মূল্য ট্রেন্ড মোমেন্টাম নির্দেশক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ এবং এমএসিডি সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা এবং গতিশীলতা সনাক্ত করে ক্রস সিগন্যালের সাথে একত্রে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেয়। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ডাবল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে গড় লাইন ক্রস সিগন্যাল গঠন করে। দ্রুত চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য 12 দিন এবং ধীর চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য 26 দিন। যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন গোল্ড ফর্ক তৈরি হয় এবং একটি মাল্টি সিগন্যাল তৈরি হয়। যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন একটি ডেড ফর্ক তৈরি হয় এবং একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি হয়।
একই সময়ে, এই কৌশলটি MACD সূচক ব্যবহার করে গতিশীলতা নির্ধারণ করে। MACD সূচকটি দ্রুত লাইন ((12 তম ইএমএ) হ্রাস করে ((26 তম ইএমএ) দ্বারা প্রাপ্ত হয়, তারপরে সিগন্যাল লাইন ((9 তম ইএমএ) দ্বারা MACD মসৃণ করা হয়। যখন MACD এর উপরে সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে তখন মাল্টি হেড গতিশীলতা সংকেত বাড়ায় এবং যখন MACD এর নীচে সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে তখন শূন্য গতিশীলতা সংকেত বাড়ায়।
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ক্রস সিগন্যাল এবং MACD ইন্ডিকেটর সিগন্যালকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে এবং ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেয়। গোল্ড ফর্ক এবং MACD এর উপরে পেরিয়ে যাওয়ার সময়, আরও বেশি করুন। ডেড ফর্ক এবং MACD এর নিচে পেরিয়ে যাওয়ার সময়, খালি করুন।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস-ক্লোজিং ম্যাকড সূচক ব্যবহার করে, মূল্য প্রবণতা এবং গতিশীল সংকেতগুলিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, বিক্রয়ের সুযোগগুলি মিস করা এড়ানো যায়।
দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের দৈর্ঘ্যের তুলনা যুক্তিসঙ্গত, যা মধ্যমেয়াদী প্রবণতাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। MACD সূচক প্যারামিটার সেটিংসও তুলনামূলকভাবে মানক, যা গতিশীলতার পরিবর্তনকে নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি গ্রাফিকাল ভিজ্যুয়ালাইজেশন সূচকগুলির মাধ্যমে স্বজ্ঞাতভাবে পরিষ্কার। ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং গতিশীলতার শক্তিটি স্বজ্ঞাতভাবে বিচার করতে সক্ষম।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে নমনীয়ভাবে সেট করা হয়, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চলমান গড় দৈর্ঘ্য এবং MACD প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে পারে।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে আপনি ট্রেন্ড ট্রেন্ডিং এর দীর্ঘমেয়াদি লাভ পেতে পারেন।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
MACD সূচকগুলি প্রায়ই ভুল সংকেত দিতে পারে, যার জন্য মূল্যের সাথে বিচার করা প্রয়োজন।
একাধিক হেডের ক্ষেত্রে, ডেডফোর্কটি একটি সামঞ্জস্য সংকেত হতে পারে, এই সময়ে একাধিক পয়েন্ট রাখা উচিত এবং সহজেই পজিশনটি সরিয়ে ফেলা উচিত নয়।
খালি মাথায় ট্রেড করার সময়, গোল্ডেন ফোর্ক একটি রিবাউন্ড সিগন্যাল হতে পারে। এই সময়ে খালি কার্ড রাখা উচিত এবং সহজেই পজিশন বন্ধ করা উচিত নয়।
তহবিল পরিচালনার নীতিগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, একক লেনদেনের জন্য তহবিলের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং অত্যধিক লেনদেন এড়াতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন, ক্রস সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ান।
MACD সূচক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, সংক্ষিপ্ত-মেয়াদী ইএমএ এবং সংকেত লাইন প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন, ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি হ্রাস করুন।
অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন KDJ, BOLL ইত্যাদি যোগ করুন, সমন্বিত বিচার করুন, সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করুন।
ট্রেডিং ভলিউম সূচকের সাথে মিলে, ভুয়া ব্রেকআউটের ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
রিটার্ন টেস্টিং ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্ধারণ করা হয়, যা ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম প্যারামিটার পরিমাপ করা হয়।
ট্রেডিং ঝুঁকি কমানোর জন্য স্টপ লস কৌশল সেট করুন এবং একক স্টপ লস অনুপাতকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রস এবং এমএসিডি সূচককে একীভূত করে, ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেয়। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, তহবিল পরিচালনার কঠোরভাবে মেনে চলুন, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল উপার্জন পেতে সহায়তা করে। তবে সূচক দ্বারা উত্পন্ন ভুল সংকেতগুলি প্রতিরোধের বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, দামের প্রবণতার সাথে মিলিতভাবে সমন্বিত বিচার করুন এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করুন। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Convergence/Divergence MaCD Backesting", shorttitle="MACD Backtesting", precision = 6, pyramiding = 3, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, currency = currency.USD, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.10, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100)
source = close
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
plot(hist, color=red, style=histogram)
plot(macd, color=blue)
plot(signal, color=orange)
buy = crossover(macd,signal)
sell = crossunder(macd,signal)
plotshape(buy, "buy", shape.triangleup, color = olive , size = size.tiny, location = location.bottom)
plotshape(sell, "sell", shape.triangledown, color = orange , size = size.tiny, location = location.bottom)
if (buy)
strategy.entry("Long Trigger", true)
if(sell)
strategy.entry("Short Trigger", false)
if (sell)
strategy.exit("Close Long Trigger", "Long Trigger")
if (buy)
strategy.exit("Close Short Trigger", "Short Trigger")