলমান গড় এবং যৌক্তিক মানদণ্ডের ব্যবহার বেশিরভাগ মিথ্যা সংকেতকে ফিল্টার করে।
ট্রেন্ড অনুসরণ করা, বিপরীতমুখী পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেওয়ার পরিবর্তে, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিং এবং বাজারের প্রধান দিকনির্দেশনা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটি মূলত ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং নিষ্ক্রিয় ট্রেডিং ভলিউমযুক্ত পণ্যগুলিতে এর কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে।
ট্রেডিং ভলিউম ডেটা ম্যানিপুলেট করা যেতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে, তাই মূল্য-ভলিউম বিভিন্নতার জন্য সতর্ক থাকতে হবে।
দাম-ভলিউম সম্পর্ক প্রায়শই বিলম্বিত হয়, প্রবণতার শুরুতে সম্ভাব্য অনুকূল প্রবেশের সময়টি মিস করে।
অপরিশোধিত স্টপ লস পদ্ধতিগুলি ট্রেডগুলিকে অকাল ছাড়তে পারে, ধারাবাহিকভাবে ট্রেন্ডগুলি ধরতে অক্ষম।
স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের জন্য কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষম, এবং হঠাৎ ঘটনার প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে না।

মুভিং মিডিয়ার সংযোজন, ভোল্টেবিলিটি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে এন্ট্রি ও স্টপগুলি অপ্টিমাইজ করা; বিভ্রান্তিকর সংকেত এড়ানোর জন্য আরও তথ্য উত্সের সাথে মূল্য-ভলিউম বিশ্লেষণ করা; স্বল্পমেয়াদী সংশোধনগুলির প্রতিক্রিয়াশীলতা উন্নত করতে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা শুরু হওয়ার পর এন্ট্রি নিশ্চিত করার জন্য চলমান গড়, ইচিমোকু কিনকো হিও ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে এন্ট্রি শর্তগুলি অনুকূল করুন।
ট্রেলিং স্টপ, পর্যায়ক্রমিক স্টপ ইত্যাদির সাথে স্টপগুলিকে অনুকূল করুন যাতে স্টপগুলি মূল্য এবং ট্রেন্ড স্টপগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেনে চলে।
ADX এর মত ট্রেন্ড মেট্রিক যুক্ত করুন যাতে ব্যাপ্তি-বান্ধব এবং অস্থির বাজারে ভুল ট্রেডিং এড়ানো যায়।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে দীর্ঘ ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
সক্রিয় ভলিউম সহ উচ্চ মানের যন্ত্রের সন্ধানে আরও পণ্যগুলিতে কৌশলটি প্রসারিত করুন।
দাম-ভলিউম বিশ্লেষণের জন্য আরও ডেটা ব্যবহার এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিক কৌশল যুক্তি স্পষ্ট, স্বজ্ঞাত মূল সূচকগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করে। সুবিধাটি হ'ল ব্যবসায়ের ভলিউম পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত, তবে বিভ্রান্তিকর সংকেতগুলির জন্য নজর রাখা দরকার। পরামিতিগুলিতে আরও উন্নতি, স্টপ লস, সূচক সংমিশ্রণগুলি লাইভ পারফরম্যান্সকে উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 
coefVFI = 0.2 
vcoefVFI = 2.5 
signalLength= 5 
smoothVFI=true 

ma(x,y) => smoothVFI ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coefVFI * vinter * close
vave = sma( volume, lengthVFI )[1]
vmax = vave * vcoefVFI
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax)
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , lengthVFI )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
dVFI=vfi-vfima

bullishVFI = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
bearishVFI =  dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

longCondition = dVFI > 0 and dVFI[1] <=0
shortCondition = dVFI < 0 and dVFI[1] >=0

plotshape(bullishVFI, color=color.green, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="VFI", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(bearishVFI, color=color.red, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff,  text="VFI", location=location.abovebar, transp=0)

alertcondition(bullishVFI, title='Bullish - Volume Flow Indicator', message='Bullish - Volume Flow Indicator')
alertcondition(bearishVFI, title='Bearish - Volume Flow Indicator', message='Bearish - Volume Flow Indicator')

if(year > 2018)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=dVFI > 0 and dVFI[1] <=0)

if(shortCondition)
    strategy.close(id="Long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত