ট্রেন্ড-ভিত্তিক চক্র ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্রেন্ড-ভিত্তিক চক্র ট্রেডিং কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা 200 দিনের সরল চলমান গড়ের ভিত্তিতে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি দুটি মোড “ট্র্যাক আপ ট্রেন্ড” এবং “ট্র্যাক ডাউন ট্রেন্ড” সরবরাহ করে যা ব্যবসায়ীর পছন্দ অনুসারে বেছে নেওয়া যেতে পারে। কৌশলটি ব্যবসায়ীদের কাস্টম স্টপ লস এবং স্টপ লসকে আরও বেশি নমনীয়তা দেওয়ার অনুমতি দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল ২০০ দিনের সরল চলমান গড়। কৌশলটি দুটি মোডে বিভক্তঃ
ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডিং প্যাটার্ন অনুসরণ করুনঃ যখন বন্ধের দাম 200 দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকে তখন বেশি করুন; যখন স্টপ লস বা স্টপ স্টপ ট্রিগার হয় তখন পজিশন বন্ধ করুন।
নিম্নমুখী ট্রেন্ডিং প্যাটার্ন অনুসরণ করুনঃ যখন বন্ধের মূল্য 200 দিনের চলমান গড়ের নিচে থাকে তখন বেশি করুন; যখন স্টপ লস বা স্টপ স্টপ ট্রিগার হয় তখন পজিশনটি বন্ধ করুন।
একাধিক শর্তে পাসlongConditionভেরিয়েবলের সংজ্ঞা, যা বন্ধের মূল্য এবং 200 দিনের চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্কিত।closeConditionস্টপ লস, স্টপ প্রাইস এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
বিশেষ করে, যদি একাধিক শর্ত পূরণ করা হয়, তাহলেstrategy.entryপজিশন খোলার জন্য অতিরিক্ত; যদি পজিশন খোলার শর্ত পূরণ করা হয়, তাহলে পাসstrategy.exitপ্যাসিভ।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
এটি একটি সহজ এবং সুস্পষ্ট লেনদেনের লজিক, যা সহজেই বোঝা যায়।
দুইটি বিকল্প মোড দেওয়া হয়েছে, যা বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত মোড নির্বাচন করতে পারে।
কাস্টম স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ কৌশলগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য ঝুঁকি-লাভের বৈশিষ্ট্যগুলি।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য 200-দিনের চলমান গড় ব্যবহার করুন।
ট্রেডিং সিগন্যাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা হয়, যাতে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় না এবং অপারেশন ঝুঁকি হ্রাস করা হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
একক প্রযুক্তিগত সূচকের উপর খুব বেশি নির্ভর করা, ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ। অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি যাচাইয়ের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্টপ এবং স্টপডাউন খুব ছোট, বাজার ওঠানামা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; খুব বড়, আদর্শ প্রস্থান পয়েন্ট মিস করতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা উচিত।
বন্ধের মূল্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংকেত পদ্ধতি ব্যবহার করে, একটি মুদ্রাস্ফীতি / মুদ্রাস্ফীতি বিচ্যুতি রয়েছে। কে লাইন সত্তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা সংকেত উত্পন্ন হওয়ার পরে পরবর্তী কে লাইনের নিশ্চিতকরণ বিবেচনা করা যেতে পারে।
ট্রেডিং চার্জের প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ফিক্সড ডিস্কের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডিং চার্জের জন্য জায়গা সংরক্ষণ করতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যাচাইকরণ সংকেত যোগ করুন, ত্রুটিযুক্ত সংকেত এড়াতে। যেমন MACD সূচক।
অপ্টিমাইজ করুন স্টপ-ড্যাম-স্টপ প্যারামিটারগুলি, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। একাধিক প্যারামিটার সমন্বয় করে তুলনা করা যেতে পারে।
ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করুন, শুধুমাত্র ট্রেন্ড স্পষ্ট হলেই ট্রেড করুন। যেমন ADX সূচকটি চালু করুন।
ক্যারিয়ারে প্রবেশের পদ্ধতি পরিবর্তন করুন, কে-লাইন সত্তা সম্পর্ক বিবেচনা করুন বা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা যোগ করুন।
ট্রেডিং ভলিউমের প্রভাব বিবেচনা করুন। প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হওয়ার সময় সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করুন।
বিভিন্ন চলমান গড় প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায়, এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায় এবং এর কিছু ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তবে কেবলমাত্র একটি একক সূচকের উপর নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট অন্ধ অঞ্চল রয়েছে, যাচাইকরণের জন্য আরও বিচার শর্ত যুক্ত করা প্রয়োজন, এবং প্যারামিটারগুলির জন্য পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, যাতে রিয়েল-স্পেসে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এছাড়াও, রিয়েল-স্পেসে স্লাইডিং, প্রক্রিয়াকরণ ফি ইত্যাদির লেনদেনের ব্যয় প্রভাবের দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার।
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("Cycle Position Trading", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.cash, process_orders_on_close=false, calc_on_every_tick=false)
// Input for selecting the mode
mode = input.string("Buy Uptrend", options = ["Buy Uptrend", "Buy Downtrend"])
// Input for customizing stop loss and take profit levels
stopLoss = input.float(0.9, title="Stop Loss (SL) level", step=0.01)
takeProfit = input.float(1.1, title="Take Profit (TP) level", step=0.01)
// Calculate the 200-day Simple Moving Average (SMA)
sma = ta.sma(close, 200)
// Plot the SMA on the chart
plot(sma)
// Define the conditions for entering a long position based on the selected mode
longCondition = mode == "Buy Uptrend" ? close > sma and close[5] > sma : close < sma
// Define the conditions for closing a position based on the selected mode
closeCondition = mode == "Buy Uptrend" ? (strategy.position_avg_price * stopLoss > close or strategy.position_avg_price * takeProfit < close or close < sma * 0.95) : (strategy.position_avg_price * stopLoss > close or strategy.position_avg_price * takeProfit < close or close > sma * 1.05)
// Execute a long position if the longCondition is met
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Close the position if the closeCondition is met
if (closeCondition)
strategy.exit("Exit", limit = close)