ভলিউমের শক্তি-দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন গণনা করে বাজারের ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। এটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, ট্রেন্ড শুরু হলে পজিশন খোলে এবং ট্রেন্ড শেষ হলে পজিশন বন্ধ করে স্টপ লস নেয়।
কৌশলের নীতি
- সাধারণ মূল্য (typical), লগারিদমিক রিটার্ন (inter), রিটার্নের বৈচিত্র্য (vinter) গণনা করুন।
- গড় ট্রেডিং ভলিউম (vave), সর্বোচ্চ ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড (vmax) গণনা করুন।
- মূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ (mf) গণনা করুন, বৈচিত্র্য থ্রেশহোল্ড (cutoff) এর সাথে তুলনা করে মূল্য চালিত পরিমাণ (vcp) গণনা করুন।
- vcp একত্রিত করে ভলিউম-প্রাইস ইন্ডিকেটর (vfi) পান, vfi এবং এর মুভিং এভারেজ (vfima) আলাদাভাবে গণনা করুন।
- vfi এবং vfima এর মাত্রা তুলনা করে ভলিউম-প্রাইস ইন্ডিকেটরের পার্থক্য (dVFI) পান, যা ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে।
- যখন dVFI ০ এর উপরে ক্রস করে তখন এটি বুলিশ সংকেত, এবং যখন ০ এর নিচে ক্রস করে তখন এটি বিয়ারিশ সংকেত।
- dVFI এর প্যাটার্ন অনুযায়ী লং এবং শর্ট কৌশল স্থাপন করুন।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি ট্রেন্ড নির্ধারণে ট্রেডিং ভলিউম পরিবর্তনের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করে। মোমেন্টাম ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে ট্রেন্ডের শক্তি পরিমাপ করে, যা ট্রেন্ডের টার্নিং পয়েন্ট আরও নির্ভুলভাবে ধরা সম্ভব করে।
- কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড গণনা যুক্ত করে, যা স্বাভাবিক ওঠানামা ফিল্টার করতে পারে এবং শুধুমাত্র বড় মূলধনের সম্মিলিত আচরণ ধারণ করতে পারে, বাজারের নয়েজ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়।
- ভলিউম-প্রাইস সমন্বিত বিচার, মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে কার্যকর।
- মুভিং এভারেজ ফিল্টার এবং লজিক্যাল বিচার ব্যবহার করে অধিকাংশ মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা যায়।
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করা হয়, বিপরীত পূর্বাভাস নয়, এটি মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য খুবই উপযুক্ত, বাজারের প্রধান দিক ধারণ করতে সহায়ক।
কৌশলের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি মূলত ট্রেন্ড বিচারের জন্য ট্রেডিং ভলিউম পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে, কম সক্রিয় ট্রেডিং ভলিউমের সম্পদে এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়।
- ট্রেডিং ভলিউম ডেটা সহজেই ম্যানিপুলেট করা যেতে পারে, যা বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে, তাই ভলিউম-প্রাইস ডাইভারজেন্স থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন।
- ভলিউম-প্রাইস সম্পর্ক প্রায়শই ল্যাগ থাকে, যা ট্রেন্ড শুরুর সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস করতে পারে।
- মোটামুটি স্টপ লস পদ্ধতি অকালে স্টপ লস হতে পারে এবং ট্রেন্ড টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতে পারে।
- স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে পারে না এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রতিও সংবেদনশীল নাও হতে পারে।
এন্ট্রি এবং স্টপ লস অপ্টিমাইজ করতে মুভিং এভারেজ সিস্টেম, ভোলাটিলিটি ইন্ডিকেটর ইত্যাদি যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে; আরও ডেটা সোর্সের সাথে ভলিউম-প্রাইস সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বিভ্রান্তিকর সংকেত এড়ানো; স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়ে সাড়া উন্নত করতে উপযুক্ত টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যোগ করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এন্ট্রি শর্ত অপ্টিমাইজ করতে, মুভিং এভারেজ, 자세오극점 ইত্যাদি বিচার যোগ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, ট্রেন্ড শুরু হওয়ার পর এন্ট্রি নির্ধারণ করতে।
- স্টপ লস পদ্ধতি অপ্টিমাইজ করতে, ট্রেলিং স্টপ লস, লেভেল স্টপ লস ইত্যাদি সেট করা যেতে পারে, যাতে স্টপ লস মূল্যের কাছাকাছি থাকে এবং ট্রেন্ড থামলে ট্র্যাক করে।
- ট্রেন্ড বিচার যুক্ত করুন, যেমন ADX, যা সাইডওয়েজ এবং রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটে ভুল ট্রেড এড়াতে পারে।
- প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করতে, দীর্ঘ ডেটা ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
- কৌশলটি আরও সম্পদে প্রসারিত করুন, যেখানে গুণমান ভাল এবং ট্রেডিং ভলিউম বেশি সক্রিয়।
- মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, আরও ডেটা ব্যবহার করে ভলিউম-প্রাইস সম্পর্ক বিচার করুন এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করুন।
উপসংহার
এই কৌশলের সামগ্রিক ধারণা পরিষ্কার, মূল ইন্ডিকেটর স্বজ্ঞাত এবং বোধগম্য, নির্ভরযোগ্যভাবে ট্রেন্ডের দিক চিহ্নিত করে। কৌশলের সুবিধা হল ট্রেডিং ভলিউম পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া, যা মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্র্যাক করার জন্য উপযুক্ত, তবে বিভ্রান্তিকর সংকেত থেকে সাবধান থাকতে হবে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস পদ্ধতি উন্নতি, ইন্ডিকেটর অপ্টিমাইজেশন কম্বিনেশন ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির বাস্তব ট্রেডিং পারফরম্যান্স আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Strategy for Volume Flow Indicator with alerts and markers on the chart", overlay=true)
// This indicator has been copied form Lazy Bear's code
lengthVFI = 130 - 1