1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতিশীল স্টপ লস ট্রেইল কৌশল

গতিশীল স্টপ লস ট্রেইল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ 15:22:44
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ডায়নামিক স্টপ লস ট্রেল কৌশলটি স্টপ লস ট্রেলের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবহারকারীদের দ্বারা গতিশীলভাবে স্টপ লস লাইন এবং ট্রেল লাইন সেট করার জন্য ব্যবহারকারীদের দ্বারা সেট করা এটিআর সহগগুলির সাথে মিলিত একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে স্টকগুলির গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর) গণনা করে। যখন স্টক মূল্য ট্রেল লাইনটি ভেঙে যায়, তখন একটি ঐতিহ্যবাহী প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়; যখন স্টক মূল্য স্টপ লস লাইনের নীচে পড়ে, তখন দ্বি-মুখী ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের জন্য বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে একটি শর্ট অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত স্টক মূল্যের গড় সত্যিকারের পরিসীমা গণনা করতে ATR প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে এবং ব্যবহারকারীদের দ্বারা স্টক ব্রেকআউট ক্রয় এবং স্টপ লস বিক্রয়ের জন্য বেঞ্চমার্ক হিসাবে প্রবেশ করা ATR সহগগুলিকে একত্রিত করে। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে গত ১২০ দিনের মধ্যে স্টকটির ATR মান গণনা করে, তারপরে ব্যবহারকারী দ্বারা সেট করা বিক্রয় ATR সহগ দ্বারা গুণিত হয় স্টপ লস বিক্রয় রেফারেন্স মূল্য, অর্থাৎ স্টপ লস লাইন পেতে; ক্রয় ATR সহগ দ্বারা গুণিত হয় ক্রয় রেফারেন্স মূল্য, অর্থাৎ ট্রেল লাইন পেতে। যখন আজকের সর্বোচ্চ মূল্য ট্রেল লাইনটি ভেঙে যায়, তখন একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়; যখন আজকের সর্বনিম্ন মূল্য স্টপ লস লাইনের নীচে পড়ে এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান ধরে রাখে, তখন একটি স্বল্প অবস্থান বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৌশলটি স্টপ লস লাইন এবং ট্রেইল লাইনও আঁকে। এই দুটি লাইনের অবস্থানগুলি স্টক মূল্যের ওঠানামা অনুসারে পরিবর্তন হবে, কিছু গতিশীল ট্র্যাকিং ক্ষমতা সহ। এটিআর সূচক একটি স্টক এর গড় সত্য ওঠানামা পরিসীমাকে আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। স্টপ লস ট্রেইল লাইন সেট করতে এটিআর সূচক ব্যবহার করা কিছু পরিমাণে বিশাল স্টক ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  • স্টক মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা গণনা করতে ATR সূচক ব্যবহার করুন, স্টপ লস ট্রেইল লাইন অবস্থান যুক্তিসঙ্গত;
  • স্টপ লস লাইন এবং ট্রেইল লাইনগুলি গতিশীলভাবে পরিবর্তিত হয়, কিছু প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা সহ;
  • একই সময়ে লম্বা এবং শর্ট, দ্বি-মুখী ট্রেডিং, বেশি লাভের সুযোগ;
  • অত্যন্ত অস্থির স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত, এটিআর সূচকগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • এটিআর সূচকগুলি জরুরি পরিস্থিতিতে অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া জানায়, ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না;
  • ট্রেইলিং বিয়িং-ইন এবং স্টপ লস বিক্রয় শুধুমাত্র ATR লাইন ভাঙ্গার উপর ভিত্তি করে, কিছু অন্ধ বাধ্যতা আছে, ওভার-ট্রেডিং ঘটতে পারে;
  • ব্যবহারকারীর দ্বারা প্রবেশ করা ATR সহগগুলির যুক্তিসঙ্গততা কৌশল কার্যকারিতা সরাসরি প্রভাবিত করে, ভুল সেটিং ক্ষতি হতে পারে;
  • যখন স্টক ফ্লুক্টোশন কমে যায়, ঘন ঘন স্টপ লস ট্রেইল ট্রেডিং খরচ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

  • ট্রেডিংয়ের সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচককে একত্রিত করুন, অন্ধ ট্র্যাকিং এড়ান;
  • ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম এবং পিরামিডিং নিয়ম নির্ধারণ করা;
  • অতিরিক্ত লেনদেন এড়াতে লেনদেনের পরিমাণ বা অস্থিরতা ফিল্টার যোগ করুন;
  • স্টপ লস ট্রেইল এফেক্ট অপ্টিমাইজ করার জন্য এটিআর প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি সাধারণ স্টপ লস ট্রেইল কৌশল। মূল ধারণাটি হ'ল ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য এটিআর সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে স্টপ লস লাইন এবং ট্রেল লাইন সেট করা। এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল দ্বি-মুখী ট্রেডিং সক্ষম করা হয় এবং অবস্থানগুলি নমনীয়; এটিআর সূচকগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে যা এটিকে অত্যন্ত অস্থির স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তবে, বেশ সহজ ট্রেডিং নিয়মের কারণে কিছু অন্ধ ট্র্যাকিং ঝুঁকি রয়েছে; অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস কৌশল কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশন কৌশল কর্মক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার জন্য ব্যবসায়ের সময়সূচী উন্নত করতে, অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণ করতে, অতিরিক্ত ট্রেডিং হ্রাস করতে ইত্যাদিতে ফোকাস করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s

//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)

daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)

fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow 

ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff

StoplossLine =  close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]

if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")

//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত