ডুয়াল বলিঙ্গার ব্যান্ড ভলিউম ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের ধারণার উপর ভিত্তি করে, দামের চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ট্র্যাক সেট করে এবং ট্রেন্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত এবং ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। বিশেষত, এটি চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ হিসাবে মূল্যের গড় নিখুঁত বিচ্যুতি গণনা করা হয়, চ্যানেলের মধ্যবর্তী ট্র্যাকটি দামের সহজ চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের ট্র্যাকটি যথাক্রমে মধ্যবর্তী ট্র্যাকের জন্য 1 বা 2 গুণ কম চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ যোগ করে। যখন দামটি ট্র্যাকটি ভেঙে যায় তখন অতিরিক্ত করে, ট্র্যাকটি ভেঙে যাওয়ার সময় খালি করে দেয়।
মূলনীতি
এই কৌশলটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
একটি সরল চলমান গড় হিসাবে মূল্যের মধ্যম রেখা গণনা করা হয়।
চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ হিসাবে মূল্যের পরম বিচ্যুতির সরল চলমান গড় গণনা করুন।
মধ্যম রেল এবং ব্যান্ডউইথ অনুযায়ী উপরের এবং নীচের রেল নির্ধারণ করুন। উপরের রেলটি মধ্যম রেলের 1 বা 2 গুণ ব্যান্ডউইথ যোগ করে, নীচের রেলটি মধ্যম রেলের 1 বা 2 গুণ ব্যান্ডউইথ হ্রাস করে।
একটি শূন্য প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক গণনা করুন। দাম 2 এর চেয়ে বেশি হলে এটি শূন্য এবং 2 এর চেয়ে কম হলে এটি শূন্য।
ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করা দাম ঊর্ধ্বমুখী হলে ঊর্ধ্বমুখী করা দাম ঊর্ধ্বমুখী হলে ঊর্ধ্বমুখী করা
স্টপ লাইন সেট করুন: মাল্টিপল স্টপ লাইনটি নীচের রেল 1 এবং খালি স্টপ লাইনটি উপরের রেল 1 ।
ক্যাপাসিটি ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পজিশন গণনা করুন।
এই কৌশলটি চলমান গড় বিচার প্রবণতা, বুলিন বন্ড বিচার ওভারকপ ওভারসেল, বিরতি এবং বিপরীতের চিন্তাভাবনাকে একত্রিত করে। দ্বি-রেলের পার্থক্যের মাধ্যমে প্রবণতা শক্তিশালী এবং দুর্বল বিচার করা, এবং বুলিন বন্ডের রিটার্নের মধ্যম অক্ষের ফাংশনটি ব্যবহার করে, সামগ্রিকভাবে একটি আরও স্থিতিশীল লেনদেনের সিস্টেম গঠন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
একটি দ্বৈত রেল সিস্টেম ব্যবহার করে, আপনি প্রবণতার শক্তি এবং দুর্বলতা আরও ভালভাবে বিচার করতে পারেন।
ব্রিনের শক্তিশালী রিগ্রেশন ফাংশন রয়েছে, যা ভুয়া ব্রেকআউটকে কার্যকরভাবে এড়াতে পারে।
দ্বি-রেলের পার্থক্যগুলি ব্রিনের সাথে পুনরাবৃত্তির মধ্যম অক্ষের সাথে কাজ করে, যা আরও স্থিতিশীল লেনদেনের সংকেত তৈরি করে।
সুস্পষ্ট স্টপ লস এক্সট লজিক, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
পজিশন সেটআপ তহবিল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে, সুপার লিভারেজ এড়াতে।
এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, “মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া।
বিভিন্ন বাজারের জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য নমনীয় প্যারামিটার সেট করুন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ব্রিন-ব্যান্ডের পরামিতিগুলি ভুলভাবে সেট করা হলে, দামগুলি কার্যকরভাবে ট্র্যাক করার জন্য ফোর্সিলার প্রভাব দেখা দিতে পারে।
কিন্তু এই দুই ট্রেনের মধ্যে পার্থক্যের ফলে ট্রেন্ডের ভুল বোঝাবুঝি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়।
“অন্যান্য সূচকগুলোতে, যেমন, ইকোনমিক্যাল রিপোর্ট (ইসিআর) এবং ইকোনমিক্যাল রিপোর্ট (ইসিআর) ।
ভুয়া ব্রেকিংয়ের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হবে।
একটি নির্দিষ্ট সময় বিলম্ব আছে, সম্ভবত একটি চক্র রূপান্তর পয়েন্ট মিস।
ট্রেন্ডিংয়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই স্টপ লস সীমাবদ্ধ।
সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাঃ
ব্রিন ব্যান্ডকে বিভিন্ন সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
অন্য সূচকগুলোকে একত্রিত করে যাচাই করে নিন যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়।
পজিশন কমানো, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা।
স্টপ লস পয়েন্ট অপ্টিমাইজ করুন এবং লাভের হার নিশ্চিত করুন।
সময়সীমা যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন এবং বিলম্ব হ্রাস করুন।
“এটি এমন একটি দুর্দান্ত জায়গা, যেখানে আমরা আমাদের যাত্রীদের নিয়ে ঘুরতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ব্রিনের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি আরও ভালভাবে দামগুলি অনুসরণ করতে পারে। স্বনির্ধারিত প্যারামিটারগুলি চালু করা যেতে পারে।
EMA, DWMA ইত্যাদির মতো বিভিন্ন মুভিং এভারেজের চেষ্টা করুন।
ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে বাজারে ভুল ট্রেডিং এড়ানো যায়। আপনি MACD ইত্যাদি বিবেচনা করতে পারেন।
আরো প্রবণতা লাভের জন্য Exit যোগ করুন। আপনি ছোট স্টপ, সরানো স্টপ, প্রস্থান সূচক ইত্যাদি বিবেচনা করতে পারেন।
একাধিক সময়কালের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত।
অতিরিক্ত শর্তযুক্ত লজিক যুক্ত করুন, যেমন লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়ানো যায়।
আপনি যদি মনে করেন যে আপনি একটি বিপরীত বুলিন ব্যান্ডেজ কিনতে পারেন, তাহলে আপনি এটি বিক্রি করতে পারেন এবং এটি কিনতে পারেন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান টেস্ট করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার এবং শক্তিশালী স্থিতিশীলতা রয়েছে। একই সাথে কিছু উন্নতির জায়গা রয়েছে, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, লজিক অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে আরও উন্নত হতে পারে। এটি একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে। এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের প্রারম্ভিক কৌশলগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত ধারণা রেফারেন্স সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's Bands Strategy", shorttitle = "Bands", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Sattings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lotsize = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
len = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
showbb = input(true, title = "Show Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
showbg = input(false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = 0
trend := high > hd2 ? 1 : low < ld2 ? -1 : trend[1]
bgcol = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Lines
colo = showbb == false ? na : color.black
offset = showof ? 1 : 0
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, offset = offset, title = "Low band 2")
//Trading
size = strategy.position_size
needstop = needlong == false or needshort == false
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * lotsize / 100 : lot[1]
if distsma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, lot, stop = hd2, when = truetime and needlong)
strategy.entry("Short", strategy.short, lot, stop = ld2, when = truetime and needshort)
sl = size > 0 ? ld2 : size < 0 ? hd2 : na
if size > 0 and needstop
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = sl)
if size < 0 and needstop
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = sl)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")