মোমেন্টাম ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের জন্য একটি গতিশীল দ্বি-উপযুক্ত লাইন ক্রস পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি দুটি পৃথক চক্রের গড় লাইন, দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইন ব্যবহার করে, তাদের ক্রসগুলির উপর ভিত্তি করে কেনা-বেচা করার সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করার জন্য এবং বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে দীর্ঘ লাইন লাভের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ডাব্লুএমএ ফাস্ট লাইন এবং ডাব্লুএমএ ধীর লাইনের ক্রস দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করে। ফাস্ট লাইন চক্রটি ধীর লাইনের চক্রের অর্ধেক। যখন দ্রুত লাইনটি নীচের থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত লাইনটি নীচের থেকে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
মূল্য এবং প্যারামিটার সংজ্ঞায়িত করুনঃ ওএইচএলসি মূল্যের তথ্য বের করুন; প্যারামিটার সংজ্ঞায়িত করুন হুলএমএ চক্র z, মূল্যের তথ্য p
দ্বৈত গড়রেখার গণনাঃ গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার গড়রেখার
গড় রেখার পার্থক্য গণনা করুনঃ গড় রেখার পার্থক্য গণনা করুন।
গতির পরিমাপ গণনা করুনঃ গড় রেখার পার্থক্যের sqn পর্যায়ের চলমান গড় n1, n2, n3 গণনা করুন।
ক্রস বিচারঃ n1 এর উপরে n2 পরলে সবুজ চিহ্নিত করা হয়, অন্যথায় লাল চিহ্নিত করা হয়।
অঙ্কন আকৃতিঃ n1, n2 এর গ্রাফ অঙ্কন করুন।
বিচারক সংকেত: তিনটি গতির গড় লাইন n1, n2, n3 সমান্তরাল ক্রস করার সময় একটি সংকেত উৎপন্ন হয়।
প্রবেশ এবং প্রস্থানঃ দ্রুত লাইনে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে এবং গতির সূচকটি প্রয়োজনীয়তার সাথে আরও বেশি কাজ করুন; দ্রুত লাইনের নীচে ধীর লাইনটি অতিক্রম করে এবং গতির সূচকটি প্রয়োজনীয়তার সাথে খালি করুন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি ডাবল মিডল লাইন ক্রস এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি কেবলমাত্র প্রবণতা পরিবর্তনের শুরুতে উত্পন্ন করতে পারে, যার ফলে কৌশলটি আরও ভালভাবে কার্যকর হয়।
ফাস্ট লাইন এবং স্লো লাইন ক্রসিং ট্রেন্ডের পরিবর্তনের সময় নির্ধারণ করে এবং ট্রেন্ডের সুবিধা গ্রহণ করে।
একটি গতিশীলতার সূচক যুক্ত করা মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং বাজারের স্বল্পমেয়াদী পতনের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
ট্রেডিংয়ের অপ্রয়োজনীয় ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে, ট্রেডিং শুধুমাত্র যখন বড় প্রবণতা পরিবর্তিত হয় তখনই করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজড গড়-রেখা চক্র ব্যবহার করে, এটি বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারে।
কিছু পরিমাণে পাইরেমিং করার অনুমতি দেওয়া হয়, যা মুনাফার চক্রকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
ডাবল ইক্যুইটি ক্রস প্রবণতা পরিবর্তনের বিচার করতে দেরী করে এবং দাম পরিবর্তনের সর্বোত্তম সময়টি মিস করতে পারে।
ডায়নামিক সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা ট্রেডিংয়ের জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে।
কিছু খালি পজিশনের সময় ভারসাম্যহীনতার সমস্যা রয়েছে।
মার্কেটের অস্থিরতা মোকাবেলার জন্য কোন ভাল কৌশল নেই।
কিছু অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি আছে, ধাপে ধাপে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়ঃ
অন্যান্য প্রারম্ভিক সূচকগুলিকে মূল্য পরিবর্তনের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি নিন।
গতির সূচক পরামিতিগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা উচিত এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা উচিত।
পজিশনের সময় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য ওলট-পালট হার সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
একক লোকসান হ্রাস করার জন্য যথাযথভাবে অবস্থান সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে
প্যারামিটার স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা উচিত, অপ্টিমাইজেশান সমস্যা এড়ানো উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন প্রকারের গড় রেখার সাথে পরীক্ষা করে দেখুন কোনটি আপনার জাতের জন্য সর্বোত্তম।
অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন MACD, ব্রিনব্যান্ড ইত্যাদির সাথে প্রবণতার পরিবর্তনগুলি পরীক্ষা করা হয়।
এদিকে, এফটিপিএস (ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম) -এর মতে, এফটিপিএস (ফরেক্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম) -এর মূল উদ্দেশ্য হল-
খেলার সময় অপ্টিমাইজ করুন, ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং অন্যান্য উপায়ে লাভ লক করুন।
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
কৌশলগত মূল্যায়নের পরিমাপ যোগ করুন, যেমন শার্প অনুপাত, লাভ-ক্ষতি অনুপাত ইত্যাদি।
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ফিডব্যাক ইঞ্জিন মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই গতিশীল দ্বি-সমতুল্য কৌশলটি সমতুল্য ক্রস এবং গতিশীল সূচকগুলি বড় প্রবণতা নির্ধারণের বিপরীত দিকগুলি ব্যবহার করে, যা কম ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায়ের জন্য কার্যকরভাবে গোলমালকে ফিল্টার করতে পারে। এটি লাভের স্থিতিশীলতা, সহজতা অর্জন এবং কিছু প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো সুবিধাগুলিও রয়েছে। আমরা বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে কৌশলটিকে আরও উপযুক্ত করার জন্য প্রবেশের সময়কাল, গতিশীল অবস্থান পরিচালনার মতো দিকগুলিকে অনুকূলিতকরণের দিক থেকে উন্নতি করতে পারি। সম্পূর্ণ পরীক্ষা এবং কঠোর মূল্যায়ন কৌশলটির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার মূল চাবিকাঠি। সংক্ষেপে, কৌশলটি পরিমাণের ব্যবসায়ের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর ধারণা সরবরাহ করে, তবে বিনিয়োগের স্থিতিশীল রিটার্ন উত্পন্ন করার জন্য অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাই প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//OCTOPUS Indicator Strategy
strategy("FAVEL corp. Indicator Strategy", shorttitle="FAVEL corp. Monarch", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=20, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
z=input(defval=60,title="HullMA cross")
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(z/2))
nma=wma(p,z)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(z))
n2ma1=2*wma(p[1],round(z/2))
nma1=wma(p[1],z)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(z))
n2ma2=2*wma(p[2],round(z/2))
nma2=wma(p[2],z)
diff2=n2ma2-nma2
sqn2=round(sqrt(z))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=wma(diff2,sqn)
c=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, color=c, linewidth=1, offset=2)
n2e=plot(n2, color=c, linewidth=1, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=c, transp=75)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles,color=c, linewidth = 4)
closelong = p<p[1] and n1<n3
if (closelong)
strategy.close("BUY")
closeshort = p>p[1] and n1>n3
if (closeshort)
strategy.close("SELL")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and p>p[1] and n1>n3
if (longCondition)
strategy.entry("BUY",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and p<p[1] and n1<n3
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL",strategy.short)