গতিশীল স্টপ লস এবং ক্রমবর্ধমান কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক স্টপ লস ট্রেসিং কৌশলটি স্টপ লস লাইন এবং ট্রেসিং লাইনটি গতিশীলভাবে সেট করার জন্য ব্যবহারকারীর সেট করা এটিআর ফ্যাক্টরগুলির সাথে বেঞ্চমার্ক হিসাবে স্টকগুলির গড় সত্যিকারের ওঠানামার পরিসীমাটি গণনা করে স্টপ লস ট্রেসিংয়ের উদ্দেশ্য অর্জন করে। যখন স্টক মূল্য ট্র্যাক লাইনটি ভেঙে যায়, তখন প্রচলিত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ব্যবহার করে মাল্টি-অর্ডার অবস্থান স্থাপন করা হয়। যখন স্টক মূল্য স্টপ লস লাইনটি ভেঙে যায়, তখন খালি-অর্ডার অবস্থান স্থাপন করার জন্য একটি বিপরীত কৌশল ব্যবহার করা হয়, দ্বি-মুখী ব্যবসায়ের জন্য মুনাফা অর্জন করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত এটিআর প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে শেয়ারের দামের গড় প্রকৃত ওঠানামা গণনা করে এবং ব্যবহারকারীর ইনপুটযুক্ত এটিআর ফ্যাক্টরগুলিকে শেয়ারের বিরতি-ক্রয় এবং ক্ষতি-বিক্রয়ের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে শেয়ারের অতীত 120 দিনের এটিআর মান গণনা করে এবং তারপরে ব্যবহারকারীর সেট করা বিক্রয়-বিক্রয় রেফারেন্স মূল্য, অর্থাৎ স্টপ লস লাইন দ্বারা গুণিত হয়; ক্রয়-ক্রয়-এটিআর ফ্যাক্টর রেফারেন্স মূল্য, অর্থাৎ ট্র্যাকিং লাইন দ্বারা গুণিত হয়। আজ যখন সর্বোচ্চ দামটি ট্র্যাকিং লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল গ্রহণ করে এবং একটি মাল্টি-অপসারি স্থাপন করে; যখন আজ সর্বনিম্ন দামটি স্টপ লস লাইনটি অতিক্রম করে এবং একাধিক পজিশন ধারণ করে, তখন একটি বিপরীত কৌশল গ্রহণ করে।
এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস লাইন এবং ট্রেস লাইন আঁকে, এই দুটি লাইনের অবস্থান শেয়ারের দামের ওঠানামা অনুসারে পরিবর্তিত হয়, একটি নির্দিষ্ট গতিশীল ট্র্যাকিং ফাংশন রয়েছে। এটিআর সূচকটি শেয়ারের গড় বাস্তব ওঠানামাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। এটিআর সূচকটি স্টপ লস ট্রেস লাইন সেট করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা শেয়ারের বিশাল ওঠানামার ফলে ক্ষতির কিছুটা এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে শেয়ারের দামের ওঠানামা করার জন্য, স্টপ লস ট্র্যাকিং লাইনটি যুক্তিসঙ্গতভাবে অবস্থিত;
- স্টপ লাইন এবং ট্র্যাকিং লাইনের গতিশীল পরিবর্তন, কিছু প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা;
- একই সময়ে, আরও কভারেজ, দ্বি-মুখী লেনদেনের সাথে, লাভের জন্য আরও জায়গা রয়েছে;
- এটিআর সূচকের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উচ্চ অস্থিরতাযুক্ত শেয়ারের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এটিআর (ATR) সূচকটি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়াশীল, যা সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি এড়াতে পারে না;
- এটিআর লাইন অতিক্রম করে ট্রেডিং-এর জন্য ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং-এর উপর ভিত্তি করে
- ব্যবহারকারীর দ্বারা প্রবেশ করা ATR ফ্যাক্টরটির যুক্তিসঙ্গততা সরাসরি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে, ভুল সেটিংটি ক্ষতির কারণ হতে পারে;
- শেয়ারের অস্থিরতা কমে গেলে, স্টপ লস ক্যাচ প্রায়শই ঘটে এবং অত্যধিক লেনদেনের ফি বৃদ্ধি পায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্য সূচকগুলির সাথে একত্রে, বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করুন এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করা এড়িয়ে চলুন।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের অনুপাত এবং পজিশনের নিয়ম নির্ধারণ করা;
- ট্রেডিংয়ের পরিমাণ বা অস্থিরতার জন্য ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো যায়।
- এটিআর প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, যা ক্ষতি-প্রতিরোধের জন্য অনুকূলিতকরণ করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ স্টপ-লস-ট্র্যাকিং কৌশল, মূল ধারণাটি এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস লাইন এবং ট্র্যাকিং লাইন সেট করা, প্রবণতা অনুসরণ করা। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল দ্বি-মুখী লেনদেন, পজিশন নমনীয়তা; এটিআর সূচকটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য, উচ্চ ওঠানামাযুক্ত স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত। তবে ক্রয় ও বিক্রয়ের নিয়মগুলি সহজ হওয়ায়, একটি নির্দিষ্ট অন্ধ অনুসরণ ঝুঁকি রয়েছে; অযৌক্তিকভাবে সেট করা পয়েন্টগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। ভবিষ্যতে এটির কার্যকারিতা আরও স্থিতিশীল করে তোলার জন্য ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ, পজিশন স্কেল নিয়ন্ত্রণ এবং অত্যধিক লেনদেন হ্রাস করা যায়।
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s
//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)
daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow
ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff
StoplossLine = close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]
if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")
//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)