1. বর্গক্ষেত্র
  2. কনরস ডুয়াল মুভিং এভারেজ আরএসআই বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

কনরস ডুয়াল মুভিং এভারেজ আরএসআই বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ ১৪ঃ২০ঃ৪৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কনরস ডুয়াল মুভিং এভারেজ আরএসআই রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং উচ্চ সম্ভাব্যতা বিপরীত ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য ডুয়াল মুভিং গড়গুলিকে একত্রিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত দিক, এই কৌশলটি বিচার করে যে বাজারটি ঘুরতে চলেছে এবং একটি অবস্থান স্থাপন করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরএসআই এবং দ্বৈত চলমান গড় উভয়ই ব্যবহার করে। প্রথমত, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপর্যয়গুলি বিচার করার জন্য একটি 2-অবধি আরএসআই গণনা করে। দ্বিতীয়ত, এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য 200-অবধি চলমান গড় গণনা করে। যখন স্বল্পমেয়াদী আরএসআই ওভারকোপড / ওভারসোল্ড এলাকা থেকে ফিরে আসে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন এটি সংকেত দেয় যে বাজারটি বিপরীত হতে চলেছে এবং একটি ট্রেডিং অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এন্ট্রি সিগন্যালঃ যখন RSI ওভারসোল্ড এলাকার নিচে থাকে (ডিফল্ট ৫) এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের উপরে থাকে তখন লং যান; যখন RSI ওভারক্রয় এলাকার উপরে থাকে (ডিফল্ট ৯৫) এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের নিচে থাকে তখন শর্ট যান।

প্রস্থান সংকেতঃ ৫ পেরিওডের স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় যখন প্রবেশের দিকের বিপরীত দিকের সংকেত দেয় তখন প্রস্থান করুন; অথবা স্টপ লস (ডিফল্ট ৩% ক্ষতি) ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বাজারের কাঠামো বিচার করার জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে এবং ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে। বিশেষ সুবিধা হলঃ

  1. রিভার্সাল সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা ফিল্টার করার জন্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীত পয়েন্ট এবং চলমান গড় নির্ধারণ করতে আরএসআই ব্যবহার করুন
  2. বিলম্ব এড়ানোর জন্য দ্বৈত চলমান গড় একটি শক্তিশালী ফিল্টারিং গঠন করে
  3. স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় উচ্চ সম্ভাব্যতা প্রস্থান নিশ্চিত করার জন্য বিপরীত সংকেত পুনরায় যাচাই করে
  4. স্টপ লস মেকানিজম সহ ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

  1. RSI সূচকগুলি মারাত্মক বাজারের ওঠানামা চলাকালীন ভুল সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি
  2. মাল্টি ইন্ডিকেটর কম্বো রায় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান জটিল করে তোলে
  3. রিভার্স সফল হওয়ার গ্যারান্টি নেই, সময়মত স্টপ লস প্রয়োজন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. সর্বোত্তম বিপরীত পরামিতি সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় পরামিতি পরীক্ষা করুন
  3. সেরা স্টপ লস পয়েন্ট খুঁজে পেতে স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন
  4. ব্যর্থ বিপর্যয় এড়ানোর জন্য প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক যোগ করুন

সিদ্ধান্ত

কনরস ডুয়াল মুভিং এভারেজ আরএসআই রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশলটি ডুয়াল মুভিং এভারেজগুলির সাথে আরএসআই বিপরীত সংকেতগুলি ফিল্টার করে উচ্চ সম্ভাব্যতার অবস্থানে বাজারের বিপরীতমুখী অবস্থানগুলি ক্যাপচার করে। এই কৌশলটি স্থিতিশীলতা উন্নত করতে একাধিক সূচক ব্যবহার করে। পরবর্তী, পরামিতি অপ্টিমাইজেশান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতির মাধ্যমে, এটি কৌশলটির সুবিধাগুলি আরও প্রসারিত করার এবং উচ্চতর ট্রেডিং দক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Connors RSI-MA Strategy", overlay=true)

// Strategy parameters
rsiLength = input(2, title="RSI Length")
maLength = input(200, title="MA Length")
exitMaLength = input(5, title="Exit MA Length")
overboughtThreshold = input(95, title="Overbought Threshold")
oversoldThreshold = input(5, title="Oversold Threshold")
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss Percentage")

// 2-period RSI
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength)

// 200-period MA
ma200 = ta.sma(close, maLength)

// 5-period MA for exit signals
ma5_exit = ta.sma(close, exitMaLength)

// Positive trend condition
positiveTrend = close > ma200

// Negative trend condition
negativeTrend = close < ma200

// Buy and sell conditions
buyCondition = rsi2 < oversoldThreshold and positiveTrend
sellCondition = rsi2 > overboughtThreshold and negativeTrend

// Exit conditions
exitLongCondition = close > ma5_exit
exitShortCondition = close < ma5_exit

// Stop Loss
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentage / 100)

// Strategy logic
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLongCondition or close >= stopLossLevelLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShortCondition or close <= stopLossLevelShort)
    strategy.close("Sell")

// Plotting
plot(ma200, title="200 MA", color=color.blue)
plot(ma5_exit, title="Exit MA", color=color.red)

// Plot stop loss levels
plotshape(series=stopLossLevelLong, title="Long Stop Loss", color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=stopLossLevelShort, title="Short Stop Loss", color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত