1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল মুভিং মিডিয়ার দামের কৌশল

ডাবল মুভিং মিডিয়ার দামের কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ 15:33:52
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা এবং অগ্রগতি নির্ধারণের জন্য দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দাম উপরের রেলটি ভেঙে যায় তখন শর্ট যান এবং যখন দাম নিম্ন রেলটি ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ যান। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রস্থান সেট করুন।

নীতিমালা

  1. ট্রেডিং কৌশলটির উপরের এবং নীচের রেল হিসাবে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী দুটি চলমান গড় গণনা করতে sma (()) ফাংশনটি ব্যবহার করুন।
  2. ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য গণনা করুনঃ ক্রয় মূল্য 1 এর চেয়ে কম একটি সহগ দ্বারা গুণিত নিম্ন রেল এবং বিক্রয় মূল্য 1 এর চেয়ে বড় একটি সহগ দ্বারা গুণিত উপরের রেল।
  3. যখন দাম উপরের রেলের মধ্য দিয়ে যায়, তখন একটি বাজার অর্ডার দিয়ে একটি শর্ট পজিশন খুলুন; যখন দাম নিম্ন রেলের মধ্য দিয়ে যায়, তখন একটি সীমা অর্ডার দিয়ে একটি লং পজিশন খুলুন।
  4. কৌশলটির ট্রেডিং চক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য বছর, মাস এবং তারিখের পরিসীমা সেট করুন।
  5. ব্যাকটেস্ট শেষ হলে বা তারিখের পরিসীমা অতিক্রম করার পর সব পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

  1. একটি ডাবল রেল সিস্টেম ব্যবহার করে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
  2. এন্ট্রি টাইমিং নির্ধারণের জন্য মূল্যের অগ্রগতি ব্যবহার করা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।
  3. লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে বাজার প্রভাবের খরচ কমিয়ে আনা হয়।
  4. কৌশলগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেডিং চক্রকে সহজেই সামঞ্জস্য করা যায়।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. ডাবল রেলের অগ্রগতি সহজেই ক্রমাগত ক্ষতির ঝুঁকির দিকে পরিচালিত করতে পারে। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রস্থানগুলি সেট করা যেতে পারে।
  2. যখন ট্রেডিং টার্গেট একত্রীকরণে প্রবেশ করে, তখন খুব বেশি লেনদেনের ঝুঁকি থাকে। উপরের এবং নীচের রেলগুলির মধ্যে দূরত্ব যথাযথভাবে প্রসারিত করা যেতে পারে।
  3. সীমানা অর্ডারগুলি কিছু ক্রয়ের সুযোগ মিস করতে পারে। এর পরিবর্তে বাজার অর্ডার ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. সেরা পরামিতি খুঁজে পেতে চলমান গড় দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
  2. লেনদেনের পরিমাণে অগ্রগতি নির্ধারণের জন্য ভলিউম সূচক বাড়ান।
  3. রিয়েল টাইমে স্টপ লস মূল্য সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করুন।
  4. প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল বাড়ানো।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়। প্রবণতা সনাক্ত করতে ডাবল রেল সিস্টেম ব্যবহার করে এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য মূল্যের অগ্রগতি ব্যবহার করে এটি গোলমাল ফিল্টার করতে এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে। উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্যও জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি ব্যবহারিক মূল্য সহ পুনরুত্পাদনযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift MA Strategy v1.0", shorttitle = "Shift MA str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, defval = 1, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
buylevel = input(-5.0, defval = -5.0, minval = -100, maxval = 0, title = "Buy line (lime)")
selllevel = input(0.0, defval = 0.0, minval = -100, maxval = 100, title = "Sell line (red)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//SMAs
sma = sma(src, per) 
buy = sma * ((100 + buylevel) / 100)
sell = sma * ((100 + selllevel) / 100)
plot(buy, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy line")
plot(sell, linewidth = 2, color = red, title = "Sell line")

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[per])) and size == 0
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = buy)
    
if (not na(close[per]))    
    strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sell)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত