ভলিউম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণের চলমান গড় এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল ব্যবহার করে লেনদেনের পরিমাণের মডেল তৈরি করে, দামের চলমান গড়ের সাথে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং লেনদেনের পরিমাণ স্বাভাবিক হলে লেনদেনের সংকেত দেয়। লেনদেনের পরিমাণের উচ্চ-নিম্ন সীমাও রয়েছে, যাতে লেনদেনের পরিমাণ অস্বাভাবিক হলে ভুল সংকেত দেওয়া যায়।
কৌশল নীতি
এর মূল যুক্তি হল লেনদেনের পরিমাণ এবং মূল্য প্রবণতা নির্ণয় করা।
- লেনদেনের ভলিউম মডেল তৈরি করা
- লেনদেনের পরিমাণ গণনা করুন লেনদেনের পরিমাপ হিসাবে 40 চক্রের একটি চলমান গড় ভ্যাভজি
- লেনদেনের পরিমাণ গণনা করুন 40 চক্রের দৈর্ঘ্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল VSd লেনদেনের পরিমাণের স্বাভাবিক ওঠানামা হিসাবে
- ট্রেডিং ভলিউম গণনা করুন 5 চক্রের দৈর্ঘ্যের একটি চলমান গড় ভ্যাভগন সর্বশেষ ট্রেডিং ভলিউম স্তর হিসাবে
- নিম্নলিখিতভাবে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি ব্যবহার করুনঃ
- সর্বোচ্চ ট্রেডিং আপলিমিট সেট করুন ভ্যাভিজি + 2x ভিএসডি
- মূল্য প্রবণতা বিচার
- দামের প্রবণতা নির্দেশক হিসাবে 20 চক্রের একটি চলমান গড় mavg গণনা করুন
- ট্রেডিং সিগন্যাল
- যখন mavg তার আগের দিন অতিক্রম করে, তখন ভ্যাভগন কম সীমা অতিক্রম করে
- যখন mavg তার পূর্ববর্তী দিন অতিক্রম করে, তখন ভ্যাভগন নিম্নসীমার চেয়ে বেশি হলে খালি করে দেয়
- ভিভিজি ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী প্রবণতা বন্ধ হয়ে যায়
এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণ এবং মূল্যের প্রবণতা মডেলের সাথে মিলিত হয় যাতে লেনদেনের পরিমাণ অস্বাভাবিক হলে মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করা এড়ানো যায় এবং কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা যায়।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
- ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের সাথে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করে, কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে
- লেনদেনের পরিমাণের মানদণ্ডের পার্থক্য ব্যবহার করে লেনদেনের পরিমাণের মডেল তৈরি করুন যাতে লেনদেনের পরিমাণের চরম পরিবর্তনের প্রভাব এড়ানো যায়
- মুভিং এভারেজ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বিভিন্ন চক্রের দামের পরিবর্তনের সাথে খাপ খায়
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের পরিমাণ এবং দামের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে, যার ফলে মূল্যের প্রবণতা মিস করা যায়
- ট্রেডিং ভলিউম প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে মডেলটি ব্যর্থ হতে পারে
- কৌশলটি নিজেই কোনও স্টপ লস সেটিং নেই, যা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে
ঝুঁকি মোকাবিলার উপায়ঃ
- চলমান গড় প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, মডেলটি অপ্টিমাইজ করুন
- স্টপ লজিস্টিক যুক্ত করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- মূল্য প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও সূচক যুক্ত করা হয়েছে, যাতে সংকেতগুলি আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হয়
- মেশিন লার্নিং মডিউল যোগ করা হয়েছে, যা ট্রেডিং ভলিউম এবং দামের মডেলের প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে ডেটা প্রশিক্ষণ দেয়
- একক ক্ষতির জন্য অতিরিক্ত স্টপ লজিক যুক্ত করুন
- প্রবণতা ধরার উচ্চতর সম্ভাবনা নিশ্চিত করার জন্য প্রবেশের লজিক অনুকূলিতকরণ
- এটিআর-এর মতো সূচকগুলির সাথে স্টপ-ড্রপ দূরত্বের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, ট্রেডিং ভলিউম ব্যবহার করে মিথ্যা প্রবণতা অনুসরণ করা এড়ানো, প্রবেশের সংকেত তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য। তবে কৌশলটি নিজেই সহজ এবং বিস্তৃত স্থান রয়েছে, আরও সূচক, মেশিন লার্নিং, স্টপ লস এবং অন্যান্য মডিউল যুক্ত করে অপ্টিমাইজ করা যায়, যা স্থিতিশীলতা এবং প্রবণতা ক্যাপচার করার ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি একটি সাধারণ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, অপ্টিমাইজ করা হলে এটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("交易量底部标准差系统", overlay=true)
options = input(1,'')
length = input(40,'')
nlow = input(5,'')
factor = input(1.0,'')
vavg = 0.0
vavgn = 0.0
vsd = 0.0
lowlimit = 0.0
uplimit = 0.0
mavg = 0.0
aror = 0.0
adjvol = 0.0
savevol = 0.0
//Find average volume, replacing bad values
adjvol := volume
if (volume != 0)
savevol := volume
else
savevol := savevol[1]
adjvol := savevol
// Replace high volume days because they distort standard deviation
if (adjvol > 2 * factor * nz(vsd[1]))
adjvol := savevol
else
adjvol := adjvol[1]
vavg := sma(adjvol,length)
vsd := stdev(adjvol,length)
vavgn := sma(adjvol,nlow)
// Extreme volume limits
lowlimit := vavg - factor * vsd
uplimit := vavg + 2 * factor * vsd
// System rules based on moving average trend
mavg := sma(close,length/2)
// Only enter on new trend signals
if (options == 2)
if (mavg > mavg[1] and mavg[1] <= mavg[2])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg<mavg[1] and mavg[1]>=mavg[2])
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
if (mavg > mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (mavg < mavg[1] and vavgn > lowlimit)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit on low volume
if (options != 1)
if (mavg<mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Long")
if (mavg>mavg[1] or (strategy.position_size > 0 and vavgn<= lowlimit))
strategy.close("Short")
else
if (mavg < mavg[1])
strategy.close("Long")
if (mavg > mavg[1])
strategy.close("Short")