মাল্টি-ফ্যাক্টর ইমপুটাম রিভার্সাল কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ ১১ঃ২০ঃ৩১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বহু-ফ্যাক্টর কম্বো কৌশল যা বাজারে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি আবিষ্কার করার জন্য বিপরীতমুখী কারণ এবং গতির কারণগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি প্রথমে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ হ্রাসের পরে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে দীর্ঘমেয়াদী বিপরীতমুখী ফ্যাক্টর ব্যবহার করে এবং তারপরে প্রধান প্রবণতার অধীনে মিথ্যা বিপরীতমুখী সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য মাধ্যমিক স্ক্রিনিংয়ের জন্য গতির সূচকগুলি ব্যবহার করে, যাতে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সালিশের সুযোগগুলি লক করা যায়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

123 বিপরীত ফ্যাক্টর

এই অংশটি ধীর কে-লাইন সহ বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য আগের দিনের বন্ধের মূল্য এবং 2 দিন আগে বন্ধের মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য ইনট্রা-ডে রিভার্সালের ধারণাটি ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
- ক্রয় সংকেতঃ দুই পরপর দিনের বন্ধের মূল্য হ্রাসের পরে, যদি বর্তমান দিনে বন্ধের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং 9-দিনের ধীর K-লাইন 50 এর চেয়ে কম হয়, তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়;
- বিক্রয় সংকেতঃ বন্ধের মূল্যে পরপর দুই দিন বৃদ্ধি পাওয়ার পর, যদি বর্তমান দিনে বন্ধের মূল্যে হ্রাস হয় এবং 9-দিনের দ্রুত কে-লাইন 50 এর বেশি হয়, তাহলে একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
এহেলার্স ডায়নামিক ইম্পোমেন্টাম ওসিলেটর (ETSI)

এই অংশে একটি গতির সূচক তৈরি করতে তিনটি ইএমএ সমতল মূল্য গতির পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সূচকের সূত্রটি নিম্নরূপঃ
```
xPrice1 = close - close[1]
xPrice2 = abs(close - close[1]) 
xSMA_R = EMA(EMA(EMA(xPrice1,r), s), u)
xSMA_aR = EMA(EMA(EMA(xPrice2, r), s), u) 
xTSI = xSMA_R / xSMA_aR * 100
xEMA_TSI = EMA(xTSI, N)
```
যেখানে xSMA_R হল দামের গতির EMA মসৃণ মান, xSMA_aR হল দামের অস্থিরতার EMA মসৃণ মান, xTSI হল দুটির অনুপাত থেকে নির্মিত গতির সূচক এবং xEMA_TSI হল xTSI এর মাধ্যমিক EMA মসৃণতা। সূচকটি xTSI এবং xEMA_TSI এর মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে ট্রেডিং সিগন্যালের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করে।

অবশেষে, কৌশলটি দুটি অংশ থেকে সংকেত ANDs, এবং শুধুমাত্র উভয় কারণ থেকে সংকেত সম্মত হলে প্রকৃত ট্রেডিং অর্ডার ইস্যু করে।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর মাল্টি-ফ্যাক্টর ডিজাইন, যা মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং উচ্চ মানের ট্রেডিং সুযোগগুলি আবিষ্কার করতে পারে। বিশেষত তিনটি প্রধান পয়েন্ট রয়েছেঃ

123 বিপরীতমুখী ফ্যাক্টরটি পরিসীমা সীমাবদ্ধ হ্রাসের পরে স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ড পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে।
এহেলার্স ইম্পটম ইনডিকেটর কার্যকরভাবে প্রধান প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে যাতে একটি প্রধান প্রবণতার অধীনে বিপরীত সংকেতগুলি এড়ানো যায়, যার ফলে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
দুটি সিগন্যাল অংশে AND অপারেশন সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে পারে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

যদিও কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বহু-ফ্যাক্টর নকশা গ্রহণ করে, তবুও নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকিগুলি রয়েছেঃ

অস্থির প্রবণতায় বিপরীতমুখী সংকেত দেখা দিতে পারে এবং লাভ করতে ব্যর্থ হতে পারে।
এই দুটি ফ্যাক্টরের মধ্যে প্যারামিটার সেটিংসে একটি বিষয়বস্তু রয়েছে, যা নির্দিষ্ট পণ্যগুলিতে অতিরিক্ত ফিট করতে পারে।
মূল্য বিপরীত হওয়ার পর ক্ষতির ঝুঁকি আবারও বিপরীত হয়।

এই ঝুঁকিগুলি আরও বিভিন্ন ধরণের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করে তুলতে পারে, বিপরীতমুখী অবস্থানের নিয়ন্ত্রণ, সূচক সম্পর্কের পরিবর্তনগুলির রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রধান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

দুইটি ফ্যাক্টরের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এমন ডেটা নমুনাগুলি সন্ধান করুন যা আরও ভালভাবে মেলে।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ানো।
প্রবণতা এবং দোলনের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় ব্যবহার করে।
আরও ভাল পারফরম্যান্সের কারণগুলিকে আরও বেশি ওজন দেওয়ার জন্য ফ্যাক্টর ওয়েটিং প্রক্রিয়া বাড়ানো।
স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান এবং পরামিতি আপডেট করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বৃদ্ধি করা।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি বহু-ফ্যাক্টর অনুকূলিত নকশা অর্জনের জন্য বিপরীতমুখী কারণ এবং গতির সূচকগুলিকে সফলভাবে একত্রিত করে। এটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং সংকেতগুলির গৌণ যাচাইকরণ পরিচালনা করতে গতির সূচকগুলি ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে কৌশলটির জয়ের হার উন্নত হয়। যদিও কৌশলটিতে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে, তবে এর মূল ধারণা পরিমাণগত কৌশলগুলির নকশার জন্য একটি ভাল রেফারেন্স সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum        4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing      8    
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum         6  
// Length of EMA signal line                                  3
// Source of Ergotic TSI                                      Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.  
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ETSI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xPrice = close
    xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
    xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
    xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
    xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
    Val1 = 100 * xSMA_R
    Val2 = xSMA_aR
    xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
    xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
    pos:= iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
    	   iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic TSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETSI = ETSI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posETSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত