মোমেন্টাম ব্রেকআউট টিটিএম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল একটি বাইনারি বিকল্পের ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীলতার সূচক আরএসআইকে ব্যবহার করে বুলিং-ব্যান্ডের সূচক বিবি-র সাথে যুক্ত করে। সময়ের সাথে সাথে, টিটিএম সূচকটি ব্যবহার করে বাজারটি সংকলিত অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে, যার ফলে প্রবেশের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মৌলিক যুক্তি হল টিটিএম সূচক সেট তৈরির উপর ভিত্তি করে, বুলিন ব্যান্ড এবং আরএসআই সূচকগুলির সংমিশ্রণে দামের ব্রেকডাউন দিক নির্ধারণ করা। বিশেষত, কৌশলটি 20 চক্রের বিবি এবং 30 চক্রের আরএসআই ব্যবহার করে। যখন বাজারটি ব্রেকডাউন সংকোচনের পরে, আরএসআই একটি নির্দিষ্ট ওঠানামা অঞ্চলে ((30-70) এবং বিবিতে একটি বড় ব্রেকডাউন ((0.15 গুণ ওঠানামা পরিসীমা)) অবস্থানের দিক নির্ধারণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
টিটিএমএস সূচকটি বাজারের ট্রেডিং অবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে বাজারে অর্থহীন ব্যবসায়ের অবসান ঘটাতে না হয়। টিটিএমএস সূচকের সমষ্টিগত সংকোচন এবং প্রসারণটি মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে, পজিশন খোলার জন্য রেফারেন্স সরবরাহ করে।
RSI এবং BB এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, পজিশন খোলার জন্য আরও নির্ভরযোগ্য হতে পারে। RSI সূচকটি নির্ধারণ করে যে দামটি কোনও ওভার-বিক্রয় নেই; এবং বিবি সূচকটি নির্ধারণ করে যে দামটি ইতিমধ্যে একটি বড় ব্রেকআউট হয়েছে কিনা। উভয়ই সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, কৌশলটি আরও শক্তিশালী দিকনির্দেশমূলক কার্যকলাপে মুনাফা অর্জন করতে পারে।
কৌশলগত যুক্তি কিছু অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করে, যেমন পুনরাবৃত্ত পোজিশন খোলা এড়ানো ইত্যাদি। এটি অপ্রয়োজনীয় লাভ-ক্ষতি-পরিবর্তনকে কিছুটা হ্রাস করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
ব্রেকআউট ব্যর্থতার ঝুঁকি। যখন টিটিএম সূচকটি প্রবণতার সঠিকতা নির্ধারণ করে না, তখন আরএসআই এবং বিবি এখনও ভুল ব্রেকআউট হতে পারে। এই সময়ে কৌশলটি সূচক তালিকার উপর ভিত্তি করে পজিশন খোলে এবং শেষ পর্যন্ত এটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, পজিশন আকার হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
যখন বাজার অস্থির হয়, তখন ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। যখন বাজার অস্থির অবস্থায় থাকে, তখন টিটিএম সূচকটি অনুকূলভাবে কাজ করে না। আরএসআই এবং বিবি সূচকগুলিও একাধিক ভুল সংকেত দিতে পারে। এই সময়ে ক্ষতির ঝুঁকি খুব বেশি। এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্পষ্টভাবে অস্থির বাজারে এই কৌশলটি ব্যবহার করা এড়ানো উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
টিটিএম সূচক প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন, সূচকের দৈর্ঘ্য এবং ফ্যাক্টরগুলি সামঞ্জস্য করুন। এটি টিটিএম সূচককে সমন্বয় এবং বিরতির বিষয়ে আরও ভাল বিচার করতে পারে।
আরএসআই এবং বিবি এর প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন। চক্রের সংখ্যা যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন, সম্ভবত আরও সময়মত এবং আরও সুনির্দিষ্ট ব্রেকিং সিগন্যাল পাবেন। একই সাথে বিবির চ্যানেল ব্যান্ডউইথটি বিভিন্ন মান গ্রহণের পরীক্ষা করতে পারে।
স্টপ লজিক বাড়ানো। এই কৌশলটিতে কোনও স্টপ লেভেল সেট করা নেই, একক ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি না হওয়ার জন্য, চলমান স্টপ বা প্রত্যাশিত স্টপ যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে। বর্তমান কৌশলটি 1 মিনিটের লাইনে চলছে, অন্য জাতের প্যারামিটারগুলির জন্য (যেমন 5 মিনিট) সূচক প্যারামিটারগুলি আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় পেতে পুনরায় পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি বাইনারি বিকল্প কৌশল যা টিটিএম ব্যবহার করে প্রবণতা সঠিকতা নির্ধারণ করে এবং আরএসআই এবং বিবির সাথে মিলিত হয় যাতে একটি ব্রেকডাউন দিক নির্ধারণ করা যায়। সহজ ব্রেকডাউন কৌশলগুলির তুলনায় এর প্রবেশের সময় এবং সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সুবিধা রয়েছে, যা লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট ব্যর্থতার ঝুঁকি এবং ঝড়ের বাজারে অভিযোজনযোগ্যতার সমস্যা রয়েছে। এটি আমাদের ব্যবহারের সময়, পজিশন স্কেলটি সামঞ্জস্য করতে এবং ঝড়ের বাজারে ব্যবহার এড়াতে হবে। আরও প্যারামিটার এবং স্টপ লস অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প ব্যবসায়ের কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)
// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length", defval=20, minval=0)
bband(lengthttm, mult) =>
sma(close, lengthttm) + mult * stdev(close, lengthttm)
keltner(length, mult) =>
ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)
e1 = (highest(high, lengthttm) + lowest(low, lengthttm)) / 2 + sma(close, lengthttm)
osc = linreg(close - e1 / 2, lengthttm, 0)
diff = bband(lengthttm, 2) - keltner(lengthttm, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0
//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
src = close,
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and bbi>0.15 and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1
//Alert
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)